নিম্নমুখী প্রবণতা কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডং ট্রেন্ডিং কৌশল হল একটি ট্রেন্ড-অনুসরণ কৌশল যা ডং চ্যানেলের সূচকের উপর ভিত্তি করে বাজার প্রবণতা চিহ্নিত করে। এই কৌশলটি ডং চ্যানেলের উত্থান-পতনের উপর ভিত্তি করে মূল্যের গতিবিধি নির্ধারণ করে, যাতে সম্ভাব্য প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি খুঁজে পাওয়া যায়। যখন দামগুলি উত্থানের উপরে থাকে, তখন একটি উত্থান-প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে; যখন দামগুলি নীচের দিকে থাকে, তখন একটি পতনশীল প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে। এই কৌশলটির মূল প্যারামিটারটি ডং চ্যানেলের দৈর্ঘ্য, যা উচ্চতা এবং নিম্নের পুনরাবৃত্তির সময়কাল নির্ধারণ করে।
আরো সঠিকভাবে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করার জন্য, এই কৌশলটি অতিরিক্তভাবে দুটি মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে, একটি দ্রুত লাইন (৫ দিনের লাইন) এবং একটি ধীর লাইন (৪৫ দিনের লাইন) । যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে; যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হ’ল ডং চ্যানেল। ডং চ্যানেলটি প্রদত্ত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের দ্বারা আঁকা হয়, এবং উপরের এবং নীচের ট্র্যাকগুলি যথাক্রমে এই উচ্চ এবং নিম্ন পয়েন্টগুলিকে সংযুক্ত করে। চ্যানেলের প্রস্থটি বাজারের অস্থিরতা প্রতিফলিত করে।
কৌশলটি দামের প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য ডাউনিং চ্যানেল ব্যবহার করে। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, দামের উচ্চতা উপরের ট্র্যাকের চেয়ে বেশি হলে, কৌশলটি পরবর্তী মূল্যের কাছাকাছি আসার সময় একটি মাল্টি-অর্ডার অবস্থান স্থাপন করবে। বিপরীতভাবে, দামের নীচের ট্র্যাকের চেয়ে কম হলে, এটি নিম্নমুখী প্রবণতা নির্দেশ করবে। কৌশলটি পরবর্তী মূল্যের কাছাকাছি আসার সময় একটি ফাঁকা অবস্থান স্থাপন করবে।
এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিগন্যাল উৎপন্ন করার জন্য দ্রুত চলমান গড় ((৫ দিনের লাইন) এবং ধীর চলমান গড় ((৪৫ দিনের লাইন) এর সাথে মিলিত হয়। যখন দ্রুত লাইনটি নীচে থেকে ধীর লাইনটি অতিক্রম করে, তখন একটি কেনার সংকেত উৎপন্ন হয়; যখন দ্রুত লাইনটি উপরে থেকে নীচে থেকে ধীর লাইনটি অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
প্রবেশের পর স্টপ লস বেরিয়ে আসা দামের উপর ভিত্তি করে আবারও ডাউজি চ্যানেল সেটিংয়ের কাছাকাছি চলে যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির উল্লেখযোগ্য সুবিধা হ’ল এটি কেবলমাত্র প্রবণতা সুস্পষ্ট হওয়ার পরে প্রবেশ করে, যা ভুল ক্রয় এবং মিথ্যা বিরতির কারণে ক্ষতির পরিমাণকে কার্যকরভাবে হ্রাস করে। ডাউজিং চ্যানেলের নিজস্ব প্রবণতা সনাক্তকরণের ক্ষমতা রয়েছে এবং ডাবল মুভিং এভারেজের সাথে মিলিত ফিল্টারিংয়ের উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা রয়েছে।
তাছাড়া, ডাউস চ্যানেলের প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করা এই কৌশলটির জন্য নমনীয়তা প্রদান করে। চ্যানেলের দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে, তত বেশি সময় ধরে historicalতিহাসিক ডেটা রেফারেন্সের প্রতিনিধিত্ব করবে, প্রবণতা সম্পর্কে বিচার করা তত বেশি রক্ষণশীল হবে, মিথ্যা বিরতি এড়ানোর সম্ভাবনা তত বেশি হবে, তবে কিছু সংক্ষিপ্ত লাইন সুযোগ মিস হতে পারে। আমরা বাজার পরিবেশ এবং ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসারে চ্যানেলের প্যারামিটারগুলি বেছে নিতে পারি।
এই কৌশলটি সর্বোচ্চ প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণেও ভাল। এটির প্রবণতা অনুসরণ করার বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে, এটি বাজারের ব্যাপক অস্থিরতার সময়ও ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকরভাবে কাজ করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল প্রবণতা বিচার ভুল করা, যার ফলে ভুল সময়ে একটি ওভারহেড বা ফাঁকা অবস্থান স্থাপন করা যায়। এটি এমন পরিস্থিতিতে হতে পারে যেখানে দাম একটি বৃহত্তর স্টপডাউন রিবাউন্ড বা পতনের ঘটনা লুকিয়ে রাখে। আমরা সঠিকভাবে চলমান গড় প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে এই পরিস্থিতি হ্রাস করতে পারি।
আরেকটি সম্ভাব্য ঝুঁকি হল অস্থিরতার সময়ে খুব ঘন ঘন ট্রেডিং করা। এটি ট্রেডিংয়ের সংখ্যা এবং ফিজ খরচ বাড়িয়ে তুলবে। আমরা স্টপ লস বা উপযুক্তভাবে পোজ হোল্ডিংয়ের সময় বাড়িয়ে সমাধান করতে পারি।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার জন্য অনেক জায়গা রয়েছে, যা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে নিবদ্ধ রয়েছেঃ
ডাউস চ্যানেলের দৈর্ঘ্য আমরা বিভিন্ন পরামিতি মান পরীক্ষা করতে পারি এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে পেতে পারি
চলমান গড়ের সময়কালের সংখ্যা আমরা আরও অনেকগুলো সমন্বয় চেষ্টা করে দেখতে পারি যে কোন একটি ধীরগতির গড়ের সমন্বয় আছে কিনা
কিভাবে থামানো যায় আমরা চেষ্টা করতে পারি নিখুঁত পয়েন্ট থামানো বা এটিআর থামানো
এন্ট্রি ফিল্টারিং শর্ত আমরা RSI, MACD ইত্যাদির মতো সূচকগুলিকে ফিল্টার করতে পারি।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, ডং ট্রেন্ড কৌশলটি ডং চ্যানেলের ব্যবহার করে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং ডাবল মুভিং এভারেজের সাহায্যে প্রবেশ করে। এটি একটি স্থিতিশীল প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি কেবলমাত্র প্রবণতা স্পষ্ট হওয়ার পরে প্রবেশ করে এবং ক্ষতির উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ করে। একই সাথে, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে এবং বাজারের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। যদি ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তবে এই কৌশলটি স্থিতিশীল দীর্ঘমেয়াদী লাভের প্রত্যাশা করে।
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="DON-SS-TREND", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=1000,pyramiding=0,commission_value=0.01)//@version=5
length = input.int(42, minval=1)
lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)
updiff = upper - close
downdiff = lower - close
dontrend = updiff + downdiff
emalength = input.int(45, minval=1)
emax = ta.ema(-dontrend,emalength)
plot(-dontrend, "DON-SS", color=color.blue,style = plot.style_histogram)
plot(emax, "EMA-SS", color=color.black)
emalength1 = input.int(5, minval=1)
emax1 = ta.ema(-dontrend,emalength1)
plot(emax1, "EMA-FF", color=color.black)
/////////////////////// STRATEGY
// Check for Long Entry
longCondition = ta.crossover(emax1,emax)
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "BUY")
buyclose = ta.crossunder(emax1,emax)
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Long', when=buyclose, comment = "BUY STOP")
// Check for Short Entry
ShortCondition = ta.crossunder(emax1,emax)
if ShortCondition
strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "SELL")
sellclose = ta.crossover(emax1,emax)
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Short', when=sellclose, comment = "SELL STOP")