CCI সূচকের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি CCI সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা-অনুসরণ কৌশল। এটি দুটি ভিন্ন পিরিয়ডের CCI সূচক ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। বিশেষত, এটি একটি সংক্ষিপ্ত পিরিয়ডের CCI সূচকটি একটি দীর্ঘ পিরিয়ডের CCI সূচককে ভেঙে দেয় কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে এবং এটির দিকনির্দেশের উপর ভিত্তি করে লোভী বা খালি করার সিদ্ধান্ত নেয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ
- দুটি সিসিআই সংজ্ঞায়িত করুন, সিআই 1 14 টি চক্র এবং সিআই 2 56 টি চক্র
- যখন সিআই১ ওপরে সিআই২ অতিক্রম করে, তখন আরো কাজ করা হয়।
- যখন ci1 নীচে ci2 অতিক্রম করে, খালি করুন
- ট্রেডিং সিগন্যালের পরে, ci1 এবং ci2 এর মানের মাধ্যমে পজিশন হোল্ডিংয়ের স্থিতি স্থির করা হয়
এখানে আরও কিছু নিয়ম দেওয়া হলঃ
- সিআই 1 এর উপর সিআই 2, অর্থাৎ, স্বল্প সময়ের সিসিআই দীর্ঘ সময়ের সিসিআই এর উপর
- স্টপ লস শর্তঃ সিআই 1 < -50 এবং পরিবর্তন হার < 0 বা সিআই 1 -100 এর নীচে
এই নিয়মগুলো হলঃ
- ci1 এর অধীনে cci2 এর মাধ্যমে, অর্থাৎ, সংক্ষিপ্ত সময়ের CCI এর অধীনে দীর্ঘ সময়ের CCI এর মাধ্যমে
- স্টপ লস শর্তঃ সিআই 1> 100 এবং পরিবর্তন হার> 0 বা সিআই 2 উপর 100 পরিধান
এটি দেখা যায় যে এই কৌশলটি সংক্ষিপ্ত সময়ের সিসিআইয়ের সংবেদনশীলতা এবং দীর্ঘ সময়ের সিসিআইয়ের স্থায়িত্বকে ট্রেন্ড সনাক্তকরণ এবং ট্র্যাকিংয়ের জন্য ব্যবহার করে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- সিসিআই সূচকগুলির সুবিধা গ্রহণ করে ট্রেন্ডগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করা যায়
- ডাবল সিসিআই ডিজাইন কিছু নয়েজ লেনদেন ফিল্টার করতে পারে
- দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী সিসিআই সূচকগুলির সমন্বয়ে ট্রেন্ড অনুসরণ করার সময় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়
- নীতিমালা সহজ, সুস্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়
- শক্তিশালী কনফিগারযোগ্যতা, সিসিআই চক্র এবং স্টপ লস শর্তগুলি কাস্টমাইজ করা যায়
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- সিসিআই সূচকটি ক্রস-স্ক্রোল এবং কম্পন ট্রেডিংয়ের জন্য দুর্বল
- দীর্ঘ ও স্বল্প চক্রের সিসিআই বিপরীত হতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং সিগন্যাল ভুল হয়
- স্টপ লস কন্ডিশন ভুলভাবে সেট করা হলে বড় ক্ষতি হতে পারে
- ভুল প্যারামিটার সেট করাও কৌশলগত লাভের উপর বড় প্রভাব ফেলে
ঝুঁকি মোকাবেলার উপায়ঃ
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত হয়ে ট্রেডিং এড়াতে পারেন
- দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত চক্রের সিসিআই বিপর্যয়ের ফলে ত্রুটিপূর্ণ সংকেত এড়াতে ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা হয়েছে
- অপ্টিমাইজ করুন এবং বিভিন্ন ক্ষতির শর্ত পরীক্ষা করুন
- ফিডব্যাক এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে উপযুক্ত প্যারামিটার সংমিশ্রণ নির্বাচন করুন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারেঃ
- অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন, আরও SYSTEM ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করুন
- বিভিন্ন সপ্তাহের দিন এবং সেশনের মধ্যে উপার্জনের পার্থক্য পরীক্ষা করা
- মেশিন লার্নিং পদ্ধতির সাহায্যে আরও ভাল প্যারামিটার খুঁজুন
- বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন
- পজিশন খোলার এবং পজিশন শর্তাদি অপ্টিমাইজ করা
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদী সিসিআই সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি সহজ প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি কার্যকরভাবে প্রবণতা দিক সনাক্ত করতে এবং প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে। স্টপ লস এবং অন্যান্য উপায়ে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করার সময়। এই কৌশলটি সহজ, ব্যবহারিক, প্যারামিটার সমন্বয় এবং নমনীয়, এটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের প্রবেশদ্বার কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আরও অপ্টিমাইজেশন এবং সমন্বয় দ্বারা, আরও শক্তিশালী ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="my work",calc_on_order_fills=true,currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,commission_type=strategy.commission.percent)
source = close
shortlength=input(14)
longlength=input(56)
aa=input(2)
Ss=input(75)
//Cci part
ci1=cci(source,shortlength) //4시간봉의 기본 cci
ci2=cci(source,longlength) //4시간봉에서 12시봉의 cci 무빙측정
//오린간 선생님의 WT + ichimoku
len = input(10)
lenTurn = input(9)
lenStd = input(26)
wtm_e(so, l) =>
esa = ema(so, l)
d = ema(abs(so - esa), l)
ci = (so - esa) / (0.015 * d)
ema(ci, l*2+1)
alh(len) => avg(lowest(len), highest(len))
alh_src(src, len) => avg(lowest(src, len), highest(src, len))
wt = wtm_e(close,len)
turn = alh_src(wt, lenTurn)
std = alh_src(wt, lenStd)
cnt = 0
if wt > turn
cnt:=cnt+1
if wt > std
cnt:=cnt+1
//100,-100선
h0 = hline(100)
h1 = hline(-100)
//plot(ci,color=green)
// plot(k,color=green)
// plot(d,color=red)
plot(ci1,color=green)
plot(ci2,color=red)
plot(0,color=black)
plot(100,color=black)
plot(-100,color=black)
fill(h0,h1,color=purple,transp=95)
bgcolor(cnt==0 ? red : cnt==1 ? blue : cnt == 2 ? green : na, transp = Ss)
//기간조정
Fromday = input(defval=1, title="from day", minval=1, maxval=31)
FromMonth = input(defval=1, title="from month", minval=1, maxval=12)
FromYr = input(defval=2019, title="from yr", minval=1970)
Today = input(defval=13, title="to day", minval=1, maxval=31)
ToMonth = input(defval=12, title="to month", minval=1, maxval=12)
ToYr = input(defval=2019, title="to yr", minval=1970)
startDate = timestamp(FromYr, FromMonth, Fromday, 00, 00)
finishDate = timestamp(ToYr, ToMonth, Today, 00, 00)
Time_cond = true
/////롱
if crossover(ci1,ci2) and change(ci2)>0 and Time_cond
strategy.entry("go", strategy.long, comment="go")
strategy.close("go", (ci2<0 and ci1 <-50 and change(ci1)<0) or (crossunder(ci1,-100) and strategy.openprofit<0) and change(cnt)<0)
/////숏
if (crossunder(ci1,ci2) and change(ci2)<0 and falling(ci1,aa)) and Time_cond
strategy.entry("die", strategy.short, comment="die")
strategy.close("die", (ci2>0 and ci1 > 100 and change(ci1)>0) or (crossover(ci2,100) and strategy.openprofit<0) and change(cnt)>0)