বিয়ারিশ রিভার্সাল হারামি ব্যাকটেস্ট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
বিয়ার বাজার বিপরীত হারামির রিটার্নিং কৌশল স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেডিংয়ের জন্য স্ক্রিনে বিয়ার বাজার বিপরীত হারামির মোড সনাক্ত করে। যখন বিয়ার বাজার বিপরীত হারামির মোড সনাক্ত করে, তখন কৌশলটি বন্ধ অবস্থানে প্রবেশ করে; যখন স্টপ লস বা স্টপ স্টপ পরে, পজিশনটি খালি করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল সনাক্তকরণ সূচকটি হ’লঃ পূর্ববর্তী কে-লাইনটি একটি লং লাইনের জন্য, দ্বিতীয় কে-লাইনের সমাপ্তির মূল্য পূর্ববর্তী কে-লাইনের সত্তার মধ্যে রয়েছে এবং এটি একটি শূন্য লাইনের জন্য, এটি একটি বাজারকে বিপরীত হারামি প্যাটার্ন তৈরি করতে পারে। এই প্যাটার্নের সাথে সামঞ্জস্য থাকলে কৌশলটি একটি ডিপোজিট পজিশনে প্রবেশ করবে।
এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা হলঃ
- গণনা করুন যে পূর্ববর্তী K থ্রিনটিমের আকার ABS ((Close1 - Open1) সেট করা সর্বনিম্ন সত্তার আকারের চেয়ে বড় কিনা
- বিচার করুন যে পূর্ববর্তী K লাইনটি হল Y লাইন Close1 > Open1
- বর্তমান K-লাইনটি শূন্য কিনা তা নির্ধারণ করুন Open > Close
- বর্তমান K-লাইন খোলার মূল্য পূর্ববর্তী K-লাইন খোলার মূল্যের সমান কিনা তা নির্ধারণ করুন Open <= Close1
- পূর্ববর্তী K লাইন খোলার মূল্য বর্তমান K লাইন বন্ধের মূল্যের সমান কিনা তা বিচার করুন Open1 <= Close
- বর্তমান কে-লাইনটি পূর্ববর্তী কে-লাইনের চেয়ে ছোট কিনা তা নির্ধারণ করুন Open - Close < Close1 - Open1
- এই শর্ত পূরণ করলে, একটি ভালুকের বাজার হরামির বিপরীত দিকে চলে যায় এবং একটি স্বল্প-মূল্যের অবস্থানে প্রবেশ করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- বিয়ার মার্কেটের বিপরীতমুখী হারামির শক্তিশালী বিপরীতমুখী সংকেত ব্যবহার করে মুনাফার সম্ভাবনা বাড়ান
- রিটার্নিং ডেটা যথেষ্ট, সিমুলেশন ট্রেডিং ভাল
- কৌশলগত লজিক সহজ এবং স্পষ্ট, সহজে বোঝা এবং অপ্টিমাইজ করা যায়
- কাস্টমাইজড স্টপ লস পয়েন্ট, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- বাজারে মিথ্যা ব্রেকআউট হতে পারে, যার ফলে পজিশন বন্ধ হয়ে যায়। স্টপ লস পয়েন্টগুলি যথাযথভাবে প্রশস্ত করা যেতে পারে, বা ফিল্টার শর্তগুলি বাড়ানো যেতে পারে।
- সিকিউরিটির দামের অস্থিরতা খুব বেশি হতে পারে, যা বন্ধ করা যায় না। কম ওঠানামা সহ ট্রেডিং জাতগুলি বেছে নেওয়া উচিত।
- রিটার্নিং ডেটা অপর্যাপ্ত, এবং এটি প্রকৃত বাজার পরিস্থিতি প্রতিফলিত করতে পারে না। রিটার্নিং ডেটা পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত, এবং ল্যাবরেটরি যাচাই করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- ভলিউম, এমএসিডি ইত্যাদি পরিমাপ ফিল্টার করুন, সংকেতের গুণমান উন্নত করুন
- অপ্টিমাইজড স্টপ-অফ স্টপ-লস কৌশল, ডায়নামিক অ্যাডজাস্ট পয়েন্ট
- ট্রেন্ডিংয়ের সাথে পজিশন হোল্ডিংয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অকার্যকর লেনদেন হ্রাস
- বিভিন্ন ধরণের ট্রেডিংয়ের চেষ্টা করুন এবং আপনার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ট্রেডিং বিকল্পগুলি বেছে নিন
সারসংক্ষেপ
বিয়ার বাজার বিপরীত হারামি রিটার্ন কৌশল সামগ্রিক যুক্তি পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং অনুকূলিতকরণ করা হয়, রিটার্নের ফলাফল ভাল। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, রিয়েল-স্টোর সামঞ্জস্যের জন্য জায়গা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি তৈরি করা ট্রেডিং সিগন্যালগুলি আরও নির্ভরযোগ্য এবং আরও রিয়েল-স্টোর যাচাইকরণ এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-19 23:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/01/2019
// This is a bearish reversal pattern formed by two candlesticks in which a short
// real body is contained within the prior session's long real body. Usually the
// second real body is the opposite color of the first real body. The Harami pattern
// is the reverse of the Engulfing pattern.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bearish Harami Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip")
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip")
input_minsizebody = input(3, title="Min. Size Body pip")
barcolor(abs(close- open) >= input_minsizebody ? close[1] > open[1] ? open > close ? open <= close[1] ? open[1] <= close ? open - close < close[1] - open[1] ? yellow :na :na : na : na : na : na)
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue )
posprice = 0.0
posprice := abs( close - open) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open <= close[1] ? open[1] <= close ? open - close < close[1] - open[1] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0): nz(posprice[1], 0)
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))