1. বর্গক্ষেত্র
  2. ইচিমোকু কিঙ্কো হিও সূচক ভারসাম্য প্রবণতা কৌশল

ইচিমোকু কিঙ্কো হিও সূচক ভারসাম্য প্রবণতা কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-২৪ 14:38:47
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

ব্যালেন্সিং ট্রেন্ড কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা ইচিমোকু কিনকো হিও সূচক ব্যবহার করে। এটি একাধিক সূচককে একত্রিত করে প্রবণতার দিকনির্দেশগুলি সনাক্ত করে, দীর্ঘমেয়াদী মূলধন মূল্যবৃদ্ধি অর্জনের জন্য একটি ষাঁড় বাজারে দীর্ঘ এবং একটি ভালুক বাজারে শর্ট যায়।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূলটি ইচিমোকু কিনকো হ্যো সূচকের উপর ভিত্তি করে, যা টেনকান-সেন (রূপান্তর লাইন), কিজুন-সেন (বেস লাইন), সেনকু স্প্যান এ (লিডিং স্প্যান এ), সেনকু স্প্যান বি (লিডিং স্প্যান বি) এবং চিকু স্প্যান (ল্যাগিং স্প্যান) নিয়ে গঠিত। যখন মূল্য মেঘের উপরে থাকে, তখন এটি একটি আপগ্রেড প্রবণতা নির্দেশ করে। যখন মূল্য মেঘের নীচে থাকে, তখন এটি একটি ডাউনগ্রেড প্রবণতা নির্দেশ করে।

ট্রেডিং সিগন্যালগুলি নিম্নলিখিত শর্তগুলির সমন্বয়ের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়ঃ

  1. টেনকান-সেন কিজুন-সেনের উপরে উঠেছে
  2. টেনকান-সেন কিজুন-সেনের নিচে নেমে গেছে।
  3. চিকু স্প্যান ক্রসওভারের উত্থান-বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ
  4. চিকু স্প্যান ক্রসওভার নেমেছে, যা মন্দা নিশ্চিত করেছে
  5. RSI 50 এর উপরে বুলিশ সূচক হিসাবে
  6. হ্রাসের সূচক হিসেবে RSI 50 এর নিচে
  7. মেঘের উপরে দাম বাড়ার প্রবণতা নির্দেশ করে
  8. মেঘের নিচে দাম নিম্নমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে

যখন সমস্ত উত্থান শর্ত পূরণ হয় তখন এটি দীর্ঘ হয় এবং যখন সমস্ত হ্রাস শর্ত পূরণ হয় তখন এটি সংক্ষিপ্ত হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণকারী এবং অত্যধিক ক্রয়-অতিরিক্ত বিক্রয় সূচকগুলিকে একত্রিত করে প্রবণতার দিকগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে। প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ

  1. ইচিমোকু কিনকো হিয়ো স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দ দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার থেকে বিরত হয়ে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে।
  2. আরএসআই অন্তর্ভুক্ত করা অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলগুলি নির্ধারণে সহায়তা করে, বিপরীতমুখী সুযোগগুলি হারাতে বাধা দেয়।
  3. কেবলমাত্র যখন অস্থিরতা যথেষ্ট উচ্চ হয় তখনই কাজ করে, অকার্যকর ব্যবসায় এড়ানো।
  4. কঠোর প্রবেশ ও প্রস্থানের নিয়ম ঝুঁকিকে সর্বোচ্চভাবে হ্রাস করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির জন্য কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ

  1. ইচিমোকু কিনকো হিয়ো-র দেরি করার প্রভাব রয়েছে, সম্ভবত প্রবেশের সময় বিলম্বিত হচ্ছে।
  2. একাধিক শর্তের সংমিশ্রণে ট্রেডিং সিগন্যালের কম প্রবণতা, যা পর্যাপ্ত সংখ্যক ট্রেডের দিকে পরিচালিত করে।
  3. পজিশনের আকার এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিয়ে কোন চিন্তা নেই, অত্যধিক ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি।

সংশ্লিষ্ট সমাধানঃ

  1. সংবেদনশীলতা উন্নত করতে ইচিমোকু প্যারামিটার সংক্ষিপ্ত করুন।
  2. বাণিজ্যের ঘনত্ব বাড়ানোর জন্য প্রবেশের শর্তাবলীর কঠোরতা কমাতে হবে।
  3. ট্রেড রিস্ক এক্সপোজার এবং সামগ্রিক পজিশন নিয়ন্ত্রণের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং পজিশন সাইজিং মডিউল অন্তর্ভুক্ত করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে উন্নত করা যেতে পারেঃ

  1. সিগন্যালের উৎসকে বৈচিত্র্যময় করার জন্য কেডিজে, এমএসিডি এর মতো অতিরিক্ত সূচক যোগ করুন বা একত্রিত করুন।
  2. সংবেদনশীলতা উন্নত করতে ইচিমোকু পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
  3. লাভ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস ব্যবস্থা যোগ করুন।
  4. অ্যাকাউন্টের আকারের উপর ভিত্তি করে গতিশীল অবস্থান আকারের মডিউল অন্তর্ভুক্ত করুন।
  5. লং পজিশনের ঝুঁকি পরিচালনার জন্য হেজিং মডিউল যোগ করা।

সংক্ষিপ্তসার

সামগ্রিকভাবে এই ব্যালেন্সিং ট্রেন্ড কৌশলটি একটি নির্ভরযোগ্য, শক্তিশালী ট্রেন্ড অনুসরণকারী সিস্টেম। এটি ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের মূল চ্যালেঞ্জ - ব্যালেন্সিং ট্রেন্ড সনাক্তকরণ নির্ভুলতা এবং বাণিজ্য উত্পাদন ফ্রিকোয়েন্সি মোকাবেলা করে। প্যারামিটার টিউনিং এবং মডিউল সম্প্রসারণের মাধ্যমে এখনও উন্নতির সুযোগ রয়েছে। এটি একটি কৌশল যা দীর্ঘমেয়াদে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-20 08:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ichimoku Kinko Hyo: ETH 3h Strategy by tobuno", overlay=true)

//Inputs
ts_bars = input(22, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(60, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(120, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(30, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(30, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

//Volatility
vollength = input(defval=2, title="VolLength")
voltarget = input(defval=0.2, type=float, step=0.1, title="Volatility Target")
Difference = abs((close - open)/((close + open)/2) * 100)
MovingAverage = sma(Difference, vollength)
highvolatility = MovingAverage > voltarget

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
 
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

//RSI
change = change(close)
gain = change >= 0 ? change : 0.0
loss = change < 0 ? (-1) * change : 0.0
avgGain = rma(gain, 14)
avgLoss = rma(loss, 14)
rs = avgGain / avgLoss
rsi = 100 - (100 / (1 + rs))

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? green : red, title="Cloud color")

ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
rsi_bullish = rsi > 50
rsi_bearish = rs < 50
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and rsi_bullish and highvolatility
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and rsi_bearish and highvolatility

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry and time_cond)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry and time_cond)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry and time_cond)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry and time_cond)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত