কায়রো কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-২২ 16:28:59
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

কায়রো কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা ইচিমোকু ক্লাউড, এমএসিডি, চৈকিন মানি ফ্লো (সিএমএফ) এবং ট্রু স্ট্রেনথ ইনডেক্স (টিএসআই) সহ একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একীভূত করে। এই কৌশলটির লক্ষ্য বাজারে মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিং সুযোগগুলি আবিষ্কার করা।

কৌশলগত যুক্তি

কায়রো কৌশলটির মূল ধারণা হ'ল বাজারের প্রবণতা, অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলগুলি বিচার করার জন্য ইচিমোকু ক্লাউডের দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত সংকেত, এমএসিডি long দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত সূচক, সিএমএফ মূলধন প্রবাহ সূচক এবং টিএসআই শক্তি সূচক একত্রিত করা। ইচিমোকু ক্লাউড স্পষ্টভাবে প্রবণতার দিক এবং মূল সমর্থন / প্রতিরোধ নির্ধারণ করতে পারে; এমএসিডি ক্রয় / বিক্রয় শক্তি এবং অতিরিক্ত ক্রয় / বিক্রয় ঘটনাটির বিপরীতে প্রতিফলিত করে; সিএমএফ মূলধন প্রবাহ এবং প্রবাহকে বিচার করে; টিএসআই বাজারের আসল ক্রয় এবং বিক্রয় ক্ষমতা দেখায়।

বিশেষ করে, কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে বিচার করেঃ

ইচিমোকু মেঘে টেনকান লাইন কিজুন লাইনের উপরে অতিক্রম করে যা একটি উত্থান সংকেত নির্দেশ করে
চিকু স্প্যান ০ এর উপরে অতিক্রম করে যা একটি উত্থান সংকেত নিশ্চিত করে।
ম্যাকডি হিস্টোগ্রাম ০ এর উপরে ক্রস করে যা ক্রয় ক্ষমতা জোরদার করে
সিএমএফ সূচক > 0.1 যা মূলধন প্রবাহকে নির্দেশ করে
টিএসআই সূচক > ০ যা বিক্রয় ক্ষমতার চেয়ে শক্তিশালী ক্রয় ক্ষমতা দেখায়

যখন উপরের 5 টি শর্ত একই সময়ে পূরণ করা হয়, তখন একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন টেনকান লাইন কিজুন লাইনের নীচে ক্রসিংয়ের মতো শর্তগুলি বিপরীত হয়, তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয়।

এই কৌশলটি একাধিক সূচকের দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থার সংমিশ্রণ করে যাতে একক সূচকের বিচারের কারণে গোলমাল এড়ানো যায়। একই সাথে, মূল সমর্থন এবং প্রতিরোধের অঞ্চলগুলি নির্ধারণ করতে ইচিমোকু ক্লাউড ব্যবহার করে এবং প্রকৃত মূলধন প্রবাহের দিক নির্ধারণের জন্য বিলম্বিত স্প্যানের ছায়ার দিকটি একত্রিত করে, প্রবণতার পরবর্তী পর্যায়ে প্রবেশ করা এবং মূল পয়েন্টগুলিতে আগে বেরিয়ে আসা সম্ভব, যার ফলে বৃহত্তর মুনাফা অর্জন করা যায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

কায়রো কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি বাজারে অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের ঘটনাগুলি বিচার করার জন্য বিস্তৃতভাবে একাধিক সূচক ব্যবহার করে এবং ক্রয় এবং বিক্রয় পয়েন্টগুলি সঠিকভাবে নির্ধারণ করে। নির্দিষ্ট সুবিধাঃ

একাধিক সূচক সংহতকরণের মাধ্যমে সংকেত নির্ভুলতার উন্নতিএকটি একক সূচক মিথ্যা সংকেতগুলির জন্য প্রবণ, যখন এই কৌশল কার্যকরভাবে গোলমাল ফিল্টার করে এবং ইচিমোকু ক্লাউড, এমএসিডি, সিএমএফ, টিএসআই এবং আরও অনেক কিছুকে একীভূত করে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে।
ইচিমোকু ক্লাউডের সাথে মূল সমর্থন এবং প্রতিরোধের সনাক্তকরণ. ইচিমোকু ক্লাউড স্পষ্টভাবে মূল সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর প্রদর্শন করে। কৌশলটি প্রবণতার পরবর্তী পর্যায়ে বাজারে প্রবেশের জন্য এই অঞ্চলগুলির চারপাশে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত পয়েন্ট স্থাপন করতে পারে।
ল্যাগিং স্প্যান ব্যবহার করে প্রকৃত মূলধন প্রবাহ নির্ধারণ করুন. বিলম্বিত স্প্যান বাস্তব তহবিলের পরিবর্তে সালিশের আদেশ থেকে মিথ্যা পদক্ষেপগুলি স্পট করার জন্য বিচ্যুতি দেখায়।
ম্যাকডি-র সাথে ওভারকুপড/ওভারসোল্ড প্রদর্শন করুন. এমএসিডি দ্রুত ওভারক্রয় / ওভারসোল্ড শর্তগুলি প্রদর্শন করে। ইচিমোকু ক্লাউডের স্তরের সাথে এটি দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত প্রবেশ সংকেতগুলি সঠিকভাবে নির্ধারণ করে।
সিএমএফের সাথে মূলধন প্রবাহ প্রদর্শন করুনসিএমএফ সূচকটি বড় বড় খেলোয়াড়দের গতিবিধিকে ভলিউম পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিফলিত করে, আরবিট্রেজ প্রবাহ থেকে বিভ্রান্তিকর সংকেত এড়ায়।
টিএসআই এর সাথে ক্রয়/বিক্রয় বাহিনীর শক্তি দেখানমূল্য আন্দোলনের মাত্রা অপসারণ করে, টিএসআই সঠিকভাবে কিনতে / বিক্রয় বাহিনীর প্রকৃত শক্তি প্রদর্শন করে নীচের বাউন্স এবং শীর্ষ ড্রপগুলি সনাক্ত করতে।

ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশন

এর সুবিধাগুলি সত্ত্বেও, কায়রো কৌশলটি কিছু ঝুঁকিও বহন করে। মূল ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি নিম্নরূপঃ

প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন. বিদ্যমান পরামিতিগুলি অনুকূল নাও হতে পারে। আরও স্থিতিশীল মুনাফার জন্য আরও ভাল পরামিতিগুলি খুঁজে পেতে আরও পদ্ধতিগত অপ্টিমাইজেশন পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।
স্টপ লস মেকানিজমের অভাব. বর্তমানে কোনও স্টপ লস প্রক্রিয়া নেই। উল্লেখযোগ্য বাজার বিপরীতমুখী অনিয়ন্ত্রিত ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে। যুক্তিসঙ্গত ট্রেলিং বা সীমা অর্ডার স্টপ ক্ষতি বাস্তবায়ন করা উচিত।
উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি. একাধিক ইন্টিগ্রেটেড সূচকগুলি অত্যধিক উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি করতে পারে। ট্রেডের সংখ্যাকে যুক্তিসঙ্গতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে প্যারামিটার টিউনিং ব্যবহার করা উচিত।
পারফরম্যান্সের ওঠানামা. একাধিক সূচকের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাবের ফলে নির্দিষ্ট বাজারের অবস্থার মধ্যে পারফরম্যান্সের উচ্চতর ওঠানামা হতে পারে। মডেল সমন্বয় থেকে ওজন পদ্ধতিগুলি অনুসন্ধান করা যেতে পারে।
সিগন্যাল ডিভারজেন্সের ঝুঁকিযদি সূচকগুলি বিপরীত সংকেত দেখায়, তবে প্রবেশের সিদ্ধান্তগুলি কঠিন হয়ে যায়। এই জাতীয় ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়।

সিদ্ধান্ত

কায়রো কৌশল একটি মাল্টি-ইন্ডিক্টর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি ইচিমোকু ক্লাউড, এমএসিডি, সিএমএফ, টিএসআই এবং আরও অনেকের পরিপূরক শক্তির পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করে অনন্যভাবে প্রবেশ এবং প্রস্থান সময় নির্ধারণ করে। কৌশল অপারেশনগুলির স্থিতিশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে স্টপ লস প্রক্রিয়া, পরামিতি টিউনিং, ওজন বরাদ্দ ইত্যাদির মতো দিকগুলিতে অপ্টিমাইজেশনের জন্যও জায়গা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy("Ichimoku with MACD/ CMF/ TSI ", overlay=true)

//Inputs
ts_bars = input(10, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(30, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")

ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=hl2)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal


tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low


//CMF
lengthA = input(10, minval=1, title="CMF Length")
ad = close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume
mf = sum(ad, lengthA) / sum(volume, lengthA)


//TSI
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=20)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=20)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
	fist_smooth = ema(src, long)
	ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)



bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and hist > 0 and mf > 0.1 and tsi_value > 0
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and hist < 0  and mf < -0.1 and tsi_value < 0



strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত