সূচকীয় চলমান গড় কৌশল অনুসরণ করে গতিপথ
ChaoZhang
ওভারভিউ
ট্র্যাকিং ইন্ডেক্স চলমান গড় কৌশল একটি প্রবণতা-ভিত্তিক, পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা বিভিন্ন পিরিয়ডের ইন্ডেক্স চলমান গড় (ইএমএ) ব্যবহার করে ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের সম্ভাব্য প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেতগুলি সনাক্ত করতে। বিভিন্ন ইএমএর মধ্যে ক্রসগুলি অনুসরণ করে, রিটার্ন-ইন-মার্কেট সুযোগ এবং ট্রেন্ড-ইন-মার্কেটের সুযোগগুলি আবিষ্কার করা যায়, সম্ভাব্য লাভের সর্বাধিকতর করার জন্য, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করার সময়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি চারটি ভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএ ব্যবহার করে, যথাক্রমে 8 পিরিয়ড, 12 পিরিয়ড, 24 পিরিয়ড এবং 72 পিরিয়ডের ইএমএ। তারা চার্টের উপর প্রবণতা দিক নির্দেশক ভূমিকা পালন করে। যখন বন্ধের মূল্য ধীর লাইনটি ভেঙে যায়, তখন কেনার সুযোগ থাকে। যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি ভেঙে যায়, তখন বিক্রয় করার সুযোগ থাকে।
প্রবেশের সংকেতদুই প্রকারঃ
- পুনঃনির্ধারণ বাজারজাতকরণঃ যখন সমাপ্তির মূল্য 12 তম লাইন, 24 তম লাইন এবং 72 তম লাইন অতিক্রম করে, তখন এটি পুনঃনির্ধারণ বাজারজাতকরণের সংকেত গঠন করে।
- প্রবণতা প্রবেশাধিকারঃ যখন বন্ধের মূল্য 72 তম লাইন অতিক্রম করে, যখন 8 তম লাইন 12 তম লাইন এবং 24 তম লাইন অতিক্রম করে, তখন প্রবণতা প্রবেশাধিকার সংকেত গঠন করে।
প্রস্থান সংকেততিন প্রকারঃ
- ফিক্সড মুনাফাঃ মুনাফার জন্য একটি নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করে, যেমন ১০০ পয়েন্ট।
- স্লাইড পয়েন্ট ক্ষতিঃ একটি নির্দিষ্ট স্থির স্লাইড পয়েন্ট মান, যেমন 50 পয়েন্ট, একটি স্টপ ক্ষতি লাইন হিসাবে সেট করুন।
- প্রবণতা পাল্টাচ্ছেঃ 24 তম লাইনের নীচে 12 তম লাইনটি অতিক্রম করার সময়, প্রবণতাটি পাল্টে গেছে বলে মনে করে, প্রস্থানটি বেছে নেওয়া হয়েছে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি একই সাথে পুনরুদ্ধার এবং প্রবণতা উভয়ই বাজারে প্রবেশের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। এটি একটি দ্রুত এবং ধীর লাইন সমন্বয় ব্যবহার করে এবং স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে পারে। ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য অস্বাভাবিক দামের ওঠানামার শব্দটি কার্যকরভাবে মুছে ফেলতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- বাজারের পরিবর্তনগুলি দ্রুত ধরার জন্য ট্র্যাকিং ক্ষমতা
- উচ্চ নির্ভুলতা, প্রবণতার দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা এবং রিবাউন্ডের মধ্যে প্রবেশের জন্য নমনীয়তা
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে, ক্ষতি বন্ধে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা এড়ানো দরকারঃ
- মূল প্যারামিটার সেট করার ঝুঁকি। ইএমএ চক্রের মতো ভুল মূল প্যারামিটারগুলি কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে।
- মাল্টি-হোলিউম রিভার্টিং ঝুঁকি নির্ধারণ করে। ইএমএ ক্রসগুলি প্রবণতা রিভার্টিং পয়েন্টগুলি সম্পূর্ণরূপে নির্ধারণের জন্য যথেষ্ট নয়, এবং এটি ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
- কিন্তু এই ধরনের ঘটনাগুলোতে, অনেকেরই মনে হয় যে, এই ধরনের ঘটনা ঘটার কারণই হল, এই ধরনের ঘটনা ঘটার কারণ।
উপরোক্ত ঝুঁকির জন্য, নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ
- সঠিক পিরিয়ড EMA সমন্বয় নির্বাচন করুন, প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
- অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিতভাবে, এটি নিশ্চিত করে যে ডাবল ডাইভার্সন হয়েছে।
- যথাযথভাবে স্টপ লস প্রশস্তকরণ, স্টপ লস কৌশল অনুকূলিতকরণ।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যায়, বিশেষ করে নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেঃ
- অন্যান্য সূচক ফিল্টার সংকেত যোগ করুন, কৌশলগত নির্ভুলতা উন্নত করুন। যেমন MACD, ব্রিন ব্যান্ড ইত্যাদি।
- ট্রেডিং এর প্রবণতা বাড়ার সাথে সাথে স্টপ লস এর গতিশীলতা পরিবর্তন করুন।
- বিভিন্ন মুদ্রা জোড়া এবং চক্রের ডেটা পরীক্ষা করে সেরা কৌশল কনফিগারেশন খুঁজুন।
- ট্রেডারদের ঝুঁকি গ্রহণের পছন্দ অনুসারে, লাভের লক্ষ্যমাত্রা এবং স্টপ লসকে সামঞ্জস্য করুন।
সারসংক্ষেপ
এই ট্র্যাকটি সামগ্রিকভাবে ইএমএ কৌশল অনুসরণ করার জন্য একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি একই সাথে অনুসরণ এবং পুনর্নির্মাণকে বিবেচনা করে, ইএমএ ক্রস দ্বারা বাজারে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে। এটি কনফিগারযোগ্য, ব্যবহারের সহজ, কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ এবং ধীরে ধীরে উন্নত হওয়ার সাথে সাথে এর পারফরম্যান্সেরও অনেক উন্নতির জায়গা রয়েছে এবং এটি সুপারিশযোগ্য।
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © moondevonyt
//@version=5
strategy("Cornoflower Trend Following Crypto", overlay=true)
// Input Settings
lenEma8 = input(8, title="Length of 8 EMA")
lenEma12 = input(12, title="Length of 12 EMA")
lenEma24 = input(24, title="Length of 24 EMA")
lenEma72 = input(72, title="Length of 72 EMA")
// Calculate the EMAs
ema8 = ta.ema(close, lenEma8)
ema12 = ta.ema(close, lenEma12)
ema24 = ta.ema(close, lenEma24)
ema72 = ta.ema(close, lenEma72)
// Entry Conditions
pullbackEntry = ta.crossover(close, ema12) and ta.crossover(close, ema24) and ta.crossover(close, ema72)
initialEntry = ta.crossover(close, ema72) and ta.crossover(ema8, ema12) and ta.crossover(ema8, ema24)
// Exit Conditions
profitTarget = 100 // Example target in pips, adjust according to your preference
trailingStop = 50 // Example trailing stop value in pips, adjust according to your preference
exitCondition = ta.crossunder(ema12, ema24)
// Execute Strategy
if pullbackEntry
strategy.entry("Pullback Entry", strategy.long)
if initialEntry
strategy.entry("Initial Entry", strategy.long)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Profit Target", "Pullback Entry", limit=close + (profitTarget * syminfo.mintick))
strategy.exit("Trailing Stop", "Pullback Entry", stop=close - (trailingStop * syminfo.mintick), trail_points=trailingStop)
strategy.exit("Exit Condition", "Initial Entry", stop=close, when=exitCondition)
// Plot EMAs
plot(ema8, color=color.yellow, title="8 EMA", linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ema12, color=color.purple, title="12 EMA", linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ema24, color=color.blue, title="24 EMA", linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ema72, color=color.rgb(235, 255, 59), title="72 EMA", linewidth=1, style=plot.style_line)