ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্টের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ফিবোনাচি রিটার্ন নীতির উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা হয়েছে। যখন দাম বেড়ে যায় বা কমে যায় এবং মূল ফিবোনাচি রিটার্ন পজিশনের কাছাকাছি আসে তখন ক্রয় বা বিক্রয় করা হয়। এই কৌশলটি ফিবোনাচি তত্ত্ব ব্যবহার করে মূল্যের বিপরীতের মূল পয়েন্টটি নির্ধারণ করে এবং প্রবণতা বিপরীত হওয়ার আগে যথাযথভাবে প্রবেশ করে।
মূলনীতি
কৌশলটি প্রথমে সাম্প্রতিক 50 দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে এবং দামের উত্থান-পতন পায়। তারপরে তিনটি মূল ফিবোনাচি স্তর 0.236, 0.382 এবং 0.618 এর উপর ভিত্তি করে দামের প্রত্যাহারের অবস্থান গণনা করে। যখন দাম বৃদ্ধি পায় এবং 0.618 স্তরের কাছাকাছি আসে (গোল্ড বিভাজন পয়েন্ট) তখন অতিরিক্ত করুন; যখন দাম কমে যায় এবং 0.236 স্তরের কাছাকাছি যায় তখন প্লেইন করুন।
এই কৌশলটি ফিবোনাচি রিট্র্যাকশন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। ফিবোনাচি সিরিজের যে কোনও সংখ্যার অনুপাত পূর্ববর্তী দুটি সংখ্যার সমান, এবং এই অনুপাতটি 0.618 এর কাছাকাছি। ফিবোনাচি রিট্র্যাকশন তত্ত্বটি বলে যে দামের পতনের পরে যখন 0.382 বা 0.618 স্তরের কাছাকাছি আসে তখন বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই কৌশলটি এই আইনটি ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় নির্ধারণ করে।
সুবিধা
এটি একটি সাধারণ ক্রসিং ট্রেডিং কৌশল। এটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি প্রবণতা পরিবর্তনের আগে যথাযথ প্রবেশাধিকার প্রয়োগ করে মূল্যের বিপরীত দিকটি নির্ধারণ করতে পারে। এছাড়াও, ফিবোনাকি তত্ত্বটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যা এই কৌশলটিকে একটি নির্দিষ্ট একাডেমিক ভিত্তি দেয়।
ঝুঁকি
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল যে দাম ফিবোনাচিস প্রত্যাহারের অবস্থান অতিক্রম করার পরেও চলতে থাকে, যার ফলে ক্ষতির বিস্তার হওয়ার ঝুঁকি থাকে। উপরন্তু, যে কোনও ট্রেডিং কৌশল যা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার করা হয় তা ভুল বিচার দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির সম্পূর্ণভাবে এড়াতে পারে না।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, আপনি স্টপ লস অবস্থান সেট করতে পারেন, যখন ক্ষতির পরিমাণ নির্দিষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তখন স্টপ লস বেরিয়ে যেতে পারে। বাজার পরিস্থিতি অনুসারে ফিবোনাচি প্রত্যাহারের অবস্থানটি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে, যাতে ট্রেডিং সংকেত আরও নির্ভরযোগ্য হয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
Fibonacci retracements এর গতিশীল সমন্বয়, যেখানে বিভিন্ন মার্কেট পর্যায়ে বিভিন্ন প্যারামিটার সেট করা যায়, যাতে ট্রেডিং আরো নমনীয় হয়;
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে ফিল্টারিং, যেমন ট্র্যাফিকের পরিমাণ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত, অভিন্নতা ব্যবহার করা ইত্যাদি, যা সংকেতকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে;
স্টপ-অফ কৌশলগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, যাতে স্টপ-অফ ট্র্যাকিং, স্টপ-অফ স্পেসিফিকেশন ইত্যাদির মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়;
দীর্ঘতর ডেটা চক্র পরীক্ষা করা, কৌশল স্থিতিশীলতা যাচাই করা; সর্বাধিক লাভের জন্য পোজিশনের সময়কে সামঞ্জস্য করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ফিবোনাচি তত্ত্বের ভিত্তিতে মূল্যের বিপরীতমুখী পয়েন্ট নির্ধারণ করে এবং এটি একটি সাধারণ ক্রসিং ট্রেডিং কৌশল। এটির একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের ভিত্তি রয়েছে, যা মূল্যের বিপরীতমুখী সুযোগকে অগ্রিমভাবে ধরতে পারে। তবে এটির সাথে একটি নির্দিষ্ট সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার, স্টপ লস সেট করার, ফিল্টার শর্তগুলি বাড়ানোর ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল এবং লাভজনক করে তোলে।
/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("斐波那契回撤交易策略", overlay=true, initial_capital=10000)
// 参数
length = input(50, title="斐波那契周期长度")
fib1 = input(0.236, title="斐波那契水平1")
fib2 = input(0.382, title="斐波那契水平2")
fib3 = input(0.618, title="斐波那契水平3")
// 计算斐波那契水平
highLevel = ta.highest(high, length)
lowLevel = ta.lowest(low, length)
range1 = highLevel - lowLevel
fibLevel1 = highLevel - range1 * fib1
fibLevel2 = highLevel - range1 * fib2
fibLevel3 = highLevel - range1 * fib3
// 条件
longCondition = ta.crossover(close, fibLevel3)
shortCondition = ta.crossunder(close, fibLevel1)
// 下单
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition)
// 图表标记
plot(fibLevel1, title="Fib 0.236", color=color.red)
plot(fibLevel2, title="Fib 0.382", color=color.orange)
plot(fibLevel3, title="Fib 0.618", color=color.green)