যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় অতিক্রম করে তখন ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
এই কৌশলটি স্বল্প, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী তিনটি পৃথক পিরিয়ডের সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। এর মধ্যে, স্বল্পমেয়াদী ইএমএ পিরিয়ডটি 5 দিনের, মাঝারি ইএমএ পিরিয়ডটি 8 দিনের এবং দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ পিরিয়ডটি 13 দিনের। যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ মধ্যবর্তী এবং দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ অতিক্রম করে, তখন অতিরিক্ত করুন; যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ মধ্যবর্তী এবং দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ অতিক্রম করে, তখন শূন্য করুন।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি বিভিন্ন চক্রের ইএমএ গণনা করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে। স্বল্পমেয়াদী ইএমএ সাম্প্রতিক দিনগুলির গড় মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী গড় মূল্যকে প্রতিফলিত করে। স্বল্পমেয়াদী ইএমএর উপরে মধ্য-দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ প্রতিনিধিত্ব করে যে দামটি উপরে উঠতে শুরু করে, তাই এটি আরও বেশি করে; স্বল্পমেয়াদী ইএমএর নীচে মধ্য-দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ প্রতিনিধিত্ব করে যে দামটি নীচে নামতে শুরু করে, তাই এটি খালি করে।
বিশেষত, এই কৌশলটি একই সাথে 5 দিন, 8 দিন এবং 13 দিনের তিনটি ইএমএ গণনা করে। যখন 5 দিনের ইএমএ 8 দিন এবং 13 দিনের ইএমএ পরা হয় তখন একটি পলস সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন 5 দিনের ইএমএ 8 দিন এবং 13 দিনের ইএমএ পরা হয় তখন একটি খালি সংকেত উত্পন্ন হয়। অতিরিক্ত করার পরে, যদি 5 দিনের ইএমএ আবার 13 দিনের ইএমএ পরা হয় তবে এটি পলস হয়। খালি হওয়ার পরে, যদি 5 দিনের ইএমএ আবার 13 দিনের ইএমএ পরা হয় তবে এটি পলস হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- বহু-চক্রের ইএমএ ব্যবহার করে প্রবণতা নির্ণয় করুন, যাতে একটি একক ইএমএ চক্র খুব ছোট বা খুব দীর্ঘ হওয়ার কারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা বিপর্যয়গুলি বাদ না যায়
- ট্রেডিং সিগন্যাল আরো নির্ভরযোগ্য এবং সঠিক করার জন্য তিন চক্রের মাঝারি ও দীর্ঘ ইএমএ ব্যবহার করা হয়েছে
- ইএমএ-র মাধ্যমে দাম সমতল করা, কিছু বাজারের শব্দকে ফিল্টার করা, অপ্রয়োজনীয় পজিশন খোলার হাত থেকে রক্ষা করা
কৌশলগত ঝুঁকি
- তিনটি ইএমএ একটি বিলম্বিত প্রবণতা সূচক, প্রকৃত দামের আগে অবশ্যই একটি সময় ব্যবধান থাকবে, যা ট্রেডিং সংকেত বিলম্বিত হতে পারে
- ইএমএ প্রকৃত প্রবণতা এবং স্বল্পমেয়াদী সংশোধনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, যা ভুল সংকেত দিতে পারে
- নির্দিষ্ট ইএমএ চক্রগুলি বিভিন্ন চক্রের মধ্যে পরিবর্তিত বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না
নিম্নলিখিত উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
- MACD এর মতো অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে সত্যিকারের প্রবণতা নির্ধারণ করুন এবং ভুল সংকেতগুলি এড়ান
- বিভিন্ন জাত এবং বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে EMA চক্রের প্যারামিটারগুলি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়
- মুনাফা লকিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইলে স্টপ সেট আপ করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘ তিনটি পিরিয়ডের ইএমএ গণনা করে এবং এর ক্রস পরিস্থিতির তুলনা করে বাজারের প্রবণতা ঘুরিয়ে দেওয়ার বিচার করে। এটি একটি সাধারণ বিরতি সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত। এর সুবিধা হ’ল ট্রেডিং সিগন্যালটি সহজ, পরিষ্কার এবং সহজেই পরিচালনা করা যায়। এর অসুবিধা হ’ল ইএমএ সূচকটি নিজেই পিছিয়ে রয়েছে এবং সত্যিকারের প্রবণতা এবং স্বল্পমেয়াদী সামঞ্জস্যের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে সহযোগিতামূলক বিচার বিবেচনা করা যেতে পারে, বা এই কৌশলটি স্বনির্ধারিত প্যারামিটার সামঞ্জস্যের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gregoirejohnb
// @It is modified by ttsaadet.
// Moving average crossover systems measure drift in the market. They are great strategies for time-limited people.
// So, why don't more people use them?
//
//
strategy(title="EMA Crossover Strategy", shorttitle="EMA-5-8-13 COS by TTS", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, currency=currency.TRY,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.04, process_orders_on_close = true, initial_capital = 100000)
// === GENERAL INPUTS ===
//strategy start date
start_year = input(defval=2020, title="Backtest Start Year")
// === LOGIC ===
short_period = input(type=input.integer,defval=5,minval=1,title="Length")
mid_period = input(type=input.integer,defval=8,minval=1,title="Length")
long_period = input(type=input.integer,defval=13,minval=1,title="Length")
longOnly = input(type=input.bool,defval=false,title="Long Only")
shortEma = ema(hl2,short_period)
midEma = ema(hl2,mid_period)
longEma = ema(hl2,long_period)
plot(shortEma,linewidth=2,color=color.red,title="Fast")
plot(midEma,linewidth=2,color=color.orange,title="Fast")
plot(longEma,linewidth=2,color=color.blue,title="Slow")
longEntry = ((shortEma > midEma) and crossover(shortEma,longEma)) or ((shortEma > longEma) and crossover(shortEma,midEma))
shortEntry =((shortEma < midEma) and crossunder(shortEma,longEma)) or ((shortEma < longEma) and crossunder(shortEma,midEma))
plotshape(longEntry ? close : na,style=shape.triangleup,color=color.green,location=location.belowbar,size=size.small,title="Long Triangle")
plotshape(shortEntry and not longOnly ? close : na,style=shape.triangledown,color=color.red,location=location.abovebar,size=size.small,title="Short Triangle")
plotshape(shortEntry and longOnly ? close : na,style=shape.xcross,color=color.black,location=location.abovebar,size=size.small,title="Exit Sign")
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() =>
longEntry
exitLong() =>
crossunder(shortEma,longEma)
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=enterLong())
strategy.close(id="Long", when=exitLong())
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() =>
not longOnly and shortEntry
exitShort() =>
crossover(shortEma,longEma)
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=enterShort())
strategy.close(id="Short", when=exitShort())