আরএসআই সূচক ভিত্তিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২৭ ১৬ঃ২২ঃ১৪
ট্যাগঃ

কৌশল ওভারভিউ

কৌশলটির নাম প্ল্যানবি আরএসআই ট্র্যাকিং কৌশল। এটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের জন্য কিনুন এবং বিক্রয় সংকেত সেট আপ করার জন্য প্রাথমিক প্রযুক্তিগত সূচক হিসাবে আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) ব্যবহার করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

যদি গত ৬ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ RSI সূচক ৯০% অতিক্রম করে এবং তারপর ৬৫% এর নিচে পড়ে, তাহলে বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
যদি গত ৬ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন আরএসআই সূচক ৫০% এর নিচে পড়ে এবং তারপরে সর্বনিম্ন পয়েন্ট থেকে ২% এর বেশি রিবাউন্ড করে, তাহলে একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করা হয়।

বিশেষ করে, বিক্রয় যুক্তি হলঃ

If (Highest RSI in past 6 months > 90% AND Current RSI < 65%) 
   Then Sell

কেনার যুক্তি হচ্ছে:

If (Lowest RSI in past 6 months < 50% AND RSI bounces >2% from lowest point)
   Then Buy

উপরের বিক্রয় এবং ক্রয়ের নিয়মগুলি একটি সুপরিচিত কোয়ান্টাম কৌশলবিদ প্ল্যানবি এর নিবন্ধ থেকে এসেছে। কৌশলটি এই ট্রেডিং কৌশলটির কার্যকারিতা যাচাই করতে আরও বেশি ব্যবসায়ীদের জন্য তার গবেষণার ফলাফলগুলি পুনরাবৃত্তি করার লক্ষ্যে।

কৌশলটির সুবিধা

এই ট্রেডিং কৌশল নিম্নলিখিত প্রধান সুবিধা আছেঃ

আরএসআইকে একমাত্র প্রযুক্তিগত সূচক হিসেবে ব্যবহার করা জটিলতা কমাতে সাহায্য করে।
লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য সহজেই বোঝা যায় এমন পরিষ্কার ক্রয় ও বিক্রয় নিয়ম।
ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলি দীর্ঘমেয়াদী শিখর / নীচে এবং স্বল্পমেয়াদী বাউন্স / ব্রেকডাউন বাজারের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে।
এই কৌশলটি নামী কোয়ান্ট প্ল্যান-বি-র গবেষণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা তার সিদ্ধান্তের স্বাধীন যাচাইয়ের অনুমতি দেয়।
তুলনামূলকভাবে সহজ নিয়মের সাথে একটি শিক্ষানবিস কৌশল হিসাবে, এটি কোয়ান্টাম ট্রেডিং দক্ষতা লালন করতে সহায়তা করে।

কৌশলটির ঝুঁকি

এই ট্রেডিং কৌশলটির জন্য কিছু মূল ঝুঁকি রয়েছেঃ

শুধুমাত্র আরএসআই-র উপর নির্ভর করে, এটি আরও জটিল বাজার ব্যবস্থার সাথে মোকাবিলা করতে পারে না। আরএসআই নিজেই মিথ্যা সংকেত দেয়।
নির্দিষ্ট পরামিতি সেটিংগুলি ট্রেডগুলি মিস করতে পারে বা বিলম্বিত সংকেত দিতে পারে। বাজার চক্র জুড়ে অভিযোজন করার জন্য অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
স্বাধীন অপ্টিমাইজেশান ছাড়াই প্ল্যানবিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা খারাপ লাইভ পারফরম্যান্সের ঝুঁকি।
স্টপ লস বা লাভ নেওয়ার ছাড়াই কাঁচা ক্রয়/বিক্রয় নিয়মগুলি লাইভ ট্রেডিংয়ে বড় ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।

নিম্নলিখিত অপ্টিমাইজেশানগুলি ঝুঁকি হ্রাস এবং লাইভ কর্মক্ষমতা উন্নত করতে সহায়তা করতে পারেঃ

RSI এর ভুল সংকেত এড়াতে সেকেন্ডারি ইন্ডিকেটর যোগ করুন।
বিভিন্ন চক্র বৈশিষ্ট্য জন্য পরামিতি অপ্টিমাইজ।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস/টেক প্রফিট মেকানিজম যুক্ত করুন।
দৃঢ়তা নিশ্চিত করার জন্য স্বতন্ত্রভাবে কৌশল পরামিতিগুলি ট্রেন করুন।

কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা

লাইভ পারফরম্যান্স বাড়ানোর জন্য, নিম্নলিখিত মাত্রাগুলিতে অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারেঃ

সেকেন্ডারি সূচক যোগ করুন: কেবলমাত্র আরএসআই-তে নির্ভর করা মিথ্যা সংকেতগুলির ঝুঁকি নিয়ে আসে। যৌগিক বিচারের জন্য কেডি, এমএসিডি এর মতো সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন এবং নির্ভুলতা উন্নত করুন।
ডায়নামিক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন: বর্তমান প্যারামিটার মান স্থির, বাজার চক্র জুড়ে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ। উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত কর্মক্ষমতা জন্য বাস্তব সময়ে প্যারামিটার সামঞ্জস্য করার জন্য গতিশীল অপ্টিমাইজেশান মডিউল চালু করুন।
স্টপ লস/ট্যাক লাভ: বর্তমানে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যগুলির অভাব রয়েছে। ট্রেলিং স্টপ লস যুক্ত করা, লাভের পয়েন্টগুলি সরানো কার্যকরভাবে একক বাণিজ্য ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং লাভকে লক করতে পারে।
স্বতন্ত্র পরামিতি প্রশিক্ষণ: সরাসরি প্ল্যানবি নিবন্ধের পরামিতি ব্যবহার করে যাচাইকরণ ছাড়াই। ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে সর্বোত্তম পরামিতি সমন্বয় খুঁজে পেতে মেশিন লার্নিং প্রয়োগ করুন।
পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশন: একাধিক সহজ কৌশলকে একত্রিত করা সামগ্রিক স্থিতিশীলতা এবং ঝুঁকি-সমন্বিত আয়কে উন্নত করে।

সিদ্ধান্ত

প্ল্যানবি আরএসআই ট্র্যাকিং কৌশল প্ল্যানবি এর ক্লাসিক নিবন্ধে নকশা দর্শন অনুসরণ করে, আরএসআই এর উপর ভিত্তি করে একটি সহজ পরিমাণ ট্রেডিং কৌশল তৈরি করে। এর সুবিধাগুলি এর স্বচ্ছতা এবং বাস্তবায়নের সহজতায় রয়েছে, এটি কোয়ান্ট স্টার্টার শিক্ষার জন্য উপযুক্ত করে তোলে। তবে, একক সূচকের উপর নির্ভরশীলতা এবং অপ্টিমাইজেশনের অভাব সমস্যা হিসাবে রয়ে গেছে। ভবিষ্যতে উন্নতি মাধ্যমিক সূচক যোগ করার মাধ্যমে করা যেতে পারে, গতিশীল পরামিতি অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস / লাভ গ্রহণ, স্বাধীন পরামিতি প্রশিক্ষণ লাইভ কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে।

/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fillippone

//@version=4

strategy("PlanB Quant Investing 101", shorttitle="PlanB RSI Strategy", overlay=true,calc_on_every_tick=false,pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)


r=rsi(close,14)

//SELL CONDITION
//RSI was above 90% last six months AND drops below 65%

//RSI above 90% last six month

selllevel = input(90)
maxrsi = highest(rsi(close,14),6)[1]

rsisell = maxrsi > selllevel 


//RSIdrops below 65%
drop = input(65)

rsidrop= r < drop

//sellsignal
sellsignal = rsisell and rsidrop 


//BUY CONDITION
//IF (RSI was below 50% last six months AND jumps +2% from the low) THEN buy, ELSE hold.

//RSI was below 50% last six months

buylevel = input(50)
minrsi = lowest(rsi(close,14),6)[1]

rsibuy = minrsi < buylevel 

//IF (RSI jumps +2% from the low) THEN buy, ELSE hold.


rsibounce= r > (minrsi + 2)

//buysignal=buyrsi AND rsidrop

//buysignal

buysignal = rsibuy and rsibounce 

//Strategy

strategy.entry("Buy Signal",strategy.long, when = buysignal)
strategy.entry("Sell Signal",strategy.short, when = sellsignal)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত