1. বর্গক্ষেত্র
  2. এডিএক্স ইন্টেলিজেন্ট ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল

এডিএক্স ইন্টেলিজেন্ট ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-২৮ ১৪ঃ০৪
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এডিএক্স ইন্টেলিজেন্ট ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি প্রবণতার শক্তি বিচার করতে এবং যখন তারা দুর্বল হয় তখন প্রবণতা ক্যাপচার করতে এবং লাভের জন্য শক্তিশালী প্রবণতা অনুসরণ করতে গড় দিকনির্দেশক সূচক (এডিএক্স) ব্যবহার করে। কৌশলটি মূল্যের অগ্রগতি একত্রিত করার সময় প্রবণতার শক্তি বিচার করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে এবং এটি একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূলটি মূলত বর্তমান প্রবণতার শক্তি বিচার করার জন্য গড় দিকনির্দেশক সূচক (এডিএক্স) এর উপর ভিত্তি করে। এডিএক্স প্রবণতার শক্তি উপস্থাপনের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্যের হ্রাসের গড় মান গণনা করে। যখন এডিএক্স মান নির্ধারিত প্রান্তিকের নীচে থাকে, তখন আমরা বিশ্বাস করি বাজারটি একীভূত হচ্ছে। এই সময়ে, বাক্স পরিসীমা নির্ধারিত হয়। যদি দাম বাক্সের উপরের এবং নীচের রেলগুলি ভেঙে যায় তবে একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়।

বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে 14-চক্রের এডিএক্স মান গণনা করে। যখন এটি 18 এর চেয়ে কম হয়, তখন এটি প্রবণতা দুর্বল বলে মনে করা হয়। এটি তারপরে গত 20 কে-লাইনগুলির সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দাম দ্বারা গঠিত বাক্সের পরিসীমা গণনা করে। যখন দাম এই বাক্সটি ভেঙে যায়, তখন কিনুন এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। স্টপ লস দূরত্ব বাক্সের আকারের 50% এবং লাভের দূরত্ব বাক্সের আকারের 100%।

এই কৌশলটি প্রবণতা শক্তি বিচার এবং অগ্রগতি সংকেতগুলিকে একত্রিত করে যখন তারা দুর্বল হয় এবং একটি একীকরণে প্রবেশ করে, বিশৃঙ্খল বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ানো। এবং যখন একটি শক্তিশালী প্রবণতা প্রদর্শিত হয়, তখন বৃহত্তর মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা আরও মুনাফা অর্জন করতে পারে।

কৌশলটির সুবিধা

  1. প্রবণতা শক্তির বিচারকে একত্রিত করা অশান্ত বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং এড়াতে পারে।
  2. বক্সের মাধ্যমে ফিল্টারিং বাড়িয়ে তোলা যায় যাতে অস্থির বাজারে আটকে না পড়ে।
  3. ট্রেন্ডিং মার্কেটে, বৃহত্তর মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়।
  4. বিভিন্ন জাতের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য কাস্টমাইজযোগ্য এডিএক্স পরামিতি, বাক্স পরামিতি, স্টপ লস সহগ ইত্যাদি।

কৌশলটির ঝুঁকি

  1. ADX পরামিতির ভুল সেটিংগুলি প্রবণতা মিস করতে পারে বা ভুল বিচার করতে পারে।
  2. অতিরিক্ত বড় বা ছোট বাক্স পরিসীমা ফলাফল প্রভাবিত করতে পারে।
  3. অপ্রয়োজনীয় স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার অনুপাতের ফলে অপ্রয়োজনীয় স্টপ লস বা খুব তাড়াতাড়ি লাভ নেওয়া হতে পারে।

এডিএক্স, বক্স রেঞ্জ, স্টপ লস সহগগুলি বিভিন্ন পণ্য এবং বাজারের পরিবেশের জন্য আরও উপযুক্ত করার জন্য অনুকূলিত করা যেতে পারে। একই সাথে, বিশাল ক্ষতি এড়াতে একক স্টপ লসের অনুপাত নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর অর্থ পরিচালনাও প্রয়োজনীয়।

কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা

  1. ADX পরামিতি বিভিন্ন চক্রের ফলাফল পরীক্ষা করতে পারে।
  2. বাক্সের পরামিতিগুলি সর্বোত্তম পরিসরের আকার নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের পরীক্ষা করতে পারে।
  3. ঝুঁকি-ফেরত অনুপাত অপ্টিমাইজ করার জন্য স্টপ লস এবং লাভের সহগগুলি সূক্ষ্মভাবে সামঞ্জস্য করুন।
  4. শুধুমাত্র একতরফা লং/শর্ট ট্রেডিং এর প্রভাব পরীক্ষা করুন।
  5. সংমিশ্রণের জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন, যেমন ভলিউম সূচক।

সংক্ষিপ্তসার

এডিএক্স ইন্টেলিজেন্ট ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি সাধারণত একটি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এটি প্রবণতা শক্তি বিচার এবং মূল্যের অগ্রগতি সংকেতগুলিকে একত্রিত করে যা সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলির মধ্যে উচ্চতর তাড়া এবং হত্যার নিম্নের মতো সমস্যাগুলি এড়াতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান এবং কঠোর অর্থ পরিচালনার মাধ্যমে কৌশলটি ধারাবাহিকভাবে লাভ করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Developer: Andrew Palladino. 
//Creator: Rob Booker.
//Date: 9/29/2017
//@version=5
//Date: 08/10/2022
//Updated to V5 from V1, default cash settings added and indicators made more easily visible by:
// @ Powerscooter

strategy("Rob Booker - ADX Breakout", shorttitle="ADX Breakout V5", overlay=true, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 100000, initial_capital = 100000)

adxSmoothPeriod = input(14, title="ADX Smoothing Period", group = "ADX Settings")
adxPeriod = input(14, title="ADX Period", group = "ADX Settings")
adxLowerLevel = input(18, title="ADX Lower Level", group = "ADX Settings")
boxLookBack = input(20, title="BreakoutBox Lookback Period", group = "BreakoutBox")
profitTargetMultiple = input(1.0, title="Profit Target Box Width Multiple", group = "Take Profit and Stop Loss")
stopLossMultiple = input(0.5, title="Stop Loss Box Width Multiple", group = "Take Profit and Stop Loss")
enableDirection = input(0, title="Both(0), Long(1), Short(-1)", group = "Trade Direction")


// When the ADX drops below threshold limit, then we consider the pair in consolidation. 
// Set Box around highs and lows of the last 20 candles. with upper and lower boundaries. 
// When price breaks outside of box, a trade is taken. (on close or on touch?)
// Stop is placed, default 50%, of the size of the box. So if box is 200 pips, stop is at 100 pips. 
// Profit target is 100% of the size of the box. Default. User can set a profit target of 0.5, 1 full size, 2 or 3. 


dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
	[plus, minus]

adx(dilen, adxlen) => 
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)

adxHigh(dilen, adxlen) => 
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	plus
	
adxLow(dilen, adxlen) => 
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	minus
	
sig = adx(adxSmoothPeriod, adxPeriod)
//sigHigh = adxHigh(dilen, adxlen)
//sigLow = adxLow(dilen, adxlen)

isADXLow = sig < adxLowerLevel

//boxUpperLevel = ta.highest(high, boxLookBack)[1]
//boxLowerLevel = ta.lowest(low, boxLookBack)[1]

var float boxUpperLevelCarry = 0
var float boxLowerLevelCarry = 0

boxUpperLevel = strategy.position_size == 0 ? ta.highest(high, boxLookBack)[1] : boxUpperLevelCarry
boxUpperLevelCarry := boxUpperLevel
boxLowerLevel = strategy.position_size == 0 ? ta.lowest(low, boxLookBack)[1] : boxLowerLevelCarry
boxLowerLevelCarry := boxLowerLevel

boxWidth = boxUpperLevel - boxLowerLevel

profitTarget = strategy.position_size > 0  ? strategy.position_avg_price + profitTargetMultiple*boxWidth : strategy.position_size < 0 ?  strategy.position_avg_price - profitTargetMultiple*boxWidth : na
stopLoss = strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price - stopLossMultiple*boxWidth : strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price + stopLossMultiple*boxWidth : na

plot(strategy.position_size == 0 ? boxUpperLevel : na, color=color.white, style = plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size == 0 ? boxLowerLevel : na, color=color.white, style = plot.style_linebr)


bgcolor(isADXLow ? color.purple : na, transp=72, title = "ADX limit")
plot(stopLoss, color=color.red, linewidth=2, style = plot.style_linebr, title="StopLossLine")
plot(profitTarget, color=color.blue, linewidth=2, style = plot.style_linebr, title="ProfitTargetLine")

isBuyValid = strategy.position_size == 0 and ta.cross(close, boxUpperLevel) and isADXLow

//Long Entry Condition
strategy.exit("close_long", from_entry="open_long", limit = profitTarget, stop = stopLoss)
if isBuyValid and strategy.opentrades == 0 and (enableDirection == -1 or enableDirection == 0)
    strategy.entry("open_long", strategy.long)

isSellValid = strategy.position_size == 0 and ta.cross(close, boxLowerLevel) and isADXLow

//Short Entry condition
strategy.exit(id="close_short", from_entry="open_short", limit = profitTarget, stop = stopLoss)
if isSellValid and strategy.opentrades == 0 and (enableDirection == 1 or enableDirection == 0)
    strategy.entry("open_short", strategy.short)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত