ডাবল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল একটি প্রচলিত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এটি বিভিন্ন প্যারামিটারের ডাবল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজের গোল্ড ফর্ক্স এবং ডেড ফর্ক্স ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং সেই অনুযায়ী আরও স্বল্প করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একই সাথে 3 টি ভিন্ন প্যারামিটারের দ্বিগুণ সূচকীয় চলমান গড় ব্যবহার করেঃ DEMA ((8), DEMA ((20) এবং DEMA ((63) । এর মধ্যেঃ
- DEMA (৮) দ্রুততম প্রতিক্রিয়াশীল, যা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ধরতে ব্যবহৃত হয়;
- DEMA (২০) -এর গতি কিছুটা কম, যা মধ্যমেয়াদি প্রবণতা সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়;
- DEMA ((63) দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য সবচেয়ে ধীর প্রতিক্রিয়াশীল।
যখন শর্ট লাইন DEMA ((8) উপরে মধ্য লাইন DEMA ((20) এবং ধীর লাইন DEMA ((63) অতিক্রম করে, তখন বোঝায় যে ট্রেডমার্কটি নীচে থেকে উপরে ফেরা, আরও বেশি কাজ করা; যখন শর্ট লাইন DEMA ((8) নীচে মধ্য লাইন DEMA ((20) এবং ধীর লাইন DEMA ((63) অতিক্রম করে, তখন বোঝায় যে ট্রেডমার্কটি উপরে থেকে নীচে ফেরা, খালি করা।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
একক চলমান গড়ের তুলনায়, দ্বি-সূচক চলমান গড়গুলি দামের পরিবর্তনের প্রতি আরও সংবেদনশীল, এবং প্রবণতা পাল্টানোর পয়েন্টগুলি আরও আগে সনাক্ত করতে পারে। এই কৌশলটি একাধিক সময়কালের দ্বি-সূচক লাইনকে সংহত করে, যা কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশ অনুসরণ করতে পারে।
একাধিক সময়কালের জন্য DEM লাইনের সমন্বয়, ট্রেডিং সিগন্যালের গুণমান উন্নত করে, মিথ্যা বিরতি এড়ানো যায়। একই সময়ে, কৌশলটি কেবলমাত্র তিনটি লাইন ক্রস হওয়ার সময় সংকেত তৈরি করে, খুব ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ানো যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেঃ
- তিন লাইনের সংকেত কম, কিছু লেনদেনের সুযোগ মিস করা সহজ;
- DEM লাইন ক্রসিং বিলম্বিত হয় এবং দামের পরিবর্তনের সময়মত প্রতিক্রিয়া জানাতে অক্ষম হয় যখন পরিস্থিতি তীব্রভাবে পরিবর্তিত হয়;
- এই প্রবণতাকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।
চলমান গড় প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, ফিল্টারিং শর্ত যোগ করা ইত্যাদির মাধ্যমে ঝুঁকি আরও উন্নত এবং নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- চলমান গড় প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য অপ্টিমাইজ করা;
- ভুল সংকেত এড়ানোর জন্য ট্র্যাফিক ভলিউম, অস্থিরতা এবং অন্যান্য ফিল্টারিং শর্ত বাড়ানো;
- অন্যান্য সূচক যেমন MACD, KDJ ইত্যাদির সাথে মিথ্যে সংকেত ফিল্টার করা;
- একক লোকসান নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষতি বন্ধ করার কৌশল বাড়ানো;
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুন যাতে লাভের হার ক্ষতির চেয়ে বেশি হয়।
সারসংক্ষেপ
ডাবল ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ ক্রস লাইন কৌশল সামগ্রিক ধারণাটি পরিষ্কার, একাধিক সময়কালের ডিইএম-এর সমন্বয় ব্যবহার করে, কার্যকরভাবে বাজার প্রবণতার দিকনির্দেশের মূল্যায়ন করে, এটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এই কৌশলটি প্রকৃত প্রয়োজন অনুসারে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ফিল্টার শর্তাদি এবং স্টপ লস ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারে, যাতে কৌশলটির আরও ভাল প্রভাব পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Noldo
//@version=4
//Quoted by Author HighProfit
//Lead-In
strategy("Double Exponential Moving Average 8-20-63 Strategy",
shorttitle="DEMA-8-20-63",
overlay=true,
max_bars_back = 5000,
initial_capital=100000,
max_bars_back = 5000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1,
pyramiding = 0)
short = input(8, minval=1)
srcShort = input(ohlc4, title="Source Dema 1")
long = input(20, minval=1)
srcLong = input(low, title="Source Dema 2")
long2 = input(63, minval=1)
srcLong2 = input(close, title="Source Dema 3")
e1 = ema(srcShort, short)
e2 = ema(e1, short)
dema1 = 2 * e1 - e2
plot(dema1, color=color.green, linewidth=2)
e3 = ema(srcLong, long)
e4 = ema(e3, long)
dema2 = 2 * e3 - e4
plot(dema2, color=color.blue, linewidth=2)
e5 = ema(srcLong2, long2)
e6 = ema(e5, long2)
dema3 = 2 * e5 - e6
plot(dema3, color=color.black, linewidth=2)
longC = dema1 > dema2 and dema1 > dema3
shortC = dema1 < dema2 and dema1 < dema3
alertlong = longC and not longC[1]
alertshort = shortC and not shortC[1]
strategy.entry("Long" , strategy.long , when = longC ,comment="Long")
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortC,comment="Short")
// Alerts
alertcondition(longC , title='Long' , message=' Buy Signal ')
alertcondition(shortC , title='Short', message=' Sell Signal ')