ফিবোনাচি রিট্র্যাকশন পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ফিবোনাচি রিট্র্যাকশন নীতির উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা হয়েছে। যখন দাম বেড়ে যায় বা কমে যায় এবং মূল ফিবোনাচি রিট্র্যাকশন স্তরের কাছাকাছি আসে তখন এটি দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থানগুলিতে প্রবেশ করে। কৌশলটি মূল্যের সমালোচনামূলক বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে ফিবোনাচি তত্ত্ব ব্যবহার করে এবং প্রবণতা বিপরীতের আগে যথাযথভাবে অবস্থানগুলিতে প্রবেশ করে, বৃহত্তর বাজারে অতিরিক্ত রিটার্নের লক্ষ্যে।

নীতিমালা

কৌশলটি প্রথমে মূল্য আন্দোলনের পরিসীমা নির্ধারণের জন্য গত 50 দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে। এটি তারপরে তিনটি মূল ফিবোনাচি অনুপাত - 0.236, 0.382 এবং 0.618 ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট পুনর্নির্মাণের স্তর গণনা করে। দাম বাড়লে এবং 0.618 স্তরের (সোনার অনুপাত) কাছে পৌঁছলে এটি দীর্ঘ হয় এবং দাম 0.236 স্তরে নেমে গেলে দীর্ঘ অবস্থানগুলি বন্ধ করে দেয়।

এই কৌশলটি ফিবোনাচি রিট্র্যাকশন তত্ত্বকে কাজে লাগায়, যা পর্যবেক্ষণ করে যে একটি ফিবোনাচি ক্রমে, যে কোনও সংখ্যাটি পূর্ববর্তী দুটি সংখ্যার অনুপাতের প্রায় সমান, এবং এই অনুপাতটি 0.618 এর কাছাকাছি। তত্ত্বটি প্রস্তাব করে যে দামগুলি একটি উত্থান বা পতনের পরে 0.382 বা 0.618 স্তরে ফিরে যাওয়ার সময় বিপরীতমুখী হয়। এই কৌশলটি এই প্যাটার্নটি প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করে।

সুবিধা

এটি একটি সাধারণ ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল। এর বৃহত্তম প্রান্ত হ'ল মূল বিপরীত পয়েন্টগুলি আগেই সনাক্ত করার ক্ষমতা এবং প্রবণতা বিপরীত হওয়ার আগে যথাযথভাবে অবস্থান প্রবেশ করা। এছাড়াও, ফিবোনাচি তত্ত্বটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়, এই কৌশলটিকে একাডেমিক যোগ্যতা দেয়।

ঝুঁকি

মূল ঝুঁকি হ'ল ফিবোনাচি রিট্র্যাকশন স্তরে প্রবেশের পরেও দামগুলি প্রবণতা অব্যাহত রেখেছে, যার ফলে ক্ষতি বাড়ছে। তদতিরিক্ত, পরীক্ষামূলক ট্রেডিং কৌশলগুলি ভুলভাবে মূল্যায়ন করা সংকেতগুলির কারণে ক্ষতি সম্পূর্ণরূপে এড়াতে পারে না।

ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, যদি ক্ষতি একটি নির্দিষ্ট প্রান্তিক সীমা অতিক্রম করে তবে স্টপ লসগুলি প্রস্থান পজিশনে সেট করা যেতে পারে। আরও নির্ভরযোগ্য সংকেত তৈরি করতে বাজারের পরিবর্তিত অবস্থার উপর ভিত্তি করে ফিবোনাচি স্তরগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

উন্নতির ক্ষেত্র

কৌশলটি নিম্নলিখিত উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

বাজারের বিভিন্ন পর্যায়ে ভিত্তি করে ফিবোনাচি স্তরগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন, যা আরও নমনীয়তার অনুমতি দেয়।
সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন, যেমন ভলিউম, চলমান গড় ইত্যাদি, যাতে সিগন্যালগুলি আরও নির্ভরযোগ্য হয়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস ব্যবস্থাকে সর্বোত্তম করে তুলতে হবে।
স্থিতিশীলতা যাচাই করার জন্য দীর্ঘ সময়সীমার উপর পরীক্ষা করুন; রিটার্ন সর্বাধিক করতে হোল্ডিং সময়কাল সামঞ্জস্য করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি ফিবোনাচি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে মূল্য বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে, যা ব্রেকআউট ট্রেডিং বিভাগের অন্তর্গত। বাজারের আগে টার্নিং পয়েন্ট সুযোগগুলি দখল করার ক্ষেত্রে এটির একাডেমিক গুণাবলী রয়েছে, তবে ক্ষতির একটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনাও রয়েছে। অভিযোজনশীল পরামিতি, স্টপ লস, অতিরিক্ত সংকেত ফিল্টারিং ইত্যাদির চারপাশে ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এর লাভজনকতা এবং স্থায়িত্ব বাড়িয়ে তুলতে পারে।

/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("斐波那契回撤交易策略", overlay=true, initial_capital=10000)

// 参数
length = input(50, title="斐波那契周期长度")
fib1 = input(0.236, title="斐波那契水平1")
fib2 = input(0.382, title="斐波那契水平2")
fib3 = input(0.618, title="斐波那契水平3")

// 计算斐波那契水平
highLevel = ta.highest(high, length)
lowLevel = ta.lowest(low, length)
range1 = highLevel - lowLevel
fibLevel1 = highLevel - range1 * fib1
fibLevel2 = highLevel - range1 * fib2
fibLevel3 = highLevel - range1 * fib3

// 条件
longCondition = ta.crossover(close, fibLevel3)
shortCondition = ta.crossunder(close, fibLevel1)

// 下单
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition)

// 图表标记
plot(fibLevel1, title="Fib 0.236", color=color.red)
plot(fibLevel2, title="Fib 0.382", color=color.orange)
plot(fibLevel3, title="Fib 0.618", color=color.green)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত