ট্র্যাজেক্টোরি গড় প্রশস্ততার উপর ভিত্তি করে মাল্টি-টাইম IGKEIT ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল ট্র্যাজেক্টের গড় ভোল্টেজের উপর ভিত্তি করে মাল্টি টাইম কিল ট্রেডিং কৌশল। এর মূল ধারণাটি হল কণা এবং দামের মধ্যে গড় ভোল্টেজের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা, যার সাথে মূল্যের ট্র্যাজেক্টের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি কণা প্রবর্তন করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে একটি কণা সংজ্ঞায়িত করে যা মূল্যের ট্র্যাজেক্টোরির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই কণাটি মহাকর্ষ এবং অন্তর্নিহিত দ্বারা প্রভাবিত হয়, যার গতিপথ দামের চারপাশে ওলটপালট করে। তারপরে কণার এবং দামের মধ্যে গড় বিচ্যুতি দূরত্ব গণনা করা হয় এবং এর সাথে একটি উত্থান-পতন কক্ষপথ তৈরি করা হয়। যখন দামটি উত্থান বা পতন হয় তখন একটি লেনদেনের সংকেত দেওয়া হয়।
বিশেষভাবে, নীতিতে সংজ্ঞায়িত কণা অবস্থান সূত্রটি হলঃ
pos:=if pos<close
nz(pos[1])+grav+traj
else
nz(pos[1])-(grav)+traj
এখানেgravকণাগুলিকে মূল্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি মহাকর্ষীয় বিন্দু ব্যবহার করা হয়।trajইনার্সিয়াল পয়েন্ট, যা কণার গতিশীল প্রবণতা বজায় রাখে। এই দুটি সংমিশ্রণ কণার দামের চারপাশে ঝাঁকুনি দেয়।
এবং তারপর আমরা গণনা করি যে দাম এবং কণার মধ্যে গড় বিচ্যুতি কত দূরে।avgdistএবং এর মাধ্যমে নিম্ন ও উপরের ট্র্যাক্ট তৈরি করা হয়েছেঃ
bbl=pos-sma(avgdist,varb)
bbh=pos+sma(avgdist,varb)
অবশেষে, যখন দাম উচ্চতর হয় তখন বেশি করুন, যখন এটি নিম্নতর হয় তখন খালি করুন।
কৌশলগত সুবিধা
ঐতিহ্যগত মুভিং এভারেজ কৌশলগুলির তুলনায় এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- কণার গতিপথের মাধ্যমে মূল্যের পরিবর্তনকে আরও ভালোভাবে অনুকরণ করা।
- উর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী ট্র্যাক্টরিগুলি ঐতিহাসিক গড় ভোল্টেজের উপর ভিত্তি করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমন্বয় করা যায়, যা বিপর্যয়কে ধরতে সাহায্য করে;
- মাল্টি টাইম ফ্রেম ডিজাইন, উচ্চ এবং নিম্ন টাইম ফ্রেমের মধ্যে স্যুইচ করুন, আরও ট্রেডিং সুযোগ ক্যাপচার করুন।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- কণা গতির পরামিতি ভুলভাবে সেট করলে ভুয়া সংকেত বা হারিয়ে যাওয়া সংকেত হতে পারে;
- একাধিক টাইম ফ্রেমের মধ্যে স্যুইচ করার সময় সিগন্যালের দ্বন্দ্ব হতে পারে;
- এই সংকেতগুলিকে অতিক্রম করলে স্টপ ড্যামেজ হওয়ার ঝুঁকি বাড়বে।
এর সাথে যুক্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ, একটি পরিষ্কার সময় ফ্রেম বেছে নেওয়ার নিয়ম নির্ধারণ করা, উপযুক্ত ক্ষতির অবস্থান সেট করা ইত্যাদি।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই নীতিটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
- কণার গতির সাথে সম্পর্কিত প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা, দামের গতিপথের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া;
- সময় ফ্রেমের স্তর সংখ্যা বৃদ্ধি, উচ্চতর সময় ফ্রেমে সংকেত নিশ্চিতকরণ;
- বাজারের তীব্র অস্থিরতার সময় সংকেত তৈরি করা এড়াতে অস্থিরতার সূচকগুলি যুক্ত করুন;
- অপ্টিমাইজ করুন আপনার স্টপ লস কৌশল এবং একক স্টপ লস কমানো।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দামের ট্র্যাজেক্টর সামঞ্জস্যের প্রবর্তনের মাধ্যমে চলমান গড় কৌশলকে উন্নত করে, যার বৈশিষ্ট্যগুলি হল প্যারামিটার স্বনির্ধারণ, একাধিক সময় ফ্রেম, স্টপ লস অপ্টিমাইজেশন ইত্যাদি। মূলত, দামের অনুকরণ করার জন্য উপযুক্ত কণা গতির সমীকরণ খুঁজে পাওয়া। যদিও আরও পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন রয়েছে, তবে মৌলিক ধারণাটি কার্যকর এবং আরও গবেষণা করার যোগ্য।
/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//2 revert
strategy("Jomy's Gyroscopic Bands",precision=8,commission_value=.03,overlay=true,initial_capital =10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=0)//,calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=false)
leverage=input(1,"leverage")
a=0
a:= if volume > -1
nz(a[1])+1
else
nz(a)
vara=input(4.0,"variable a (10 to the power of __ ",step=.5)
vara:=pow(10,vara)
varb=input(12,"variable b")
pos=0.0
pos:=if a<=5
close
else
nz(pos[1])
grav=1/sqrt((close*close))*vara
traj=0.0
traj:=(nz(close[1])-nz(close[2])+nz(traj[1])*varb)/(varb+1)
pos:=if pos<close
nz(pos[1])+grav+traj
else
nz(pos[1])-(grav)+traj
plot(pos,color=color.white)
plot(close)
avgdist=abs(close-pos)
bbl=pos-sma(avgdist,varb)
bbh=pos+sma(avgdist,varb)
plbbh=plot(bbh,color=color.red)
plbbl=plot(bbl,color=color.red)
long = close>pos
short = close<pos
fill(plbbh,plbbl,color=long?color.lime:color.red)
//bgcolor(close>bbh?color.lime:close<bbl?color.red:na,transp=90)
strategy.entry("Long1",strategy.long,when=long,qty=(strategy.equity*leverage/open))
strategy.close("Long1",when=not long)
strategy.entry("Short1",strategy.short,when=short,qty=(strategy.equity*leverage/open))
strategy.close("Short1",when=not short)
//plot(strategy.equity,color=color.lime,linewidth=4)