মাসিক প্যারাবোলিক ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
মাসিক প্যারালাইন ব্রেকিং কৌশলটি RSI এবং MACD এর 36 মাসের উচ্চতার গণনা করে একটি একক বড় আকারের ব্রেকিং সিগন্যাল সনাক্ত করে। RSI যখন 36 মাসের নতুন উচ্চতা অর্জন করে এবং MACD এর যে কোনও একটি 36 মাসের নতুন উচ্চতা অর্জন করে, তখন একটি শক্তিশালী কেনার সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটি দুর্লভ বড় প্রবণতার সুযোগগুলি ধরার জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত আরএসআই এবং এমএসিডি দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করে। যার মধ্যে আরএসআই সিদ্ধান্ত নেয় যে স্টকটি ওভার-বিক্রয় ও ওভার-বিক্রয় অবস্থায় রয়েছে কিনা। এমএসিডি শেয়ারের দামের গতি এবং শক্তি খুঁজে বের করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
বিশেষ করে, কৌশলটি প্রথমে 14 দিনের RSI ম্যানুয়ালি গণনা করে। তারপর 4 এবং 9 দিনের EMA এর পার্থক্য MACD1 হিসাবে গণনা করে এবং 12 এবং 26 দিনের EMA এর পার্থক্য MACD2 হিসাবে গণনা করে।
এর উপর ভিত্তি করে, গত ৩৬ মাসে RSI, MACD1 এবং MACD2 এর সর্বোচ্চ রেকর্ড করা হয়েছে। যখন এই মাসের RSI ৩৬ মাসের সর্বোচ্চ অতিক্রম করে এবং MACD1 বা MACD2 এর যে কোনও একটিও তাদের ৩৬ মাসের সর্বোচ্চ অতিক্রম করে, তখন একটি শক্তিশালী ক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
এই সংকেতটি RSI এবং MACD উভয় সূচকের সময়কালীন উচ্চ-নির্ধারনের সংমিশ্রণ করে, যার ফলে দুর্লভ প্রবণতাগুলির মধ্যে দুর্দান্ত কেনার পয়েন্টগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করা যায় এবং এই ধরনের সুযোগগুলি ধরা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি একাধিক সূচকের নজর ব্যাক পিরিয়ডের বিভিন্ন সময়ে নতুন উচ্চতা নির্ধারণ করে, যার ফলে দীর্ঘমেয়াদী বড় প্রবণতাগুলির মধ্যে দুর্দান্ত কেনার পয়েন্টগুলি কার্যকরভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। এটি লাভের সম্ভাবনাকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে।
এছাড়াও, কৌশলগুলি সরাসরি ক্রয় সংকেত অবস্থান দেয় যা ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলিকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে পারে, যা পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল যে, এটি সূচকের সময়ের সর্বোচ্চ মানের উপর খুব বেশি নির্ভর করে, যা ভুল ট্রেডিংয়ের কারণ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি বাজারটি ব্রেকডাউন নীচের দিকে ফিরে আসে, তবে এটি একটি সংকেত ট্রিগার করতে পারে। এই ক্ষেত্রে, এটি লাভের সুযোগ মিস করার সুযোগ রয়েছে।
উপরন্তু, কৌশলটি 30 দিনের পরে সরাসরি স্টপ-অফ-লস-এক্সিট সেট করে, যা বড় প্রবণতাগুলির মধ্যে খুব বেশি রক্ষণশীল হতে পারে এবং স্থায়ীভাবে লাভজনক হতে পারে না।
ঝুঁকি কমানোর জন্য, অন্যান্য কারণের সাথে যুক্ত হয়ে এন্ট্রি এবং স্টপ লস শর্তগুলি অনুকূলিতকরণ বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন ট্রেডিং ভলিউম ব্রেকডাউন, অস্থিরতার পরিমাপ ইত্যাদি।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার: RSI চক্র, MACD চক্র ইত্যাদি প্যারামিটারগুলির অপ্টিমাইজেশান পরীক্ষা করতে পারেন, যাতে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়।
অন্যান্য সূচক বা মৌলিক বিষয়গুলির সাথে মিলিত হওয়া। যেমন ট্রেন্ড নিশ্চিত করার জন্য সংমিশ্রিত ট্র্যাফিকের ব্রেকডাউন বা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সংবাদ ইভেন্টগুলিতে মনোযোগ দেওয়া।
অনুকূলিতকরণ প্রবেশ এবং প্রস্থান প্রক্রিয়া। আপনি একটি সহজ 30 দিনের পরে প্রস্থান করার পরিবর্তে আরও সুনির্দিষ্ট স্টপ-অফ-ড্রপ স্কিম সেট করতে পারেন। আপনি ট্রেন্ড লাইন, চ্যানেল ব্রেক এবং অন্যান্য বিচার পদ্ধতির সাথেও যুক্ত হতে পারেন।
কৌশল দৃঢ়তা মূল্যায়ন করুন। দীর্ঘতর ঐতিহাসিক চক্রের দিকে ফিরে যেতে পারে, প্যারামিটার স্থিতিশীলতা মূল্যায়ন করতে পারে। এছাড়াও, কৌশল অভিযোজনযোগ্যতা মূল্যায়ন করতে মাল্টি-মার্কেট পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
মাসিক প্যারালাইন ব্রেকিং কৌশলটি আরএসআই এবং এমএসিডি-র বহু-চক্রের সংমিশ্রণের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী বড় প্রবণতাগুলির মধ্যে দুর্দান্ত কেনার পয়েন্টগুলিকে সফলভাবে সনাক্ত করেছে। এটি প্রবণতা বিচার এবং ওভারবয় ওভারসেলিংয়ের বিচারকে একত্রিত করে, যার অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটি একটি কার্যকর পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং সিস্টেমে পরিণত হতে পারে। এটি বিনিয়োগকারীদের বাজারের বিপরীত বিন্দুগুলি দখল করার জন্য একটি শক্তিশালী সরঞ্জাম সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Stringent Strategy for Backtesting", overlay=true)
// Initialize RSI variables
rsiPeriod = 14
// Manually calculate RSI
delta = close - close[1]
gain = iff(delta > 0, delta, 0)
loss = iff(delta < 0, -delta, 0)
avgGain = sma(gain, rsiPeriod)
avgLoss = sma(loss, rsiPeriod)
rs = avgGain / avgLoss
rsiValue = 100 - (100 / (1 + rs))
// Manually calculate MACD1 and MACD2
emaShort1 = ema(close, 4)
emaLong1 = ema(close, 9)
macd1 = emaShort1 - emaLong1
emaShort2 = ema(close, 12)
emaLong2 = ema(close, 26)
macd2 = emaShort2 - emaLong2
// Find the highest values in the last 3 years (36 months)
highestRsi = highest(rsiValue, 36)
highestMacd1 = highest(macd1, 36)
highestMacd2 = highest(macd2, 36)
// Define buy signal conditions
buyCondition = (rsiValue >= highestRsi) and (macd1 >= highestMacd1 or macd2 >= highestMacd2)
// Plot the buy signal on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
// Backtesting: Entry and Exit
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit condition (Example: Exit after 30 bars)
strategy.exit("Sell", "Buy", bar_index[30])