কেল্টনার চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে একটি কৌশল অনুসরণ করে একটি প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২৮ ১১ঃ৫০ঃ০৯
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি চ্যানেল ব্যান্ডের দামের ব্রেকআউট বিচার করে প্রবণতা ট্র্যাক করার জন্য ক্যান্ডেলস্টিক চার্টগুলির কেল্টনার চ্যানেল সূচকের উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা হয়েছে। কৌশলটি মাঝারি মেয়াদী হোল্ডিং পজিশনের জন্য উপযুক্ত এবং উচ্চ মুনাফা সম্ভাব্যতার সাথে প্রবণতা কার্যকরভাবে অনুসরণ করতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল বিষয় হল মূল্যের প্রবণতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন / প্রতিরোধের স্তরগুলি বিচার করার জন্য একটি কেল্টনার চ্যানেল তৈরি করা। বিশেষত, এটি প্রথমে মোমবাতিগুলির ইএমএ লাইন গণনা করে, তারপরে কেল্টনার ডিভিয়েশন গুণিত এটিআর অস্থিরতার দূরত্বে উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি যুক্ত করে কেল্টনার চ্যানেল তৈরি করে। যখন দামটি নীচের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায়, তখন একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলা হয়। যখন দামটি উপরের ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায়, তখন প্রবণতা অনুসরণ করতে একটি শর্ট অবস্থান খোলা হয়। উপরন্তু, কৌশলটি একটি ক্লোজওনমেটচ প্যারামিটারও সরবরাহ করে যাতে মূল্যটি ইএমএ লাইনে স্পর্শ করার সময় মুনাফা নেওয়া যায় কিনা তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

মূল যুক্তি তিনটি অংশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেঃ

ইএমএ, এটিআর অস্থিরতা, উপরের এবং নীচের ব্যান্ড গণনা সহ কেল্টনার চ্যানেল সূচক তৈরি করুন।
চ্যানেল ব্যান্ডের ব্রেকআউটের উপর ভিত্তি করে এন্ট্রি সিগন্যালগুলি বিচার করুন, যার মধ্যে দাম নিম্ন ব্যান্ডের উপরে ভাঙলে লম্বা এবং দাম উপরের ব্যান্ডের নীচে ভাঙলে শর্ট।
যখন দাম EMA লাইনে স্পর্শ করে তখন মুনাফা নেওয়ার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করতে closeOnEMATouch প্যারামিটারটি প্রদান করুন।

এই তিনটি অংশকে একত্রিত করে, চ্যানেল সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করে একটি প্রবণতা বাস্তবায়ন করা হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ঐতিহ্যবাহী চলমান স্টপ লস কৌশলগুলির তুলনায় এই কৌশলটির নিম্নলিখিত প্রধান সুবিধা রয়েছেঃ

বাজারের প্রবণতা এবং সাধারণ দিকনির্দেশনা কার্যকরভাবে অনুসরণ করতে পারে।
তুলনামূলকভাবে দীর্ঘমেয়াদী ধরে রাখার সময়কাল অত্যধিক ঘন ঘন ট্রেডিং এড়াতে পারে।
ভোল্টেবিলিটি বিবেচনা করে, এটি অস্বাভাবিক বাজার অবস্থার বিরুদ্ধে একটি নির্দিষ্ট ফিল্টারিং প্রভাব আছে।
স্টপ লস এর মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রদান করে।

তাই এই কৌশলটি পরিমাণগত ট্রেডারদের জন্য খুবই উপযুক্ত, যারা বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে সঠিক বিচার করে এবং উচ্চ মূলধন ব্যবহারের চেষ্টা করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এর সুবিধার সত্ত্বেও, কৌশলটি প্রকৃত ব্যবসায়ের কিছু মূল ঝুঁকির মুখোমুখি হয়ঃ

হঠাৎ এবং হিংস্র প্রবণতা বিপরীত সবচেয়ে বড় ঝুঁকি, যা স্টপ লস পয়েন্টে প্রবেশ করতে পারে এবং বিশাল ক্ষতির কারণ হতে পারে।
চ্যানেলের মধ্যে দাম ওসিলিয়েট করতে পারে এবং স্টপ লসকে বারবার ট্রিগার করতে পারে।
উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং খরচ এবং স্লিপিং থেকে লাভের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে।

এই ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, আমরা চ্যানেলের পরিসীমা আরও যুক্তিসঙ্গত করার জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে পারি, কম দামের ওঠানামা সহ পণ্যগুলি চয়ন করতে পারি, বা স্টপ লস দূরত্বটি যথাযথভাবে প্রসারিত করতে পারি। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের বাজারে যথেষ্ট বিচক্ষণ বিচার রাখতে হবে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনা করে, আমরা নিম্নলিখিত দিকগুলিতে কৌশলটি আরও অনুকূল করতে পারিঃ

স্টপ লস পদ্ধতির বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করুন। বর্তমানে শুধুমাত্র closeOnEMATouch পদ্ধতি সরবরাহ করা হয়। আমরা আরও ব্যাপক এবং বহুমাত্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য আরও সহায়ক স্টপ লস সূচক প্রবর্তন করতে পারি।
প্যারামিটার সেটিংস অপ্টিমাইজ করুন। কেল্টনার চ্যানেল সেটিংসকে আরও বুদ্ধিমান এবং অভিযোজনযোগ্য করার জন্য প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করার জন্য আরও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে।
পজিশন সাইজিং কন্ট্রোল যোগ করুন। মূলধন ব্যবস্থাপনা মডিউল চালু করে, আমরা ড্রডাউন বা বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে অবস্থানগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারি।
ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুন। ভুল সংকেতগুলির কারণে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়াতে প্রবেশ এবং স্টপ লস উভয় ক্ষেত্রেই আরও সহায়ক ফিল্টার সেট করা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, এটি চ্যানেল সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি সাধারণ মধ্যমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। সহজ চলমান স্টপ লস কৌশলগুলির তুলনায়, এটি অস্থিরতার কারণগুলির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি সমন্বয় ফাংশন সরবরাহ করে এবং লাভ অর্জনের জন্য প্রবণতা কার্যকরভাবে অনুসরণ করতে পারে। তবে লাইভ ট্রেডিংয়ে বিপরীতমুখী এবং দোলনের ঝুঁকিগুলি এখনও নজর রাখা দরকার। পরামিতি অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস পদ্ধতি প্রসারিত করা এবং ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা কৌশলটিকে আরও উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে।

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Keltner bounce from border. No repaint. (by Zelibobla)", shorttitle="Keltner border bounce", overlay=true)

price = open

// build Keltner
keltnerLength = input(defval=20, minval=1, title="Keltner EMA Period Length")
keltnerDeviation = input(defval=2, minval=1, maxval=5, title="Keltner band width (in ATRs)")
closeOnEMATouch = input(type=bool, defval=false, title="Close trade on EMA touch? (less drawdown, but less profit and higher commissions impact)")
EMA = sma(price, keltnerLength)
ATR = atr(keltnerLength)
top = EMA + ATR * keltnerDeviation
bottom = EMA - ATR * keltnerDeviation

buyEntry = crossover(price, bottom)
sellEntry = crossunder(price, top)
plot(EMA, color=aqua,title="EMA")
p1 = plot(top, color=silver,title="Keltner top")
p2 = plot(bottom, color=silver,title="Keltner bottom")
fill(p1, p2)

if ( crossover(price, bottom))
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=bottom,  comment="BUY")

if( crossover(price,EMA) and closeOnEMATouch )
    strategy.close("BUY")
    
if ( crossunder(price, top))
    strategy.entry("SELL", strategy.short, stop=top,  comment="SELL")
if( crossunder(price, EMA) and  closeOnEMATouch )
    strategy.close("SELL")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত