ডনচিয়ান ট্রেন্ড কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-২৮ ১৫ঃ১৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডনচিয়ান ট্রেন্ড কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণকারী পদ্ধতি যা বাজারে সম্ভাব্য প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে ডনচিয়ান চ্যানেল সূচক ব্যবহার করে। এই কৌশলটির মূল পরামিতি হ'ল ডনচিয়ান চ্যানেলগুলির দৈর্ঘ্য, যা উচ্চ এবং নিম্ন দাম গণনার জন্য পুনর্বিবেচনা সময় নির্ধারণ করে।

ট্রেডিং সিগন্যালগুলি আরও পরিমার্জন করার জন্য, কৌশলটিতে দুটি চলমান গড় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে একটি দ্রুত এমএ (5-পরিয়ড) এবং একটি ধীর এমএ (45-পরিয়ড) । দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে ক্রস করলে কিনুন সংকেত উত্পন্ন হয় এবং দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর নীচে ক্রস হলে বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল সূচক হ'ল ডনচিয়ান চ্যানেলগুলি। ডনচিয়ান চ্যানেলগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চ এবং সর্বনিম্ন নিম্ন গ্রহণ করে, উপরের এবং নীচের চ্যানেল লাইনগুলি যথাক্রমে সেই উচ্চ এবং নিম্নকে সংযুক্ত করে। চ্যানেলগুলির প্রস্থ বাজারের অস্থিরতা উপস্থাপন করে।

কৌশলটি প্রবণতার দিকনির্দেশ নির্ধারণের জন্য ডনচিয়ান চ্যানেলগুলি ব্যবহার করে। বিশেষত, উপরের চ্যানেলের উপরে দামগুলি একটি আপট্রেন্ড নির্দেশ করে এবং কৌশলটি পরের বার যখন দামগুলি উপরের চ্যানেলের কাছাকাছি আসে তখন দীর্ঘ অবস্থান স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করবে। বিপরীতভাবে, নিম্ন চ্যানেলের নীচে দামগুলি হ্রাসের প্রবণতা উপস্থাপন করে এবং কৌশলটি পরের বার যখন দামগুলি নিম্ন চ্যানেলের কাছাকাছি আসে তখন শর্ট পজিশন স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করবে।

মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করার জন্য, কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে দ্রুত চলমান গড় (5-পরিয়ড) এবং ধীর চলমান গড় (45-পরিয়ড) একত্রিত করে। দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে অতিক্রম করার সময় কিনুন সংকেত উত্পন্ন হয়। দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর নীচে অতিক্রম করার সময় বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

স্টপ লস আউটপুট নির্ধারণ করা হয় দামের ভিত্তিতে যা প্রবেশের পরে আবার ডনচিয়ান চ্যানেলের কাছে আসে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা হ'ল এটি কেবল একটি প্রবণতা দৃ firm়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে বাজারে প্রবেশ করে, যার ফলে মিথ্যা ব্রেকআউটে ভুলভাবে কেনার কারণে ক্ষতি কার্যকরভাবে হ্রাস পায়। ডনচিয়ান চ্যানেলগুলির নিজস্ব ইতিমধ্যে খুব শক্তিশালী প্রবণতা সনাক্তকরণের ক্ষমতা রয়েছে এবং ফিল্টারিংয়ের জন্য দ্বৈত চলমান গড়ের সাথে একত্রিত হলে নির্ভরযোগ্যতা বেশি।

এছাড়াও, ডনচিয়ান চ্যানেলের পরামিতিগুলির সামঞ্জস্যতাও এই কৌশলটির নমনীয়তা সরবরাহ করে। চ্যানেলের দৈর্ঘ্য যত বেশি, রেফারেন্সের historicalতিহাসিক ডেটা সময় তত বেশি, প্রবণতা রায় তত বেশি সংরক্ষণশীল, এবং মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানোর সম্ভাবনা তত বেশি, তবে কিছু স্বল্পমেয়াদী সুযোগ মিস হতে পারে। আমরা বাজারের পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিগত পছন্দগুলির উপর ভিত্তি করে চ্যানেলের পরামিতিগুলি চয়ন করতে পারি।

এই কৌশলটির সর্বাধিক ড্রাউনও ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এটির প্রবণতা অনুসরণ করার কারণে, এটি বাজারের বড় ওঠানামা চলাকালীন ক্ষতিগুলি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হ'ল প্রবণতার ভুল মূল্যায়ন, যার ফলে ভুল সময়ে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান স্থাপন করা হয়। এটি যখন দামগুলি একটি বৃহত্তর বিপরীত বা পতন লুকিয়ে রাখে তখন এটি ঘটতে পারে। আমরা চলমান গড় পরামিতিগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করে এই জাতীয় পরিস্থিতি হ্রাস করতে পারি।

আরেকটি সম্ভাব্য ঝুঁকি হ'ল পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বাজারে অত্যধিক ট্রেডিং। এটি ব্যবসায়ের সংখ্যা এবং কমিশন ব্যয় বাড়িয়ে তুলবে। আমরা স্টপ লস মার্জিন বাড়িয়ে বা যথাযথভাবে হোল্ডিং সময়কাল বাড়িয়ে এটি মোকাবেলা করতে পারি।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত দিকগুলিতে ফোকাস করে অপ্টিমাইজেশনের জন্য একটি বড় স্থান রয়েছেঃ

ডনচিয়ান চ্যানেলের দৈর্ঘ্য আমরা বিভিন্ন পরামিতির মান পরীক্ষা করতে পারি
চলমান গড় সময়কাল. আমরা দ্রুত এবং ধীর চলমান গড়ের একটি মিলে যাওয়া সেট খুঁজে পেতে আরো সমন্বয় চেষ্টা করতে পারেন.
স্টপ লস পদ্ধতি, আমরা পরম পয়েন্ট বা এটিআর স্টপ চেষ্টা করতে পারি।
এন্ট্রি ফিল্টার আমরা মৌলিক ট্রেডিং সংকেত ছাড়াও ফিল্টারিংয়ের জন্য আরএসআই, এমএসিডি ইত্যাদির মতো সূচক যুক্ত করতে পারি।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, ডনচিয়ান ট্রেন্ড কৌশলটি ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণের জন্য ডনচিয়ান চ্যানেলগুলি ব্যবহার করে, প্রবেশের জন্য দ্বৈত চলমান গড় দ্বারা পরিপূরক করে, এটিকে কৌশল অনুসরণ করে একটি স্থিতিশীল প্রবণতা করে তোলে। এটি কেবল প্রবণতা স্পষ্টভাবে গঠিত হওয়ার পরে বাজারে প্রবেশ করে, কার্যকরভাবে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করে। একই সাথে, কৌশলটিতে পরামিতিগুলিতে অপ্টিমাইজেশনের বড় জায়গা রয়েছে, যা বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। যদি ঝুঁকিগুলি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তবে এই কৌশলটির স্থিতিশীল দীর্ঘমেয়াদী রিটার্ন অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="DON-SS-TREND", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=1000,pyramiding=0,commission_value=0.01)//@version=5
length = input.int(42, minval=1)

lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)

updiff = upper - close
downdiff = lower - close

dontrend = updiff + downdiff   
emalength = input.int(45, minval=1)
emax = ta.ema(-dontrend,emalength)
plot(-dontrend, "DON-SS", color=color.blue,style = plot.style_histogram)
plot(emax, "EMA-SS", color=color.black)
emalength1 = input.int(5, minval=1)
emax1 = ta.ema(-dontrend,emalength1)
plot(emax1, "EMA-FF", color=color.black)

/////////////////////// STRATEGY
// Check for Long Entry
longCondition = ta.crossover(emax1,emax)  
if longCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "BUY")

buyclose = ta.crossunder(emax1,emax)   
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Long', when=buyclose, comment = "BUY STOP")

// Check for Short Entry
ShortCondition = ta.crossunder(emax1,emax)
if ShortCondition
    strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "SELL")

sellclose = ta.crossover(emax1,emax)   
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Short', when=sellclose, comment = "SELL STOP")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত