ATR এবং অর্থ ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে SSL চ্যানেল ব্যাকটেস্টিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি এসএসএল চ্যানেল সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি প্রতিক্রিয়া কৌশল এবং এটিআর স্টপ, এটিআর স্টপ এবং তহবিল পরিচালনার মতো বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে মিলিত হয়েছে, যা এসএসএল চ্যানেল কৌশলটির কার্যকারিতা আরও ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করতে পারে।
কৌশল নীতি
এসএসএল চ্যানেল সূচক
এসএসএল চ্যানেলের সূচকটি চ্যানেলের মাঝের লাইন এবং চ্যানেলের ব্যান্ডেজ দ্বারা গঠিত। চ্যানেলের মাঝের লাইনটি একটি সরল চলমান গড়, যা উপরের এবং নীচের ট্র্যাকগুলিতে বিভক্ত, সাধারণত উচ্চতম সময়ের জন্য সরল চলমান গড়কে উপরের ট্র্যাক হিসাবে এবং নিম্নতম সময়ের জন্য সরল চলমান গড়কে নীচের ট্র্যাক হিসাবে নেওয়া হয়। চ্যানেলের ব্যান্ডটি উপরের ট্র্যাক এবং নীচের ট্র্যাকের মধ্যে অঞ্চল দ্বারা গঠিত।
যখন দাম চ্যানেলের উপরের দিকে পৌঁছে যায় তখন এটি একটি ওভারবয় হিসাবে বিবেচিত হয় এবং যখন দাম চ্যানেলের নীচের দিকে পৌঁছে যায় তখন এটি একটি ওভারসেল হিসাবে বিবেচিত হয়। যখন দাম চ্যানেলের ব্যান্ডটি ভেঙে যায়, তখন প্রবণতা পরিবর্তনের সংকেত দেওয়া হয়।
এই নীতিতে SSL চ্যানেল সূচক প্যারামিটারগুলি হলঃssl_period=16。
ATR স্টপ ক্ষতি স্টপ
ATR হল গড় বাস্তব তরঙ্গের মাত্রা। এটি বাজারের অস্থিরতা মূল্যায়ন এবং স্টপ লস স্টপ অবস্থান নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
এই নীতিটি প্যারামিটার ব্যবহার করেatr_period=14ATR সূচক, এবং একত্রিতatr_stop_factor=1.5এবংatr_target_factor=1.0স্টপ এবং স্টপ-এর গতিশীল গুণক হিসাবে, বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ-অফ-লস স্টপ বাস্তবায়ন করা হয়।
এছাড়াও, বিভিন্ন জাতের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য এই কৌশলটি যুক্ত করা হয়েছে।two_digitপ্যারামিটারটি 2 বিট নির্ভুলতার সাথে চুক্তির বৈচিত্র্য নির্ধারণ করে (যেমন স্বর্ণ, ইয়েন) যাতে স্টপ-ডাউন অবস্থানটি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।
তহবিল ব্যবস্থাপনা
মূলত প্যারামিটার দ্বারা তহবিল পরিচালনাposition_size(ফিক্সড পজিশন) এবংrisk(প্রতিশত ঝুঁকি ফাঁক) বাস্তবায়ন।use_mm=trueএই মডিউলটি ফান্ড ম্যানেজমেন্ট মডিউল চালু করে।
তহবিল ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হ’ল প্রতি পোজিশনের আকার নিয়ন্ত্রণ করা। ফিক্সড শতাংশ ঝুঁকি মোড ব্যবহার করার সময়, অ্যাকাউন্টের অধিকার এবং সুবিধার উপর ভিত্তি করে ঝুঁকি ফাঁক গণনা করা হয় এবং চুক্তির সংখ্যায় রূপান্তরিত করা হয়, যার ফলে একক ক্ষতির প্রতিরোধের প্রভাব অর্জন করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- SSL চ্যানেল ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্ণয় করা, ট্রেন্ড রূপান্তর ক্যাপচারের জন্য কিছু কার্যকারিতা
- এটিআর ডায়নামিক ক্যালকুলেশন স্টপ লস স্টপ পজিশন ব্যবহার করে বাজারের ওঠানামার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে
- তহবিল ব্যবস্থাপনার নীতি ব্যবহার করে দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- এসএসএল চ্যানেল ট্রেন্ড রিভার্সনের জন্য উপযুক্ত, তবে এটি 100% নির্ভরযোগ্য নয়, এটি একটি ত্রুটিযুক্ত সংকেত হতে পারে
- এটিআর বাজারের ওঠানামা অনুসারে স্টপ লস স্টপ সেট করে, এটি খুব হালকা হতে পারে বা খুব শক্ত হতে পারে
- অর্থ ব্যবস্থাপনার পরামিতিগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে যার ফলে পজিশনগুলি খুব বড় বা খুব কম কার্যকর হতে পারে
এই ঝুঁকিগুলি নিম্নলিখিত উপায়ে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- ভুল সংকেত এড়াতে অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রে নিশ্চিতকরণ
- ATR চক্রের প্যারামিটারগুলিকে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন যাতে স্টপ-ডাউন-স্টপ স্তরটি সর্বোত্তম ভারসাম্য অর্জন করে
- বিভিন্ন ফান্ড ম্যানেজমেন্ট প্যারামিটার পরীক্ষা করে সেরা পজিশনের সন্ধান করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- SSL চ্যানেল প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজুন
- এটিআর স্টপ-ড্যামেজ-স্টপিং সিস্টেমকে উন্নত বা প্রতিস্থাপন করুন
- অপ্রয়োজনীয় লেনদেন এড়াতে অন্যান্য ফিল্টারিং সূচক যুক্ত করুন
- পজিশন কন্ট্রোল মডিউল যুক্ত করুন, লাভ-ক্ষতি সর্বাধিক করুন
- বিভিন্ন প্রজাতির জন্য প্যারামিটারগুলিকে আরও ভালভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য কৌশলগুলি
- পরিমাপ সরঞ্জাম যোগ করুন, আরও ব্যাপকভাবে প্রতিক্রিয়া এবং অপ্টিমাইজেশান
সিস্টেমটি পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করার মাধ্যমে, এই কৌশলটি একটি নির্ভরযোগ্য এবং স্থিতিশীল পরিমাণগত লেনদেনের সিস্টেম হতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি এসএসএল চ্যানেলের সূচক বিচার প্রবণতা, এটিআর সেট স্টপ লস স্টপ এবং তহবিল পরিচালনার ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের তিনটি প্রক্রিয়াকে একত্রিত করে। এই কৌশলটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা যেতে পারে এবং এটি একটি পরিমাপযোগ্য ট্রেডিং কৌশল অপ্টিমাইজেশনের জন্য একটি মৌলিক কাঠামো হিসাবে কাজ করতে পারে। একই সাথে, এই নীতিতে অন্যান্য ফিল্টারিং সূচক, অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার এবং এক্সটেনশান ফাংশন ইত্যাদি যুক্ত করার মতো উন্নতির জন্য জায়গা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই নীতিটি একটি অটোমেটেড ট্রেডিং সিস্টেম স্থাপনের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি স্থাপন করেছে।
/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © comiclysm
//@version=4
strategy("SSL Backtester", overlay=false)
//--This strategy will simply test the effectiveness of the SSL using
//--money management and an ATR-derived stop loss
//--USER INPUTS
two_digit = input(false, "Check this for 2-digit pairs (JPY, Gold, Etc)")
ssl_period = input(16, "SSL Period")
atr_period = input(14, "ATR Period")
atr_stop_factor = input(1.5, "ATR Stop Loss Factor")
atr_target_factor = input(1.0, "ATR Target Factor")
use_mm = input(true, "Check this to use Money Management")
position_size = input(1000, "Position size (for Fixed Risk)")
risk = input(0.01, "Risk % in Decimal Form")
//--INDICATORS------------------------------------------------------------
//--SSL
sma_high = sma(high, ssl_period)
sma_low = sma(low, ssl_period)
ssl_value = 0
ssl_value := close > sma_high ? 1 : close < sma_low ? -1 : ssl_value[1]
ssl_low = ssl_value < 0 ? sma_high : sma_low
ssl_high = ssl_value < 0 ? sma_low : sma_high
//--Average True Range
atr = atr(atr_period)
//--TRADE LOGIC----------------------------------------------------------
signal_long = ssl_value > 0 and ssl_value[1] < 0
signal_short = ssl_value < 0 and ssl_value[1] > 0
//--RISK MANAGMENT-------------------------------------------------------
strategy.initial_capital = 50000
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital
risk_pips = atr*10000*atr_stop_factor
if(two_digit)
risk_pips := risk_pips / 100
risk_in_value = balance * risk
point_value = syminfo.pointvalue
risk_lots = risk_in_value / point_value / risk_pips
final_risk = use_mm ? risk_lots * 10000 : position_size
//--TRADE EXECUTION-----------------------------------------------------
if (signal_long)
stop_loss = close - atr * atr_stop_factor
target = close + atr * atr_target_factor
strategy.entry("Long", strategy.long, final_risk)
strategy.exit("X", "Long", stop=stop_loss, limit=target)
if (signal_short)
stop_loss = close + atr * atr_stop_factor
target = close - atr * atr_target_factor
strategy.entry("Short", strategy.short, final_risk)
strategy.exit("X", "Short", stop=stop_loss, limit=target)
//--PLOTTING-----------------------------------------------------------
plot(ssl_low, "SSL", color.red, linewidth=1)
plot(ssl_high, "SSL", color.lime, linewidth=1)