ডেইউ মাল্টি-ফ্যাক্টর কোয়ান্টিটেটিভ স্ট্র্যাটেজি
ChaoZhang
ওভারভিউ
ওয়াইওয়ে মাল্টি ফ্যাক্টর কোয়ান্টামাইজেশন কৌশল হল একটি দীর্ঘ লাইন অনুসরণ কৌশল যা একই সময়ে গড়, MACD এবং Ichimoku মেঘের একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে। এটি মূলত 200 দিনের সরল চলমান গড় ব্যবহার করে সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশের মূল্যায়ন করে, তারপরে 20 দিনের সূচকীয় চলমান গড়, MACD সূচক এবং Ichimoku মেঘের মানচিত্রের সাথে মিলিত হয়ে আরও বিশদ সংকেত সরবরাহ করে, যার ফলে নির্দিষ্ট স্টপ-ড্রপ পয়েন্ট নির্ধারণ করা যায়।
এই কৌশলটি দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এবং মাল্টি-ফ্যাক্টর যাচাইকরণের পাশাপাশি কার্যকরভাবে জাল ব্রেকআউটের শব্দটি ফিল্টার করতে পারে। এটি উচ্চমানের সুযোগের সন্ধান করার সময় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে এবং অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
যখন দাম ২০০ দিনের চলমান গড়ের উপরে থাকে, তখন কৌশলটি একটি ষাঁড়ের বাজার বলে মনে করা হয়, যখন 20 দিনের গড় এবং MACD সূচক একই সাথে একটি কেনার সংকেত দেয় এবং দামটি মেঘের চার্টটির সর্বোচ্চ দামের উপরে বা মেঘের চার্টটির মধ্যে থাকে।
যখন দাম ২০০ দিনের চলমান গড়ের নীচে চলে যায়, তখন কৌশলটি মনে করে যে এটি একটি ভালুকের বাজারে প্রবেশ করেছে, এই সময়ে সংকেতগুলি আরও কঠোরভাবে প্রয়োজনঃ 20 দিনের গড় এবং MACD সূচকটি একই সাথে একটি কেনার সংকেত দিতে হবে এবং ইচিমোকু মেঘের চিত্রটি অবশ্যই একই দিকে একটি কেনার সংকেত দিতে হবে ((সবুজ মেঘ বা দাম মেঘের চিত্রের সর্বোচ্চ দামের চেয়ে বেশি) একটি কেনার সংকেত তৈরি করতে।
বিক্রয় সংকেতের বিচার লজিকটি ক্রয় সংকেতের অনুরূপ, তবে বিপরীত দিকের দিকেঃ একটি ষাঁড়ের বাজারে দামগুলি যখনই মেঘের চার্ট বা মেঘের চার্টটির নীচে পড়ে যায় তখনই বিক্রয় হয়; একটি ভাল বাজারে যখনই দামগুলি লাল মেঘের চার্ট বা 20 দিনের গড় লাইন এবং এমএসিডি সূচক বিক্রয় সংকেত দেয় তখনই বিক্রয় হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি একই সময়ে দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদী বিভিন্ন সূচকগুলির সাথে বাজারের কাঠামোর বিচার করতে পারে, যা মিথ্যা সংকেতগুলিকে কার্যকরভাবে নির্মূল করতে পারে। বিশেষত, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি রয়েছেঃ
- 200-দিনের চলমান গড় সামগ্রিক প্রবণতা নির্ধারণ করে, বিপরীতমুখী অপারেশন এড়াতে।
- ২০ তারিখের গড় লাইন সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং পরিবর্তনের সুযোগকে কাজে লাগায়।
- MACD সূচক যাচাই করে যে প্রবণতা পরিবর্তিত হয়েছে কিনা।
- ইচিমোকু মেঘমালায় ভুল সংকেত প্রেরণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য পুনরায় যাচাই করা হয়েছে।
একাধিক স্তরের সূচক যাচাইকরণের মাধ্যমে, মুনাফার সম্ভাব্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো যেতে পারে। দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদী সূচকগুলির সমন্বয়ও কৌশলটিকে একই সাথে সংক্ষিপ্ত এবং মাঝারি-দীর্ঘ লাইন অপারেশনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিটি হ’ল একাধিক সূচক একই সাথে ভুল সংকেত প্রেরণের সম্ভাবনা। যদিও এই সম্ভাবনাটি খুব কম যখন কোনও উপায় নেই, দীর্ঘমেয়াদী অপারেশনের ক্ষেত্রে এটি এখনও অনিবার্য।
যথাযথভাবে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন, উদাহরণস্বরূপ, গড়-রেখার সময়কাল ব্যবহার করে, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
কঠোরভাবে থামানো, ভুল সংকেতের পরে সময়মতো থামানো সুইচিং দিক। কৌশলটি নিজেই থামানো সেট করেনি, এটি রিয়েল-ডিস্কে পরিপূরক করা যেতে পারে।
ফরওয়ার্ড সেট ওয়ারেন্টি যেমন পদ্ধতি ব্যবহার করে লাভ লক করা যায়।
মেগা-চক্রীয় স্তরের সমর্থন অনুযায়ী যথাযথভাবে পজিশন সামঞ্জস্য করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন প্যারামিটারের কার্যকারিতা পরীক্ষা করুনঃ আপনি গড় লাইন সময়কাল, ক্লাউডম্যাপ প্যারামিটার ইত্যাদি পরিবর্তন করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে চেষ্টা করতে পারেন।
স্টপ লস মডিউল যুক্ত করুনঃ যথাযথভাবে মোটিভ স্টপ লস করা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
এর সাথে সম্পর্কিত সূচকগুলি যুক্ত করুন, যেমন পতনের হার, যাতে উচ্চতা এবং পতনকে অনুসরণ করা যায় না।
মেশিন লার্নিং চালু করুনঃ নিউরাল নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে নির্দেশক ওজনের প্রশিক্ষণ দিন।
মাল্টি মার্কেট ভ্যালিডেশনঃ বিভিন্ন মার্কেটে কৌশলটির কার্যকারিতা যাচাই করা।
সারসংক্ষেপ
বৈজ্ঞানিক সূচকগুলির সমন্বয় দ্বারা গোলমালের সংকেতগুলি ফিল্টার করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উপর ভিত্তি করে ক্রমাগত মুনাফা অর্জন করে। এটি বৃহত-চক্রের প্রবণতা এবং স্বল্পমেয়াদী সুযোগগুলি উভয়ই বিবেচনা করে এবং মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস অপ্টিমাইজেশন এবং মেশিন লার্নিং প্রবর্তনের মতো পদ্ধতির মাধ্যমে এই কৌশলটি আরও ভাল প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="MACD/EMA/SMA/Ichimoku Long Strategy",overlay=true)
// Ichimoku
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color(green,50) : color(red,50))
bottomcloud=leadLine2[displacement-1]
uppercloud=leadLine1[displacement-1]
// SMA Indicator - Are we in a Bull or Bear market according to 200 SMA?
SMA200 = sma(close, input(200))
EMA = ema(close,input(20))
//MACD Indicator - Is the MACD bullish or bearish?
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
// Set Buy/Sell conditions
[main,signal,histo]=macd(close,fastLength,slowlength,MACDLength)
buy_entry = if ((uppercloud>bottomcloud or close>max(uppercloud,bottomcloud)) and close>EMA and (delta>0 and close>min(uppercloud,bottomcloud))) or (close<SMA200 and delta>0 and close>EMA and (uppercloud>bottomcloud or close>max(uppercloud,bottomcloud)))
true
if close<EMA and ((delta<0 and close<min(uppercloud,bottomcloud)) or (uppercloud<bottomcloud and close>max(uppercloud,bottomcloud)))
buy_entry = false
strategy.entry("Buy",true , when=buy_entry)
alertcondition(buy_entry, title='Long', message='Chart Bullish')
sell_entry = if ((uppercloud<bottomcloud or close<min(uppercloud,bottomcloud)) and close<EMA and (delta<0 and close<max(uppercloud,bottomcloud))) or (close>SMA200 and delta<0 and close<EMA and (uppercloud<bottomcloud or close<min(uppercloud,bottomcloud)))
true
if close>EMA and ((delta>0 and close>max(uppercloud,bottomcloud)) or (uppercloud>bottomcloud and close<min(uppercloud,bottomcloud)))
sell_entry = false
strategy.close("Buy",when= sell_entry)
alertcondition(sell_entry, title='Short', message='Chart Bearish')
//plot(delta, title="Delta", style=cross, color=delta>=0 ? green : red )