1. বর্গক্ষেত্র
  2. আরএসআই ফিল্টার সহ বোলিংজার ব্যান্ড কৌশল

আরএসআই ফিল্টার সহ বোলিংজার ব্যান্ড কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২৮ ১২ঃ১২ঃ৪১
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম হল RSI ফিল্টার সহ বোলিংজার ব্যান্ডস কৌশল। এটি প্রবেশ সংকেতগুলির জন্য ফিল্টার হিসাবে RSI সূচকের সাথে মিলিত বোলিংজার ব্যান্ডগুলির নীতিগুলি ব্যবহার করে। এই কৌশলটি শালীন মুনাফা অর্জনের জন্য কম কেনার এবং উচ্চ বিক্রয়ের জন্য বাজারের প্রবণতা কার্যকরভাবে নির্ধারণ করতে পারে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল সূচক হল বোলিংজার ব্যান্ড, যার মধ্যে রয়েছে মাঝারি ব্যান্ড, উপরের ব্যান্ড এবং নীচের ব্যান্ড। মাঝারি ব্যান্ড হল এন-পরিয়ড চলমান গড়, উপরের ব্যান্ড হল মাঝারি ব্যান্ড প্লাস কে গুণ এন-পরিয়ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন, এবং নিম্ন ব্যান্ড হল মাঝারি ব্যান্ড বিয়োগ কে গুণ এন-পরিয়ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন। যখন দাম উপরের ব্যান্ডের কাছে আসে, তখন বাজারটি অতিরিক্ত মূল্যবান হয় এবং শর্ট পজিশন বিবেচনা করা উচিত। যখন দাম নিম্ন ব্যান্ডের কাছে আসে, তখন বাজারটি কম মূল্যায়ন করা হয় এবং দীর্ঘ পজিশন বিবেচনা করা উচিত।

বোলিংজার ব্যান্ডের পাশাপাশি, এই কৌশলটিতে প্রবেশ সংকেতের জন্য ফিল্টার হিসাবে আরএসআই সূচক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরএসআই বিচার করে যে বাজারটি অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় হয়েছে কিনা। 70 এর উপরে মানগুলি অতিরিক্ত ক্রয়ের শর্তগুলি নির্দেশ করে এবং 30 এর নীচে মানগুলি অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি নির্দেশ করে। এই কৌশলটি কেবল তখনই ট্রেডে প্রবেশ করে যখন বোলিংজার ব্যান্ডগুলি আরএসআইয়ের সাথে সাথে অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় স্তরে পৌঁছানোর সাথে সংকেত দেয়।

বিশেষত, যখন RSI 30 এর নিচে থাকে তখন দাম নীচের থেকে নিম্ন বোলিঞ্জার ব্যান্ডের উপরে ভাঙবে, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করা হয়। যখন RSI 70 এর উপরে থাকে তখন দাম উপরে থেকে উপরের বোলিঞ্জার ব্যান্ডের নীচে ভাঙবে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করা হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ডগুলিকে আরএসআই সূচকটির সাথে একত্রিত করে, যা বাজারের অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করে, মিথ্যা ব্রেকআউট থেকে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়ায়। আরএসআই কিছু বাজারের গোলমাল দূর করার জন্য একটি ফিল্টার হিসাবে কাজ করে, প্রবেশের সময়কে আরও নির্ভুল করে তোলে।

এই কৌশলটিতে কয়েকটি পরামিতি রয়েছে এবং এটি বাস্তবায়ন করা সহজ, যা সমস্ত দক্ষতার স্তরের পরিমাণগত ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত। একটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিং কৌশল স্বল্পমেয়াদী বাজারের ওঠানামা থেকে হস্তক্ষেপ এড়ায়।

সংক্ষেপে, সুবিধাগুলি হলঃ

  1. বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআইকে একত্রিত করে আরও শক্তিশালী বিচার
  2. মিথ্যা ব্রেকআউট থেকে ক্ষতি হ্রাস করে
  3. সহজ পরামিতি, বাস্তবায়ন সহজ
  4. মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ধারণাগুলির সাথে ছোট পরিমাণে ড্র-আউট

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সাথে সচেতন হওয়া কিছু ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  1. অনুপযুক্ত বোলিংজার ব্যান্ড পরামিতি সেটিং সংকেত মানের খারাপ
  2. বোলিংজার ব্যান্ডগুলি ট্রেন্ডিং মার্কেটে মূল্যের গতি অনুসরণ করে
  3. আরএসআই বৈষম্য সংকেত নির্ভুলতা প্রভাবিত করে
  4. বিরল ট্রেডিং সিগন্যাল দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির ঝুঁকি

এই ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করতেঃ

  1. সেরা সমন্বয় খুঁজে পেতে পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
  2. বিভিন্ন বাজারের এড়ানোর জন্য উচ্চতর সময়সীমা কাঠামো বিবেচনা করুন
  3. মিথ্যা সংকেত এড়াতে অন্যান্য সূচকগুলির সাথে RSI সংকেতগুলি নিশ্চিত করুন
  4. গুরুতর ক্ষতি এড়ানোর জন্য হোল্ডিং সময়কাল সংশোধন করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

আরও উন্নতিঃ

  1. বিভিন্ন RSI পরামিতি পরীক্ষা করুন
  2. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লসকে অন্তর্ভুক্ত করুন
  3. নিশ্চিতকরণ একত্রিত করার জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন
  4. স্বয়ংক্রিয় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং ব্যবহার করুন

এই উন্নতিগুলি স্থিতিশীলতা উন্নত করতে পারে, পরামিতিগুলি অনুকূল করতে পারে এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করতে পারে।

সিদ্ধান্ত

আরএসআই ফিল্টার সহ বোলিংজার ব্যান্ডস কৌশল একটি শক্তিশালী পরিমাণগত কৌশল গঠনের জন্য RSI এর গতির পরিমাপের সাথে বোলিংজার ব্যান্ডস overoverbought/oversold সনাক্তকরণকে সংহত করে। সময়সীমার মধ্যে বাজার সুযোগ নির্ধারণে কৌশলটির অনন্য সুবিধা রয়েছে, যা উল্লেখযোগ্য আলফা তৈরি করতে সক্ষম।

তবুও, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে পারফরম্যান্সকে অভিযোজিত করার জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উন্নতির সুযোগ রয়েছে, একটি ক্ষেত্র যা আরও গবেষণার দাবি করে।

/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy with RSI Filter", overlay=true)
source = close
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// RSI Filter
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
rsiValue = ta.rsi(source, rsiLength)

// Buy and Sell Conditions with RSI Filter
buyEntry = ta.crossover(source, lower) and rsiValue < rsiOversold
sellEntry = ta.crossunder(source, upper) and rsiValue > rsiOverbought

// Entry and Exit Logic
if (buyEntry)
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (sellEntry)
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

// Plot Bollinger Bands on the chart
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")

// Plot RSI on the chart
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsiValue, color=color.blue, title="RSI")

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buyEntry, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellEntry, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত