দ্রুত RSI বিপরীত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০১ ১৩ঃ৩৭ঃ২০
ট্যাগঃ

এখানে আমি আপনার দেওয়া কোড এবং প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে একটি এসইও নিবন্ধ লিখেছি, যার মধ্যে রয়েছে কৌশল নাম, ওভারভিউ, কৌশল নীতি, সুবিধা বিশ্লেষণ, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, অপ্টিমাইজেশান দিকনির্দেশনা এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি দ্রুত আরএসআই বিপরীত ট্রেডিং কৌশল যা মূলত যখন আরএসআই অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় হয় তখন বিপরীত সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। এটি অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় স্তরগুলি বিচার করতে 3 দিনের আরএসআই ব্যবহার করে এবং 30 দিনের এমএকে সংহত করে, যখন ওভারবয় বা ওভারসোল্ড স্ট্যাটাসের পরে বিপরীত ঘটনা ঘটে তখন পজিশন খোলার মাধ্যমে অগ্রগতি সংকেতগুলি নির্ধারণ করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি দুটি সূচক ব্যবহার করেঃ

৩ দিনের আরএসআই ওভারকুপেড এবং ওভারসোল্ড লেভেল বিচার করতে।
বিপরীত সংকেতগুলির শক্তি নির্ধারণের জন্য 30 দিনের এমএ। যখন বিপরীত বারের দেহটি 30 দিনের এমএ এর অর্ধেকের চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি প্রবেশ সংকেত হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বাণিজ্যের বিশেষ নিয়মঃ

দীর্ঘ সংকেতঃ যখন RSI নিম্ন সীমা (ডিফল্ট 25) এর নিচে থাকে এবং বর্তমান বার শরীরটি 30 দিনের MA এর অর্ধেকের বেশি হয়, তখন দীর্ঘ যান।

সংক্ষিপ্ত সংকেতঃ যখন আরএসআই উপরের সীমা (ডিফল্ট 75) এর উপরে থাকে এবং বর্তমান বার শরীরটি 30 দিনের এমএ এর অর্ধেকের বেশি হয়, তখন সংক্ষিপ্ত যান।

প্রস্থান সংকেতঃ লং পজিশন ধরে রাখার সময়, যদি আরএসআই উপরের সীমা অতিক্রম করে, অথবা শর্ট পজিশন ধরে রাখার সময়, যদি আরএসআই নিম্ন সীমা অতিক্রম করে, এদিকে বার বডি ৩০ দিনের এমএ-র অর্ধেকের বেশি হলে, পজিশন বন্ধ করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

স্বল্পমেয়াদী রিভার্সালের সুযোগগুলি দ্রুত ধরতে স্বল্পমেয়াদী আরএসআই ব্যবহার করা।
এমএ ফিল্টারের সাথে সংমিশ্রণের মাধ্যমে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা, পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বাজারে হুইপস এড়ানো।
নিয়ন্ত্রণযোগ্য ড্রডাউন, সর্বোচ্চ ড্রডাউন খুব বেশি হবে না।
সুস্পষ্ট পজিশন কন্ট্রোল নিয়ম, অতিরিক্ত ট্রেডিং এড়ানো।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

ব্যর্থ বিপরীতমুখী ঝুঁকি। অত্যধিক ক্রয় এবং অত্যধিক বিক্রয় অগত্যা বিপরীতমুখী হতে হবে না।
ট্রেন্ডিং মার্কেটে ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি।
খুব কঠোর বার ফিল্টার নিয়মের কারণে সুযোগ হারিয়েছে।
উচ্চ প্যারামিটার সংবেদনশীলতা, আরএসআই এবং এমএ সময়ের সমন্বয় প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

সর্বোত্তম সময় খুঁজে পেতে আরএসআই পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
সর্বোত্তম বার ফিল্টার সময় নির্ধারণের জন্য এমএ পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
স্টপ লস কৌশল যোগ করুন যেমন ট্রেলিং স্টপ লস, একক ট্রেড লস নিয়ন্ত্রণ করতে।
ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়াতে ট্রেন্ড নির্ধারণের নিয়ম যোগ করুন।

সিদ্ধান্ত

উপসংহারে, এটি একটি স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী আরএসআই কৌশল। এটি দ্রুত আরএসআই ওভারকপড এবং ওভারসোল্ড স্তরগুলি সনাক্ত করে বিপরীতমুখী ধারণ করে এবং এন্ট্রিগুলি নিশ্চিত করতে এমএ বার ফিল্টার ব্যবহার করে। সুবিধাগুলি হ'ল নিয়ন্ত্রণযোগ্য ড্রডাউন এবং পরিষ্কার অবস্থান নিয়ন্ত্রণ। এটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত তবে ব্যর্থ বিপরীতমুখী এবং প্রবণতার বিরুদ্ধে ট্রেডিংয়ের ঝুঁকির দিকে নজর দেওয়া উচিত। এটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস যুক্ত করা এবং প্রবণতা বিচার করে উন্নত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.0", shorttitle = "Fast RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
limit = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
src = close
fastup = rma(max(change(src), 0), 3)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 3)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30) / 2

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = bar == -1 and fastrsi < dnlimit and body > emabody
dn = bar == 1 and fastrsi > uplimit and body > emabody
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit)) and body > emabody

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
    strategy.close_all()

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত