MACD এবং RSI এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি বিটকয়েন ট্রেডিং কৌশল যা লন্ডনের ট্রেডিং সময়কালের উপর ভিত্তি করে প্রযুক্তিগত সূচক MACD এবং RSI। এটি কেবলমাত্র লন্ডনের ট্রেডিং সময়কালের মধ্যে অবস্থান নেয়, ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনাটি MACD ব্যবহার করে প্রবেশ করে এবং RSI ব্যবহার করে ওভারবাইট ওভারসোল্ট করে। এই কৌশলটি বিটকয়েনকে মাঝারি এবং সংক্ষিপ্ত ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
লন্ডন সময়
লন্ডন ট্রেডিং সময়টি ফরেক্স মার্কেটে খুব সক্রিয়, এবং বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান এতে অংশ নেয়। এই কৌশলটি লন্ডন সময়কে সকাল 7 টা থেকে বিকাল 4 টার মধ্যে সেট করে, এবং কেবলমাত্র এই সময়েই পজিশন খোলা হবে।
ম্যাকড ট্রেন্ড
MACD সাধারণত ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করতে পারে। যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন এটি গোল্ডেন ফর্ক হয়, অর্থাত্ উত্থান আসছে, আরও বেশি করুন; যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন এটি মৃত ফর্ক হয়, অর্থাত্ পতন আসছে, শূন্য করুন। এই কৌশলটি ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণের জন্য এই নীতিটি ব্যবহার করে।
আরএসআই বলছে, ওভারবয় ওভারসোল্ড
আরএসআই বাজারকে ওভারবই বা ওভারসোল্ড করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আরএসআই 70 এর চেয়ে বড় হলে ওভারবই এবং আরএসআই 30 এর চেয়ে কম হলে ওভারসোল্ড। এই কৌশলটি স্টপ লস এট্রো পয়েন্ট সেট করার জন্য এই নীতিটি ব্যবহার করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি ট্রেন্ড ট্রেডিং এবং ওভার-বিউ ওভার-সেলের সাথে মিলিত গতির ট্রেডিংয়ের সমন্বয় করে। ট্রেন্ডটি সুস্পষ্ট না হলে, এটি MACD ব্যবহার করে সম্ভাব্য ডাবের প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে; আরএসআই ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে, যাতে কোনও সুস্পষ্ট প্রবণতা না থাকলে অন্ধভাবে পিছু হটানো এড়ানো যায়। উপরন্তু, এই কৌশলটি কেবলমাত্র ইনস্টিটিউশন-প্রধান লন্ডন ট্রেডিংয়ের সময় পজিশন খোলার ফলে কৌশলটির উপর অযৌক্তিক মূল্যের ওঠানামাটির প্রভাব হ্রাস করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল যে MACD একটি প্রযুক্তিগত সূচক হিসাবে বাজারকে সামঞ্জস্য করার জন্য এবং একটি সুস্পষ্ট প্রবণতার অধীনে খুব ভাল কাজ করে না। দীর্ঘমেয়াদী একতরফা অবস্থার মুখোমুখি হলে MACD এর গোল্ডেন ফর্ক ডাই ফর্ক সিগন্যালগুলি প্রায়শই ব্যর্থ হতে পারে। এছাড়াও, RSI উচ্চ বা নিম্ন স্তরের পয়েন্টের সময়ও ব্যর্থ হতে পারে। এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, আমরা প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করতে পারি বা অন্যান্য তরঙ্গের শর্তগুলি যুক্ত করতে পারি যাতে নিশ্চিত হয় যে কেবলমাত্র উচ্চ সম্ভাব্য সংকেতের অধীনে পজিশন নেওয়া হবে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক ফিল্টার যুক্ত করুন, যেমন ব্রিন লাইন, কেডিজে ইত্যাদি, যাতে ভুয়া ব্রেক এড়ানো যায়।
স্টপ-আপ কৌশল যোগ করুন, যেমন মুভিং স্টপ-আপ বা দাম লাফানো স্টপ-আপ, আরও বেশি মুনাফা লক করার জন্য।
অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার, MACD এবং RSI এর প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন ধরণের পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে।
মেশিন লার্নিং উপাদান যোগ করা, lstm মত গভীর শিক্ষণ মডেল ব্যবহার করে প্রবণতা কৌশল নির্ধারণ করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি নির্ভরযোগ্য লন্ডন ট্রেডিং সময়ের বিটকয়েন ট্রেডিং কৌশল। এটি প্রবণতা এবং গতির সমন্বয় করে, কার্যকরভাবে অকার্যকর সংকেতগুলি ফিল্টার করার সময় উচ্চ মুনাফার সম্ভাবনা নিশ্চিত করে। এই কৌশলটি ধারাবাহিকভাবে প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করে এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলি যুক্ত করে আরও স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এটি লন্ডন সময় এবং এমএসিডি এবং আরএসআই এর মতো প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান থাকা বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-11-22 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("London MACD RSI Strategy -1H BTC", overlay=true)
// Define London session times
london_session_start_hour = input(6, title="London Session Start Hour")
london_session_start_minute = input(59, title="London Session Start Minute")
london_session_end_hour = input(15, title="London Session End Hour")
london_session_end_minute = input(59, title="London Session End Minute")
// Define MACD settings
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalSMA = input(9, title="Signal SMA")
// RSI settings
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(65, title="RSI Overbought")
rsiOversold = input(35, title="RSI Oversold")
// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSMA)
// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Convert input values to timestamps
london_session_start_timestamp = timestamp(year, month, dayofmonth, london_session_start_hour, london_session_start_minute)
london_session_end_timestamp = timestamp(year, month, dayofmonth, london_session_end_hour, london_session_end_minute)
// Filter for London session
in_london_session = time >= london_session_start_timestamp and time <= london_session_end_timestamp
// Long and Short Conditions
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and rsi < rsiOversold and in_london_session
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and rsi > rsiOverbought and in_london_session
// Strategy entries and exits
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)