1. বর্গক্ষেত্র
  2. সিসিআই ডাবল টাইমফ্রেম ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল

সিসিআই ডাবল টাইমফ্রেম ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২৪ 10:53:07
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি সিসিআই সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি বিভিন্ন সময়সীমার দুটি সিসিআইয়ের মধ্যে ক্রসওভার পর্যবেক্ষণ করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। বিশেষত, এটি যদি একটি স্বল্প সময়ের সিসিআই একটি দীর্ঘ সময়ের সিসিআই ভেঙে যায় তবে এটি সনাক্ত করবে এবং অগ্রগতির দিকের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান নির্ধারণ করবে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল যুক্তি হল:

  1. দুটি সিসিআই সংজ্ঞায়িত করুন, সিআই 1 14 সময়কাল, সিআই 2 56 সময়কাল
  2. যখন সিআই১ সিআই২ এর উপরে চলে যায়, তখন লং হয়ে যায়
  3. যখন সিআই১ সিআই২ এর নিচে চলে যায়, তখন শর্ট হয়ে যায়
  4. সিগন্যাল ট্রিগার করার পরে প্রস্থান নির্ধারণের জন্য ci1 এবং ci2 এর মান ব্যবহার করুন

নির্দিষ্ট দীর্ঘ নিয়মঃ

  1. ci1 ci2 এর উপরে ভেঙে যায়, দীর্ঘ সময়ের CCI এর উপরে স্বল্প সময়ের CCI
  2. স্টপ লস শর্তঃ ci1 <-50 এবং পরিবর্তন হার < 0 অথবা ci1 -100 এর নিচে বিরতি দেয়

সংক্ষিপ্ত বিশেষ নিয়মঃ

  1. সিআই 1 সিআই 2 এর নীচে ভেঙে যায়, দীর্ঘ সময়ের সিসিআই এর নীচে স্বল্প সময়ের সিসিআই
  2. স্টপ লস শর্তঃ ci1 > 100 এবং পরিবর্তন হার > 0 অথবা ci2 100 এর উপরে বিরতি

যেমনটি আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই কৌশলটি প্রবণতা সনাক্ত এবং অনুসরণ করার জন্য স্বল্প সময়ের CCI এর সংবেদনশীলতা এবং দীর্ঘ সময়ের CCI এর স্থিতিশীলতার সুবিধা গ্রহণ করে।

সুবিধা

এই কৌশলটির সুবিধাঃ

  1. সিসিআই সূচকের শক্তি ব্যবহার করে প্রবণতা কার্যকরভাবে চিহ্নিত করে
  2. ডুয়াল সিসিআই ডিজাইন কিছু গোলমাল ব্যবসা ফিল্টার করে
  3. দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী সিসিআইগুলির সংমিশ্রণটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রবণতা অনুসরণ করে
  4. সহজ এবং স্পষ্ট কৌশল নিয়ম, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন
  5. অত্যন্ত কনফিগারযোগ্য, সিসিআই সময়কাল এবং স্টপ লস শর্ত উভয়ই কাস্টমাইজযোগ্য

ঝুঁকি

এছাড়াও কিছু ঝুঁকি আছেঃ

  1. সিসিআই ব্যবহার করে পরিসীমা-সীমাবদ্ধ এবং অস্থির বাজার চিহ্নিত করার দুর্বল ক্ষমতা
  2. দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী সিসিআইগুলির মধ্যে পার্থক্য হতে পারে, যা ভুল সংকেত সৃষ্টি করে
  3. ভুল স্টপ লস সেটিং বিশাল ক্ষতি হতে পারে
  4. অপ্রয়োজনীয় পরামিতি সমন্বয় কৌশল লাভজনকতা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে

সমাধান:

  1. বাজারের অবস্থা নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন, অস্থির সময়ে ট্রেডিং এড়ান
  2. সিসিআই ডিভার্জেন্স থেকে ত্রুটি এড়াতে ফিল্টার যুক্ত করুন
  3. অপ্টিমাইজ করুন এবং বিভিন্ন স্টপ লস স্তর পরীক্ষা করুন
  4. ব্যাকটেস্টিং এবং টিউনিংয়ের মাধ্যমে উপযুক্ত প্যারামিটার সেটগুলি সন্ধান করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

যেসব ক্ষেত্রে কৌশল আরও উন্নত করা যেতে পারে:

  1. আরও সিস্টেমিক ট্রেডিং সিস্টেম তৈরির জন্য আরও সূচক যুক্ত করুন
  2. সপ্তাহের দিন এবং সেশনের মধ্যে পরীক্ষার লাভজনকতার পার্থক্য
  3. মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে আরও ভাল পরামিতি অনুসন্ধান করুন
  4. বিভিন্ন পণ্যের জন্য টুন পরামিতি
  5. প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়ম অপ্টিমাইজ করুন

সিদ্ধান্ত

উপসংহারে, এটি সিসিআই ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে একটি সহজ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি কার্যকরভাবে প্রবণতার দিক সনাক্ত করতে এবং প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে। এদিকে এটি স্টপ লসের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। এই কৌশলটি সহজ, ব্যবহারিক, প্যারামিটার টিউনিংয়ে নমনীয় এবং একটি স্টার্টার কোয়ান্ট কৌশল হিসাবে কাজ করতে পারে। এটি আরও অপ্টিমাইজেশন এবং সংমিশ্রণের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী সিস্টেমে উন্নত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="my work",calc_on_order_fills=true,currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,commission_type=strategy.commission.percent)


source = close
shortlength=input(14)
longlength=input(56)
aa=input(2)
Ss=input(75)

//Cci part
ci1=cci(source,shortlength)   //4시간봉의 기본 cci
ci2=cci(source,longlength)   //4시간봉에서 12시봉의 cci 무빙측정

//오린간 선생님의 WT + ichimoku
len = input(10)
lenTurn = input(9)
lenStd = input(26)

wtm_e(so, l) =>
    esa = ema(so, l)
    d = ema(abs(so - esa), l)
    ci = (so - esa) / (0.015 * d)
    ema(ci, l*2+1)

alh(len) => avg(lowest(len), highest(len))
alh_src(src, len) => avg(lowest(src, len), highest(src, len))

wt = wtm_e(close,len)
turn = alh_src(wt, lenTurn)
std = alh_src(wt, lenStd)

cnt = 0
if wt > turn
    cnt:=cnt+1
if wt > std
    cnt:=cnt+1


//100,-100선
h0 = hline(100)
h1 = hline(-100)

//plot(ci,color=green)
// plot(k,color=green)
// plot(d,color=red)
plot(ci1,color=green)
plot(ci2,color=red)

plot(0,color=black)
plot(100,color=black)
plot(-100,color=black)

fill(h0,h1,color=purple,transp=95)

bgcolor(cnt==0 ? red : cnt==1 ? blue : cnt == 2 ? green : na, transp = Ss)

//기간조정

Fromday = input(defval=1, title="from day", minval=1, maxval=31)
FromMonth = input(defval=1, title="from month", minval=1, maxval=12)
FromYr = input(defval=2019, title="from yr", minval=1970)

Today = input(defval=13, title="to day", minval=1, maxval=31)
ToMonth = input(defval=12, title="to month", minval=1, maxval=12)
ToYr = input(defval=2019, title="to yr", minval=1970)

startDate = timestamp(FromYr, FromMonth, Fromday, 00, 00)
finishDate = timestamp(ToYr, ToMonth, Today, 00, 00)
Time_cond = true


/////롱

if  crossover(ci1,ci2) and change(ci2)>0 and Time_cond
    strategy.entry("go", strategy.long, comment="go")
    
strategy.close("go", (ci2<0 and ci1 <-50 and change(ci1)<0) or (crossunder(ci1,-100) and strategy.openprofit<0) and change(cnt)<0)



/////숏

if  (crossunder(ci1,ci2) and change(ci2)<0 and falling(ci1,aa)) and Time_cond
    strategy.entry("die", strategy.short, comment="die")
    
strategy.close("die", (ci2>0 and ci1 > 100 and change(ci1)>0) or (crossover(ci2,100) and strategy.openprofit<0) and change(cnt)>0)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত