123 বিপরীতমুখী চলমান গড় কনভার্জেন্স ডিভার্জেন্স সংমিশ্রণ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২২ 14:49:41
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি উলফ জেনসেনের বইতে প্রস্তাবিত 123 বিপরীত ট্রেডিং কৌশলকে মার্টিন প্রিং দ্বারা প্রস্তাবিত মুভিং মিডিয়ার কনভার্জেন্স ডিভার্জেন্স অ্যাসিললেটর (কেএসটি) এর সাথে একত্রিত করে একটি পরিমাণগত কৌশল তৈরি করে যা বিপরীত প্যাটার্ন এবং ট্রেন্ড অ্যাসিলেশন সূচক ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।

কৌশল নীতি

123 বিপরীত গঠনের প্রক্রিয়া

এই কৌশলটির মূল যুক্তি হ'ল শেয়ারের বন্ধের মূল্য গত ২ দিনে বিপরীত হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা, বিশেষতঃ

যদি গত ২ দিনের বন্ধের মূল্য নিম্নমুখী হয়, অর্থাৎ আগের দিনের বন্ধের মূল্য আগের দিনের তুলনায় বেশি হয়; এবং আজকের বন্ধের মূল্য আগের দিনের থেকে উপরে উঠে যায়, যা আগের দিনের বন্ধের মূল্যের চেয়ে বেশি, এটি একটি নীচের বিপরীত হিসাবে বিচার করা যেতে পারে এবং একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

বিপরীতে, যদি গত ২ দিনের বন্ধের মূল্যগুলি একটি আপগ্রেড ট্রেন্ডে থাকে, অর্থাৎ, আগের দিনের বন্ধের মূল্য আগের দিনের তুলনায় কম হয়; এবং আজকের বন্ধের মূল্য আগের দিনের তুলনায় কমে যায়, যা আগের দিনের বন্ধের মূল্যের তুলনায় কম, এটি একটি শীর্ষ বিপরীত হিসাবে বিচার করা যেতে পারে এবং একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

কৌশলটির এই অংশটি স্টোকাস্টিক সূচককেও একত্রিত করে, যা non-reversal ট্রেডিং সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য এটি overbought বা oversold কিনা তা নির্ধারণ করে।

কেএসটি সূচক নীতি

KST সূচকে, ROC হ'ল মূল্য পরিবর্তনের হার, যথাক্রমে 6 দিন, 10 দিন, 15 দিন এবং 20 দিনের ROC গণনা করে এবং KST সূচক তৈরির জন্য বিভিন্ন পরামিতিগুলির চলমান গড়ের সমতলকরণের পরে ওজনযুক্ত যোগ করা হয়।

যখন দ্রুত রেখা ধীর রেখার উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি উত্থান হিসাবে বিচার করা হয়; যখন দ্রুত রেখা ধীর রেখার নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি হ্রাস হিসাবে বিচার করা হয়। এখানে, দ্রুত রেখাটি মূল কেএসটি মান এবং ধীর রেখাটি কেএসটির চলমান গড়।

এই কৌশলটি উত্থানকে মূল্যায়ন করতে KST>0 এবং হ্রাসকে মূল্যায়ন করতে KST<0 ব্যবহার করে।

সিগন্যাল মার্জ

123 বিপরীতমুখী কৌশল এবং KST সূচকের বিচার সংকেতগুলি একত্রিত করা হয়ঃ

যদি উভয় সংকেত একই হয়, একটি ট্রেডিং সংকেত যে দিক উত্পন্ন হয়
যদি দুটি সংকেত ভিন্ন হয়, কোন ট্রেডিং ঘটে না

এটি দেখা যায় যে এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন ধরণের প্রযুক্তিগত সূচক, বিপরীতমুখী প্যাটার্ন এবং সূচক বিচারকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে এবং আরও উন্নত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করার জন্য তাদের সংকেত শক্তিগুলিকে একত্রিত করে।

কৌশলটির সুবিধা

বিপরীত অংশ কার্যকরভাবে বাঁক পয়েন্ট সনাক্ত করতে পারেন, এবং সূচক অংশ প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারেন, একে অপরের পরিপূরক
দ্বৈত সূচক দিয়ে ফিল্টারিং সংকেতের গুণমান উন্নত করতে পারে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে
বিভিন্ন চক্রের স্টকগুলির জন্য অপ্টিমাইজেশনের জন্য KST পরামিতিগুলির নমনীয় সমন্বয়
উচ্চ অস্থিরতা স্টক মানিয়ে নিতে পারেন, এছাড়াও অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল স্টক জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে

কৌশলটির ঝুঁকি

বিপরীত ব্যর্থতার ঝুঁকি, বিপরীত সংকেতটিও মিথ্যা বিরতি হতে পারে
সিগন্যাল মার্জ করার পর কিছু সুযোগ মিস করা হতে পারে
ভুল KST পরামিতি ফলাফলের সাথে ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে
যখন শেয়ারের দাম তীব্রভাবে পরিবর্তিত হয়, KST বিলম্বিত হয়, অসঙ্গতিপূর্ণ সংকেত প্রদর্শিত হতে পারে

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে প্যারামিটার সমন্বয়, বিপরীত যুক্তির অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস প্রক্রিয়া প্রবর্তনের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান দিক

স্টোকাস্টিক পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন
কেএসটি লাইনের দৈর্ঘ্য পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
ট্রেডিং ভলিউম বা অস্থিরতা সূচক ফিল্টার যোগ করুন
ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়াতে ট্রেন্ড বিচার যোগ করুন
স্টপ লস মেকানিজম চালু করুন

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি একাধিক বিভিন্ন ধরণের প্রযুক্তিগত সূচককে একীভূত করে। দ্বৈত নিশ্চিতকরণ এবং সংমিশ্রণ অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এটি বৈজ্ঞানিকভাবে একটি তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করে এবং এটি কৌশল সংমিশ্রণের একটি মডেল। লাইভ ট্রেডিংয়ে এর পারফরম্যান্সটি এখনও আরও যাচাই করা হয়নি, তবে তাত্ত্বিক ধারণার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ব্যাপকভাবে একাধিক দৃশ্যকল্প বিবেচনা করে, একক সূচকগুলির সীমাবদ্ধতা সমাধান করে এবং আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের মূল্যবান।

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator really is the KST indicator presented by Martin Pring. 
// the KST indicator is a weighted summed rate of change oscillator that 
// is designed to identify meaningful turns. Various smoothed rate of change 
// indicators can be combined to form different measurements of cycles. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MROC() =>
    pos = 0.0
    xROC6 = sma(roc(close, 6), 10)
    xROC10 = sma(roc(close, 10), 10)
    xROC15 = sma(roc(close, 15), 9)
    xROC20 = sma(roc(close, 20), 15)
    nRes = xROC6 + (2 * xROC10) + (3 * xROC15) + (4 * xROC20)
    pos := iff(nRes > 0, 1,
    	     iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MovROC (KST indicator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMROC = MROC()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMROC == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMROC == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত