লন্ডন এমএসিডি আরএসআই বিটকয়েন ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-২৭ 15:44:29
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি টেকনিক্যাল সূচক এমএসিডি এবং আরএসআই এর উপর ভিত্তি করে একটি লন্ডন সেশন বিটকয়েন ট্রেডিং কৌশল। এটি শুধুমাত্র লন্ডন সেশনের সময় অবস্থানগুলি খোলে, ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ নির্ধারণের জন্য এমএসিডি এবং ওভারবোর্ড এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি বিচার করার জন্য আরএসআই ব্যবহার করে। কৌশলটি মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদী বিটকয়েন ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

নীতিমালা

লন্ডন ট্রেডিং সেশন

লন্ডন ট্রেডিং সেশনটি ফরেক্স মার্কেটে খুব সক্রিয়, বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। এই কৌশলটি লন্ডন সেশনটি সকাল 7 টা থেকে বিকাল 4 টা পর্যন্ত সেট করে এবং কেবল এই সময়ের মধ্যে অবস্থানগুলি খোলে।

ম্যাকডি ট্রেন্ড নির্ধারণ করবে

এমএসিডি সাধারণত প্রবণতা দিক নির্ধারণ করতে পারে। যখন দ্রুত রেখা ধীর রেখার উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি সোনার ক্রস, যা দীর্ঘ যেতে একটি আপট্রেন্ড নির্দেশ করে। যখন দ্রুত রেখা ধীর রেখার নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি মৃত্যু ক্রস, যা একটি ডাউনট্রেন্ডকে সংক্ষিপ্ত করতে নির্দেশ করে। এই কৌশলটি প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য এই নীতিটি ব্যবহার করে।

ওভারকুপেড/ওভারসোল্ড রায় দেওয়ার জন্য আরএসআই

আরএসআই বাজারটি ওভারকুপেড বা ওভারসোল্ড কিনা তা বিচার করতে পারে। 70 এর উপরে ওভারকুপেড নির্দেশ করে, যখন 30 এর নীচে ওভারসোল্ড। এই কৌশলটি স্টপ লস প্রস্থান পয়েন্টগুলি সেট করতে এটি ব্যবহার করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এটি ওভারবয় / ওভারসোল্ড শর্তগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড ট্রেডিং এবং ধ্রুবক ট্রেডিংকে একত্রিত করে। যখন প্রবণতাটি অস্পষ্ট থাকে, তখন এটি সম্ভাব্য প্রবণতা বিচার করতে এমএসিডি ব্যবহার করতে পারে; ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং একটি পরিষ্কার প্রবণতা ছাড়াই অন্ধভাবে উত্থান এবং বিক্রয় পতন এড়াতে আরএসআই ব্যবহার করতে পারে। এছাড়াও, এই কৌশলটি কেবলমাত্র লন্ডন সেশনের সময় অবস্থানগুলি খোলে যা প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা অযৌক্তিক দামের ওঠানামা প্রভাবকে হ্রাস করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হ'ল রেঞ্জ-বান্ধব বাজারগুলির জন্য একটি প্রযুক্তিগত সূচক হিসাবে এমএসিডি দৃশ্যমান প্রবণতাগুলিতে খুব ভালভাবে কাজ করে না। দীর্ঘস্থায়ী একমুখী প্রবণতার মুখোমুখি হলে, এমএসিডি সোনার / মৃত্যুর ক্রসগুলি প্রায়শই ব্যর্থ হতে পারে। এছাড়াও, আরএসআই দীর্ঘ সময়ের জন্য উচ্চ বা নিম্ন স্তরে ঝুলে থাকা অবস্থায়ও ব্যর্থ হতে পারে। এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, আমরা যথাযথভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে পারি বা কেবলমাত্র উচ্চ সম্ভাব্যতার সংকেতগুলিতে পজিশন খোলার জন্য অন্যান্য ফিল্টার যুক্ত করতে পারি।

অপ্টিমাইজেশন

এই কৌশলটি বেশ কয়েকটি দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে বোলিঞ্জার ব্যান্ড এবং কেডিজে এর মতো অন্যান্য প্রযুক্তিগত ফিল্টার যুক্ত করুন।
লাভ নেওয়ার পদ্ধতি যোগ করুন যেমন স্টপ লস বা মূল্য ব্যবধানের মতো লাভ নেওয়ার পদ্ধতি আরও লাভের জন্য লক করুন।
বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে MACD এবং RSI পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে পরামিতিগুলিকে অনুকূল করুন।
প্রবণতা নির্ধারণের জন্য LSTM মডেল ইত্যাদি ব্যবহার করে মেশিন লার্নিং উপাদান যুক্ত করুন।

সিদ্ধান্ত

সামগ্রিকভাবে এটি একটি নির্ভরযোগ্য লন্ডন সেশন বিটকয়েন ট্রেডিং কৌশল। এটি প্রবণতা এবং ছন্দকে একত্রিত করে, তুলনামূলকভাবে উচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করার সময় অবৈধ সংকেতগুলি ফিল্টার করে। পরামিতিগুলির ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশান এবং আরও প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে একীভূত করার মাধ্যমে, এই কৌশলটি স্থিতিশীলতা এবং মুনাফা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এটি লন্ডন সেশন, এমএসিডি এবং আরএসআই প্রযুক্তিগত সূচকগুলির কিছু জ্ঞান সহ বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-11-22 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("London MACD RSI Strategy -1H BTC", overlay=true)

// Define London session times
london_session_start_hour = input(6, title="London Session Start Hour")
london_session_start_minute = input(59, title="London Session Start Minute")
london_session_end_hour = input(15, title="London Session End Hour")
london_session_end_minute = input(59, title="London Session End Minute")

// Define MACD settings
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalSMA = input(9, title="Signal SMA")

// RSI settings
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(65, title="RSI Overbought")
rsiOversold = input(35, title="RSI Oversold")

// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSMA)

// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Convert input values to timestamps
london_session_start_timestamp = timestamp(year, month, dayofmonth, london_session_start_hour, london_session_start_minute)
london_session_end_timestamp = timestamp(year, month, dayofmonth, london_session_end_hour, london_session_end_minute)

// Filter for London session
in_london_session = time >= london_session_start_timestamp and time <= london_session_end_timestamp

// Long and Short Conditions
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and rsi < rsiOversold and in_london_session
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and rsi > rsiOverbought and in_london_session

// Strategy entries and exits
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত