ডাবল এন্ট্রি গড় মূল্য ট্রেলিং স্টপ লস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দ্বৈত প্রবেশের পদ্ধতি অবলম্বন করে, প্রথম প্রবেশের পয়েন্টে প্রবেশের পরে, যদি দামটি প্রথম স্টপপয়েন্টে না পৌঁছায়, তবে উচ্চতর দামে আবার প্রবেশ করে, পজিশনের প্রভাব অর্জন করে। একই সাথে, কৌশলটি সমমূল্যের ট্র্যাকিং স্টপ লস পদ্ধতি অবলম্বন করে, রিয়েল টাইমে স্টপ লস লাইনের অবস্থান আপডেট করে, স্টপ লস লাইনটি প্রবেশের গড় মূল্যের একটি নির্দিষ্ট শতাংশের উপরে সেট করে, যার ফলে মুনাফা লক করা যায়, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
কৌশল নীতি
কৌশলটি প্রথমে সিদ্ধান্ত নেয় যে দামটি 200 দিনের সরল চলমান গড়ের চেয়ে কম কিনা এবং যদি তা হয় তবে এটি প্রবেশের যোগ্য। কৌশলটি প্রতিদিন 14:29 - 15:00 এর মধ্যে প্রবেশ করে এবং প্রথম প্রবেশের পয়েন্ট গঠন করে। তারপরে কৌশলটি প্রথম স্টপ লাইন এবং স্টপ লস লাইন আঁকে।
যদি দাম বৃদ্ধি পায়, কিন্তু প্রথম স্টপ টার্গেট না পায়, তাহলে প্রথম প্রবেশের পয়েন্টে প্রবেশের মূল্যের চেয়ে 5% বেশি অবস্থানে আবার প্রবেশ করুন, পজিশনের প্রভাব অর্জন করুন। এই সময়ে, কৌশলটি স্টপ লিনের অবস্থান আপডেট করবে, এটি বর্তমান অবস্থানের গড় প্রবেশের মূল্যের 1.15 গুণ হিসাবে সেট করবে। একই সাথে একটি দ্বিতীয় স্টপ লাইনও আঁকা হবে।
এই কৌশলটি দুইটি স্টপ-অফ লক্ষ্য এবং ট্র্যাকিং স্টপ লস দ্বারা মুনাফা লক করতে পারে, এবং পজিশনিং দ্বারা আরও বেশি মুনাফা পেতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
ডাবল-এন্ট্রি পজিশনিং পদ্ধতি ব্যবহার করে, ঝুঁকি ছাড়াই উচ্চতর রিটার্ন অর্জন করা যায়।
রিয়েল টাইমে স্টপ লাইন আপডেট করুন, গড় মূল্য ট্র্যাকিং স্টপ পদ্ধতি ব্যবহার করুন, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং মুনাফা লক করতে খুব ভাল কাজ করে।
“আমি মনে করি, এটা একটা ভালো সুযোগ যে, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো।
প্রবেশের সময় এবং স্থানগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করা হয়েছে, যাতে ফাঁস না হয়।
প্যারামিটার সেট যুক্তিসঙ্গত, স্টপ-অফ-লস পয়েন্ট যথেষ্ট শক্ত, লাভের ঝুঁকি বেশি।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ডাবল-এন্ট্রি পয়েন্টের জন্য, ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে পারে। যদি উভয় প্রবেশের পয়েন্ট শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়, তবে ক্ষতি আরও বাড়বে।
যদি স্টপ পয়েন্টটি ভুলভাবে সেট করা হয়, তাহলে ঝুঁকিটি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, যার ফলে ক্ষতির পরিমাণ সহ্য করা যায় না।
ভর্তি পরীক্ষার সময় যদি ভুল হয়, তাহলে ভর্তি পরীক্ষার আগে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়তে পারে।
প্যারামিটার সেটিং যদি ভুল হয়, স্টপপয়েন্ট খুব দূরে বা স্টপপয়েন্ট খুব কাছাকাছি, তাহলে আয় কমে যেতে পারে।
এই ঝুঁকিগুলি যুক্তিসঙ্গত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান এবং কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে হ্রাস করা এবং এড়ানো যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
ভর্তির শর্ত হিসেবে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সূচক পরীক্ষা করে ভালো ভর্তি পয়েন্ট খুঁজতে হবে।
স্টপ-অফ-লস পয়েন্ট পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করা হয় যাতে লাভের তুলনায় ঝুঁকি সর্বাধিক হয়।
বিভিন্ন ধরণের আমানত পরীক্ষা করে সর্বোত্তম আমানতের গুণিতক নির্ধারণ করা।
ট্রেন্ডিংয়ের নিয়ম মেনে চলুন এবং বিপরীতমুখী ট্রেন্ড এড়িয়ে চলুন।
ভর্তির সময়সীমা অপ্টিমাইজ করুন এবং নিশ্চিত করুন যে ভর্তির সময়সীমা অপ্টিমাইজ করা হবে না।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে খুব কার্যকর এবং এর দৃ strong় যুদ্ধের অর্থ রয়েছে। দ্বিগুণ প্রবেশের পজিশনিং পদ্ধতিটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে উচ্চতর আয় অর্জন করতে পারে, গড় মূল্য ট্র্যাকিং স্টপ লস লাভের জন্য ভালভাবে লক করতে পারে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যুক্তিসঙ্গত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই কৌশলটি স্থিতিশীল স্থায়ী আলফা অর্জন করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
strategy("8 Whittle Down", "8 WD", 1, initial_capital=0)
// DUAL ENTRIES
// ADDS ON MORE SHARES IF THE PILOT TRADE DOES NOT REACH PROFIT TARGET
// RED LINE == STOP LOSS LINE
// GREEN LINE == PROFIT TARGET FOR THE 1ST TRADE
// YELLOW LINE == ADD ON SHARES TO THE TRADE
// WHITE LINE == PROFIT TARGET FOR THE 1ST & SECOND TRADE COMBINED
StopLossPerc = input(1.15, "Total Stop Loss", step=0.01)
T2EntTrgPerc = input(1.05, "Enter Second trade @ what higher 5%?", step=0.01) // BUY STOP LIMIT ONLY WHEN ONE TRADE IS ALREADY OPEN & AIMS TO BUY DOUBLE THE OWNED SHARES AT A HIGHER ENTRY PRICE // YELLOW LINE
T1ProfTrgPerc = input(0.95, "First Trade Profit % Target", step=0.01)
T2ProfTrgPerc = input(0.90, "Second Trade Profit % Target", step=0.01)
RiskRange = close*(StopLossPerc)-1
Shares = floor(1000*1000/RiskRange) / 3 // SPLITS THE RISK OVER THREE TRADES
F1 = close < sma(security(syminfo.tickerid, "D", close[2]), 200) // HIGH OF OLD DATA -- SO NO REPAINTING
F2 = strategy.opentrades == 0
buyTime = time(timeframe.period, "1429-1500") // BUY AT THE END OF THE DAY
StopLossLine = strategy.position_avg_price * StopLossPerc
StopLossCol = strategy.opentrades != 0 ? #FF0000 : na
plot(StopLossLine, "StopLossLine", StopLossCol, 2)
strategy.cancel_all() // CANCELS ALL ORDERS: BECAUSE THE SYSTEM WILL ADD A BUY STOP LIMIT ORDER FOR ENTRY TWO
///============== ENTRY 1 ==============
if F1 and buyTime and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("S1", false, qty=Shares)
T1Prof = strategy.position_avg_price * T1ProfTrgPerc
plot(T1Prof, "1st Profit Target", strategy.opentrades == 1 ? #00FF00 : na, 2)
strategy.exit("S1 Ex", "S1", limit=T1Prof, stop=StopLossLine )
///============== ENTRY 2 ==============
T2EntryTrg = strategy.position_avg_price * T2EntTrgPerc // enters on higher target than 1st entry
plot(T2EntryTrg, "ent2EntryTrg", strategy.opentrades == 1 ? color.yellow : na, 2)
if strategy.opentrades == 1
strategy.order("S2", false, stop=T2EntryTrg, limit= T2EntryTrg, qty=Shares * 2) // BUYS MORE SHARES
T2Prof = strategy.position_avg_price * T2ProfTrgPerc
T2Col = strategy.opentrades == 2 ? color.white : na
plot(T2Prof, "2nd Profit Target", T2Col, 2)
strategy.exit("S2 Ex", "S2", limit=T2Prof, stop=StopLossLine )