ডুয়াল ইএমএ ক্রসওভার ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২৮ 15:39:37
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডুয়াল ইএমএ ক্রসওভার ব্রেকআউট কৌশলটি নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য ট্রেডিং ভলিউম ব্রেকআউট, ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন এবং মূল্য ব্রেকআউট ফিল্টারগুলির সাথে যুক্ত দ্রুত এবং ধীর ইএমএ লাইনের ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে সংহত করে, এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় প্রবণতা সনাক্ত করার লক্ষ্যে।

নীতিমালা

ডুয়াল ইএমএ ক্রসওভার ব্রেকআউট কৌশলটির মূল যুক্তি দুটি ইএমএর সোনার ক্রসওভার তত্ত্বের মধ্যে রয়েছে। তত্ত্বটি বিশ্বাস করে যে যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী ইএমএর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি আপট্রেন্ডের সংকেত দেয়, তাই দীর্ঘ অবস্থানগুলি প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী ইএমএর নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি ডাউনট্রেন্ডের সংকেত দেয়, তাই সংক্ষিপ্ত অবস্থানগুলি প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে 9-পরিয়ড এবং 21-পরিয়ড ইএমএ গণনা করে। যখন 9-ইএমএ 21-ইএমএ এর উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি long সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন 9-ইএমএ 21-ইএমএ এর নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি short সংকেত উত্পন্ন হয়। মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে, নিম্নলিখিত শর্তগুলি পরীক্ষা করা হয়ঃ

ভলিউম শর্ত - সাম্প্রতিক মোমবাতিটির ভলিউম পূর্ববর্তী 5 টি মোমবাতির গড় ভলিউমের 85% অতিক্রম করা উচিত। এটি অপর্যাপ্ত ট্রেডিং ভলিউম সহ সংকেতগুলি ফিল্টার করে।
দামের বিচ্ছিন্নতা শর্ত - প্রবেশের নিশ্চিতকরণের জন্য দামের 9-EMA এর উপরে বিচ্ছিন্নতা প্রয়োজন।
ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের অবস্থা - বাউলিশ বা হ্রাসমুখী বিপরীত প্যাটার্নগুলি সনাক্ত করুন, পার্শ্ববর্তী বাজারের সময় whipsaws এড়ানো।

লং পজিশনের জন্য, যখন দাম 9-ইএমএ-র নিচে পড়ে তখন প্রস্থান করা হয়। শর্ট পজিশনের জন্য, যখন দাম 9-ইএমএ-র উপরে পড়ে তখন প্রস্থান করা হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক থেকে সংকেত একত্রিত করে, ডুয়াল ইএমএ ক্রসওভার ব্রেকআউট কৌশল কার্যকরভাবে প্রবণতা সনাক্ত করতে এবং জয় হার উন্নত করতে পারে। প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ

প্রধান প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য দ্বৈত ইএমএ ব্যবহার করা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।
ভলিউম ফিল্টার যোগ করা ভলিউম অপর্যাপ্ত হলে ভুল সংকেত এড়ায়।
ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন ফিল্টার যোগ করা ব্যাপ্তি-সীমাবদ্ধ বাজার থেকে গোলমাল দূর করে।
দামের পতনের পর ইএমএ-তে প্রবেশের প্রবণতা নিশ্চিত হয়েছে।
স্টপ লস প্রক্রিয়াটি ঝুঁকিগুলিকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশল নিয়ে এখনও কিছু ঝুঁকি আছে:

ইএমএ অস্থির বাজারের সময় মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে। সামগ্রিক প্রবণতা বিচার পজিশন খোলার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে।
নির্দিষ্ট EMA সময়কাল পরিবর্তনশীল বাজারের সাথে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ হতে পারে। অভিযোজিত EMAs পরীক্ষা করা যেতে পারে।
এখনও মোমবাতি প্যাটার্নের ভুল সনাক্তকরণের সম্ভাবনা রয়েছে।
কৌশলটি কিছু দামের গতিপথ মিস করতে পারে এবং অসম্পূর্ণ প্রবণতা ট্র্যাকিং থাকতে পারে। প্যারামিটার টিউনিং বা অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে সংমিশ্রণ সাহায্য করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

অপ্টিমাইজেশনের প্রধান দিকগুলি হলঃ

সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে আরো EMA সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
পরিবর্তিত বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত EMA যোগ করুন।
বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য পজিশন সাইজিং অপ্টিমাইজ করা।
এমএসিডি, কেডিজে এর মতো আরও সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন সমষ্টিগত কৌশল গঠনের জন্য।
মেশিন লার্নিং মডেল প্রবর্তন করা হবে।

সিদ্ধান্ত

ডুয়াল ইএমএ ক্রসওভার ব্রেকআউট কৌশলটি ডুয়াল ইএমএ দিকনির্দেশমূলক বিশ্লেষণ ব্যবহার করে প্রবণতা কার্যকরভাবে সনাক্ত করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় দক্ষতা উন্নত করতে একাধিক ভলিউম / মূল্য / প্যাটার্ন ফিল্টার যুক্ত করে। অপ্টিমাইজেশান নমনীয়তার সাথে বাস্তবায়ন করা সহজ, এটি একটি প্রস্তাবিত ব্রেকআউট প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল।

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Author: Andrew Shubitowski
strategy("Buy/Sell Strat", overlay = true)

//Define EMAs & Crossovers (Feature 2)
a = ta.ema(close, 9)
b = ta.ema(close, 21)
crossUp = ta.crossover(a, b)
crossDown = ta.crossunder(a, b)


//Define & calc volume averages (Feature 1)
float volAvg = 0
for i = 1 to 5
    volAvg := volAvg + volume[i]
volAvg := volAvg / 5

//Define candlestick pattern recongition (Feature 4)
bool reversalPatternUp = false
bool reversalPatternDown = false
if (close > close[1] and close[1] > close [2] and close[3] > close[2] and close > close[3])
    reversalPatternUp := true
    
if (close < close[1] and close[1] < close [2] and close[3] < close[2] and close < close[3])
    reversalPatternDown := true

//Execute trade (Feature 3 + 5)
if (crossUp)
    strategy.entry("long", strategy.long, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close > a and reversalPatternUp == true))
    
if (crossDown)
    strategy.entry("short", strategy.short, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close < a and reversalPatternDown == true))
    
//Exit strategy (New Feature)
close_condition_long = close < a
close_condition_short = close > a
if (close_condition_long)
    strategy.close("long")

if (close_condition_short)
    strategy.close("short")

//plot the EMAs
plot(a, title = "Fast EMA", color = color.green)
plot(b, title = "Slow EMA", color = color.blue)


//Some visual validation parameters
//plotchar(volAvg, "Volume", "", location.top, color.aqua) //*TEST* volume calc check
//plotshape(reversalPatternUp, style = shape.arrowup, color = color.aqua) //*TEST* reversal check
//plotshape(reversalPatternDown, style = shape.arrowup, location = location.belowbar, color = color.red) //*TEST* reversal check

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত