RSI Moving Average ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২৮ ১১ঃ২৩ঃ১৯
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

আরএসআই মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশলটি আরএসআই সূচকগুলির দ্রুত এবং ধীর গতির গড়ের মধ্যে ক্রসওভার গণনা করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। যখন দ্রুত আরএসআইয়ের চলমান গড় ধীর গতির আরএসআইয়ের উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি ক্রয় সংকেত। যখন দ্রুত আরএসআই চলমান গড় ধীর গতির আরএসআইয়ের নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত। এই কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজার গোলমাল ফিল্টার করতে এবং প্রবণতা বিপরীত করার সুযোগগুলি সনাক্ত করতে আরএসআই সূচক এবং চলমান গড়ের শক্তিগুলিকে একত্রিত করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি প্রথমে 100 এবং 40 এর দৈর্ঘ্যের দুটি আরএসআই সূচক গণনা করে, যথাক্রমে দ্রুত এবং ধীর আরএসআই উপস্থাপন করে। এটি তারপরে এই দুটি আরএসআইয়ের 21-দিনের সহজ চলমান গড় গণনা করে, যেখানে 100 আরএসআইয়ের চলমান গড়টি দ্রুত চলমান গড় এবং 40 আরএসআই চলমান গড়টি ধীর।

কৌশলটি দীর্ঘ হয় যখন দ্রুত চলমান গড়টি ধীর চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে, যা একটি আপট্রেন্ড গঠনের ইঙ্গিত দেয়। যখন দ্রুত চলমান গড়টি ধীর গতির নীচে অতিক্রম করে, এটি সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীতের সংকেত দেয়, তখন এটি দীর্ঘ হয়। এছাড়াও, এটি 200 দিনের চলমান গড়টি সংকেতগুলি ফিল্টার করতে ব্যবহার করে, কেবলমাত্র বন্ধের দাম 200 দিনের এমএ লাইনের উপরে থাকলে দীর্ঘ প্রবেশ করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

RSI Moving Average ক্রসওভার কৌশলটি বিপরীতমুখী সুযোগগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে দ্বৈত RSI সেটআপ এবং চলমান গড়ের শক্তি ব্যবহার করে। প্রধান সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

দুটি আরএসআই ব্যবহার করে দ্রুত এবং ধীর মূল্য চক্র উভয়ই বর্ণনা করে বিপরীতমুখীতা আরও সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারে। ক্রসওভার সংকেতগুলি আরও অর্থবহ।
মুভিং মিডিয়ার সাহায্যে উইপসো ফিল্টার করা যায় এবং গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট ধরা যায়।
২০০ দিনের ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যবহার করে ভুল সংকেত এড়ানো যায় এবং শুধুমাত্র তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী প্রবণতার মধ্যে ট্রেডিং নিশ্চিত করা যায়।
কৌশলগত যুক্তি সহজ এবং স্বজ্ঞাত, সহজেই বোঝা যায়, যাচাই করা যায় এবং অনুকূল করা যায়।
স্টক, ফরেক্স, ক্রিপ্টোকারেন্সি ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

ক্রসওভারগুলি এখনও মিথ্যা ব্রেকআউটের দিকে পরিচালিত করতে পারে। সংকেত নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য সূচক ব্যবহার করা উচিত।
স্টপ লস প্রায়শই অস্থির সময়ের মধ্যে সক্রিয় করা যেতে পারে। আরও প্রশস্ত স্টপ বা আরও স্পষ্ট বিপরীত সংকেতের জন্য অপেক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
আদর্শ প্যারামিটার নির্বাচন করার জন্য ব্যাপক ব্যাকটেস্টিং এবং অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
বৃহত্তর প্রবণতা বিশ্লেষণ বিবেচনা করা হয় না। উল্লেখযোগ্য প্রবণতা পরিবর্তন বড় ক্ষতি হতে পারে। অন্যান্য প্রবণতা / প্যাটার্ন বিশ্লেষণ সরঞ্জাম সঙ্গে ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

অপ্টিমাইজেশনের জন্য অনেক জায়গা আছে:

সর্বোত্তম সেটিং খুঁজে পেতে বিভিন্ন পরামিতি সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন, যেমন KDJ, MACD ইত্যাদি।
স্টপ লস মেকানিজমের অপ্টিমাইজেশান, যেমন ফিক্সড, টেলিং, চ্যান্ডেলিয়ার আউট।
প্রধান প্রবণতার বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়ানোর জন্য উচ্চতর সময়সীমার প্রবণতা বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন, উদাহরণস্বরূপ প্রবণতার শক্তির জন্য ADX যুক্ত করুন।
বিভিন্ন বাজারে (স্টক, ফরেক্স, ক্রিপ্টো ইত্যাদি) পারফরম্যান্স পরীক্ষা করুন যাতে সেরা সম্পদ শ্রেণীর ফিট পাওয়া যায়।
শক্তিশালী প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং এবং জেনেটিক অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন।

সিদ্ধান্ত

RSI Moving Average ক্রসওভার কৌশলটি উচ্চ সম্ভাব্যতা বিপরীত ট্রেডগুলি সনাক্ত করতে ডুয়াল RSI সেটআপ এবং চলমান গড়ের শক্তিগুলিকে কার্যকরভাবে একত্রিত করে। যুক্তিটি সহজ এবং বিপুল পরিমাণে অপ্টিমাইজেশান নমনীয়তার সাথে বাজার জুড়ে প্রযোজ্য। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস, ফিল্টার সরঞ্জাম এবং প্রবণতা বিশ্লেষণ সংহতকরণের যথাযথ অপ্টিমাইজেশন পরামর্শ দেওয়া হয়। যখন সর্বোত্তমভাবে সেট আপ করা হয়, এটি একটি খুব কার্যকর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হতে পারে।

/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Sapt_Jash

//@version=5
strategy("SRJ RSI Outperformer Strategy", overlay=true)

srcperiod1 = input.int(100, minval=1, title="Length Of Fast RSI")
srcperiod2 = input.int(40, minval=1, title="Length Of Slow RSI")
srcperiod3 = input.int(21, minval=1, title="Length Of Moving Average")
srcperiod4 = input.int(200, minval=1, title="Length Of Deciding Moving Average")
rsi1 = ta.rsi(close, srcperiod1)
rsi2 = ta.rsi(close, srcperiod2)
divergence1 = (rsi2/rsi1)
divergence2 = (rsi1/divergence1)
ma1 = ta.sma(rsi1, srcperiod3)
ma2 = ta.sma(divergence2, srcperiod3)



//Long Conditions//



longcondition = (ta.crossover(ma2, ma1) and (close > ta.sma(close, srcperiod4)))

    

//Exit onditions//


exitcondition = (ta.crossunder(ma2, ma1) or (ta.crossunder(close, ta.sma(close, srcperiod4))))


if (longcondition)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
    
if (exitcondition)
    
    strategy.exit("Long Exit", profit = close * 1.20, loss = close * 0.95)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত