কে-লাইন গেল্টার চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি কে লাইনের উপর ভিত্তি করে গেল্টের চ্যানেল সূচক ডিজাইন করা হয়েছে, যা চ্যানেলের উর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী ট্র্যাকিংয়ের বিচার করে ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের জন্য উপলব্ধ। এই কৌশলটি মাঝারি এবং সংক্ষিপ্ত লাইনের অবস্থানের জন্য উপযুক্ত, যা কার্যকরভাবে প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে, লাভের সম্ভাবনা বেশি।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত মূল্য প্রবণতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন প্রতিরোধের জন্য গেল্টের চ্যানেল তৈরি করে। বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে কে লাইনের ইএমএ গড় গণনা করে, তারপরে এটির উপরে এবং নীচে কেল্টনার ডিভিশনের দ্বিগুণ এটিআর তরঙ্গের একটি উপরের এবং নীচের ট্রেলার হিসাবে গেল্টের চ্যানেল তৈরি করে। যখন দামটি নীচের ট্রেলারটি অতিক্রম করে তখন একাধিক প্রবেশ করে এবং নীচের ট্রেলারটি অতিক্রম করে তখন শূন্য প্রবেশ করে, ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের জন্য। এছাড়াও, কৌশলটি একটি ক্লোজঅনইম্যাটচ প্যারামিটার সরবরাহ করে যা নিয়ন্ত্রণ করে যে দামটি গড় ইএমএ লাইনটি স্পর্শ করার সময় সক্রিয় স্টপ আউট হয় কিনা।
এই কৌশলটির মূল তত্ত্ব তিনটি অংশে কেন্দ্রীভূতঃ
গেল্টের রেলপথের সূচক তৈরি করা, যার মধ্যে রয়েছে EMA গড়রেখা, ATR ব্যাপ্তি এবং রেলের উপরে ও নিচে চলাচল;
ব্রেক-ইন-এন্ট্রি সিগন্যালের বিচার করা, যার মধ্যে রয়েছে দামের ওপরে-নিচে ওঠার জন্য অতিরিক্ত এবং নীচে-নিচে ওঠার জন্য খালি;
closeOnEMATouch প্যারামিটার প্রদান করে যা EMA স্পর্শ করার সময় বন্ধ হয়ে যায় কিনা তা নিয়ন্ত্রণ করে।
এই তিনটি অংশের সংমিশ্রণের মাধ্যমে, একটি ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়িত হয়েছে যা চ্যানেল সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে প্রবণতা অনুসরণ করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ঐতিহ্যগত মোবাইল স্টপ লস কৌশলগুলির তুলনায় এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
মার্কেটের প্রবণতা এবং দিকনির্দেশনা কার্যকরভাবে অনুসরণ করতে সক্ষম হওয়া;
মিড-শর্ট লাইন দীর্ঘ সময় ধরে পজিশনে থাকে এবং খুব ঘন ঘন লেনদেন করা থেকে বিরত থাকে;
অস্বাভাবিক ঘটনাগুলির উপর একটি নির্দিষ্ট পরিস্রাবণ প্রভাব রয়েছে, যেহেতু অস্থিরতার কারণগুলি বিবেচনা করা হয়;
স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট রিস্ক কন্ট্রোল প্রদান।
সুতরাং, এই কৌশলটি এমন পরিমাণগত ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত যারা বড় বাজার প্রবণতা সম্পর্কে সঠিকভাবে বিচার করতে এবং বৃহত্তর তহবিলের ব্যবহারের সন্ধান করতে চায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও এই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছে, তবে বাস্তব লেনদেনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত প্রধান ঝুঁকিগুলি রয়েছেঃ
হঠাৎ এবং তীব্র বিপর্যয় সবচেয়ে বড় ঝুঁকি, যার ফলে স্টপ লস পয়েন্ট অতিক্রম করে বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে;
চ্যানেলের অভ্যন্তরে দামের অস্থিরতা, যার ফলে স্টপ লস এবং রিভার্সালের সম্ভাবনা থাকে;
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি হতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং খরচ এবং স্লাইড পয়েন্টের ক্ষতি লাভের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে।
এই ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে, আমরা প্যারামিটারগুলিকে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করতে পারি, যাতে চ্যানেলের পরিধি আরও যুক্তিসঙ্গত হয়, বা কম দামের ওঠানামা সহ ট্রেডিং জাতগুলি বেছে নিতে পারি, এবং যথাযথভাবে স্টপ লস দূরত্ব বাড়িয়ে তুলতে পারি। অবশ্যই, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ’ল বাজারের বিচার সম্পর্কে যথেষ্ট বিচক্ষণ থাকা।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটির সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি বিবেচনা করে, আমরা নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে এটিকে আরও উন্নত করতে পারিঃ
ক্ষতি প্রতিরোধের পদ্ধতির বৈচিত্র্য বাড়ানো। বর্তমানে শুধুমাত্র closeOnEMATouch একটি ক্ষতি প্রতিরোধের পদ্ধতি সরবরাহ করে, যা অন্যান্য সহায়ক ক্ষতি প্রতিরোধের সূচক যুক্ত করতে পারে, আরও ব্যাপক এবং ত্রিমাত্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য।
প্যারামিটার সেটিং অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার সেটিং অনুকূলিতকরণের জন্য আরও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি প্রবর্তন করা যেতে পারে, যা গেল্টের চ্যানেলের প্যারামিটার সেটিংকে আরও স্মার্ট এবং অভিযোজিত করে
পজিশন কন্ট্রোল বাড়ানো হয়েছে। পজিশন কন্ট্রোল পজিশন কন্ট্রোল করার জন্য একটি তহবিল ম্যানেজমেন্ট মডিউল চালু করা হয়েছে।
অতিরিক্ত ফিল্টারিং কন্ডিশন। প্রবেশদ্বার এবং স্টপ লস উভয় ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত ফিল্টারিং কন্ডিশন সেট করা যেতে পারে, যাতে ভুল সংকেতের কারণে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়ানো যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সাধারণ সংক্ষিপ্ত পরিমাপের উপর ভিত্তি করে একটি সংক্ষিপ্ত পরিমাপের ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। সহজ মোবাইল স্টপ লস কৌশলগুলির তুলনায়, এটি একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি সমন্বয়কারী ফাংশন সরবরাহ করে, যা উর্ধ্বগতি ফ্যাক্টর দ্বারা কার্যকরভাবে ট্রেন্ড লাভের ট্র্যাকিং করতে পারে। তবে রিয়েল-এস্টেটের ক্ষেত্রে বিপরীত ও ঝাঁকুনির ঝুঁকির বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস পদ্ধতির প্রসারিত এবং ফিল্টার শর্তাদি যুক্ত করার মতো উপায়ে আরও উন্নত করা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Keltner bounce from border. No repaint. (by Zelibobla)", shorttitle="Keltner border bounce", overlay=true)
price = open
// build Keltner
keltnerLength = input(defval=20, minval=1, title="Keltner EMA Period Length")
keltnerDeviation = input(defval=2, minval=1, maxval=5, title="Keltner band width (in ATRs)")
closeOnEMATouch = input(type=bool, defval=false, title="Close trade on EMA touch? (less drawdown, but less profit and higher commissions impact)")
EMA = sma(price, keltnerLength)
ATR = atr(keltnerLength)
top = EMA + ATR * keltnerDeviation
bottom = EMA - ATR * keltnerDeviation
buyEntry = crossover(price, bottom)
sellEntry = crossunder(price, top)
plot(EMA, color=aqua,title="EMA")
p1 = plot(top, color=silver,title="Keltner top")
p2 = plot(bottom, color=silver,title="Keltner bottom")
fill(p1, p2)
if ( crossover(price, bottom))
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=bottom, comment="BUY")
if( crossover(price,EMA) and closeOnEMATouch )
strategy.close("BUY")
if ( crossunder(price, top))
strategy.entry("SELL", strategy.short, stop=top, comment="SELL")
if( crossunder(price, EMA) and closeOnEMATouch )
strategy.close("SELL")