ডুয়াল লিনিয়ার রিভার্সাল মুভিং এভারেজ অসিলেটর কম্বিনেশন কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ওল্ফ জেনসেনের তাঁর বইয়ে প্রস্তাবিত 123 মডেলের বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল এবং মার্টিন প্রিনকের প্রস্তাবিত ওজনযুক্ত মুভিং এভারেজ ওসিলেটর (কেএসটি) এর সাথে একত্রিত করা হয়েছে, একটি সমন্বিত কৌশল তৈরি করতে যা বিপরীতমুখী মডেল এবং প্রবণতা শক সূচক ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
কৌশল নীতি
123 বিপরীত গঠন প্রক্রিয়া
এই অংশে, কৌশলটির মূল যুক্তি হল শেয়ারের শেষের মূল্য গত দু’দিনের মধ্যে পরিবর্তিত হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা, যথাঃ
যদি শেষের দু’দিনের দাম নিম্নমুখী হয়, অর্থাৎ শেষের দু’দিনের দাম আগের দু’দিনের দামের চেয়ে বেশি হয়; এবং আজকের শেষের দাম আগের দিনের তুলনায় বিপরীতভাবে বেড়ে যায়, অর্থাৎ শেষের দু’দিনের দামের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে নীচের দিকের বিপরীতের বিচার করা যেতে পারে এবং একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করা যেতে পারে।
বিপরীতভাবে, যদি শেষের দু’দিনের দামের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ শেষের দু’দিনের দাম আগের দিনের চেয়ে কম হয়; এবং আজকের শেষের দামটি আগের দিনের তুলনায় বিপরীতভাবে হ্রাস পায়, অর্থাৎ শেষের দামের চেয়ে কম হয়, তাহলে শীর্ষের বিপরীতটি বিচার করা যেতে পারে, বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
এই অংশটি স্টোক্যাস্টিক সূচকের সাথে যুক্ত করা হয়েছে যাতে ওভারবয় ও ওভারসেলের বিচার করা যায় এবং অ-বিপরীতমুখী সময়ে ট্রেডিং সিগন্যালগুলিকে ফিল্টার করা যায়।
কেএসটি সূচক প্রক্রিয়া
KST সূচকের ROC মূল্যের পরিবর্তনের হারকে প্রতিনিধিত্ব করে, যথাক্রমে 6 দিন, 10 দিন, 15 দিন এবং 20 দিনের ROC গণনা করে এবং বিভিন্ন প্যারামিটারের চলমান গড় সমতল করার পরে, ওজনযুক্ত সমষ্টি তৈরি করে, যা KST সূচক গঠন করে।
এখানে, দ্রুত লাইনটি হল KST এর মূল মান, এবং ধীর লাইনটি হল KST এর চলমান গড়।
এই কৌশলটি KST>0 সিদ্ধান্তকে উত্থান হিসাবে এবং KST সিদ্ধান্তকে পতন হিসাবে গ্রহণ করে।
সংকেত একত্রিতকরণ
KST সূচকের Judgment সিগন্যালের সাথে 123 মোডাল রিভার্স কৌশলকে একত্রিত করা হয়েছেঃ
- যদি উভয় সংকেত একমত হয়, তাহলে এই দিকের ট্রেডিং সিগন্যাল উৎপন্ন হয়
- সিগন্যাল যদি একমত না হয়, তাহলে ট্রেড করবেন না
দেখা যাচ্ছে যে, এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিগত সূচকগুলির বিপরীত রূপ এবং সূচকগুলি ব্যবহার করে, তাদের সংকেত শক্তির সাথে মিলিত করে একটি আরও উন্নত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করে।
কৌশলগত সুবিধা
- বিপরীত আকৃতির অংশটি কার্যকরভাবে টার্নিং পয়েন্ট সনাক্ত করতে পারে, এবং সূচক অংশটি প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে, উভয়ই পরিপূরক
- দ্বৈত-নির্ধারক ফিল্টারগুলির সাথে সংযুক্ত, সংকেতের গুণমান উন্নত করে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে
- কেএসটি প্যারামিটারগুলি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায় এবং বিভিন্ন চক্রের জন্য স্টকগুলির জন্য অনুকূলিতকরণ করা যায়
- উচ্চ অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এমন স্টক, যা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল স্টক হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে
কৌশলগত ঝুঁকি
- রিভার্স ব্যর্থতার ঝুঁকি, রিভার্স সিগন্যাল হতে পারে ভুয়া ব্রেকথ্রু
- সিগন্যাল একত্রিত হওয়ার পরে কিছু সুযোগ মিস করা যেতে পারে
- ভুল KST প্যারামিটারগুলি ফলাফলের সাথে বড় ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারে
- শেয়ারের দামের তীব্র ওঠানামা হলে কেএসটি বিলম্বিত হয়, সংকেতগুলি অসঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে
প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে, রিভার্সাল বিচার লজিককে অনুকূলিতকরণ করে এবং স্টপ লস মেকানিজম প্রবর্তন করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- Stochastic সূচক প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
- KST লাইনের দৈর্ঘ্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
- ট্রেডিং ভলিউম বা অস্থিরতা ফিল্টার করুন
- ট্রেডিংয়ে প্রবণতা নির্ধারণে সাহায্য করুন এবং বিপরীতমুখী ট্রেডিং এড়ান
- স্টপ লস মেকানিজম প্রবর্তন করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বিভিন্ন ধরণের প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে একত্রিত করে, দ্বৈত নিশ্চিতকরণ এবং সংমিশ্রণ অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, বৈজ্ঞানিকভাবে একটি শক্তিশালী পরিমাণগত লেনদেনের কৌশল তৈরি করে, যা কৌশল পোর্টফোলিওর উদাহরণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। বাস্তব কর্মক্ষমতাটি আরও যাচাই করা দরকার, তবে তাত্ত্বিকভাবে, এটি একাধিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে, একক সূচকের সীমাবদ্ধতাগুলি সমাধান করে এবং আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator really is the KST indicator presented by Martin Pring.
// the KST indicator is a weighted summed rate of change oscillator that
// is designed to identify meaningful turns. Various smoothed rate of change
// indicators can be combined to form different measurements of cycles.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MROC() =>
pos = 0.0
xROC6 = sma(roc(close, 6), 10)
xROC10 = sma(roc(close, 10), 10)
xROC15 = sma(roc(close, 15), 9)
xROC20 = sma(roc(close, 20), 15)
nRes = xROC6 + (2 * xROC10) + (3 * xROC15) + (4 * xROC20)
pos := iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MovROC (KST indicator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMROC = MROC()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMROC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMROC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )