আরএসআই অক্ষীয় মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
আরএসআই অক্ষীয় গড়ের ক্রস কৌশলটি আরএসআই এবং এর সরল চলমান গড়ের গণনা করে এবং দু’জনের গোল্ডেন ফর্ক ডেডফোর্কগুলি পর্যবেক্ষণ করে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। এই কৌশলটি একই সাথে বুলিনের সাথে আরএসআই অক্ষীয় গড়ের জন্য সমর্থন প্রতিরোধের বিচার যুক্ত করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে 14 দিনের RSI সূচক গণনা করে এবং তারপরে RSI সূচকের 8 দিনের সরল চলমান গড় গণনা করে। RSI সূচকটি যখন তার চলমান গড়কে নীচে থেকে উপরে ভেঙে দেয় তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন RSI তার চলমান গড়কে নীচে থেকে নীচে থেকে নীচে ফেলে দেয় তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
একই সময়ে, এই কৌশলটি আরএসআই অক্ষীয় গড়ের জন্য বুলিনের বেন্ড যুক্ত করে। বুলিনের বেন্ডটি নির্ধারণ করে যে আরএসআই অক্ষীয় গড়টি তুলনামূলকভাবে খুব বেশি জনাকীর্ণ হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল গণনা করে যাতে উচ্চতা কেনা এবং নিম্নতা বিক্রি করা যায় না।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
আরএসআই অক্ষীয় গড় ক্রস কৌশলটি ট্রেন্ডিং সূচক আরএসআই এবং কার্ভাল ক্রমবর্ধমান সূচক মুভিং এভারেজের সাথে একত্রিত করে, যা বাজারের প্রবণতা এবং এলোমেলোতা সম্পর্কে কার্যকরভাবে বিচার করতে পারে। আরএসআই সূচকের অ্যালগরিদমিক গড় মূল্যের ওঠানামা দ্বারা সংকেতের প্রভাবকে আরও ভালভাবে সমতল করতে পারে।
এই কৌশলটিতে যুক্ত করা বুলিন ব্যান্ডগুলি স্ট্যান্ডার্ড ডিভার্জ নীতি ব্যবহার করে, যা ট্রেডিং সিগন্যালের বিভ্রান্তি রোধ করতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্র্যাকের প্রস্থকে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম হয়। যখন বুলিন ব্যান্ডগুলি সংকীর্ণ হয়, তখন পরিবর্তনগুলি ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধ
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
RSI অক্ষীয় গড় ক্রস কৌশল সবচেয়ে বড় ঝুঁকি RSI সূচক এবং মুভিং গড় নিজেই lags। যখন দ্রুত চলমান আসে, সূচক গণনা এবং প্রবণতা বিচার একটি নির্দিষ্ট lags আছে। এই কিনতে পয়েন্ট উত্থাপিত হতে পারে, বিক্রি পয়েন্ট নিচে চাপা।
আরেকটি প্রধান ঝুঁকি হল ট্রেন্ড বাউন্স বা বিয়ার রূপান্তরের সময় সূচককে বিভ্রান্ত করা। যখন বাজারের পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয় এবং আরএসআই এবং গড় রেখার সূচক এখনও প্রতিক্রিয়া দেখায় না, তখন ভুল ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয় যার ফলে ক্ষতি হয়।
সমাধানের উপায়গুলির মধ্যে রয়েছে আরএসআই প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা, গড়ের সময়কালকে সংক্ষিপ্ত করা; প্রবণতা-ভিত্তিক সূচক সহায়ক বিচার যুক্ত করা; যথাযথভাবে স্টপ স্পেসের প্রশস্ততা দেওয়া।
অপ্টিমাইজেশান দিক
RSI অক্ষীয় সমান্তরাল ক্রস কৌশল নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
আরএসআই প্যারামিটারগুলি অনুকূলিত করুনঃ আরএসআইয়ের দৈর্ঘ্য সামঞ্জস্য করে সংবেদনশীলতা এবং স্থায়িত্বকে সামঞ্জস্য করে
চলমান গড় প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুনঃ গড়ের ধরণ এবং পিরিয়ড প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন, সূচকের অগ্রগতিশীলতা অপ্টিমাইজ করুন
অতিরিক্ত ক্ষতির ব্যবস্থাঃ একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য চলমান ক্ষতি বা সময়কালের ক্ষতি সেট করুন
প্রবণতা সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করুনঃ MACD, KDJ ইত্যাদির মতো সূচকগুলি যুক্ত করুন, বিপরীত ভুল বিচার এড়াতে
মাল্টি-টাইম ফ্রেম যাচাইকরণঃ উচ্চতর টাইম ফ্রেম ব্যবহার করে প্রবণতা চিহ্নিত করুন এবং ফাঁকি এড়ান
সারসংক্ষেপ
RSI অক্ষীয় সমান্তরাল ক্রস কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি তুলনামূলকভাবে পরিপক্ক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, প্যারামিটার সমন্বয় এবং বহু-মাত্রিক অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে বাজারের মূলধারায় প্রবেশ করতে পারে। এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকিটি হ’ল সূচকটির পিছিয়ে থাকা এবং ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস প্রয়োজন। সঠিকভাবে পরিচালিত হলে, RSI অক্ষীয় সমান্তরাল ক্রস কৌশলটি আরও স্থিতিশীল বিনিয়োগের রিটার্ন অর্জন করতে পারে।
/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Copyright (c) 2020-present, Alex Orekhov (everget)
// Corrected Moving Average script may be freely distributed under the terms of the GPL-3.0 license.
strategy('rsisma', shorttitle='rsisma')
ma(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"Bollinger Bands" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
rsiLengthInput = input.int(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
maTypeInput = input.string("SMA", title="MA Type", options=["SMA", "Bollinger Bands", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="MA Settings")
maLengthInput = input.int(14, title="MA Length", group="MA Settings")
bbMultInput = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev", group="MA Settings")
up = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsiMA = ma(rsi, maLengthInput, maTypeInput)
isBB = maTypeInput == "Bollinger Bands"
plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
plot(rsiMA, "RSI-based MA", color=color.blue)
rsiUpperBand = hline(70, "RSI Upper Band", color=#787B86)
hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
rsiLowerBand = hline(30, "RSI Lower Band", color=#787B86)
fill(rsiUpperBand, rsiLowerBand, color=color.rgb(126, 87, 194, 90), title="RSI Background Fill")
bbUpperBand = plot(isBB ? rsiMA + ta.stdev(rsi, maLengthInput) * bbMultInput : na, title = "Upper Bollinger Band", color=color.green)
bbLowerBand = plot(isBB ? rsiMA - ta.stdev(rsi, maLengthInput) * bbMultInput : na, title = "Lower Bollinger Band", color=color.green)
fill(bbUpperBand, bbLowerBand, color= isBB ? color.new(color.green, 90) : na, title="Bollinger Bands Background Fill")
long = ta.crossover(rsi, rsiMA)
short = ta.crossunder(rsi, rsiMA)
if long
strategy.entry("long", strategy.long)
if short
strategy.close("long", comment = "long TP")
// long1 = close * 9
// long2 = long1 / 100
// long3 = long2 + close
//plot(long3,color=color.blue)
// if short
// strategy.entry("short", strategy.short)
// if long
// strategy.close("short", comment = "short TP")