RSI সূচকের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
কৌশল ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল প্ল্যানবি আরএসআই ট্র্যাকিং কৌশল। এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই) ব্যবহার করে, এটি মূল প্রযুক্তিগত সূচক হিসাবে, এটি কেনার এবং বিক্রয় সংকেত সেট করে এবং এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেড করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
যদি গত ৬ মাসে RSI সর্বোচ্চ ৯০% এর উপরে এবং ৬৫% এর নিচে নেমে আসে, তাহলে এটি একটি বিক্রয় সংকেত দেয়।
যদি গত ৬ মাসে RSI সূচক সর্বনিম্ন ৫০% এর নিচে থাকে এবং সর্বনিম্ন থেকে ২% এর বেশি রিবাউন্ড হয়, তাহলে একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
এই ক্ষেত্রে, বিক্রয়ের শর্তাদির যুক্তি হলঃ
如果(过去6个月RSI指数最大值>90% 且 当前RSI<65%)
则卖出
ক্রয়-বিক্রয় শর্তাদির যুক্তি হলঃ
如果(过去6个月RSI指数最小值<50% 且 RSI指数从最低点反弹>2%)
则买入
এই বিক্রয় এবং ক্রয় নিয়মগুলি একটি প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে যা প্ল্যানবি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে, যা একটি পরিজ্ঞাত পরিমাণগত কৌশল তৈরি করেছে। এই কৌশলটি তার গবেষণার ফলাফলগুলি প্রতিলিপি করার চেষ্টা করেছে, যাতে আরও ব্যবসায়ীরা এই ব্যবসায়ের কার্যকারিতা যাচাই করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
এই ব্যবসায়ের কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
তুলনামূলকভাবে সহজ আরএসআই সূচককে একমাত্র প্রযুক্তিগত সূচক হিসাবে ব্যবহার করা কৌশলগত জটিলতা হ্রাস করে।
ক্রেতা ও বিক্রেতার নিয়ম পরিষ্কার, সহজে বোঝা যায়, এবং সহজেই যাচাই করা যায়।
ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে বাজার পতন এবং পতন তথ্য বিবেচনা করে। বিক্রয় সংকেত সিদ্ধান্ত দীর্ঘমেয়াদী সূচক উচ্চতা এবং স্বল্পমেয়াদী সমন্বয় সংযুক্ত করে; ক্রয় সংকেত সিদ্ধান্ত দীর্ঘমেয়াদী সূচক নিম্ন এবং স্বল্পমেয়াদী বিপর্যয় সংযুক্ত করে।
এই প্রবন্ধের সমাপ্তি স্বাধীনভাবে যাচাই করার জন্য এই কৌশলটি PlanB নামের একটি বিখ্যাত গরু গবেষণা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে।
নতুনদের জন্য কৌশল হিসেবে, নিয়মগুলি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং সহজেই ব্যবহার করা যায়, যা পরিমাণগত লেনদেনের দক্ষতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই ব্যবসায়ের কৌশলটি কিছু প্রধান ঝুঁকি নিয়ে গঠিতঃ
একটি একক প্রযুক্তিগত সূচক RSI এর উপর ভিত্তি করে কৌশল হিসাবে, এটি আরও জটিল বাজার পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে না। RSI সূচক নিজেই বিভ্রান্তিকর সংকেত তৈরি করতে পারে।
নির্দিষ্ট ক্রয়-বিক্রয় পরামিতি সেটগুলি কিছু লেনদেনের সুযোগ মিস করতে পারে, বা লেনদেনের সংকেত বিলম্বিত হতে পারে। বিভিন্ন বাজার চক্রের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা দরকার।
প্ল্যান বি নিবন্ধের উপসংহার অনুসারে খুব সহজ কৌশল, স্বাধীন মডেল অপ্টিমাইজেশানকে বিবেচনা না করে, সম্ভবত স্থির ডিস্কের ব্যবসায়ের কার্যকারিতা হ্রাস করতে পারে।
ক্রয়-বিক্রয় নিয়মগুলি তুলনামূলকভাবে অবাধ, কোনও স্টপ-লস এবং স্টপ-অফ সংযুক্ত নয় যা আয় নিশ্চিত করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। এটি বাস্তব বাজারে বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।
কৌশলগতভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে অপ্টিমাইজ করা ঝুঁকি কমাতে এবং ল্যান্ডস্কেপ পারফরম্যান্স উন্নত করতে পারেঃ
- আরএসআই নির্দেশককে বিভ্রান্ত না করার জন্য উপ-নির্ধারককে যুক্ত করুন;
- প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করুন বিভিন্ন চক্রের বৈশিষ্ট্যের সাথে মানিয়ে নিতে;
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা;
- স্বাধীন ডেটার সাথে কৌশলগত প্যারামিটারগুলি প্রশিক্ষিত করুন যাতে প্যারামিটারগুলি স্থিতিশীল থাকে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
কৌশলগুলিকে নিম্নলিখিত মাত্রাগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
উপ-নির্ধারিত বিচারক যোগ করুন: শুধুমাত্র RSI সূচকের উপর নির্ভর করা বিভ্রান্তিকর সংকেত তৈরি করতে পারে। সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তের জন্য KD, MACD এবং অন্যান্য উপ-সূচকগুলি প্রবর্তন করা যেতে পারে, যা সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ায়।
ডায়নামিক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন: বর্তমান ক্রয়-বিক্রয় পরামিতিগুলি স্থির মান হিসাবে সেট করা হয়েছে, যা বাজারের দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া কঠিন। গতিশীল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান মডিউল চালু করা, যা রিয়েল-টাইমে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে, কৌশলটির কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে।
স্টপ-ড্যামেজ/স্টপ-স্টপ ব্যবস্থাকৌশলঃ বর্তমানে কোন স্টপ লস স্টপ সেটআপ নেই। ট্রেইলিং স্টপ এবং মোবাইল স্টপ পয়েন্টের মতো স্টপ মেশিন যুক্ত করা হয়েছে, যা একক ক্ষতির উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করতে পারে।
স্বাধীন প্যারামিটার প্রশিক্ষণ: প্ল্যানবি নিবন্ধের প্যারামিটারগুলি সরাসরি ব্যবহার করুন, স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি। মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগ করুন, ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় প্রশিক্ষণ দিন।
প্রতিলিপি সমন্বয় অপ্টিমাইজেশন: একাধিক অনুরূপ সহজ কৌশল সমন্বয়, সামগ্রিক স্থিতিশীলতা এবং উপার্জন বৃদ্ধি এবং একটি একক কৌশল ঝুঁকি হ্রাস।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশল প্যাকেজ PlanB RSI ট্র্যাকিং কৌশল প্যাকেজ PlanB এর ক্লাসিক নিবন্ধ নকশা ধারণা অনুসরণ করে, RSI সূচক ব্যবহার করে একটি তুলনামূলকভাবে সহজ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল তৈরি করা হয়েছে। কৌশলটির সুবিধা হল নিয়ম পরিষ্কার, বাস্তবায়ন সহজ, পরিমাণগত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপযুক্ত। তবে কৌশলটি একক সূচক, পরামিতি অপর্যাপ্ত অপ্টিমাইজেশন ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। ভবিষ্যতে কৌশলটি অতিরিক্ত সূচক, গতিশীল পরামিতি অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস / স্টপ সেটিং, স্বাধীন পরামিতি প্রশিক্ষণ ইত্যাদির দিক থেকে উন্নত করা যেতে পারে, যা রিয়েল-ডিস্ক পারফরম্যান্সকে ব্যাপকভাবে উন্নত করে।
/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fillippone
//@version=4
strategy("PlanB Quant Investing 101", shorttitle="PlanB RSI Strategy", overlay=true,calc_on_every_tick=false,pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)
r=rsi(close,14)
//SELL CONDITION
//RSI was above 90% last six months AND drops below 65%
//RSI above 90% last six month
selllevel = input(90)
maxrsi = highest(rsi(close,14),6)[1]
rsisell = maxrsi > selllevel
//RSIdrops below 65%
drop = input(65)
rsidrop= r < drop
//sellsignal
sellsignal = rsisell and rsidrop
//BUY CONDITION
//IF (RSI was below 50% last six months AND jumps +2% from the low) THEN buy, ELSE hold.
//RSI was below 50% last six months
buylevel = input(50)
minrsi = lowest(rsi(close,14),6)[1]
rsibuy = minrsi < buylevel
//IF (RSI jumps +2% from the low) THEN buy, ELSE hold.
rsibounce= r > (minrsi + 2)
//buysignal=buyrsi AND rsidrop
//buysignal
buysignal = rsibuy and rsibounce
//Strategy
strategy.entry("Buy Signal",strategy.long, when = buysignal)
strategy.entry("Sell Signal",strategy.short, when = sellsignal)