1. বর্গক্ষেত্র
  2. ফিবোনাচি চ্যানেল ভিত্তিক ক্যান্ডেলস্টিক বিপরীত ট্রেডিং কৌশল

ফিবোনাচি চ্যানেল ভিত্তিক ক্যান্ডেলস্টিক বিপরীত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২১ ১৭ঃ২৪ঃ১৭
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে ফিবোনাচি সম্প্রসারণ চ্যানেলগুলি গণনা করে যাতে সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল ক্ষেত্রগুলি সনাক্ত করা যায় এবং ব্যবসায়ীরা বাজারে সম্ভাব্য বিপরীত পয়েন্টগুলি প্রত্যাশা করতে সহায়তা করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল বিষয় হল একটি চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে তিনটি কেল্টনার চ্যানেল গণনা করা, যা ফিবোনাচি চ্যানেলগুলির উপরের এবং নীচের সীমানা নির্ধারণে সহায়তা করে। ব্যবহৃত ডিফল্ট ফিবোনাচি সম্প্রসারণের স্তরগুলি 1.618, 2.618 এবং 4.236। এই স্তরগুলি ব্যবসায়ীদের জন্য সমর্থন এবং প্রতিরোধের উল্লেখযোগ্য অঞ্চলগুলি সনাক্ত করার জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে।

দামের ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করার সময়, ব্যবসায়ীরা চরম ফিবোনাচি ব্যান্ডগুলিতে ফোকাস করতে পারে, যা ব্যান্ডগুলির উপরের এবং নীচের সীমানা। যদি দামগুলি কয়েকটি বারের জন্য ব্যান্ডগুলির বাইরে বাণিজ্য করে এবং তারপরে ভিতরে ফিরে আসে তবে এটি সম্ভাব্য বিপরীতের ইঙ্গিত দিতে পারে। এই প্যাটার্নটি পরামর্শ দেয় যে দামটি অস্থায়ীভাবে তার স্বাভাবিক পরিসীমা থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং সংশোধনের কারণে হতে পারে।

ফিবোনাচি ব্যান্ড সূচকের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য, ব্যবসায়ীরা প্রায়শই একাধিক সময় ফ্রেম ব্যবহার করে। বৃহত্তর সময় ফ্রেম স্কেনার সাথে স্বল্পমেয়াদী সংকেতগুলি সারিবদ্ধ করে, ব্যবসায়ীরা সামগ্রিক বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা অর্জন করতে পারে। সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য সাধারণত বৃহত্তর সময় ফ্রেমের দিকে বাণিজ্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

সম্ভাব্য বিপরীততা চিহ্নিত করার পাশাপাশি, ব্যবসায়ীরা প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি নির্ধারণের জন্য ফিবোনাচি ব্যান্ড সূচকটিও ব্যবহার করতে পারে। স্বল্পমেয়াদী সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি ব্যান্ডগুলি থেকে উদ্ভূত হতে পারে, যা বাণিজ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

  1. মূল্য বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি পূর্বাভাস দিতে সহায়তা করার জন্য সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল ক্ষেত্রগুলি সনাক্ত করতে সক্ষম।

  2. মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণের সাথে একত্রিত হলে ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করে।

  3. প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারে।

  4. মাঝারি রেখার ঢাল বিশ্লেষণ করে বাজারের প্রবণতা শক্তি এবং দিকনির্দেশনা পরিমাপ করতে পারে।

  5. মূল মূল্যের স্তর চিহ্নিত করতে ফিবোনাচি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে প্রাকৃতিক অনুপাত ব্যবহার করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হলঃ

  1. সমস্ত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সূচকের মতো, কৌশলটি 100% নির্ভুলতার সাথে মূল্যের ক্রিয়াকলাপ এবং বিপরীতমুখীতা পূর্বাভাস দিতে পারে না। সূচকটি সম্ভাব্য মূল্য অঞ্চল সরবরাহ করে, গ্যারান্টি দেয় না।

  2. ফিবোনাচি এক্সটেনশন লেভেল এবং কেল্টনার চ্যানেলের পরামিতিগুলির ভুল বা স্বতন্ত্র সেটিংস সংকেত নির্ভরযোগ্যতা প্রভাবিত করতে পারে।

  3. দামগুলি ফিবোনাচি ব্যান্ডগুলি ভেঙে ফেলতে পারে এবং চলতে থাকে, যার ফলে ক্ষতি হয়।

  4. মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ সবসময় প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

  5. উচ্চ অস্থিরতা বা নিম্ন তরলতা বাজারে সংকেত কম নির্ভরযোগ্য হতে পারে।

এই ঝুঁকিগুলি কমাতে, RSI এর মতো অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংকেতগুলি যাচাই করুন, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন, ট্রেড প্রতি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে স্টপ লস ব্যবহার করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি বিভিন্ন উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. বিভিন্ন বাজারের পরিসংখ্যানগত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও ভালভাবে ফিট করার জন্য চলমান গড় এবং কেল্টনার চ্যানেলগুলিকে অনুকূল করার জন্য বিভিন্ন ধরণের এবং পরামিতিগুলির দৈর্ঘ্য পরীক্ষা করুন।

  2. ফিবোনাচি ব্যান্ডের জন্য এক্সটেনশন জোন হিসেবে ০.৫ বা ০.৭৮৬ এর মত অন্যান্য ফিবোনাচি কী এলাকা পরীক্ষা করুন।

  3. প্রবেশের সংকেতগুলিকে মূল্যের প্যাটার্ন, ভলিউম বা অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন।

  4. ট্রেন্ড বিপরীত হলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসার জন্য স্টপ লস কৌশলগুলি অপ্টিমাইজ করুন।

  5. প্রবেশ ও প্রস্থান নিয়মের ব্যাকটেস্ট অপ্টিমাইজেশান।

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, মোমবাতি বিপরীত ট্রেডিংয়ের জন্য মূল সমর্থন / প্রতিরোধের ক্ষেত্রগুলি সনাক্ত করার জন্য ফিবোনাচি চ্যানেল-ভিত্তিক কৌশলটি ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলি গাইড করার জন্য প্রাকৃতিক অনুপাত নীতিগুলিকে কাজে লাগানোর একটি কার্যকর পদ্ধতি। কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পরামিতি টিউনিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে আরও উন্নতি এর স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি ব্যবসায়ীদের জটিল, গতিশীল বাজারে ট্রেডিং সুযোগগুলি সনাক্ত করার জন্য একটি দক্ষ সরঞ্জাম সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

    // ____  __    ___   ________ ___________  ___________ __  ____ ___ 
   // / __ )/ /   /   | / ____/ //_/ ____/   |/_  __<  / // / / __ |__ \
  // / __  / /   / /| |/ /   / ,< / /   / /| | / /  / / // /_/ / / __/ /
 // / /_/ / /___/ ___ / /___/ /| / /___/ ___ |/ /  / /__  __/ /_/ / __/ 
// /_____/_____/_/  |_\____/_/ |_\____/_/  |_/_/  /_/  /_/  \____/____/                                              

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © blackcat1402
//@version=5
strategy('[blackcat] L2 Fibonacci Bands', overlay=true)

// Define the moving average type and length
maType = input.string(title='MA Type', defval='WMA', options=['SMA', 'EMA', 'WMA', 'HMA'])
maLength = input.int(title='MA Length', defval=233, minval=1)
src = input(title='Data Source', defval=hl2)

// Define the Fibonacci expansion levels
fib1 = input.float(title='Fibonacci Level 1', defval=1.618, minval=0)
fib2 = input.float(title='Fibonacci Level 2', defval=2.618, minval=0)
fib3 = input.float(title='Fibonacci Level 3', defval=4.236, minval=0)

// Calculate the moving average
ma = maType == 'SMA' ? ta.sma(src, maLength) : maType == 'EMA' ? ta.ema(src, maLength) : maType == 'WMA' ? ta.wma(src, maLength) : maType == 'HMA' ? ta.hma(src, maLength) : na

// Calculate the Keltner Channels
kcMultiplier = input.int(title='Keltner Channel Multiplier', defval=2, minval=0)
kcLength = input.int(title='Keltner Channel Length', defval=89, minval=1)
kcTrueRange = ta.tr
kcAverageTrueRange = ta.sma(kcTrueRange, kcLength)
kcUpper = ma + kcMultiplier * kcAverageTrueRange
kcLower = ma - kcMultiplier * kcAverageTrueRange

// Calculate the Fibonacci Bands
fbUpper1 = ma + fib1 * (kcUpper - ma)
fbUpper2 = ma + fib2 * (kcUpper - ma)
fbUpper3 = ma + fib3 * (kcUpper - ma)
fbLower1 = ma - fib1 * (ma - kcLower)
fbLower2 = ma - fib2 * (ma - kcLower)
fbLower3 = ma - fib3 * (ma - kcLower)

// Plot the Fibonacci Bands
plot(ma, title='Midband', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
plot(fbUpper1, title='Upper Band 1', color=color.new(color.green, 0), linewidth=1)
plot(fbUpper2, title='Upper Band 2', color=color.new(color.green, 0), linewidth=1)
plot(fbUpper3, title='Upper Band 3', color=color.new(color.green, 0), linewidth=1)
plot(fbLower1, title='Lower Band 1', color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(fbLower2, title='Lower Band 2', color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(fbLower3, title='Lower Band 3', color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)

// Define the entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(src, fbUpper3) and ta.rsi(src, 14) > 60
shortCondition = ta.crossunder(src, fbLower3) and ta.rsi(src, 14) < 40
exitCondition = ta.crossover(src, ma) or ta.crossunder(src, ma)

// Execute the trades
if longCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if shortCondition
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if exitCondition
    strategy.close_all()
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত