RSI কৌশলের রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং
সারসংক্ষেপ
রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং RSI কৌশলটি একটি RSI নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি RSI নির্দেশকের গণনা প্রক্রিয়া অনুকরণ করে বিপরীত দিক থেকে দাম নির্ণয় করে, যার ফলে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলের মূল ধারণা হল:
-
RSI নির্দেশকের K মান, ExpPer সময়কাল, AUC বাড়ার সিরিজ এবং ADC কমার সিরিজ গণনা করা।
-
RSI-এর প্যারামিটার সেটিংস, ADC, AUC সিরিজের মান ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে বিপরীতভাবে গণনা করে nVal পাওয়া।
-
nVal কে দামের সাথে যোগ করে বিপরীতভাবে nRes পাওয়া।
-
nRes এবং বর্তমান close মূল্যের তুলনা করে লং এবং শর্ট পজিশনের সিগন্যাল তৈরি করা।
বিশেষভাবে বলতে গেলে, কৌশলটি প্রথমে RSI-এর কিছু মূল প্যারামিটার গণনা করে, যার মধ্যে K মান, ExpPer সময়কাল, AUC বাড়ার সিরিজ এবং ADC কমার সিরিজ অন্তর্ভুক্ত। এখানে K মান হল স্মুথিং ফ্যাক্টর, ExpPer হল RSI প্যারামিটার সেটিংসের দ্বিগুণ বিয়োগ ১।
তারপর এই প্যারামিটারগুলির উপর ভিত্তি করে, কৌশলটি বিপরীতভাবে দাম নির্ণয় করে। প্রথমে একটি মূল ভেরিয়েবল nVal গণনা করা হয়, যা (WildPer - 1) * (ADC_ Value / (100 - Value) - AUC) এর সমান। এই সূত্রটি RSI-এর গণনা প্রক্রিয়াকে বিপরীতভাবে নির্ধারণ করে।
এরপর nVal কে বর্তমান close মূল্যের সাথে যোগ করে বিপরীত প্রকৌশলীকৃত দাম nRes পাওয়া যায়। শেষে, যদি nRes বর্তমান close মূল্যের চেয়ে বেশি হয় তাহলে শর্ট পজিশনের সিগন্যাল তৈরি হয়, আর যদি nRes বর্তমান close মূল্যের চেয়ে কম হয় তাহলে লং পজিশনের সিগন্যাল তৈরি হয়।
সুবিধার বিশ্লেষণ
এই কৌশলের প্রধান সুবিধাগুলি হল:
-
RSI নির্দেশকের গণনা প্রক্রিয়া ব্যবহার করে বিপরীত দিক থেকে নির্ণয় করা, চিন্তার ধারণাটি অভিনব এবং কিছু উদ্ভাবনীতা রয়েছে।
-
বিপরীত প্রকৌশলীকৃত দাম বাজারের বিপরীত ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে, যা শর্ট করার সুযোগ করে দেয় এবং কৌশলের প্রয়োগের পরিধি বাড়ায়।
-
RSI একটি পরিণত এবং সাধারণভাবে ব্যবহৃত ট্রেডিং নির্দেশক, প্যারামিটার সেটিংস যুক্তিসঙ্গত, নির্ভরযোগ্যতা তুলনামূলকভাবে বেশি এবং ঝুঁকি কম।
-
কৌশলের ধারণা পরিষ্কার এবং বোঝা সহজ, প্যারামিটার কম, বাস্তবায়ন সহজ এবং কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিংয়ের প্রয়োজনীয়তার জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:
-
বিপরীত প্রকৌশলীকৃত দাম শুধুমাত্র RSI গণনার উপর নির্ভর করে, যদি RSI ভুল সিগন্যাল দেয়, তাহলে কৌশলের সিগন্যালও ব্যর্থ হবে।
-
বিপরীত সিগন্যাল সামগ্রিক বাজারের প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে, তাই বৃহত্তর বাজারের পরিবেশের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।
-
RSI প্যারামিটার সেটিংসের জন্য অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, অনুপযুক্ত হলে অতিরিক্ত ট্রেডিং বা ভুল সিগন্যাল হতে পারে।
-
বিপরীত অপারেশন করে শর্ট করার ঝুঁকি বেশি, তাই কঠোর মানি ম্যানেজমেন্ট প্রয়োজন যাতে অ্যাকাউন্ট ব্লোআপ না হয়।
RSI প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে, অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিয়ে, এবং কঠোর মানি ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
RSI-এর প্যারামিটার WildPer এবং Value অপ্টিমাইজ করুন যাতে সেগুলি বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খায়।
-
স্টপ-লস কৌশল যোগ করুন যাতে লাভ লক করা যায় এবং ক্ষতি কমানো যায়।
-
MACD-এর মতো অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিয়ে অপ্টিমাইজ করুন যাতে সিগন্যাল আরও নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য হয়।
-
পজিশন খোলার জন্য ফিল্টার শর্ত যোগ করুন যাতে অপ্রয়োজনীয় ভুল ট্রেড এড়ানো যায়।
-
মানি ম্যানেজমেন্ট কৌশল অপ্টিমাইজ করুন, প্রতিটি ট্রেডের জন্য মূলধনের পরিমাণ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন যাতে সহনীয় ক্ষতির সীমা অতিক্রম না হয়।
উপসংহার
রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং RSI কৌশলটি RSI নির্দেশকের গণনা প্রক্রিয়াকে বিপরীত দিক থেকে নির্ধারণ করে বাজারের বিপরীত ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। এই কৌশলের চিন্তার ধরনটি অনন্য, কিছু উদ্ভাবনীতা রয়েছে, শর্ট করা সম্ভব করে এবং কৌশলের প্রয়োগের পরিধি বাড়ায়। তবে বিপরীত অপারেশনের ঝুঁকিও রয়েছে, তাই যথাযথ অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিংয়ের জন্য নতুন ধারণা এবং সরঞ্জাম সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/10/2017
// The related article is copyrighted material from- 1