আধুনিক লাগুয়েরে ট্রান্সফর্ম আরএসআই অপ্টিমাইজেশন কৌশল
ChaoZhang
নীতির নামঃ
ওভারভিউ
এই নিবন্ধটি আরও গভীরভাবে আলোচনা করবে রাগেলের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই) অপ্টিমাইজেশনের কৌশল। এই কৌশলটি উন্নত গাণিতিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে রাগেলের পরিবর্তনের ক্যানকে আরএসআই সূচকের সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে তোলে, যাতে এটি বাজারের দামের পরিবর্তনের প্রতি আরও দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়।
কৌশল নীতি
রাগেল ট্রান্সফর্মেশন আরএসআই সূচক রাগেল ফিল্টার ব্যবহার করে একটি সংক্ষিপ্ত ডেটা দৈর্ঘ্যের উপর একটি দক্ষ সূচক তৈরি করা যেতে পারে। এই কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দু হল রাগেল ট্রান্সফর্মেশন ব্যবহার করে মূল্যের ক্রমগুলিকে চিকিত্সা করা, যার ফলে চারটি স্তরের রাগেল লাইন পাওয়া যায় (xL0, xL1, xL2, xL3) । এই লাইনগুলি প্রদত্ত প্যারামিটারের উপর নির্ভর করেgammaবাজার প্রবণতা বিশ্লেষণের জন্য গণনা করা।
কৌশলটি বাজারের শক্তি এবং দুর্বলতা নির্ধারণের জন্য সিইউ (সঞ্চিত উত্থান) এবং সিডি (সঞ্চিত পতন) ব্যবহার করে। সিইউ এবং সিডি গণনা করা হয় রাগেল লাইনের আপেক্ষিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে। এই পদ্ধতিটি আরএসআই মানকে আরও দ্রুত মূল্য পরিবর্তনের প্রতিফলন করতে সক্ষম করে, যার ফলে ব্যবসায়ীদের জন্য সময়োচিত ট্রেডিং সংকেত সরবরাহ করা হয়।
ট্রেডিং সিগন্যালগুলি RSI মানের সাথে ব্যবহারকারীর সংজ্ঞায়িত ক্রয় এবং বিক্রয় সীমানা (BuyBand এবং SellBand) এর তুলনায় তৈরি করা হয়। যখন RSI মানটি ক্রয় সীমানার উপরে থাকে, তখন কৌশলটি আরও বেশি করার পরামর্শ দেয়; যখন RSI মানটি বিক্রয় সীমানার নীচে থাকে, তখন কৌশলটি খালি করার পরামর্শ দেয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- দ্রুত প্রতিক্রিয়া:রাগেল রূপান্তর ব্যবহার করে, এই কৌশলটি সংক্ষিপ্ত তথ্য দৈর্ঘ্যের মধ্যে বাজারের পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম।
- নমনীয়তাঃব্যবহারকারীরা তাদের প্রয়োজন অনুসারে নীতিগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে
gamma“আমি মনে করি, এটা একটা বড় ভুল হয়েছে। - নমনীয়তাঃবিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম এবং স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি মূল্য পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- বাজার অস্থিরতাঃউচ্চ অস্থিরতার বাজারে, সূচকগুলি বিভ্রান্তিকর সংকেত দিতে পারে।
- প্যারামিটার নির্বাচন করুনঃভুল প্যারামিটার সেট করা হলে ভুল ট্রেডিং সিগন্যাল হতে পারে।
- অতিরিক্ত লেনদেনঃসূচকের উচ্চ সংবেদনশীলতার কারণে, এটি ঘন ঘন লেনদেন এবং উচ্চ লেনদেনের খরচ হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃইতিহাসের তথ্য পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে, কোনটি সবচেয়ে ভালো
gammaমূল্য এবং ক্রয়-বিক্রয় সীমা - অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিতঃবিভ্রান্তিকর সংকেত কমাতে অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলির সাথে একত্রে ব্যবহার করা হয়।
- অভিযোজনশীলতা বৃদ্ধিঃবিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য একটি প্রক্রিয়া তৈরি করা।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, রাগেলের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে আরএসআই অপ্টিমাইজেশান কৌশলটি একটি উদ্ভাবনী এবং দক্ষ ট্রেডিং সরঞ্জাম। এর প্রধান সুবিধা হ’ল বাজারের পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং পরামিতিগুলির উচ্চতর কাস্টমাইজযোগ্যতা। যাইহোক, যে কোনও ট্রেডিং কৌশলের মতো, এটি ঝুঁকিপূর্ণ, বিশেষত উচ্চতর অস্থিরতার বাজারের পরিবেশে। এই কৌশলটির কার্যকারিতা সর্বাধিকীকরণের জন্য, ব্যবসায়ীরা অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলির সাথে সংযুক্ত হওয়া উচিত এবং সাবধানে পরামিতি সমন্বয় করা উচিত। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদী বাজারের সুযোগগুলি সন্ধানকারী ব্যবসায়ীদের জন্য একটি মূল্যবান সরঞ্জাম সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 01/09/2017
// This is RSI indicator which is more sesitive to price changes.
// It is based upon a modern math tool - Laguerre transform filter.
// With help of Laguerre filter one becomes able to create superior
// indicators using very short data lengths as well. The use of shorter
// data lengths means you can make the indicators more responsive to
// changes in the price.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Laguerre-based RSI", shorttitle="Laguerre-RSI")
gamma = input(0.5, minval=-0.1, maxval = 0.9)
BuyBand = input(0.8, step = 0.01)
SellBand = input(0.2, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line)
hline(SellBand, color=red, linestyle=line)
xL0 = (1-gamma) * close + gamma * nz(xL0[1], 1)
xL1 = - gamma * xL0 + nz(xL0[1], 1) + gamma * nz(xL1[1], 1)
xL2 = - gamma * xL1 + nz(xL1[1], 1) + gamma * nz(xL2[1], 1)
xL3 = - gamma * xL2 + nz(xL2[1], 1) + gamma * nz(xL3[1], 1)
CU = (xL0 >= xL1 ? xL0 - xL1 : 0) + (xL1 >= xL2 ? xL1 - xL2 : 0) + (xL2 >= xL3 ? xL2 - xL3 : 0)
CD = (xL0 >= xL1 ? 0 : xL1 - xL0) + (xL1 >= xL2 ? 0 : xL2 - xL1) + (xL2 >= xL3 ? 0 : xL3 - xL2)
nRes = iff(CU + CD != 0, CU / (CU + CD), 0)
pos = iff(nRes > BuyBand, 1,
iff(nRes < SellBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="Laguerre-based RSI")