প্রাথমিক লাভের জন্য মুভিং এভারেজের প্রাথমিক প্রস্থান কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি চলমান গড় গোল্ডফোর্ক এবং ডেডফোর্কের উপর ভিত্তি করে যা দীর্ঘ এবং দীর্ঘমেয়াদী কভারেজ প্রদান করে এবং শুধুমাত্র বিকেলে বন্ধের ক্ষতি এবং বন্ধের উপর ভিত্তি করে, যা সকালের কভারেজের উচ্চ ওঠানামা থেকে রক্ষা করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি তিনটি ভিন্ন প্যারামিটারের চলমান গড় ব্যবহার করেঃ 14 তম লাইন, 28 তম লাইন এবং 56 তম লাইন। 14 তম লাইনে 56 তম লাইন অতিক্রম করার সময় অতিরিক্ত করুন; 14 তম লাইনের নীচে 56 তম লাইন অতিক্রম করার সময় শূন্য করুন। এটি দীর্ঘ লাইন প্রবণতা ট্র্যাক করার একটি মৌলিক উপায়। কিছু গোলমাল ফিল্টার করার জন্য, কৌশলটি ২৮ তম লাইনকে রেফারেন্স হিসাবে যুক্ত করে। কেবলমাত্র 14 তম লাইন একই সাথে 28 তম লাইনের উপরে বা নীচে থাকলে ট্রেডিং সংকেত দেওয়া হয়।
এই কৌশলটির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন হল যে এটি শুধুমাত্র বিকেল চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে স্টপ লস করে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের 70% সম্ভাবনা খোলা প্রথম ঘন্টার মধ্যে ঘটবে। খোলা সময় উচ্চ অস্থিরতা কৌশলটির উপর আঘাত এড়াতে, শুধুমাত্র বিকেলের ট্রেডিং সময় স্টপ লস করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
- মিড-লং ট্রেন্ড অনুসরণ করুন এবং অত্যধিক গোলমাল এড়িয়ে চলুন
- ওপেনিং ডিস্কের উচ্চ ওঠানামার পরিসংখ্যানগত বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে ক্ষতি-বন্ধ-বাধা লজিক ডিজাইন করা হয়েছে, যা কার্যকরভাবে ভুয়া ব্রেকডাউন এড়াতে পারে
- সহজ, স্বজ্ঞাত, সহজে বোঝা এবং পরিবর্তন করা যায়
ঝুঁকি ও সমাধান
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
- যদি ট্রেন্ডটি প্রথম দিকে বিপরীত হয়, তাহলে আপনি সুযোগটি মিস করবেন। আপনি পরীক্ষা করতে পারেন যে এটি স্টকগুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য উপযুক্ত কিনা।
- যদি লেনদেনের পরে বড় আকারের ওঠানামা অব্যাহত থাকে, তবে ঝুঁকির ঝুঁকি রয়েছে। উপযুক্তভাবে স্টপ লস পরীক্ষা করা যেতে পারে।
- রিসেপশন সময়সীমা ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে ওভারফিট হতে পারে। রিসেপশন সময়সীমা বাড়ানো উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- চলমান গড়ের বিভিন্ন সমন্বয় পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন
- নির্দিষ্ট শেয়ারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ-ড্রপ মাত্রা
- ট্রেডিং ভলিউম ফিল্টারিং সিগন্যালের সাথে যুক্ত করুন এবং ফাঁকি এড়ান
- গতিশীল স্টপডোজ বৃদ্ধি, বিপর্যয়ের পরে প্রত্যাহারের ট্র্যাক
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির সামগ্রিক ধারণাটি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়, এটি খোলার বৈশিষ্ট্যগুলির নকশার স্টপ লজিককে কার্যকরভাবে ব্যবহার করে, যা প্রারম্ভিক ব্যবসায়ের উচ্চ ওঠানামা এড়াতে পারে, এটি আরও পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য উপযুক্ত। তবে প্যাচিং এবং মিস করার সুযোগের ঝুঁকি রয়েছে, পৃথক শেয়ারের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা দরকার। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি নতুনদের জন্য একটি সহজ এবং কার্যকর পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং ধারণা সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MAC 1st Trading Hour Walkover", overlay=true)
// Setting up timeperiod for testing
startPeriodYear = input(2014, "Backtest Start Year")
startPeriodMonth = input(1, "Backtest Start Month")
startPeriodDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(startPeriodYear, startPeriodMonth, startPeriodDay, 0, 0)
stopPeriodYear = input(2025, "Backtest Stop Year")
stopPeriodMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
stopPeriodDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(stopPeriodYear, stopPeriodMonth, stopPeriodDay, 0, 0)
// Moving Averages
ema14 = ema(close, 14)
ema28 = ema(close, 28)
sma56 = sma(close, 56)
// Plot
plot(ema14, title="ema14", linewidth=2, color=green)
plot(ema28, title="ema28", linewidth=2, color=red)
plot(sma56, title="sma56", linewidth=3, color=blue)
// Strategy
goLong = cross(ema14, sma56) and ema14 > ema28
goShort = cross(ema14, sma56) and ema14 < ema28
// Strategy.When to enter
if time >= testPeriodStart
if time <= testPeriodStop
strategy.entry("Go Long", strategy.long, 1.0, when=goLong)
strategy.entry("Go Short", strategy.short, 1.0, when=goShort)
// Strategy.When to take profit
if time >= testPeriodStart
if time <= testPeriodStop
strategy.exit("Close Long", "Go Long", profit=2000)
strategy.exit("Close Short", "Go Short", profit=2000)
// Strategy.When to stop out
// Some studies show that 70% of the days high low happen in the first hour
// of trading. To avoid having that volatility fire our loss stop we
// ignore price action in the morning, but allow stops to fire in the afternoon.
if time("60", "1000-1600")
strategy.exit("Close Long", "Go Long", loss=500)
strategy.exit("Close Short", "Go Short", loss=500)