পরিমাণগত গোল্ডেন ক্রস কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২২ 14:39:33
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি স্বর্ণের ক্রসওভারে কেনা এবং মৃত্যুর ক্রসওভারে বিক্রয় করার একটি ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়নের জন্য একটি কাস্টম নেট ভলিউম সূচক গণনা করে। এই কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলটির অন্তর্গত।

কৌশল নীতি

কৌশলটির মূল যুক্তি হ'ল একটি কাস্টম নেট ভলিউম (এনভি) সূচক গণনা করা। এনভি সূচক দামের পরিবর্তনের দিক বিচার করে। যদি ইতিবাচক হয় তবে এটি দৈনিক ভলিউম নেয়। যদি নেতিবাচক হয় তবে এটি দৈনিক ভলিউমের নেতিবাচক মান নেয়। যদি অপরিবর্তিত থাকে তবে এটি 0 নেয়। এটি মূল্য পরিবর্তন এবং ভলিউমের মধ্যে সম্পর্ককে আরও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করতে পারে।

পরবর্তীতে, কৌশলটি যথাক্রমে এনভি সূচকটির 3-দিনের সহজ চলমান গড় রেখাটি সোনার ক্রস লাইন এবং মৃত্যুর ক্রস লাইন হিসাবে গণনা করে। যখন এনভি সূচকটি নীচে থেকে উপরে সোনার ক্রস লাইনটি ভেঙে দেয়, তখন লং যান। যখন এনভি উপরে থেকে নীচে থেকে মৃত্যুর ক্রস লাইনটি ভেঙে দেয়, তখন শর্ট যান।

এছাড়াও, কৌশলটি ট্রেডিংয়ের সময় নিয়ন্ত্রণের জন্য প্যারামিটারযুক্ত শুরু এবং শেষ সময়ও নির্ধারণ করে।

কৌশলটির সুবিধা

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে কৌশলটি সহজ এবং পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায়, নমনীয় পরামিতি সেটিং, কাস্টমাইজযোগ্য ট্রেডিং জাত, ট্রেডিং সময় ইত্যাদি। উপরন্তু, এই কৌশলটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা কার্যকরভাবে মূল্যের প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করতে পারে এবং উচ্চতর রিটার্ন অর্জন করতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হলঃ

দৈনিক অনুসরণকারী কৌশলটি মূল্যের প্রবণতার পরিবর্তনে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না। এটি কিছু ট্রেডিং সুযোগ মিস করতে পারে বা সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করতে ব্যর্থ হতে পারে।
পরিমাণগত গোল্ডেন ক্রস নিজেই একটি নির্দিষ্ট hysteresis আছে, যা বিলম্বিত প্রবেশ এবং বর্ধিত ক্ষতি হতে পারে।
বাজারের গোলমালকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে অক্ষম এবং ফাঁদে পড়তে পারে।

ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য চলমান গড়গুলিকে অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করে গতিশীলভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

স্টপ লস কৌশল বাড়িয়ে একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে চলমান স্টপ লস, রাতারাতি স্টপ লস পদ্ধতি।
ফিল্টারিং সূচক বাড়ানো এবং মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে এবং কৌশল স্থিতিশীলতা উন্নত করতে MACD, KDJ এবং অন্যান্য সূচক ব্যবহার করা।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, জেনেটিক অ্যালগরিদম, মার্কভ চেইন এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটার সংমিশ্রণের জন্য পুনরাবৃত্ত অনুসন্ধান।
ঝুঁকি আরও বৈচিত্র্যময় করতে এবং সামগ্রিক আয় বাড়ানোর জন্য কৌশল পোর্টফোলিওকে অন্যান্য সম্পর্কিত কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি পরিমাণগত সোনার ক্রসগুলির মাধ্যমে সহজ এবং কার্যকর প্রবণতা অনুসরণ করে। যদিও একটি নির্দিষ্ট ডিগ্রি হাইস্টেরেসিস রয়েছে, তবে প্যারামিটার সেটিংস নমনীয় এবং সহজেই বোঝা যায়। এটি নতুনদের অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত কৌশল। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশল প্রভাব ধীরে ধীরে উন্নত করা যায় এবং ঝুঁকি হ্রাস করা যায়।

/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-11-15 03:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="@DankCoins - Customized Net Volume")
src = input(defval = close, title = "VA Source")
nv = change(src) > 0 ? volume : change(src) < 0 ? -volume : 0*volume



// Inputs //
VHigh = input(defval = 50, title = "VHigh Amount")
VLow = input(defval = -50, title = "VLow Amount")


// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2012)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2012)

MAV1 = sma(volume, 3)
MAV2 = -sma(volume, 3)

enterShort = crossunder(nv, MAV1)
exitShort = crossunder(nv, MAV2)
enterLong = crossover(nv, MAV2)
exitLong = crossover(nv, MAV1)

// Time Function 
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"


strategy.entry(id="Long Entry", long=true, when=enterLong and window())
strategy.entry(id="Short Entry", long=false, when=enterShort and window())
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long Entry",  when=exitLong and window())
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short Entry",  when=exitShort and window())


// Plot
plot(nv, color=blue, title="NV")
plot(VHigh, color=red)
plot(VLow, color=red)
plot(MAV1, color=green)
plot(MAV2, color=green)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত