নিম্নমূল্যে ক্রয়-উচ্চমূল্যে লাভ গ্রহণ কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বাজারের নিম্নমূল্যে ক্রয় এবং উচ্চমূল্যে বিক্রয়ের ধারণার উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য ট্র্যাক করে, যখন মূল্য সর্বনিম্ন মূল্য ভেঙে যায় তখন লং পজিশন খোলে এবং যখন মূল্য সর্বোচ্চ মূল্যের নিচে নেমে যায় বা লাভের লক্ষ্যে পৌঁছায় তখন পজিশন বন্ধ করে। এছাড়াও, এই কৌশলে একটি ঐচ্ছিক ট্রেন্ড ফিল্টার যুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে কেবলমাত্র যখন মূল্য ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডে থাকে তখনই ক্রয় করা হয়।
কৌশলের নীতি
সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ মূল্য গণনা
-
সর্বনিম্ন মূল্য (lowcriteria):
ta.lowestফাংশন ব্যবহার করে, ব্যবহারকারীর নির্ধারিত ব্যাকলুক পিরিয়ড (ডিফল্ট ২০টি ক্যান্ডেল) ভিত্তিতে অতীতের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করা হয় এবং সর্বনিম্ন মূল্যের রেখা আঁকা হয়। -
সর্বোচ্চ মূল্য (highcriteria):
ta.highestফাংশন ব্যবহার করে, ব্যবহারকারীর নির্ধারিত ব্যাকলুক পিরিয়ড (ডিফল্ট ১০টি ক্যান্ডেল) ভিত্তিতে অতীতের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্য গণনা করা হয় এবং সর্বোচ্চ মূল্যের রেখা আঁকা হয়।
এন্ট্রি সিগন্যাল
যখন বর্তমান মূল্য সর্বনিম্ন মূল্যের রেখা ভেঙে যায়, তখন ক্রয় সিগন্যাল তৈরি হয় এবং একটি লং পজিশন খোলা হয়।
এক্সিট সিগন্যাল
দুটি প্রস্থান পদ্ধতি ঐচ্ছিক:
-
নির্দিষ্ট লাভ বুকিং: যখন মূল্য নির্ধারিত লাভের স্তরে পৌঁছায় (যেমন এন্ট্রি মূল্যের ৮% বেশি), তখন পজিশন বন্ধ করে মুনাফা নেওয়া হয়।
-
সর্বোচ্চ মূল্য ভাঙ্গন: যখন মূল্য সর্বোচ্চ মূল্যের রেখার নিচে নেমে যায়, তখন ট্রেন্ড বিপরীত হয়েছে বলে ধরে নিয়ে পজিশন বন্ধ করে ক্ষতি কমানো হয়।
ট্রেন্ড ফিল্টার
ট্রেন্ডের দিক নির্ণয়ের জন্য EMA (এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ) ব্যবহার করা হয়। কেবলমাত্র যখন মূল্য EMA রেখার উপরে থাকে (ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ড) তখনই ক্রয় করা হয়। এই ফিল্টারটি চালু বা বন্ধ করা যেতে পারে।
সুবিধা বিশ্লেষণ
- সর্বনিম্ন মূল্য ভেঙে ক্রয় এবং সর্বোচ্চ মূল্য ভেঙে বিক্রয়ের কৌশল বাজারের মৌলিক নিয়মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
- ট্রেন্ড বিচারের ব্যবস্থা যুক্ত করে মূল্যের ওঠানামার সময় বারবার পজিশন খোলা এড়ানো যায়।
- দুটি প্রস্থান পদ্ধতি প্রদান করে, যা উচ্চ লাভের সুযোগও দেয় এবং ক্ষতি কমানোরও ব্যবস্থা রাখে।
- প্যারামিটার কাস্টমাইজ করা যায়, যা বিভিন্ন বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে।
- কৌশলটিতে উন্নতির জন্য যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে; প্যারামিটার সমন্বয়, ফিল্টার ডিজাইন ইত্যাদির মাধ্যমে আরও উন্নত করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- নির্দিষ্ট লাভ বুকিং বাজারের প্রকৃত গতির সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে না, ফলে অকালে লাভ নেওয়া বা খুব ছোট লাভের সৃষ্টি হতে পারে।
- সর্বোচ্চ মূল্য ভেঙে বিক্রয়ের সময় ইতিমধ্যেই বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, যা কার্যকরভাবে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে বাধা দেয়।
- EMA-ভিত্তিক ট্রেন্ড বিচার শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়কালের উপর নির্ভর করে, যা প্রকৃত ট্রেন্ড পরিবর্তনের তুলনায় পিছিয়ে থাকতে পারে।
- ব্যাকটেস্টের তথ্য ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, ফলে বাস্তব ট্রেডিংয়ে অনিশ্চয়তা থাকে।
উন্নতির দিকনির্দেশনা
- লাভ বুকিং পদ্ধতি বাড়ানো: যেমন ট্রেইলিং স্টপ, গ্রেডেড লাভ বুকিং ইত্যাদি, যাতে লাভের স্তর বাজার গতির সাথে সাথে পরিবর্তন করা যায়।
- প্রস্থান সিগন্যাল অপ্টিমাইজ করা: যেমন ধাপে ধাপে প্রস্থান, বা অন্যান্য সূচক যুক্ত করা।
- ট্রেন্ড বিচার অপ্টিমাইজ করা: যেমন আরও বেশি সূচক বা মেশিন লার্নিং ব্যবহার করা।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা: ব্যাপক ব্যাকটেস্টের মাধ্যমে সেরা প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে বের করা।
- স্টপ লস পদ্ধতি যোগ করা: যাতে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ আরও নমনীয় এবং কার্যকর হয়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মোটামুটিভাবে ক্লাসিক্যাল কম কিনে বেশি বিক্রির নীতি ব্যবহার করে, কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ভালো ফলাফল দিতে পারে। তবে কৌশলটির নিজস্ব উন্নতির সুযোগ রয়েছে; প্যারামিটার সমন্বয়, প্রস্থান অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস পদ্ধতির উন্নতি ইত্যাদির মাধ্যমে আরও স্থিতিশীল লাভ অর্জন করা সম্ভব। এই নিবন্ধটি কৌশলের নীতি, সুবিধা, ঝুঁকি এবং উন্নতির দিকনির্দেশনা নিয়ে বিস্তারিত ও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছে, যার উদ্দেশ্য কৌশলের ধারণা প্রদানের পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করা এবং কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিংয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া।
/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version=5
// Author = TradeAutomation
- 1