1. বর্গক্ষেত্র
  2. ইচিমোকু মিশ্র ভারসাম্য টেবিল ম্যাকড এবং সিআই যৌথ কৌশল

ইচিমোকু মিশ্র ভারসাম্য টেবিল ম্যাকড এবং সিআই যৌথ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২৭ ১১ঃ৫০ঃ৪৩
ট্যাগঃ

img

I. কৌশলগত ওভারভিউ

এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশনা সঠিকভাবে বিচার করার জন্য ইচিমোকু কিনকো হিয়ো, ম্যাকডি, চাইকিন মানি ফ্লো এবং সিসি দোলকের মতো প্রযুক্তিগত সূচকগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে।

২. কৌশলগত নীতি

কৌশলটি ইচিমোকুতে টেনকান-সেন লাইন, কিজুন-সেন লাইন, সেনকু স্প্যান এ এবং সেনকু স্প্যান বি লাইন ব্যবহার করে ইনট্রাডে প্রাইস ট্রেন্ডগুলি বিচার করতে। একই সাথে, এটি ম্যাকডের দ্রুত এবং ধীর গতির গড় রেখাগুলির ক্রস সংকেত এবং অর্থ প্রবাহের সূচক এবং দোলন সূচককে একত্রিত করে তহবিলের প্রবাহ এবং প্রবাহ নির্ধারণ করতে। একাধিক সূচকগুলির বিস্তৃত বিচারের পরে, কেনা এবং বিক্রয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

যখন টেনকান-সেন লাইন কিজুন-সেন লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তখন চিকু স্প্যান 0 অক্ষের উপরে থাকে এবং বন্ধের মূল্য ইচিমোকু মেঘের উপরে থাকে, এটি একটি উত্থান সংকেত। বিপরীতে, যখন টেনকান-সেন লাইন কিজুন-সেন লাইনের নীচে অতিক্রম করে, তখন চিকু স্প্যান 0 অক্ষের নীচে থাকে এবং বন্ধের মূল্য মেঘের নীচে থাকে, এটি একটি হ্রাস সংকেত। একই সাথে, কৌশলটি সনাক্ত করে যে এমএসিডি হিস্টোগ্রামটি ইতিবাচক কিনা এবং চৈকিন মানি ফ্লো সূচক এবং টিএসআই দোলক একই দিকের ইতিবাচক কিনা। যদি সূচকগুলি একই দিকের উত্থান হয় তবে লং পজিশনটি কেনার মাধ্যমে খোলা হয় এবং যদি সূচকগুলি একই দিকের হ্রাস হয় তবে শর্ট পজিশনটি বিক্রি করে খোলা হয়।

যখন সূচকটি পূর্ববর্তীটির বিপরীত সংকেত দেয়, তখন পূর্ববর্তী অবস্থানটি সমতল করার জন্য বিপরীত ট্রেড করা হয়।

III. কৌশলটির সুবিধা

  1. একাধিক সূচকের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে বিচার সঠিকতা উন্নত করে।

  2. স্বল্পমেয়াদী লেনদেন রিয়েল টাইমে বাজারের ওঠানামা ট্র্যাক করে।

  3. কোন ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং.

IV. কৌশল এবং সমাধানের ঝুঁকি

  1. একই সময়ে একাধিক সূচককে উত্থান বা হ্রাসের সমন্বিত বিচার ভুল মূল্যায়নের ঝুঁকি রয়েছে। ভুল মূল্যায়নের হার হ্রাস করার জন্য কিছু বিচারক মানদণ্ড যথাযথভাবে শিথিল করা যেতে পারে।

  2. উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির স্বল্পমেয়াদী লেনদেনের তুলনামূলকভাবে উচ্চ কমিশন ফি রয়েছে এবং প্রবণতা ধরা কঠিন। ব্যয় কভার করার জন্য অতিরিক্ত রিটার্নের সন্ধানের জন্য পজিশন হোল্ডিংয়ের সময়সীমা যথাযথভাবে বাড়ানো যেতে পারে।

  3. স্টপ লস সেটিং না থাকলে আরও বেশি ক্ষতি হতে পারে। উপযুক্ত স্টপ লস পয়েন্ট বা চলমান স্টপ লস ATR এর উপর ভিত্তি করে সেট করা যেতে পারে।

৫. কৌশল অপ্টিমাইজেশনের নির্দেশাবলী

  1. প্যারামিটার সমন্বয় অপ্টিমাইজ করুন। বিভিন্ন চক্র এবং বৈচিত্র্যের সাথে মানিয়ে নিতে চলমান গড় প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন।

  2. স্টপ লস মেকানিজম বাড়ান। এটিআর ইন্ডিকেটরের সাথে ডায়নামিক স্টপ লস লাইন সেট করুন।

  3. পজিশন ম্যানেজমেন্ট বাড়ান। ডায়নামিকভাবে ট্রেডিং ভলিউম অনুপাত সামঞ্জস্য করুন।

  4. ইন্ডিকেটর এবং সংকেত অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি একত্রিত করুন।

VI. উপসংহার

এই কৌশলটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য রিয়েল টাইমে প্রবণতা ওঠানামা নির্ধারণের জন্য একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। যদিও কিছু ঝুঁকি রয়েছে, তবে এটি অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারে। কৌশলটি আরও গভীর গবেষণা এবং লাইভ ট্রেডিং যাচাইয়ের মূল্যবান। স্টপ লস এবং অবস্থান পরিচালনা বাড়িয়ে, ট্রেডিং ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy("Ichimoku with MACD/ CMF/ TSI", overlay=true, margin_long=0, margin_short=0)



//Inputs
ts_bars = input(10, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(30, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)


ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=17)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=28)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 5)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=true)

// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal


tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low


//CMF
lengthA = input(8, minval=1, title="CMF Length")
ad = close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume
mf = sum(ad, lengthA) / sum(volume, lengthA)


//TSI
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=8)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=8)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
	fist_smooth = ema(src, long)
	ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)



bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and hist > 0 and mf > 0.1 and tsi_value > 0
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and hist < 0  and mf < -0.1 and tsi_value < 0



strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত