1. বর্গক্ষেত্র
  2. চলমান গড় আপেক্ষিক শক্তি সূচক কৌশল

চলমান গড় আপেক্ষিক শক্তি সূচক কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-২৮ ১৪ঃ০৭ঃ৪৬
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

চলমান গড় আপেক্ষিক শক্তি সূচক কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা উভয় চলমান গড় লাইন এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত হিসাবে বাজারের প্রবণতাগুলিতে সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে। এই কৌশলটি বাজারে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরার জন্য দামের চলমান গড় রেখাটি আরএসআই সূচকের মানের সাথে তুলনা করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশল মূলত দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করেঃ

  1. সাধারণ চলমান গড় (এসএমএ): দামের গড় প্রবণতা প্রতিফলিত করে।
  2. Relative Strength Index (RSI): দামের কর্মক্ষমতার শক্তি বা দুর্বলতা প্রতিফলিত করে।

কৌশলটির মূল যুক্তি হল:

যখন আরএসআই সূচক রেখা চলমান গড় রেখার চেয়ে কম হয়, তখন এটি ওভারসোল্ড অঞ্চলে থাকে এবং স্টকটি কম মূল্যায়ন করা হয়েছে তা নির্দেশ করে, একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে। যখন আরএসআই রেখা চলমান গড় রেখার চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি ওভারক্রয় অঞ্চলে থাকে এবং সংকেত দেয় যে স্টকটি ওভারভ্যালুয়েড হয়েছে, এইভাবে বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।

অন্য কথায়, চলমান গড় রেখা কিছু পরিমাণে স্টকটির ন্যায্য মূল্যকে প্রতিফলিত করে, যখন আরএসআই সূচক বর্তমান মূল্যের শক্তি বা দুর্বলতাকে উপস্থাপন করে। যখন আরএসআই চলমান গড় রেখার থেকে বিচ্যুত হয়, তখন এটি বিপরীতমুখী সুযোগকে বোঝায়।

বিশেষ করে, এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ধাপগুলির মাধ্যমে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করেঃ

  1. RSI মান এবং শেয়ারের মূল্যের সরল চলমান গড় গণনা করুন।
  2. RSI মান এবং চলমান গড় রেখা মধ্যে সম্পর্ক তুলনা করুন।
  3. যখন RSI লাইনটি চলমান গড় রেখার উপরে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
  4. যখন RSI লাইনটি চলমান গড় রেখার নিচে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত সক্রিয় হয়।
  5. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং ট্রেলিং স্টপ সেট করুন।

কৌশলটির সুবিধা

চলমান গড়ের প্রবণতা মূল্যায়ন এবং RSI এর অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের সূচককে একত্রিত করে, এই কৌশলটি বিভিন্ন সূচকের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বাজারের inflection points কার্যকরভাবে নির্ধারণ করতে পারে।

এর প্রধান সুবিধাগুলো হল:

  1. চলমান গড়গুলি কার্যকরভাবে মূল্যের প্রবণতা নির্দেশ করতে পারে।
  2. আরএসআই ওভারকুপ/ওভারসোল্ড শর্তগুলি প্রতিফলিত করতে পারে।
  3. ডুয়াল সূচকগুলির সংমিশ্রণ বাজারের পাল্টা পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করার নির্ভুলতা উন্নত করে।
  4. স্টপ লস ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কৌশলটির ঝুঁকি

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. সূচক থেকে মিথ্যা সংকেত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে।
  2. স্টপ লস বাজারের তীব্র ওঠানামা চলাকালীন সক্রিয় হতে পারে, যা বড় ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।
  3. ভুল প্যারামিটার সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে।

ঝুঁকি পরিচালনার জন্য, নিম্নলিখিত উপায়ে অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারেঃ

  1. সূচক সংকেত আরো নির্ভরযোগ্য করার জন্য চলমান গড় এবং RSI এর পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।
  2. খুব ঘন ঘন ট্রিগারিং এড়ানোর জন্য স্টপ লসকে যথাযথভাবে আরও প্রশস্ত করুন।
  3. স্টপ লসকে আরো নমনীয় করার জন্য গতিশীল ট্রেলিং স্টপ লস গ্রহণ করুন।

কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা

আরও অপ্টিমাইজেশান দিকগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  1. সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে সময়সীমার মধ্যে বিভিন্ন পরামিতি সংমিশ্রণ পরীক্ষা করুন।
  2. সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে ফিল্টারের জন্য ভলিউমের মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন।
  3. স্টপ লসকে আরও গতিশীল এবং যুক্তিসঙ্গত করার জন্য স্টপ লস কৌশলগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
  4. অ্যাডাপ্টিভ প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য ডিপ লার্নিং মডেল অন্তর্ভুক্ত করুন।
  5. বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে অবস্থানগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য অবস্থান আকারের মডিউল যুক্ত করুন।

প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, সূচক অপ্টিমাইজেশান, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজেশান ইত্যাদির মাধ্যমে এই কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা ক্রমাগত উন্নত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

মুভিং এভারেজ আরএসআই কৌশলটি বাজারের টার্নিং পয়েন্টগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে এবং বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য মূল্যের প্রবণতা এবং ওভারবয় / ওভারসোল্ড বিশ্লেষণ উভয়ই ব্যবহার করে। এই সহজ, ব্যবহারিক কৌশলটির নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি রয়েছে এবং পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য দরকারী। আরও অপ্টিমাইজেশন আরও ভাল ফলাফলের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-24 06:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy(title = "RSI versus SMA", shorttitle = "RSI vs SMA", overlay = false, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, currency = currency.GBP)

// Revision:        1
// Author:          @JayRogers
//
// *** USE AT YOUR OWN RISK ***
// - Nothing is perfect, and all decisions by you are on your own head. And stuff.
//
// Description:
//  - It's RSI versus a Simple Moving Average.. Not sure it really needs much more description.
//  - Should not repaint - Automatically offsets by 1 bar if anything other than "open" selected as RSI source.

// === INPUTS ===
// rsi
rsiSource   = input(defval = open, title = "RSI Source")
rsiLength   = input(defval = 8, title = "RSI Length", minval = 1)
// sma
maLength    = input(defval = 34, title = "MA Period", minval = 1)
// invert trade direction
tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// risk management
useStop     = input(defval = false, title = "Use Initial Stop Loss?")
slPoints    = input(defval = 25, title = "Initial Stop Loss Points", minval = 1)
useTS       = input(defval = true, title = "Use Trailing Stop?")
tslPoints   = input(defval = 120, title = "Trail Points", minval = 1)
useTSO      = input(defval = false, title = "Use Offset For Trailing Stop?")
tslOffset   = input(defval = 20, title = "Trail Offset Points", minval = 1)
// === /INPUTS ===

// === BASE FUNCTIONS ===
// delay for direction change actions
switchDelay(exp, len) =>
    average = len >= 2 ? sum(exp, len) / len : exp[1]
    up      = exp > average
    down    = exp < average
    state   = up ? true : down ? false : up[1]
// === /BASE FUNCTIONS ===

// === SERIES and VAR ===
// rsi
shunt = rsiSource == open ? 0 : 1
rsiUp = rma(max(change(rsiSource[shunt]), 0), rsiLength)
rsiDown = rma(-min(change(rsiSource[shunt]), 0), rsiLength)
rsi = (rsiDown == 0 ? 100 : rsiUp == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + rsiUp / rsiDown))) - 50 // shifted 50 points to make 0 median
// sma of rsi
rsiMa   = sma(rsi, maLength)
// self explanatory..
tradeDirection = tradeInvert ? 0 <= rsiMa ? true : false : 0 >= rsiMa ? true : false
// === /SERIES ===

// === PLOTTING ===
barcolor(color = tradeDirection ? green : red, title = "Bar Colours")
// hlines
medianLine  = hline(0, title = 'Median', color = #996600,  linewidth = 1)
limitUp     = hline(25, title = 'Limit Up', color = silver,  linewidth = 1)
limitDown   = hline(-25, title = 'Limit Down', color = silver,  linewidth = 1)
// rsi and ma
rsiLine     = plot(rsi, title = 'RSI', color = purple, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
areaLine    = plot(rsiMa, title = 'Area MA', color = silver, linewidth = 1, style = area, transp = 70)
// === /PLOTTING ===

goLong() => not tradeDirection[1] and tradeDirection
killLong() => tradeDirection[1] and not tradeDirection
strategy.entry(id = "Buy", long = true, when = goLong())
strategy.close(id = "Buy", when = killLong())

goShort() => tradeDirection[1] and not tradeDirection
killShort() => not tradeDirection[1] and tradeDirection
strategy.entry(id = "Sell", long = false, when = goShort())
strategy.close(id = "Sell", when = killShort())

if (useStop)
    strategy.exit("XSL", from_entry = "Buy", loss = slPoints)
    strategy.exit("XSS", from_entry = "Sell", loss = slPoints)
// if we're using the trailing stop
if (useTS and useTSO) // with offset
    strategy.exit("XSL", from_entry = "Buy", trail_points = tslPoints, trail_offset = tslOffset)
    strategy.exit("XSS", from_entry = "Sell", trail_points = tslPoints, trail_offset = tslOffset)
if (useTS and not useTSO) // without offset
    strategy.exit("XSL", from_entry = "Buy", trail_points = tslPoints)
    strategy.exit("XSS", from_entry = "Sell", trail_points = tslPoints)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত