ডাবল মুভিং এভারেজ আর্বিট্রেজ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-২৪ 14:21:06
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি একটি আর্বিট্রেজ কৌশল যা আর্বিট্রেজ ট্রেড করার জন্য দ্বৈত চলমান গড় গঠন ব্যবহার করে। এটি 123 বিপরীত প্যাটার্ন এবং ফিনিট ভলিউম উপাদান (এফভিই) উপ-কৌশলগুলিকে একত্রিত করে এবং যখন তারা উভয়ই একযোগে কিনতে বা বিক্রয় সংকেত দেয় তখন আর্বিট্রেজ ট্রেড করে।

কৌশলগত যুক্তি

123 বিপরীত প্যাটার্ন

এই উপ-কৌশলটি উলফ জেন্সনের বই থেকে নেওয়া হয়েছে কিভাবে আমি আমার অর্থকে ফিউচার মার্কেটে তিনগুণ করেছি। এটি নিম্নলিখিত শর্তে সংকেত দেয়ঃ

লম্বা হলে ক্লোজিংয়ের দাম ক্রমাগত ২ দিন বৃদ্ধি পায় এবং ৯ দিনের স্লো স্টক ৫০ এর নিচে থাকে।
যখন ক্রমাগত ২ দিন বন্ধের দাম কমে যায় এবং ৯ দিনের ফাস্ট স্টক ৫০ এর উপরে থাকে তখন শর্ট হয়ে যায়।

ফিনিট ভলিউম এলিমেন্ট (এফভিই)

এফভিই একটি খাঁটি ভলিউম সূচক। এটি মূল্য আন্দোলনের পরিসীমা এবং ট্রেডিং ভলিউমের উপর ভিত্তি করে অর্থ প্রবাহিত হচ্ছে কিনা তা বিচার করে।

এটি যখন FVE সূচকের শেষ দুটি বার একসাথে উঠে বা পড়ে তখন সংকেত দেয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা এবং অর্থ প্রবাহ নির্ধারণের জন্য দুটি ধরণের সূচককে একত্রিত করে, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি এড়াতে পারে। এছাড়াও, উভয় উপ-কৌশলগুলির কিছু বিপরীত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাই সালিশ ব্যবসায় লাভ করতে পারে।

এছাড়াও, দ্বিগুণ চলমান গড় গঠনের ফলে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী প্রবণতার মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে, যার ফলে আরও স্থিতিশীলতা রয়েছে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি চলমান গড় গঠনগুলির উপর নির্ভর করে, যা সহজেই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে এবং বাজারের ওঠানামা করার সময় ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে। বিপরীত ব্যর্থতাও একটি সাধারণ ঝুঁকি।

ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যেতে পারে, যথাযথভাবে পরামিতিগুলি সংশোধন করে কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে বা ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে স্টপ লস সেট করে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

সর্বোত্তম ম্যাচটি খুঁজে পেতে আরও ধরণের চলমান গড় পরীক্ষা করা যেতে পারে। মিথ্যা সংকেত এড়াতে শক্তি সূচক এবং অস্থিরতা সূচকের মতো অন্যান্য সহায়তা সূচকগুলিও চালু করা যেতে পারে।

এছাড়াও, অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করার জন্য বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে কীভাবে সামঞ্জস্য করা যায় সে সম্পর্কে গবেষণা করা যেতে পারে। মেশিন লার্নিং এবং নিউরাল নেটওয়ার্কগুলি প্যারামিটার স্ব-নিয়মিতকরণের জন্যও অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

এই দ্বৈত চলমান গড় সালিশ কৌশল বিচার করার জন্য দুটি বিপরীতমুখী-টাইপ সূচককে একীভূত করে, যা কিছু পরিমাণে ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে। তবে চলমান গড় গঠনগুলির উপর নির্ভরশীলতার অর্থ কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আরও অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এটি স্বল্পমেয়াদী সালিশ ব্যবসায়ের জন্য একটি প্রাথমিক কাঠামো সরবরাহ করে এবং আরও গবেষণার মূল্যবান।

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators 
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE (price 
// is not multiplied by volume), but is only used to determine whether money is 
// flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend in the 
// design of modern money flow indicators. The author decided against a price-volume 
// indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same, 
//     regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


FVE(Period,Factor) =>
    pos = 0
    nRes = 0.0
    xhl2 = hl2
    xhlc3 = hlc3
    xClose = close
    xVolume = volume
    xSMAV = sma(xVolume, Period)
    nMF = xClose - xhl2 + xhlc3 - xhlc3[1]
    nVlm = iff(nMF > Factor * xClose / 100,  xVolume, 
             iff(nMF < -Factor * xClose / 100, -xVolume, 0))
    nRes := nz(nRes[1],0) + ((nVlm / xSMAV) / Period) * 100
    pos := iff(nRes > nRes[1] and nRes > nRes[2], 1,
             iff(nRes < nRes[1] and nRes < nRes[2], -1, nz(pos[1], 0)))   
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Finite Volume Elements (FVE)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Period = input(18, minval=1)
Factor = input(0.6, minval=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFVE = FVE(Period,Factor)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFVE == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posFVE == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত