চলমান গড় রেখা বিপরীত ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০১ ১৬ঃ৫২ঃ১৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

চলমান গড় বিপরীত ক্রসওভার কৌশল একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ কৌশল। এটি চলমান গড় রেখাগুলি এবং স্টক মূল্যের মধ্যে সম্পর্কটি ব্যবহার করে যখন অবস্থানগুলিতে প্রবেশ বা প্রস্থান করা যায় তা নির্ধারণ করে। বিশেষত, যখন স্টক মূল্য 45 দিনের চলমান গড় রেখার নীচে উপরে থেকে নীচে অতিক্রম করে তখন এটি শর্ট হয়; 8 দিনের জন্য ধরে রাখার পরে শর্ট পজিশনটি বন্ধ করে দেয়; যখন 45 দিনের চলমান গড়ের নীচে স্টক মূল্যের ক্রসিংয়ের সংকেত পুনরায় উপস্থিত হয় তখন আবার শর্ট হয়।

নীতিমালা

এই কৌশলটির মূল যুক্তি হল:

45 দিনের সহজ চলমান গড় (এসএমএ) গণনা করুন
যখন বন্ধের মূল্য 45 দিনের চলমান গড়ের নীচে উপরে থেকে নীচে চলে যায়, তখন শর্ট হয়
শর্ট পজিশন আট দিন ধরে ধরে রাখার পর পজিশন বন্ধ করুন
যদি ক্রসওভার সংকেত আবার প্রদর্শিত হয়, আবার শর্ট যান

বিশেষ করেঃ

প্রথমে ৪৫ দিনের এসএমএ গণনা করুন
যদি ইতিমধ্যে শর্ট পজিশনে না থাকেন এবং দামের ড্রপ ক্রসওভার এসএমএ সংকেত প্রদর্শিত হয় (বন্ধ < এসএমএ এবং পূর্ববর্তী বন্ধ > পূর্ববর্তী এসএমএ), শর্ট যান
যদি শর্ট পজিশনটি ৮ দিন ধরে ধরে রাখা হয়, তাহলে পজিশনটি বন্ধ করুন।
যদি শর্ট পজিশনে না থাকেন এবং দামের ক্রসওভার এসএমএ সিগন্যাল আবার দেখা যায় এবং শেষ বন্ধ হওয়ার পর থেকে অন্তত ৮ দিন বাকি থাকে, তাহলে আবার শর্ট পজিশনে যান।

এই যুক্তির মাধ্যমে, আমরা যখন শেয়ারের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে নীচে চলমান গড় রেখার মধ্য দিয়ে ভেঙে যায় তখন আমরা শর্ট করতে পারি, এবং সময়ের পরে ক্ষতি কমাতে পারি।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছেঃ

ধারণাটি সহজ এবং বুঝতে এবং বাস্তবায়নে সহজ
প্রবণতা বিপরীত মূল্যায়ন করার জন্য চলমান গড়ের সংকেত ব্যবহার করুন
স্পষ্ট প্রবেশের নিয়ম এবং স্টপ লস নিয়ম আছে
কিছু মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত ফিল্টার করতে পারেন

অন্যান্য কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ। একই সাথে, এটি মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য চলমান গড় রেখাগুলির সুপরিচিত প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে। যখন দামগুলি চলমান গড়ের মধ্য দিয়ে যায়, তখন এটি প্রায়শই স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার বিপরীতের অর্থ। সুতরাং কিছু বিপরীত সুযোগগুলি ক্যাপচার করা যেতে পারে।

এটার সাথে সাথে, স্ট্র্যাটেজিতে প্রবেশের নিয়ম এবং স্থির ৮ দিনের স্টপ লস পদ্ধতিও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে পরিষ্কার করে। মিথ্যা ব্রেকআউটগুলিও কিছু পরিমাণে ফিল্টার করা হয়। সাধারণভাবে, এই কৌশলটি সহজ, ব্যবহারিক এবং আয়ত্ত করা সহজ।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

যাইহোক, এই কৌশল কিছু ঝুঁকি আছেঃ

মুভিং গড়গুলির নিজস্ব উচ্চ লেগিং বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং এটি নিশ্চিত করতে পারে না যে প্রতিটি ক্রসওভার সঠিক প্রবণতা বিপরীত পয়েন্ট
৮ দিনের হোল্ডিং পিরিয়ড তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত এবং এটি বড় গতিতে ধারাবাহিকভাবে ক্যাপচার করতে পারে না
ব্রেকআউট সিগন্যালের কোন নিশ্চিতকরণ নেই, এবং কিছু মিথ্যা ব্রেকআউট থাকতে পারে
কোন মুনাফা গ্রহণ পয়েন্ট মুনাফা লক সেট করা হয়

বিশেষত, চলমান গড়গুলি নিজেই দামের বিলম্ব করে, তাই তাদের সংকেতগুলি সঠিকভাবে সময়সূচীযুক্ত নাও হতে পারে। কিছু ব্রেকআউট সাময়িক হতে পারে এবং সত্যিকারের বিপরীত পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করতে ব্যর্থ হতে পারে।

এছাড়াও, ৮ দিনের হোল্ডিং সময়কাল তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত। প্রধান স্টক প্রবণতাগুলিতে, এই জাতীয় স্টপ লস সেটিংগুলি ক্রমাগত বৃহত্তর বিপরীত ধারণ করতে খুব আক্রমণাত্মক হতে পারে। এটি বাজারে প্রবেশ এবং প্রস্থান করার ফ্রিকোয়েন্সিও বাড়ায়।

ক্রসওভার সংকেতগুলি নির্ধারণের জন্য কৌশলটি কেবলমাত্র মূল্য এবং চলমান গড়ের মধ্যে সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য কোনও অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ সূচক বা মানদণ্ড কনফিগার করা হয় না। এটি সময়ে সময়ে কিছু পরিমাণে মিথ্যা ব্রেকআউট ঘটায়।

অবশেষে, কোনও লাভ গ্রহণের পয়েন্টগুলি লাভকে লক করার জন্য সেট করা হয়। সুতরাং, ক্ষতি বন্ধ হওয়ার আগে লাভও হ্রাস করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

উপরের ঝুঁকি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করার জন্য আরো নিশ্চিতকরণ সূচক বা শর্ত সেট করুন

উদাহরণস্বরূপ, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন MACD এবং KD কনফিগার করা যেতে পারে, এবং প্রবণতা বিপরীত শুধুমাত্র যখন তারা নির্দিষ্ট সংকেত প্রদর্শন সনাক্ত করা যেতে পারে। অথবা ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধি একটি সহায়ক শর্ত হিসাবে কনফিগার করা যেতে পারে।
অভিযোজিত হোল্ডিং সময়কাল কনফিগার করুন

উদাহরণস্বরূপ, মূল্য একটি নির্দিষ্ট স্থির ব্যাপ্তি অতিক্রম করার পরে কেবল স্টপ লস করুন। অথবা অন্যান্য সূচক (যেমন এমএসিডি) যখন সংকেত দেয় তখন স্টপ লস করুন।
সেট ট্রেলিং স্টপ লাভ

অর্থাত, লাভের জন্য ধীরে ধীরে মুনাফা গ্রহণের পয়েন্টটি স্থানান্তর করুন।
চলমান গড় পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন

বিভিন্ন প্যারামিটার দিন চেষ্টা করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে পেতে পরীক্ষা করুন। দ্বৈত চলমান গড় সিস্টেমগুলিও কনফিগার করা যেতে পারে।

এই অপ্টিমাইজেশানগুলির মাধ্যমে, কৌশলটির সরলতা এবং কার্যকারিতা বজায় রেখে, সংকেতের গুণমান উন্নত করা যায় এবং মিথ্যা ব্রেকআউটের সম্ভাবনা হ্রাস করা যায়; আরও পর্যাপ্ত প্রবণতা মুনাফা অর্জন করা যায়; এবং শক্তিশালী ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করা যায়। সুতরাং, আরও ভাল কৌশল কর্মক্ষমতা অর্জন করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

চলমান গড় বিপরীত ক্রসওভার কৌশল একটি খুব সহজ এবং ব্যবহারিক স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। এটি শেয়ারের দামগুলি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত সংকেত দেখায় কিনা তা নির্ধারণের জন্য চলমান গড়ের সুপরিচিত প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে। এটির সহজেই বোঝা, বাস্তবায়ন সহজ, নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি ইত্যাদির সুবিধা রয়েছে। মিথ্যা ব্রেকআউট এবং হোল্ডিং সময়কালের মতো কিছু অনুকূলিতকরণযোগ্য সমস্যাও রয়েছে। প্রযুক্তিগত সূচক বা পরামিতিগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে কনফিগার করে, কর্মক্ষমতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে তুলতে কৌশলটির সরলতা এবং বৈধতা বজায় রাখা যায়।

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Moving Average Reverse Crossover Strategy", overlay=true)

// Calculate the 45-day moving average
ma_length = 45
ma = ta.sma(close, ma_length)

// Track position entry and entry bar
var bool in_short_position = na
var int entry_bar = na
var int exit_bar = na

// Entry condition: Close price crosses below the 45-day moving average to enter the short position
if (not in_short_position and ta.crossunder(close, ma) and not na(ma[1]) and close < ma and close[1] > ma[1])
    in_short_position := true
    entry_bar := bar_index

// Exit condition: Close the short position after holding for 8 trading days
if (in_short_position and bar_index - entry_bar >= 8)
    in_short_position := false
    exit_bar := bar_index

// Re-entry condition: Wait for price to cross below the 45-day moving average again
if (not in_short_position and ta.crossunder(close, ma) and not na(ma[1]) and close < ma and close[1] < ma[1] and (na(exit_bar) or bar_index - exit_bar >= 8))
    in_short_position := true
    entry_bar := bar_index

// Execute short entry and exit
if (in_short_position)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (not in_short_position)
    strategy.close("Short")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত