মাল্টি টাইম ফ্রেম এবং গড় ব্যাপ্তির উপর ভিত্তি করে গিরোস্কোপিক ব্যান্ড কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২৪ ১৭ঃ২৯ঃ৩৯
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম মাল্টি টাইম ফ্রেম এবং গড় ব্যাপ্তির উপর ভিত্তি করে জাইরোস্কোপিক ব্যান্ডস কৌশল। এর মূল ধারণা হল মূল্য এবং একটি কণার মধ্যে গড় ব্যাপ্তির উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা যা মূল্যের গতিপথের সাথে ফিট করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রথমে দামের গতিপথের সাথে খাপ খায় এমন একটি কণা সংজ্ঞায়িত করে। মাধ্যাকর্ষণ এবং স্থিতিস্থাপকতার প্রভাবের অধীনে, কণার গতিপথ দামের চারপাশে দোলিত হবে। তারপরে আমরা কণা এবং দামের মধ্যে গড় বিচ্যুতি গণনা করি এবং এটি উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি তৈরি করতে ব্যবহার করি। যখন দাম উপরের বা নীচের ব্যান্ডটি ভেঙে যায়, তখন ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়।

বিশেষ করে, কৌশলটিতে সংজ্ঞায়িত কণার অবস্থান সূত্রটি হলঃ

pos:=if pos<close  
     nz(pos[1])+grav+traj
else
     nz(pos[1])-(grav)+traj

এই নাওgravগুরুত্ত্বের শব্দকে প্রতিনিধিত্ব করে যা কণাটিকে দামের কাছাকাছি করে তোলে;trajএই দুটি আইটেমের সংমিশ্রণ কণার মূল্যের চারপাশে দোলকে।

তারপর আমরা গড় বিচ্যুতি গণনাavgdistদাম এবং কণা মধ্যে, এবং এটি উপরের এবং নীচের ব্যান্ড নির্মাণের জন্য ব্যবহার করুনঃ

bbl=pos-sma(avgdist,varb)
bbh=pos+sma(avgdist,varb)

অবশেষে, দাম উপরের ব্যান্ডের চেয়ে বেশি হলে লম্বা যান এবং নিম্ন ব্যান্ডের চেয়ে কম হলে শর্ট যান।

সুবিধা

ঐতিহ্যগত চলমান গড় কৌশল তুলনায়, এই কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধা আছেঃ

দামের ওঠানামা আরও ভালোভাবে সিমুলেট করার জন্য কণা ট্র্যাজেক্টরি ব্যবহার করা।
উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি ঐতিহাসিক গড় ব্যাপ্তির উপর ভিত্তি করে অভিযোজিতভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যা অগ্রগতির রেকর্ডিংয়ের জন্য অনুকূল;
মাল্টি টাইম ফ্রেম ডিজাইন উচ্চ এবং নিম্ন সময় ফ্রেম মধ্যে পরিবর্তন করতে পারেন আরো ট্রেডিং সুযোগ ক্যাপচার করতে।

ঝুঁকি

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

কণার গতির অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিংগুলি মিথ্যা সংকেত বা মিস সংকেত সৃষ্টি করতে পারে;
একাধিক সময় ফ্রেমের মধ্যে স্যুইচ করার সময় সিগন্যাল দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে;
উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলির বিরতি সংকেতগুলি স্টপ লস ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।

সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা, পরিষ্কার সময়সীমার সময় নির্ধারণের নিয়ম নির্ধারণ করা, উপযুক্ত স্টপ লস অবস্থান স্থাপন করা ইত্যাদি।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

দামের গতিপথের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে কণা গতি সম্পর্কিত পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন;
উচ্চতর সময়সীমার সিগন্যাল নিশ্চিত করার জন্য টাইম ফ্রেম স্তরের সংখ্যা বাড়ানো;
বিপুল বাজারের ওঠানামা চলাকালীন সিগন্যাল এড়ানোর জন্য ভোল্টেবিলিটি সূচক যোগ করা।
একক স্টপ লস হ্রাস করার জন্য স্টপ লস কৌশল অপ্টিমাইজ করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি মূল্যের গতিপথ ফিটিং প্রবর্তন করে চলমান গড় কৌশল উন্নত করে। এটিতে অভিযোজনশীল পরামিতি, মাল্টি টাইম ফ্রেম, স্টপ লস অপ্টিমাইজেশন ইত্যাদির মতো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মূল বিষয়টি হ'ল দামের অনুকরণ করার জন্য একটি উপযুক্ত কণা গতি সমীকরণ খুঁজে পাওয়া। যদিও আরও পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন, তবে প্রাথমিক ধারণাটি কার্যকর এবং আরও গবেষণার যোগ্য।

/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//2 revert
strategy("Jomy's Gyroscopic Bands",precision=8,commission_value=.03,overlay=true,initial_capital =10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,  pyramiding=0)//,calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=false) 
leverage=input(1,"leverage")
a=0
a:= if volume > -1
    nz(a[1])+1
else
    nz(a)
    
vara=input(4.0,"variable a (10 to the power of __ ",step=.5)
vara:=pow(10,vara)
varb=input(12,"variable b")
pos=0.0
pos:=if a<=5
    close
else
    nz(pos[1])
grav=1/sqrt((close*close))*vara
traj=0.0
traj:=(nz(close[1])-nz(close[2])+nz(traj[1])*varb)/(varb+1)
pos:=if pos<close
    nz(pos[1])+grav+traj
else
    nz(pos[1])-(grav)+traj

plot(pos,color=color.white)
plot(close)

avgdist=abs(close-pos)
bbl=pos-sma(avgdist,varb)
bbh=pos+sma(avgdist,varb)

plbbh=plot(bbh,color=color.red)
plbbl=plot(bbl,color=color.red)

long = close>pos
short = close<pos

fill(plbbh,plbbl,color=long?color.lime:color.red)
//bgcolor(close>bbh?color.lime:close<bbl?color.red:na,transp=90)

strategy.entry("Long1",strategy.long,when=long,qty=(strategy.equity*leverage/open)) 
strategy.close("Long1",when=not long)
strategy.entry("Short1",strategy.short,when=short,qty=(strategy.equity*leverage/open)) 
strategy.close("Short1",when=not short)


//plot(strategy.equity,color=color.lime,linewidth=4)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত