হারামি ক্লোজিং মূল্য কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২৮ ১৬ঃ৫০ঃ৩৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

হারামি ক্লোজিং প্রাইস কৌশল হল ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে হারামি প্যাটার্নগুলি সনাক্ত করে।

কৌশলগত যুক্তি

মূল যুক্তিটি হ'লঃ যখন বর্তমান মোমবাতিটি একটি লাল মোমবাতি এবং পূর্ববর্তীটি একটি সবুজ মোমবাতি, এবং বর্তমান মোমবাতির সর্বনিম্ন মূল্য পূর্ববর্তী মোমবাতির সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে বেশি, বর্তমান মোমবাতির সর্বোচ্চ মূল্য পূর্ববর্তী মোমবাতির সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে কম হয়, তখন হারামি প্যাটার্ন গঠিত হয়। এর অর্থ হল আপট্রেন্ড গতিশক্তি শক্তি হারাচ্ছে এবং এটি বিক্রয়ের সংকেত। বিপরীতভাবে, দুটি মোমবাতি বিপরীতভাবে হারামি প্যাটার্ন একটি ক্রয় সংকেত গঠন করে।

মোমবাতি শরীরের গড়টি স্টপ লস লাইন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যখন শরীরটি স্টপ লস লাইনের অর্ধেকের চেয়ে বড় হয়, তখন স্টপ লস ট্রিগার হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

হারামি ক্লোজিং প্রাইস কৌশলটির প্রধান সুবিধা হলঃ

মোমবাতি মডেলের উপর ভিত্তি করে সহজ এবং যুক্তিসঙ্গত বিচার, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন।
তুলনামূলকভাবে ছোট ট্রেডিং ভলিউম সহ ব্রেকআউট সনাক্ত করতে পারে। যখন হারামি প্যাটার্ন গঠনের জন্য ক্রমবর্ধমান ব্যাপ্তি সংকীর্ণ হয়, তখন উত্থান গতি শক্তি হারাচ্ছে এবং এটি একটি ভাল বিক্রয় পয়েন্ট।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্পষ্ট স্টপ লস প্রক্রিয়া রয়েছে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির জন্য কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

নিম্ন পর্যবেক্ষণ ফ্রিকোয়েন্সি, সেরা প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট মিস করতে পারে।
মিথ্যা উত্থান / হ্রাস মোমবাতি ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে। ট্রেডিং ভলিউম এবং অন্যান্য ফিল্টারগুলির সাথে ব্যবহার করা প্রয়োজন।
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক এবং মৌলিক বিষয় বিবেচনা না করে কেবল মোমবাতি প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে বিচার করা হয়, যা কিছু অন্ধত্বের দিকে পরিচালিত করে।

এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, ট্রেডিং ভলিউম, চলমান গড় এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে একত্রিত হয়ে বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে আরও বিস্তৃত বিচার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। স্টপ লস লাইনটি বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

হারামি ক্লোজিং প্রাইস কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ

ট্রেডিং ভলিউম শর্ত পরীক্ষা যোগ করা। ট্রেডিং ভলিউমগুলিতে উত্থান প্রায়শই প্রবণতা বিপরীতকে বোঝায়।
বাজারের অস্থিরতা এবং ঝুঁকি পছন্দ অনুযায়ী স্টপ লস মানদণ্ডকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা।
মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ। হারামি প্যাটার্ন গঠনের সময় উচ্চতর সময়সীমার উপর মূল সমর্থন স্তরের কাছাকাছি বিক্রয় পয়েন্ট সনাক্ত করা।
সামগ্রিক বাজার প্রবণতা নির্ধারণের জন্য চলমান গড়ের মতো অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সংমিশ্রণ বা প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলির পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য নেতৃস্থানীয় সূচকগুলি।

সংক্ষিপ্তসার

হারামি ক্লোজিং প্রাইস কৌশলটি মোমবাতি প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরির জন্য বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ। তবে এর কিছু সীমাবদ্ধতা যেমন মিথ্যা সংকেত এবং অন্ধত্ব তৈরির মতো রয়েছে। এই সমস্যাগুলি আরও অপ্টিমাইজেশনের দিক নির্দেশনাও নির্দেশ করে, ট্রেডিং ভলিউম, একাধিক সময়সীমা এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে আরও বিস্তৃত বিচার প্রয়োগ করে। এটি কৌশলটির কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে উন্নত করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's Harami Strategy v1.0", shorttitle = "Harami str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")

fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)

//MinMax Bars
min = min(close, open)
max = max(close, open)
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0

//Signals
up = bar == 1 and bar[1] == -1 and min > min[1] and max < max[1]
dn = bar == -1 and bar[1] == 1 and min > min[1] and max < max[1]
exit = ((strategy.position_size > 0 and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1)) and body > abody / 2

//Trading
if up
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত