1. বর্গক্ষেত্র
  2. হারামি বিপরীতমুখী ব্যাকটেস্ট কৌশল

হারামি বিপরীতমুখী ব্যাকটেস্ট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-২৩ ১১ঃ৪৭ঃ১০
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

বিয়ারিশ হারামি রিভার্সাল ব্যাকটেস্ট কৌশলটি মোমবাতি চার্টগুলিতে হ্রাসকারী হারামি বিপরীত প্যাটার্নগুলি সনাক্ত করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের বাণিজ্য করে। এটি একটি হ্রাসকারী হারামি প্যাটার্ন সনাক্ত করার সময় শর্ট যায় এবং স্টপ লস বা লাভ গ্রহণের সময় অবস্থানটি বন্ধ করে দেয়।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল প্যাটার্ন স্বীকৃতি সূচক হলঃ প্রথম মোমবাতি বন্ধ হওয়া একটি দীর্ঘ বুলিশ মোমবাতি এবং দ্বিতীয় মোমবাতি বন্ধ হওয়া প্রথম মোমবাতির দেহের ভিতরে, একটি হ্রাসকারী মোমবাতি গঠন করে। এটি একটি সম্ভাব্য হ্রাসকারী হারামি বিপরীত প্যাটার্ন নির্দেশ করে। যখন এই প্যাটার্নটি গঠিত হয়, তখন কৌশলটি শর্ট হয়ে যায়।

এর সুনির্দিষ্ট যুক্তি হচ্ছে:

  1. গণনা যদি প্রথম মোমবাতি ABS এর শরীরের আকার ((Close1 - Open1) সেট সর্বনিম্ন শরীরের আকারের চেয়ে বড়
  2. প্রথম মোমবাতিটি উর্ধ্বমুখী কিনা তা পরীক্ষা করুন Close1 > Open1
  3. বর্তমান মোমবাতিটি হ্রাসমুখী কিনা তা পরীক্ষা করুন খোলা > বন্ধ
  4. বর্তমান ক্যান্ডেল s খোলা পূর্ববর্তী বন্ধের চেয়ে কম বা সমান কিনা তা পরীক্ষা করুন খোলা <= বন্ধ1
  5. পূর্ববর্তী মোমবাতি s খোলা বর্তমান মোমবাতি s বন্ধ কম বা সমান কিনা তা পরীক্ষা করুন খোলা1 <= বন্ধ
  6. বর্তমান মোমবাতি শরীরের পূর্ববর্তী শরীরের চেয়ে ছোট কিনা তা পরীক্ষা করুন খোলা - বন্ধ < বন্ধ1 - খোলা1
  7. যদি সব শর্ত পূরণ হয়ে যায়, তাহলে হারেশ হারামি গঠিত হবে এবং কৌশলটি ব্যর্থ হবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হল:

  1. হারামির শক্তিশালী হ্রাসমুখী বিপরীত সংকেত ব্যবহার করে উচ্চ লাভের সম্ভাবনা
  2. ব্যাপক ব্যাকটেস্টের ফলাফল ইতিবাচক
  3. সহজ সরল যুক্তি যা বোঝা এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ
  4. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এছাড়াও কিছু ঝুঁকি আছেঃ

  1. বাজারে মিথ্যা ব্রেকআউট থাকতে পারে যা পজিশন হারাতে পারে। স্টপ লস বাড়াতে পারে অথবা ফিল্টার যুক্ত করতে পারে।
  2. উচ্চ অস্থিরতা অকাল স্টপ লসকে ট্রিগার করতে পারে। কম অস্থিরতার পণ্য বেছে নেওয়া উচিত।
  3. পর্যাপ্ত ব্যাকটেস্ট ডেটা প্রকৃত বাজারের অবস্থার প্রতিফলন নাও হতে পারে। টেস্ট ডেটা আকার বৃদ্ধি এবং লাইভ ট্রেডিং মধ্যে যাচাই করা উচিত।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে ভলিউম, এমএসিডি এবং অন্যান্য ফিল্টার যুক্ত করুন
  2. স্টপ লস অপ্টিমাইজ করুন এবং লাভের কৌশল গ্রহণ করুন, গতিশীলভাবে স্তরগুলি সামঞ্জস্য করুন
  3. অপ্রয়োজনীয় ট্রেড হ্রাস করার জন্য ট্রেন্ড এবং অন্যান্য কারণগুলির সাথে মিশ্রিত করে পজিশন হোল্ডিং দক্ষতা বৃদ্ধি করুন
  4. কম অস্থিরতার বিকল্প খুঁজতে বিভিন্ন ট্রেডিং পণ্য পরীক্ষা করুন

সিদ্ধান্ত

বিয়ারিশ হারামি বিপরীতমুখী ব্যাকটেস্ট কৌশলটি পরিষ্কার, সহজেই বোঝার যুক্তি, ভাল ব্যাকটেস্ট ফলাফল এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি রয়েছে। এটিতে লাইভ ট্রেডিংয়ের সমন্বয় এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য জায়গা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে ট্রেডিং সংকেতগুলি নির্ভরযোগ্য এবং লাইভ ট্রেডিংয়ে আরও অপ্টিমাইজেশন এবং যাচাইয়ের মূল্যবান।

/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-19 23:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/01/2019 
//    This is a bearish reversal pattern formed by two candlesticks in which a short 
//    real body is contained within the prior session's long real body. Usually the 
//    second real body is the opposite color of the first real body. The Harami pattern 
//    is the reverse of the Engulfing pattern. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bearish Harami Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip")
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip")
input_minsizebody = input(3, title="Min. Size Body pip")
barcolor(abs(close- open) >= input_minsizebody ? close[1] > open[1] ? open > close ? open <= close[1] ? open[1] <= close ? open - close < close[1] - open[1] ? yellow :na :na : na : na : na : na)
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue )
posprice = 0.0
posprice := abs( close - open) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open <= close[1] ? open[1] <= close ? open - close < close[1] - open[1] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0): nz(posprice[1], 0)
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত