বিপরীত প্রকৌশল আরএসআই কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-২৮ ১৫ঃ৫০ঃ০৭
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং আরএসআই কৌশল হল আরএসআই সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য আরএসআই সূচকের গণনা প্রক্রিয়াটি সিমুলেট করে বিপরীতভাবে মূল্যকে বের করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল ধারণা হল:

আরএসআই সূচকের মধ্যে K মান, এক্সপপার পিরিয়ড, AUC এর ক্রমবর্ধমান ক্রম এবং ADC এর ক্রমবর্ধমান ক্রম গণনা করুন।
বিপরীতভাবে, RSI পরামিতি সেটিং, ADC, AUC ক্রম মান ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে nVal গণনা করুন।
nRes বিপরীতভাবে বের করার জন্য nVal কে মূল্যের সাথে যোগ করুন।
দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সংকেত তৈরি করতে বর্তমান বন্ধ মূল্যের সাথে nRes তুলনা করুন।

বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে আরএসআইয়ের কিছু মূল পরামিতি গণনা করে, যার মধ্যে রয়েছে কে মান, এক্সপপার পিরিয়ড, এওসি উত্থান ক্রম এবং এডিসি পতন ক্রম। তাদের মধ্যে কে মানটি মসৃণকরণ ফ্যাক্টর এবং এক্সপপার হ'ল আরএসআই পরামিতি সেটিং বিয়োগ 1 এর দ্বিগুণ।

তারপর, এই পরামিতি অনুযায়ী, কৌশলটি বিপরীতভাবে মূল্যকে বের করে। প্রথমে, একটি মূল পরিবর্তনশীল এনভাল গণনা করা হয়, যা সমান (WildPer - 1) * (ADC_Value / (100 - Value) - AUC) । এই সূত্রটি বিপরীতভাবে RSI গণনা প্রক্রিয়া বের করে।

তারপর বর্তমান বন্ধ মূল্য nVal যোগ করুন বিপরীত প্রকৌশল মূল্য nRes পেতে। অবশেষে, যদি nRes বর্তমান বন্ধ মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয়। যদি nRes বর্তমান বন্ধ মূল্যের চেয়ে কম হয়, একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

এটি উদ্ভাবনীভাবে আরএসআই গণনা প্রক্রিয়া বিপরীতভাবে অনুমান করে। যুক্তিটি নতুন এবং কিছুটা উদ্ভাবনী।
বিপরীত প্রকৌশল মূল্য বাজারের বিপরীত ট্রেডিং সংকেত উৎপন্ন করে, যা কৌশলটির প্রয়োগের সুযোগকে প্রসারিত করতে শর্ট বিক্রয়কে সক্ষম করে।
আরএসআই একটি পরিপক্ক এবং সাধারণভাবে ব্যবহৃত ট্রেডিং সূচক যা যুক্তিসঙ্গত প্যারামিটার সেটিং এবং উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ।
কৌশল যুক্তি স্পষ্ট এবং সহজেই বোঝা যায়। কয়েকটি পরামিতি এটি সহজেই বাস্তবায়ন এবং পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

বিপরীত প্রকৌশল মূল্য শুধুমাত্র RSI গণনার উপর নির্ভর করে। যদি RSI ভুল সংকেত পাঠায়, কৌশল সংকেতগুলিও ব্যর্থ হবে।
বিপরীত সংকেতগুলি সামগ্রিক বাজারের প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। সামগ্রিক পরিবেশে মনোযোগ প্রয়োজন।
আরএসআই পরামিতি সেটিংয়ের জন্য অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। ভুল সেটিংগুলি অত্যধিক ঘন ঘন ট্রেডিং বা ভুল সংকেত হতে পারে।
রিভার্স অপারেশনের সাথে শর্ট বিক্রয় উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ। অ্যাকাউন্ট ব্লোপগুলি প্রতিরোধ করার জন্য কঠোর অর্থ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

আরএসআই প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করে, অন্যান্য সূচকগুলিকে একত্রিত করে এবং কঠোর অর্থ পরিচালনা করে ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য RSI প্যারামিটার WildPer এবং Value অপ্টিমাইজ করা।
লাভ এবং ক্ষতি কমাতে স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন।
আরও সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য সংকেত তৈরি করতে MACD এর মতো অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন।
অপ্রয়োজনীয় হারানো ট্রেড এড়াতে ওপেন পজিশন ফিল্টার যুক্ত করুন।
অর্থ পরিচালনার কৌশলগুলি অপ্টিমাইজ করুন যাতে প্রতি ট্রেডের মূলধন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় যাতে সাশ্রয়ী মূল্যের সীমার বাইরে ক্ষতি রোধ করা যায়।

সিদ্ধান্ত

বিপরীত প্রকৌশল আরএসআই কৌশলটি বিপরীতভাবে আরএসআই গণনা প্রক্রিয়াটি বের করে বাজারের বিপরীত ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। কৌশলটির অনন্য যুক্তি এবং নির্দিষ্ট উদ্ভাবন রয়েছে, যা এর প্রয়োগের সুযোগকে প্রসারিত করতে শর্ট বিক্রয়কে সক্ষম করে। তবে বিপরীত অপারেশনগুলির ঝুঁকিও রয়েছে যা সঠিক অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য নতুন ধারণা এবং সরঞ্জাম সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/10/2017
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Reverse Engineering RSI, by Giorgos Siligardos", overlay = true)
Value = input(50, minval=1)
WildPer = input(14,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
ExpPer = 2 * WildPer - 1
K = 2 / (ExpPer + 1)
AUC = iff(close > close[1], K * (close - close[1]) + (1 - K) * nz(AUC[1], 1), (1-K) * nz(AUC[1], 1))
ADC = iff(close > close[1], (1-K) * nz(ADC[1], 1), K * (close[1] - close) + (1 - K) * nz(ADC[1], 1))
nVal = (WildPer - 1) * (ADC * Value / (100 - Value) - AUC)
nRes = iff(nVal >= 0, close + nVal, close + nVal * (100 - Value) / Value)
pos = iff(nRes > close, -1,
	   iff(nRes < close, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="Reverse Engineering RSI")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত