RSI কৌশলের বিপরীত প্রকৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
একটি বিপরীত প্রকৌশল RSI কৌশল হল একটি ট্রেডিং কৌশল যা RSI সূচক উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। এই কৌশলটি RSI সূচকটির গণনা প্রক্রিয়া অনুকরণ করে, মূল্যকে বিপরীতভাবে প্রসারিত করে, যার ফলে একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল ভাবনা হল:
আরএসআই সূচকের কে-মান, এক্সপপার চক্র, AUC-এর উত্থানের ক্রম এবং ADC-এর পতনের ক্রম গণনা করুন।
আরএসআই এর পরামিতি সেটিং অনুযায়ী, ADC, AUC ক্রমিক মান ইত্যাদির বিপরীত গণনা করা হয়।
nVal যোগ করলে nRes পাওয়া যায়।
nRes এবং বর্তমান ক্লোজ প্রাইসের তুলনা করে লং ও শর্ট পজিশনের সংকেত দেওয়া হয়।
বিশেষ করে, কৌশলটি প্রথমে আরএসআই-তে কিছু মূল প্যারামিটার গণনা করে, যার মধ্যে রয়েছে কে-মান, এক্সপপার-চক্র, AUC-এর উত্থান এবং ADC-এর পতনের ধারা। এর মধ্যে, কে-মান হল সমতলীকরণ ফ্যাক্টর, আর এক্সপপার হল RSI প্যারামিটার সেট করার দ্বিগুণ বিয়োগ 1।
তারপর এই প্যারামিটারগুলির উপর ভিত্তি করে, কৌশলটি বিপরীতভাবে মূল্যকে নির্দেশ করে। প্রথমে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনশীল nVal গণনা করা হয়, যা [WildPer - 1] এর সমান।*(ADC_ Value / (100 - Value) - AUC) ৷ এই সূত্রটি RSI এর গণনা প্রক্রিয়াকে বিপরীতভাবে নির্দেশ করে৷
এরপর nVal কে বর্তমান ক্লোজ প্রাইসে যোগ করে nRes প্রাইস বের করা হয়। শেষ পর্যন্ত, যদি nRes বর্তমান ক্লোজ প্রাইসের উপরে থাকে তাহলে একটি সংক্ষিপ্ত পজিশনের সংকেত দেওয়া হয় এবং যদি nRes বর্তমান ক্লোজ প্রাইসের নিচে থাকে তাহলে একটি দীর্ঘ পজিশনের সংকেত দেওয়া হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হলঃ
আরএসআই সূচক ব্যবহার করে গণনা প্রক্রিয়াটি বিপরীতভাবে অনুমান করা হয়েছে, ধারণাটি নতুন এবং কিছুটা উদ্ভাবনী।
বিপরীত প্রকৌশল মূল্য, বাজারের বিপরীত ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে, ক্রেডিট কমানোর প্রভাব অর্জন করতে পারে, কৌশলটির প্রয়োগের ক্ষেত্রটি প্রসারিত করে।
আরএসআই একটি প্রচলিত এবং প্রচলিত ট্রেডিং সূচক, যার প্যারামিটারগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করা হয়, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ।
কৌশলগত ধারণা পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়, প্যারামিটার কম, বাস্তবায়ন করা সহজ, পরিমাণগত লেনদেনের প্রয়োজনীয়তার জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
বিপরীত প্রকৌশল মূল্য শুধুমাত্র RSI উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়, এবং যদি RSI একটি ভুল সংকেত দেয়, তাহলে কৌশল সংকেতও ব্যর্থ হবে।
বিপরীত সিগন্যালগুলি বাজারের সামগ্রিক প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে, তাই বড় বাজারের পরিবেশের দিকে নজর দেওয়া দরকার।
আরএসআই প্যারামিটার সেট করার জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, যদি এটি সঠিকভাবে না করা হয় তবে এটি খুব ঘন ঘন ট্রেডিং বা ভুল সংকেত দিতে পারে।
রিভার্স অপারেশনের ফলে লোভনীয় হওয়ার ঝুঁকি থাকে, যার জন্য কঠোর তহবিল ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়।
আরএসআই প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, অন্যান্য সূচক এবং কঠোর তহবিল পরিচালনার মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
RSI এর WildPer এবং Value প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন যাতে এটি বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খায়।
লাভের জন্য লকডাউন এবং ক্ষতি হ্রাস করার জন্য স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন।
এই সংকেতকে আরও নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য করে তুলতে MACD এর মতো অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।
অপ্রয়োজনীয় ভুল লেনদেন এড়ানোর জন্য একটি শর্ত যুক্ত করা হয়েছে।
তহবিল পরিচালনার কৌশলকে অনুকূলিতকরণ, একক লেনদেনের তহবিলের পরিমাণকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এবং গ্রহণযোগ্য ক্ষতির বাইরে যাওয়া থেকে রক্ষা করা।
সারসংক্ষেপ
বিপরীত ইঞ্জিনিয়ারিং আরএসআই কৌশলটি আরএসআই সূচকের গণনা প্রক্রিয়াকে বিপরীত দিকে নিয়ে যায়, বাজারের বিপরীত ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এই কৌশলটি অনন্য এবং কিছুটা উদ্ভাবনী, এটি ফাঁকা কাজ করতে পারে এবং কৌশলটির প্রয়োগের ক্ষেত্রটি প্রসারিত করতে পারে। তবে বিপরীত অপারেশনের ঝুঁকিও রয়েছে, যথাযথ অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ের জন্য নতুন ধারণা এবং সরঞ্জাম সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/10/2017
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Reverse Engineering RSI, by Giorgos Siligardos", overlay = true)
Value = input(50, minval=1)
WildPer = input(14,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
ExpPer = 2 * WildPer - 1
K = 2 / (ExpPer + 1)
AUC = iff(close > close[1], K * (close - close[1]) + (1 - K) * nz(AUC[1], 1), (1-K) * nz(AUC[1], 1))
ADC = iff(close > close[1], (1-K) * nz(ADC[1], 1), K * (close[1] - close) + (1 - K) * nz(ADC[1], 1))
nVal = (WildPer - 1) * (ADC * Value / (100 - Value) - AUC)
nRes = iff(nVal >= 0, close + nVal, close + nVal * (100 - Value) / Value)
pos = iff(nRes > close, -1,
iff(nRes < close, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Reverse Engineering RSI")