রঙিন মেঘ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ক্লাউড কৌশল হল একটি প্রযুক্তিগত সূচক, MACD, ক্যাপিটাল ফ্লো ইনডেক্স (CMF) এবং টিএসআই (TSI) এর একটি সমন্বিত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি বাজারে মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইন ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি আবিষ্কার করার লক্ষ্যে।
কৌশল নীতি
রঙিন মেঘ কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল একটি মেঘের চার্ট, এমএসিডি-র বহুমুখী সূচক, সিএমএফ-এর তহবিল প্রবাহ সূচক এবং টিএসআই-র শক্তি সূচককে একত্রিত করে বাজারের প্রবণতা এবং ওভারব্রিড ওভারসোল অঞ্চলগুলি নির্ধারণ করা। একটি মেঘের চার্ট স্পষ্টভাবে প্রবণতার দিকনির্দেশ এবং মূল সমর্থন প্রতিরোধকে নির্ধারণ করতে পারে; এমএসিডি বাজারের ক্রয়-বিক্রয় শক্তির তুলনা এবং ওভারব্রিড ওভারসোলের ঘটনা প্রতিফলিত করে; সিএমএফ মূলধনের প্রবাহ এবং প্রবাহের বিচার করে; টিএসআই বাজারের আসল ক্রয়-বিক্রয় দেখায়।
বিশেষ করে, এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে বিচার করা হয়ঃ
- একটি মেঘের মানচিত্রের টার্নপয়েন্ট দশটি কান লাইনের উপর দিয়ে যায় এবং মেঘের সমর্থনকারী লাইনকে মাল্টি-হেড সিগন্যাল হিসাবে বিবেচনা করে
- একটি মেঘচিত্রের বিলম্বিত ছায়া রেখা cx 0-অক্ষের উপর দিয়ে অতিক্রম করে, এটিকে বহু-প্রধান নিশ্চিতকরণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়
- MACD-এর বিভাজন 0-অক্ষের উপরে উঠেছে, যা ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি দেখায়
- CMF সূচক>0.1, অর্থের প্রবাহ বোঝায়
- টিএসআই সূচক> ০, যা দেখায় যে কেনার শক্তি বিক্রির শক্তির চেয়ে বেশি
যখন উপরের ৫টি একই সাথে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন একটি মাল্টিসিগন্যাল তৈরি হয়; যখন একটি মেঘের চিত্রটি দশকান লাইনের নীচে মেঘের সমর্থনকারী লাইনের মতো শর্তগুলি বিপরীত হয় তখন একটি শূন্য সিগন্যাল তৈরি হয়।
এই কৌশলটি একাধিক সূচককে সমন্বিত করে, যার ফলে একক সূচক সিদ্ধান্তের ফলে আনা গোলমাল এড়ানো যায়। একই সাথে একটি মেঘের চিত্রটি মূল সমর্থন এবং প্রতিরোধের অঞ্চলগুলি নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা হয়, এবং বিলম্বিত ছায়া রেখার সত্তাদির দিকনির্দেশের সাথে মিলিত হয়ে প্রকৃত তহবিলের প্রবাহের দিকটি নির্ধারণ করা হয়, তাই প্রবণতার পিছনে প্রবেশ করতে পারে এবং মূল পয়েন্টের আগে প্রস্থান করতে পারে, যার ফলে বৃহত্তর মুনাফা অর্জন করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
রঙিন মেঘের কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল একাধিক সূচক ব্যবহার করে বাজারের অতিরিক্ত ক্রয় ও বিক্রয়ের ঘটনাটি বিচার করা, যাতে ক্রয় ও বিক্রয়ের স্থানটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়। নির্দিষ্ট সুবিধা নিম্নরূপঃ
সিগন্যালের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য মাল্টি-ইনডিকেটর সমন্বিত বিচারএকটি একক সূচক একটি ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে, এবং এই কৌশলটি একটি মেঘের মানচিত্র, MACD, CMF, TSI ইত্যাদির মতো সূচকগুলিকে একত্রিত করে, কার্যকরভাবে গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
একটি মেঘের মানচিত্র যেটি মূল প্রতিরোধের সমর্থন করে☞ একটি ক্লাউড গ্রাফ গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন এবং প্রতিরোধের অবস্থানগুলি স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করতে পারে, এবং কৌশলগুলি এই অবস্থানগুলিতে ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট স্থাপন করতে পারে, যার ফলে ট্রেন্ড বন্ধ হওয়ার পরে বাজারে প্রবেশ করা যায় ☞
তহবিলের গতিবিধি নির্ধারণে বিলম্ববিলম্বিত ছায়া রেখাগুলি সত্যিকারের তহবিলের প্রবাহ এবং প্রবাহের বিচার করতে এবং বাজারজাতকরণের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া ভুয়া গতিবিধি এড়াতে সত্তার বিচ্ছিন্নতা প্রদর্শন করতে পারে
MACD ওভারবয় ওভারসোল দেখায়。MACD দ্রুত ওভারবয় ও ওভারসেলের ঘটনা দেখায়, এবং একটি ক্লাউড গ্রাফের অবস্থান নির্ধারণের সাথে, এটি ক্রয় ও বিক্রয়ের পয়েন্টগুলিকে সঠিকভাবে ক্যাপচার করতে পারে。
সিএমএফ-এর তহবিল প্রবাহের চিত্র│CMFIndicator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
টিএসআই বলছে, ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যা অনেক কম。TSI মূল্য পরিবর্তনের মাত্রা নির্মূল করতে পারে এবং সঠিকভাবে প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় শক্তির দুর্বলতা প্রদর্শন করতে পারে, যার ফলে নীচের দিকে বিপর্যয় এবং শীর্ষের পতনের সময় নির্ধারণ করা যায়。
ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশান বিশ্লেষণ
যদিও মেঘাচ্ছন্নতার কৌশলগুলির অনেক সুবিধা রয়েছে, তবে কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার। প্রধান ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশনের দিকগুলি নিম্নরূপঃ
নির্দেশক পরামিতি অপ্টিমাইজেশানবিদ্যমান প্যারামিটারগুলি সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় নাও হতে পারে, আরও ভাল প্যারামিটারগুলি আরও সিস্টেমিক অপ্টিমাইজেশান পদ্ধতির মাধ্যমে অনুসন্ধান করা যেতে পারে, যাতে আরও স্থিতিশীল উপার্জন করা যায়।
স্টপ লস কৌশল অনুপস্থিতবর্তমানে কোন স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা নেই, এবং বাজারের তীব্র বিপর্যয়ের সময় ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। যুক্তিসঙ্গত মোবাইল স্টপ লস বা হ্যাং স্টপ লস সেট করা যেতে পারে।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বেশিএকাধিক সূচক সমন্বয় করে বিচার করা সহজ যে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি অত্যধিক হতে পারে এমন পরিস্থিতি দেখা দেয়। আপনি সঠিকভাবে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারেন, যুক্তিসঙ্গতভাবে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
প্রভাবের পরিবর্তন│ একাধিক সূচক সমন্বিত বিচার সহজেই কার্যকারিতার কোণ গঠন করে, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কৌশলগত কার্যকারিতা আরও বেশি ওঠানামা হতে পারে │ মডেল পোর্টফোলিওর পদ্ধতিগুলি প্রবর্তন করা যেতে পারে, বিভিন্ন সূচকের জন্য ওজন নির্ধারণ করা যেতে পারে │
সূচক বিচ্ছিন্ন ঝুঁকি☞ যদি বিভিন্ন সূচক থেকে বিভ্রান্তিকর সংকেত পাওয়া যায়, তবে চূড়ান্ত ভর্তি নির্ধারণ করা কঠিন হবে। এই ক্ষেত্রে, ম্যানুয়াল অভিজ্ঞতার জন্য পর্যালোচনা বিশ্লেষণ প্রয়োজন।
সারসংক্ষেপ
রেইনক্লাউড কৌশলটি একটি বহু-পরিদর্শক সমন্বিত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি একটি ক্লাউড গ্রাফ, এমএসিডি, সিএমএফ, টিএসআই ইত্যাদি সূচকগুলির পারস্পরিক সুবিধাগুলি পুরোপুরি ব্যবহার করে এবং ক্রয় ও বিক্রয়ের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনন্য সুবিধা রয়েছে। একই সাথে কৌশলটির কিছু অপ্টিমাইজযোগ্য দিক রয়েছে, যদি ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ওজনেজ কনফিগারেশন ইত্যাদি আরও উন্নত করা যায় তবে কৌশলটির কার্যকারিতার স্থায়িত্বকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Ichimoku with MACD/ CMF/ TSI ", overlay=true)
//Inputs
ts_bars = input(10, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(30, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")
middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))
// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")
ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Entry/Exit Signals
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=hl2)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
//CMF
lengthA = input(10, minval=1, title="CMF Length")
ad = close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume
mf = sum(ad, lengthA) / sum(volume, lengthA)
//TSI
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=20)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=20)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
fist_smooth = ema(src, long)
ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and hist > 0 and mf > 0.1 and tsi_value > 0
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and hist < 0 and mf < -0.1 and tsi_value < 0
strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)
strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)