1. বর্গক্ষেত্র
  2. আধুনিক লাগুর রূপান্তর আপেক্ষিক শক্তি সূচক অপ্টিমাইজেশান কৌশল

আধুনিক লাগুর রূপান্তর আপেক্ষিক শক্তি সূচক অপ্টিমাইজেশান কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২২ 17:38:16
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই নিবন্ধটি লাগুর ট্রান্সফর্মের উপর ভিত্তি করে আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এর অনুকূলিত কৌশলটিতে গভীরতর। উন্নত গাণিতিক সরঞ্জাম - লাগুর ট্রান্সফর্ম ব্যবহার করে, এই কৌশলটি আরএসআই সূচকের সংবেদনশীলতা বাড়ায়, এটিকে বাজারের মূল্য আন্দোলনে আরও দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে দেয়।

কৌশল নীতি

Laguerre Transform RSI সূচক, Laguerre ফিল্টার ব্যবহারের মাধ্যমে, এমনকি সংক্ষিপ্ত তথ্য দৈর্ঘ্যের উপর কার্যকর সূচক তৈরি করে। কৌশলটির মূলটি Laguerre Transform এর সাথে মূল্য সিরিজ প্রক্রিয়াজাতকরণে রয়েছে, যার ফলে চার স্তরের Laguerre লাইন (xL0, xL1, xL2, xL3) । এই লাইনগুলি একটি প্রদত্ত উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়gammaপ্যারামিটার, যা বাজারের প্রবণতা বিশ্লেষণ করতে ব্যবহৃত হয়।

এই কৌশলটি বাজারের শক্তি নির্ধারণের জন্য সিইউ (সংযোজনমূলক আপ) এবং সিডি (সংযোজনমূলক ডাউন) মান ব্যবহার করে। সিইউ এবং সিডি গণনা লাগুর লাইনগুলির আপেক্ষিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে করা হয়। এই পদ্ধতিটি আরএসআই মানকে দামের পরিবর্তনগুলি আরও দ্রুত প্রতিফলিত করতে সক্ষম করে, এইভাবে ব্যবসায়ীদের সময়মত ট্রেডিং সংকেত সরবরাহ করে।

ট্রেডিং সিগন্যালগুলি ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত ক্রয় এবং বিক্রয় প্রান্তিকের সাথে আরএসআই মানের তুলনা করে উত্পন্ন হয়। কৌশলটি প্রস্তাব করে যে আরএসআই ক্রয় প্রান্তিকের উপরে এবং বিক্রয় প্রান্তিকের নীচে থাকলে লম্বা যেতে হবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. দ্রুত প্রতিক্রিয়াঃলাগুর ট্রান্সফর্মের ব্যবহার কৌশলটিকে স্বল্প ডেটা দৈর্ঘ্যের বাজারের পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম করে।
  2. নমনীয়তা:কৌশল ব্যবহারকারীদের সামঞ্জস্য করতে দেয়gamma, ক্রয়, এবং তাদের পছন্দ অনুযায়ী thresholds বিক্রি।
  3. শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা:এটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেয় এবং স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী মূল্য পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. বাজারের অস্থিরতাঃখুব অস্থির বাজারে, সূচকটি বিভ্রান্তিকর সংকেত তৈরি করতে পারে।
  2. প্যারামিটার নির্বাচনঃভুল প্যারামিটার সেটিং ভুল ট্রেডিং সিগন্যাল হতে পারে।
  3. ওভারট্রেডিং:সূচকের উচ্চ সংবেদনশীলতার কারণে এটি ঘন ঘন ট্রেডিং এবং উচ্চ লেনদেনের ব্যয় হতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান দিক

  • প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনঃঅপ্টিমাম তথ্য খুঁজে পেতে ব্যাপক ঐতিহাসিক তথ্য পরীক্ষা পরিচালনাgammaমূল্য এবং ক্রয়/বিক্রয় প্রান্তিক।
  • অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিতঃবিভ্রান্তিকর সংকেত হ্রাস করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলির সাথে ব্যবহার করুন।
  • উন্নত অভিযোজনযোগ্যতা:বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য পরামিতিগুলির গতিশীল সমন্বয়ের জন্য প্রক্রিয়াগুলি বিকাশ করা।

সিদ্ধান্ত

সামগ্রিকভাবে, RSI অপ্টিমাইজেশান কৌশল ভিত্তিক

লাগুর ট্রান্সফর্ম একটি উদ্ভাবনী এবং দক্ষ ট্রেডিং সরঞ্জাম। এর প্রধান সুবিধাগুলি বাজারের পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং এর পরামিতিগুলির উচ্চ কাস্টমাইজযোগ্যতায় রয়েছে। তবে, যে কোনও ট্রেডিং কৌশল হিসাবে, এটির ঝুঁকিও রয়েছে, বিশেষত অত্যন্ত অস্থির বাজারের পরিবেশে। এই কৌশলটির কার্যকারিতা সর্বাধিক করার জন্য, ব্যবসায়ীদের এটি অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলির সাথে একত্রিত করা উচিত এবং সাবধানে পরামিতি সামঞ্জস্য করা উচিত। সংক্ষেপে, এই কৌশলটি স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদী বাজারের সুযোগগুলি সন্ধানকারী ব্যবসায়ীদের জন্য একটি মূল্যবান সরঞ্জাম সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/09/2017
// This is RSI indicator which is more sesitive to price changes. 
// It is based upon a modern math tool - Laguerre transform filter.
// With help of Laguerre filter one becomes able to create superior 
// indicators using very short data lengths as well. The use of shorter 
// data lengths means you can make the indicators more responsive to 
// changes in the price.
//
// You can change long to short in the Input Settings 
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Laguerre-based RSI", shorttitle="Laguerre-RSI")
gamma = input(0.5, minval=-0.1, maxval = 0.9)
BuyBand = input(0.8, step = 0.01)
SellBand = input(0.2, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line)
hline(SellBand, color=red, linestyle=line)
xL0 = (1-gamma) * close + gamma * nz(xL0[1], 1)
xL1 = - gamma * xL0 + nz(xL0[1], 1) + gamma * nz(xL1[1], 1)
xL2 = - gamma * xL1 + nz(xL1[1], 1) + gamma * nz(xL2[1], 1)
xL3 = - gamma * xL2 + nz(xL2[1], 1) + gamma * nz(xL3[1], 1)
CU = (xL0 >= xL1 ? xL0 - xL1 : 0) + (xL1 >= xL2 ? xL1 - xL2 : 0)  + (xL2 >= xL3 ? xL2 - xL3 : 0)
CD = (xL0 >= xL1 ? 0 : xL1 - xL0) + (xL1 >= xL2 ? 0 : xL2 - xL1)  + (xL2 >= xL3 ? 0 : xL3 - xL2)
nRes = iff(CU + CD != 0, CU / (CU + CD), 0)
pos = iff(nRes > BuyBand, 1,
	   iff(nRes < SellBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(nRes, color=red, title="Laguerre-based RSI")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত