দ্রুত RSI রিভার্সাল কৌশল
ChaoZhang
এখানে আমি আপনার দেওয়া কোড এবং অনুরোধের উপর ভিত্তি করে একটি এসইও নিবন্ধ লিখেছি, যার মধ্যে রয়েছে কৌশল নাম, সংক্ষিপ্ত বিবরণ, কৌশল নীতি, সুবিধা বিশ্লেষণ, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, অপ্টিমাইজেশান দিকনির্দেশনা এবং সংক্ষিপ্তসারঃ
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি দ্রুত আরএসআই বিপরীত ট্রেডিং কৌশল, মূল ধারণাটি হ’ল যখন আরএসআই সূচকটি ওভারবাই ওভারসোল হয়, তখন স্বল্পমেয়াদী বিপরীত হওয়ার সুযোগ নির্ধারণ করা। এটি 3 দিনের আরএসআইকে ওভারবাই ওভারসোলের জন্য সূচক হিসাবে ব্যবহার করে এবং 30 দিনের গড়রেখার সাথে মিলিত হয়ে একটি ব্রেক সিগন্যাল নির্ধারণ করে, যখন ওভারবাই ওভারসোলটি বিপরীত হয় তখন অবস্থান খোলার জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দুটি সূচক ব্যবহার করেঃ
৩ তারিখের আরএসআই সূচক ওভারবয় ওভারসোল্ডের বিচার করে।
৩০ দিনের গড় রেখাটি বিপরীত সিগন্যালের তীব্রতা নির্ধারণ করে। যখন বিপরীত K রেখাটি ৩০ দিনের গড় রেখার অর্ধেকের চেয়ে বড় হয়, তখন এটি প্রবেশের সংকেত হিসাবে কাজ করে।
নির্দিষ্ট লেনদেনের নিয়মঃ
মাল্টি-হেড সিগন্যালঃ আরএসআই সূচকটি নিম্নের চেয়ে কম (ডিফল্ট 25) এবং বর্তমান কে-লাইন সত্তাটি 30 দিনের গড়ের অর্ধেকের চেয়ে বড়, আরও বেশি করুন।
খালি মাথা সংকেত: আরএসআই সূচকটি উচ্চতার চেয়ে বড় (ডিফল্ট 75), এবং বর্তমান কে-লাইন সত্তাটি 30 দিনের গড়ের অর্ধেকের চেয়ে বড়, খালি করুন।
স্টপ সাইনালঃ একাধিক হেড থাকার সময় আরএসআই সূচকটি উচ্চতর হয়, বা খালি হেড থাকার সময় আরএসআই সূচকটি নিম্নতর হয়, এবং কে লাইন সত্তা 30 দিনের গড় লাইনের অর্ধেকের চেয়ে বড়, প্লেইন
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
সংক্ষিপ্ত সময়ের আরএসআই ব্যবহার করে ওভারবয় ওভারসোল্ডের বিচার করা যায়, যা দ্রুত স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরতে পারে।
সমান্তরাল ফিল্টারের সাথে সংযুক্ত সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে এবং কম্পনের ক্ষেত্রে আটকে যাওয়া এড়ানো যায়।
“এটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, সর্বাধিক প্রত্যাহার খুব বেশি হবে না।
পজিশন কন্ট্রোলের নিয়ম সুস্পষ্ট, পজিশন খোলার ঘন ঘন হবে না
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
বিপরীতমুখী ব্যর্থতার ঝুঁকি। অতিরিক্ত ক্রয়-বিক্রয়-বিপরীতমুখী হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
প্রবণতা চলাকালীন বিপরীতমুখী অপারেশন ক্ষতির ঝুঁকি।
এন্ট্রি ফিল্টারিং খুব কঠোর, তাই প্রবেশের সুযোগ খুব সহজেই মিস করা যায়।
RSI চক্র এবং প্রকৃত চক্রগুলিকে সমন্বয় করার জন্য প্যারামিটারগুলি অত্যন্ত সংবেদনশীল।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
আরএসআই প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিত করুন এবং সর্বোত্তম সময়কাল খুঁজুন।
গড়রেখার পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম এন্ট্রি ফিল্টারিং চক্র খুঁজুন।
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ স্ট্র্যাটেজি যেমন মুভিং স্টপ, কার্ভ স্টপ ইত্যাদি যুক্ত করুন।
ট্রেন্ড নির্ধারণের নিয়ম যুক্ত করুন এবং বিপরীতমুখী অপারেশন এড়িয়ে চলুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী মূলধারার আরএসআই কৌশল, দ্রুত আরএসআই দ্বারা ওভারবয় ওভারসেল ক্যাপচার বিপরীত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এবং সমান্তরাল সত্ত্বা ফিল্টার দ্বারা নিশ্চিতকরণ, স্বল্প-রেখা অপারেশনের জন্য উপযুক্ত, তবে বিপরীত ব্যর্থতা এবং বিপরীতমুখী অপারেশনের ঝুঁকির বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন, অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার, স্টপ লস এবং প্রবণতা বিচার ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নতি করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.0", shorttitle = "Fast RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
limit = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
src = close
fastup = rma(max(change(src), 0), 3)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 3)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30) / 2
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = bar == -1 and fastrsi < dnlimit and body > emabody
dn = bar == 1 and fastrsi > uplimit and body > emabody
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit)) and body > emabody
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()