এসএসএল চ্যানেল ব্যাকটেস্টার কৌশল ATR এবং অর্থ ব্যবস্থাপনা সঙ্গে

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-২৩ ১০ঃ২৬ঃ৫৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি এসএসএল চ্যানেল সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি ব্যাকটেস্টিং কৌশল, যা এসএসএল চ্যানেল কৌশলটির আরও বিস্তৃত পরীক্ষার সুবিধার্থে এটিআর স্টপ লস, এটিআর লাভ এবং অর্থ পরিচালনার মতো ফাংশনগুলির সাথে সংহত।

কৌশলগত যুক্তি

এসএসএল চ্যানেল সূচক

এসএসএল চ্যানেল সূচকটি চ্যানেল মিডলাইন এবং চ্যানেল ব্যান্ডগুলির সমন্বয়ে গঠিত। চ্যানেল মিডলাইনে একটি উপরের ট্র্যাক এবং একটি নিম্ন ট্র্যাক রয়েছে, যা সাধারণত একটি লুকব্যাক সময়ের মধ্যে উচ্চ এবং নিম্ন মূল্যের সহজ চলমান গড়। চ্যানেল ব্যান্ডগুলি উপরের এবং নিম্ন ট্র্যাকের মধ্যে গঠিত হয়।

যখন দাম উপরের ব্যান্ডের কাছে আসে, তখন এটি অতিরিক্ত ক্রয়ের অবস্থার ইঙ্গিত দেয়; যখন দাম নিম্ন ব্যান্ডের কাছে আসে, তখন এটি অতিরিক্ত বিক্রয় অবস্থার ইঙ্গিত দেয়। চ্যানেল ব্যান্ডগুলির একটি ব্রেকআউট একটি প্রবণতা বিপরীতকে বোঝায়।

এসএসএল চ্যানেল প্যারামিটার সেট করা আছেssl_period=16এই কৌশল।

ATR স্টপ লস/টেক প্রফিট

গড় সত্যিকারের পরিসীমা (এটিআর) বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করে এবং স্টপ লস এবং লাভের মাত্রা নির্ধারণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই কৌশলটি একটি 14 সময়ের ATR ব্যবহার করে (atr_period=14) এবং গতিশীল গুণকatr_stop_factor=1.5এবংatr_target_factor=1.0পরিবর্তনশীল স্টপ লস সেট করা এবং অস্থিরতার ভিত্তিতে মুনাফা নেওয়া।

এটিও পরীক্ষা করে যে যন্ত্রটি ২ দশমিকের সঠিকতা আছে কিনা (two_digit) স্বর্ণ এবং জেপিই-র মতো জোড়ার জন্য স্টপ এবং টার্গেট যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করতে।

অর্থ ব্যবস্থাপনা

অর্থ ব্যবস্থাপনাposition_size(স্থির অবস্থানের আকার) এবংrisk(প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি শতাংশ) পরামিতি।use_mm=true.

লক্ষ্য হল প্রতিটি ট্রেডের জন্য সর্বোত্তম পজিশনের আকার নির্ধারণ করা। প্রতি ট্রেডের জন্য স্থায়ী ঝুঁকি শতাংশ ব্যবহার করে, প্রতিটি ট্রেডের ক্ষতি সীমাবদ্ধ করার জন্য অ্যাকাউন্টের মূলধনের উপর ভিত্তি করে অনুমোদিত অবস্থান আকারটি গতিশীলভাবে গণনা করা হবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এসএসএল চ্যানেল প্রবণতা বিপরীত সংকেত ক্যাপচার কার্যকর
ATR-ভিত্তিক স্টপগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করে
অর্থ ব্যবস্থাপনা সকল ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এসএসএল চ্যানেল সংকেত সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে, মিথ্যা সংকেত দেখা দিতে পারে
এটিআর স্টপগুলি খুব প্রশস্ত বা খুব সংকীর্ণ হতে পারে
অর্থের অপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা পজিশনের আকার বাড়াতে পারে অথবা কার্যকারিতা হ্রাস করতে পারে

এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যেতে পারেঃ

সিগন্যাল নিশ্চিত করতে এবং মিথ্যা এন্ট্রি এড়াতে ফিল্টার যোগ করা
অপ্টিমাল স্টপ লস/টেক প্রফিট লেভেলের জন্য এটিআর পিরিয়ড প্যারামিটার টিউনিং
আদর্শ অবস্থানের আকারের জন্য বিভিন্ন অর্থ পরিচালনার পরামিতি পরীক্ষা করা

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে উন্নত করা যেতে পারেঃ

সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের জন্য এসএসএল চ্যানেল প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
এটিআর স্টপ মেকানিজম উন্নত বা প্রতিস্থাপন
অপ্রয়োজনীয় ট্রেড এড়াতে ফিল্টারিং সূচক যোগ করুন
ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্ন সর্বাধিক করার জন্য পজিশন সাইজিং অন্তর্ভুক্ত করুন
বিভিন্ন যন্ত্রের জন্য সূক্ষ্ম সুরের পরামিতি
আরো ব্যাপক পরীক্ষার জন্য পরিমাণগত সরঞ্জাম যোগ করুন

পদ্ধতিগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি একটি শক্তিশালী অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সিস্টেমে পরিণত হতে পারে।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি ট্রেন্ডের জন্য এসএসএল চ্যানেল, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য এটিআর এবং পজিশন সাইজিংয়ের জন্য অর্থ পরিচালনাকে একত্রিত করে। ব্যাপক ব্যাকটেস্টিং একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেমে কৌশলটি মূল্যায়ন এবং উন্নত করতে সহায়তা করে। ফিল্টার যুক্ত করা, প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ এবং কার্যকারিতা প্রসারিত করার মতো উন্নতির জন্যও জায়গা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এটি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল তৈরির জন্য একটি শক্ত ভিত্তি গঠন করে।

/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © comiclysm

//@version=4
strategy("SSL Backtester", overlay=false)

//--This strategy will simply test the effectiveness of the SSL using
//--money management and an ATR-derived stop loss

//--USER INPUTS

two_digit = input(false, "Check this for 2-digit pairs (JPY, Gold, Etc)")
ssl_period = input(16, "SSL Period")
atr_period = input(14, "ATR Period")
atr_stop_factor = input(1.5, "ATR Stop Loss Factor")
atr_target_factor = input(1.0, "ATR Target Factor")
use_mm = input(true, "Check this to use Money Management")
position_size = input(1000, "Position size (for Fixed Risk)")
risk = input(0.01, "Risk % in Decimal Form")

//--INDICATORS------------------------------------------------------------

    //--SSL
    
sma_high = sma(high, ssl_period)
sma_low = sma(low, ssl_period)
ssl_value = 0
ssl_value := close > sma_high ? 1 : close < sma_low ? -1 : ssl_value[1]
ssl_low = ssl_value < 0 ? sma_high : sma_low
ssl_high = ssl_value < 0 ? sma_low : sma_high

    //--Average True Range
    
atr = atr(atr_period)

//--TRADE LOGIC----------------------------------------------------------

signal_long = ssl_value > 0 and ssl_value[1] < 0
signal_short = ssl_value < 0 and ssl_value[1] > 0

//--RISK MANAGMENT-------------------------------------------------------
strategy.initial_capital = 50000
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital
risk_pips = atr*10000*atr_stop_factor
if(two_digit)
    risk_pips := risk_pips / 100
risk_in_value = balance * risk
point_value = syminfo.pointvalue
risk_lots = risk_in_value / point_value / risk_pips
final_risk = use_mm ? risk_lots * 10000 : position_size

//--TRADE EXECUTION-----------------------------------------------------

if (signal_long)
    stop_loss = close - atr * atr_stop_factor
    target = close + atr * atr_target_factor
    strategy.entry("Long", strategy.long, final_risk)
    strategy.exit("X", "Long", stop=stop_loss, limit=target)
if (signal_short)
    stop_loss = close + atr * atr_stop_factor
    target = close - atr * atr_target_factor
    strategy.entry("Short", strategy.short, final_risk)
    strategy.exit("X", "Short", stop=stop_loss, limit=target)
    
//--PLOTTING-----------------------------------------------------------

plot(ssl_low, "SSL", color.red, linewidth=1)
plot(ssl_high, "SSL", color.lime, linewidth=1)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত