মোমেন্টাম সুইং ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বুলিং বন্ডের উপর ভিত্তি করে, গতিশীলতার সূচকগুলির সাথে মিলিত, বুলিং বন্ডের প্রত্যাবর্তন এবং গতিশীলতার ব্রেকআউট অর্জনের জন্য একটি সমন্বিত ট্রেডিং কৌশল। যখন দাম বুলিং বন্ডের নীচে থেকে মধ্যম লাইনটি ভেঙে দেয় তখন বেশি করে, যখন দাম বুলিং বন্ডের উপরে থেকে মধ্যম লাইনটি ভেঙে যায় তখন শূন্য করে এবং স্টপ লস স্টপগুলি ট্র্যাক করে, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরে পজিশনটি সমতল করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ব্রিন ব্যান্ডের মধ্যম লাইন sma ব্যবহার করে, যা সমান্তরাল নির্দেশক, এবং bandwidth parameter দ্বারা mult*stdev ডায়নামিক অ্যাডজাস্টমেন্ট: যখন দাম নীচের মধ্যম লাইনটি ভেঙে দেয়, তখন দামের উপরে পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তখন এটি বেশি হয়; যখন দাম উপরের মধ্যম লাইনটি ভেঙে যায়, তখন দামের নীচে পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তখন এটি খালি হয়। অতিরিক্ত খালি করার পরে, লাভের ট্র্যাকিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস প্যারামিটার সেট করুন।
বিশেষ করে, ব্রেন্ডের গণনা length এবং mult দুটি প্যারামিটার দ্বারা সম্পন্ন করা হয়, দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য মধ্যম লাইনের সময়কাল নির্ধারণ করে, mult ব্যান্ডউইথের আকার নির্ধারণ করে। enterLong এবং enterShort ব্রেকথ্রুয়ের সময় নির্ধারণ করে, এবং exitLong এবং exitShort প্রবেশের মূল্য এবং লক্ষ্য স্টপ লস অনুপাতের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস মূল্য গণনা করে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটি গড়রেখার প্রত্যাবর্তন এবং গতিশীলতার সূচককে একত্রিত করে, যা প্রবণতা শুরুর পর্যায়ে একটি বৃহত্তর ট্রেন্ডিং ক্যাপচার করতে সক্ষম হয়। কেবলমাত্র গড়রেখার অনুসরণ করার তুলনায়, বুলিনের ব্যান্ডউইথের উপর ভিত্তি করে গতিশীলতার বিচার বাড়ানো হয়েছে, যা কিছু ভুয়া ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে পারে। স্টপ লস সেটিংটি সরাসরি প্রবেশের দামের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়, কোনও মানবিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না।
কৌশলগত ঝুঁকি
- বুলিং বেল্টের মূল্য নির্ধারণে পিছিয়ে পড়েছে, কিছু অংশ মিস করা হতে পারে
- স্টপ লস সেটিং খুব হালকা হলে ক্ষতির ঝুঁকি বাড়তে পারে
- মাল্টি-হেড ট্রেডিংয়ের সময় খালি সিগন্যালগুলি দুর্বলভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে
বুইলিন মিডলাইন চক্র, ব্যান্ডউইথ প্যারামিটার এবং স্টপ-ড্রপ পরিসীমা সামঞ্জস্য করে কৌশলটি আরও ভালভাবে বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
- কম পরিমাণে ভুয়া ব্রেকডাউন এড়াতে ট্রেডিং ভলিউম বা অস্থিরতার সূচক যুক্ত করুন
- প্যারামিটার ব্যাচিং অপ্টিমাইজ করা হয়েছে বুলিং চক্রের দৈর্ঘ্য, প্রস্থের ফ্যাক্টর, স্টপ ল্যাম্প
- নির্দিষ্ট বাজারের পর্যায়ে কেবলমাত্র অতিরিক্ত বা খালি করুন
- মেশিন লার্নিং মডেলের সাথে যুক্ত হয়ে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বুলিন বন্ড রিটার্ন এবং গতিশীলতার সূচকগুলির সুবিধাগুলিকে সংহত করে, প্রবণতা শুরু হওয়ার সময় ধারাবাহিকভাবে কিছু ট্রেডিং ক্যাপচার করতে পারে, প্যারামিটার সমন্বয় করে বিভিন্ন পর্যায়ে বাজারের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, এটি একটি সাধারণ বিরতি ব্যবস্থা। স্টপ লস সেটিংটি সরাসরি দামের গণনা থেকে হস্তক্ষেপকে হ্রাস করতে পারে। এই কৌশলটিতে আরও উন্নতির জন্য কিছু জায়গা রয়েছে, যেমন আরও সহায়ক রায়ের সূচক যুক্ত করা ইত্যাদি, যা পরবর্তী গবেষণা এবং অপ্টিমাইজেশনে আরও উন্নত হবে।
/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("BURATINO", overlay=true)
// Входные параметры
length = input(20, minval=1, title="Length")
mult = input(2.0, minval=0.1, maxval=5, title="Multiplier")
target_percent = input(0.5, minval=0.1, title="Target Percent")
stop_loss_percent = input(95, minval=0.1, title="Stop Loss Percent")
// Расчет полос Боллинджера
basis = sma(close, length)
dev = mult * stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Переворот снизу вверх через среднюю линию Боллинджера для открытия лонга
enterLong = cross(close, basis) and close[1] < basis[1]
// Переворот сверху вниз через среднюю линию Боллинджера для открытия шорта
enterShort = cross(basis, close) and close[1] > basis[1]
// Закрытие лонга после роста цены на указанный процент или падения на указанный процент
exitLong = close >= strategy.position_avg_price * (1 + (target_percent / 100)) or close <= strategy.position_avg_price * (1 - (stop_loss_percent / 100))
// Закрытие шорта после падения цены на указанный процент или роста на указанный процент
exitShort = close <= strategy.position_avg_price * (1 - (target_percent / 100)) or close >= strategy.position_avg_price * (1 + (stop_loss_percent / 100))
// Управление позициями и ограничениями на открытие противоположных позиций
strategy.entry("Long", strategy.long, when = enterLong and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = enterShort and strategy.position_size == 0)
strategy.close("Long", when = exitLong)
strategy.close("Short", when = exitShort)
// Визуализация полос Боллинджера
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper")
plot(lower, color=color.green, title="Lower")