RSI এবং STOCH RSI এর উপর ভিত্তি করে দ্বিমুখী ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দুটি শক্তিশালী প্রযুক্তিগত সূচক, তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক ((আরএসআই) এবং স্টচ আরএসআইকে একত্রিত করে, যা একটি আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য দ্বি-মুখী ট্রেডিং কৌশল তৈরি করে। যখন আরএসআই সূচকটি ওভারব্লড ওভারসেল সংকেত দেখায় এবং স্টচ আরএসআই স্বর্ণকেশী-মৃত্যু-ফোরকের ট্রেডিং সংকেত দেয়, তখন এই কৌশলটি বেশি বা কম হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত আরএসআই এবং স্টোচ আরএসআই দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করে। RSI বাজারটি ওভারবয় ওভারসোল অবস্থায় রয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। স্টোচ আরএসআই নির্দিষ্ট ট্রেডিং সংকেত প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
প্রথমত, RSI দ্বারা বাজারটি ওভারবই ওভারসোল কিনা তা বিচার করুন। যদি RSI সেট ওভারবই লাইনের উপরে থাকে তবে এটি ওভারবই হিসাবে বিচার করা হবে এবং যদি RSI সেট ওভারসোল লাইনের নীচে থাকে তবে এটি ওভারসোল হিসাবে বিচার করা হবে।
দ্বিতীয়ত, স্টোক আরএসআই ট্রেডিং সিগন্যাল দেয়। যখন দ্রুত লাইন নীচে থেকে উপরে থেকে ধীর লাইনটি ভেঙে দেয় তখন একটি কেনার সংকেত দেওয়া হয়; যখন দ্রুত লাইনটি উপরে থেকে নীচে থেকে ধীর লাইনটি ভেঙে দেয় তখন একটি বিক্রয় সংকেত দেওয়া হয়।
শেষ পর্যন্ত, এই কৌশলটি কেবলমাত্র যখন RSI ওভারব্লড ওভারসোল দেখায় তখনই স্টচ আরএসআই সংকেত দেয়। একটি প্লাস সিগন্যাল আরএসআই ওভারসোল দেখায় এবং স্টচ আরএসআই গোল্ডফর্ক; একটি ড্রপ সিগন্যাল আরএসআই ওভারব্লড দেখায় এবং স্টচ আরএসআই ডেডফর্ক।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি আরএসআই এবং স্টচ আরএসআই উভয় সূচকের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, যা বাজারের সামগ্রিক গতিবিধি বিবেচনা করে এবং বিশদ পরিবর্তনের দিকে মনোযোগ দেয় যাতে ট্রেডিং সংকেত প্রেরণ করা যায়।
আরএসআই সূচকটি কার্যকরভাবে বিচার করতে পারে যে বাজারটি ওভার-বই ওভার-সেল অবস্থায় রয়েছে কিনা, বাজার শীর্ষে উচ্চতা এবং বাজারের নীচে নিম্নতা এড়াতে। স্টোক আরএসআই সূচকটি আরএসআইয়ের গতিশীলতার পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করে, সময়মতো বিপরীত বিন্দুগুলি ধরতে সক্ষম। এই দুটি সংমিশ্রণ ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা এবং প্রবেশের সময় নিশ্চিত করে।
এছাড়াও, এই কৌশলটি সময় এবং মূল্য ফিল্টারিংয়ের শর্ত যুক্ত করেছে, যা ভুল লেনদেনের সম্ভাবনা আরও কমিয়ে দেয় এবং সামগ্রিক কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি মূলত আরএসআই এবং স্টচ আরএসআই দুটি সূচকের উপর নির্ভর করে, যা উভয়ই বাজারের পরিবর্তনের জন্য সংবেদনশীল এবং প্রায়শই ভুল সংকেত পাঠাতে পারে। এছাড়াও, সূচকগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নতাও হতে পারে। এগুলি উভয়ই কৌশলটির উচ্চতর ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং অস্থির লাভের কারণ হতে পারে।
এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, RSI এবং Stoch RSI এর প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, ফিল্টার শর্তগুলি যুক্ত করা যেতে পারে, যাতে কৌশলগত প্যারামিটারগুলি বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও মিলিত হয়। অন্যান্য সূচকগুলিও যাচাইয়ের জন্য যুক্ত করা যেতে পারে, কেবলমাত্র একটি সূচকের সংকেত প্রবেশের এড়াতে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
মুনাফা লকিং এবং ক্ষতি হ্রাস করার জন্য একটি চলমান স্টপ কৌশল যোগ করুন;
আরএসআই এবং স্টচ আরএসআই প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন সময়কাল এবং বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য অনুকূলিতকরণ;
ট্রেডিং চক্রের সময়সীমা বাড়ানো, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করা ইত্যাদির মতো আরও ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা;
সিগন্যাল যাচাইকরণ অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিত করে, যাতে একক সূচকের ভুল বিচার করা যায় না;
রিটার্নিং অপ্টিমাইজেশান, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি আরএসআই এবং স্টচ আরএসআই দুটি সূচকের সুবিধাগুলিকে সংযুক্ত করে, একটি দ্বি-মুখী ব্যবসায়ের কৌশলগত কাঠামো অর্জন করে। এই কৌশলটি একটি সূচক ব্যবহারের তুলনায় আরও ব্যাপক এবং নির্ভরযোগ্য বিচার করে এবং অনেক অপ্রয়োজনীয় ভুল সংকেত এড়ায়। আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটি একটি স্থিতিশীল লাভজনক পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 2
strategy("RSI+STOCHRSI v2", overlay=true)
lengthrsi = input(10)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
price = ohlc4
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( ( crossover(d,k)) and ( (vrsi<overSold) or crossover(vrsi,overSold) ) and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( ( crossunder(d,k) ) and ( (vrsi >overBought) or crossunder(vrsi,overBought) ) and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")