RSI এবং STOCH RSI এর উপর ভিত্তি করে দ্বিমুখী ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০১ ১৮ঃ০৬ঃ২৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য দ্বিমুখী ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়নের জন্য শক্তিশালী আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং স্টক আরএসআই প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সংমিশ্রণ করে। যখন আরএসআই সূচকটি ওভারকোপড বা ওভারসোল্ড সংকেত দেখায় এবং স্টক আরএসআই সোনার ক্রস এবং ডেথ ক্রস ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে, তখন কৌশলটি দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থানে প্রবেশ করবে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি মূলত আরএসআই এবং স্টক আরএসআই সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে। আরএসআই নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয় যে বাজারটি অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রি হয়েছে কিনা। স্টক আরএসআই নির্দিষ্ট ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

প্রথমত, আরএসআই বাজারটি ওভারকুপেড বা ওভারসোল্ড হয়েছে কিনা তা বিচার করে। যদি আরএসআই ওভারকুপেড লাইনের উপরে থাকে তবে বাজারটি ওভারকুপেড বলে মনে করা হয়। যদি আরএসআই ওভারসোল্ড লাইনের নীচে থাকে তবে বাজারটি ওভারসোল্ড বলে মনে করা হয়।

দ্বিতীয়ত, স্টক আরএসআই ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। যখন দ্রুত লাইন নীচে থেকে ধীর রেখার উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়। যখন দ্রুত লাইন উপরে থেকে ধীর রেখার নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।

অবশেষে, কৌশলটি কেবল তখনই বাজারে প্রবেশ করবে যখন আরএসআই ওভারকোপড / ওভারসোল্ড শর্তগুলি দেখায় এবং স্টক আরএসআই একই সাথে সংকেত উত্পন্ন করে। দীর্ঘ সংকেতটি আরএসআই ওভারসোল্ড এবং স্টক আরএসআই গোল্ডেন ক্রস, যখন সংক্ষিপ্ত সংকেতটি আরএসআই ওভারকোপড এবং স্টক আরএসআই ডেথ ক্রস।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি RSI এবং স্টক RSI উভয় সূচকেরই সুবিধাগুলি একত্রিত করে, অপ্রয়োজনীয় মিথ্যা সংকেত এড়ানোর জন্য আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য সামগ্রিক বাজারের প্রবণতা এবং বিশদ পরিবর্তন উভয়ই বিবেচনা করে।

আরএসআই কার্যকরভাবে নির্ধারণ করতে পারে যে বাজারটি অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় হয়েছে কিনা, শীর্ষ এবং নীচে তাড়া করা এড়ানো। স্টক আরএসআই সময়মতো পালা পয়েন্টগুলি ধরার জন্য আরএসআইয়ের গতির পরিবর্তন পরীক্ষা করে। সংমিশ্রণটি ট্রেডিং সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা এবং সঠিক প্রবেশের সময় উভয়ই নিশ্চিত করে।

এছাড়াও, সময় এবং মূল্য ফিল্টার যোগ করা হয় যাতে ভুল ট্রেডিংয়ের সম্ভাবনা আরও হ্রাস পায় এবং সমগ্র কৌশলটির দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

কৌশলটি মূলত RSI এবং স্টক RSI এর উপর নির্ভর করে, যা বাজারের পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল। এর ফলে ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত এবং সূচকগুলির মধ্যে বিচ্যুতি হতে পারে, যার ফলে উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং অস্থির মুনাফা হতে পারে।

এই ধরনের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, আরএসআই এবং স্টক আরএসআই এর পরামিতিগুলি বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়া যেতে পারে এবং আরও ফিল্টার যুক্ত করা যেতে পারে। একটি একক সূচক থেকে সংকেত গ্রহণের আগে অন্যান্য সূচকগুলির সাথে যাচাইকরণও বিবেচনা করা উচিত।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

মুনাফা বন্ধ করতে এবং ক্ষতি কমাতে স্টপ লস যোগ করুন।
বিভিন্ন সময়কাল এবং পণ্যের জন্য RSI এবং স্টক RSI পরামিতিগুলি অনুকূলিত করুন।
আরও ফিল্টার যুক্ত করুন যেমন বড় সময়সীমা এবং কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি।
ত্রুটি এড়ানোর জন্য সিগন্যাল যাচাইয়ের জন্য অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
সেরা প্যারামিটার সংমিশ্রণের জন্য ব্যাকটেস্ট অপ্টিমাইজেশান।

সিদ্ধান্ত

কৌশলটি একটি দ্বিমুখী ট্রেডিং ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য আরএসআই এবং স্টক আরএসআই উভয়েরই শক্তিকে কাজে লাগায়, একটি একক সূচক ব্যবহারের তুলনায় আরও বিস্তৃত এবং নির্ভরযোগ্য সংকেত উত্পাদন সরবরাহ করে, অনেক অপ্রয়োজনীয় মিথ্যা সংকেত এড়ায়। আরও অপ্টিমাইজেশনের সাথে এটি একটি স্থিতিশীল লাভজনক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version= 2
strategy("RSI+STOCHRSI v2", overlay=true)
lengthrsi = input(10)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
price = ohlc4
vrsi = rsi(price, lengthrsi)

smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")

rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)






yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  ( crossover(d,k)) and ( (vrsi<overSold) or crossover(vrsi,overSold) )  and   year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( ( crossunder(d,k) ) and ( (vrsi >overBought) or crossunder(vrsi,overBought) ) and   year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil ) 

    strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SELL")
else
    strategy.cancel(id="SELL")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত