বিটকয়েন - মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বিটকয়েনের মুভিং এভারেজ ক্রসিং প্রিন্সিপল ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করে। কৌশলটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত হিসাবে দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড়ের ক্রস ব্যবহার করে। যখন দ্রুত চলমান গড়ের উপরে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করা হয়, তখন এটি একটি সোনার ফর্ক হিসাবে গণ্য করা হয় এবং আরও বেশি করা হয়; যখন দ্রুত চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করা হয়, তখন এটি একটি মৃত ফর্ক হিসাবে গণ্য করা হয় এবং খালি করা হয়। একই সাথে, কৌশলটি আরএসআই সূচককে এড়িয়ে চলার জন্যও ব্যবহার করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
মুভিং এভারেজ (এমএ): একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বন্ধের দামের গড় গণনা করা হয়, যা মূল্যের গতি এবং পরিবর্তনের সংকেত নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
Relative Strength Index (RSI): একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেয়ারের দামের পতনের গতি নির্ণয় করে এবং ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় অঞ্চল নির্ধারণ করে।
বিশেষত, কৌশলটি একটি সংক্ষিপ্ত দৈর্ঘ্যের এমএকে একটি দ্রুত লাইন হিসাবে এবং একটি দীর্ঘ দৈর্ঘ্যের এমএকে একটি ধীর লাইন হিসাবে ব্যবহার করে। যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে, তখন স্বল্পমেয়াদী দামের উত্থানকে ত্বরান্বিত করে এবং একটি কেনার সংকেত দেয়; যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনের নীচে অতিক্রম করে, তখন স্বল্পমেয়াদী দামের পতনকে ত্বরান্বিত করে এবং একটি বিক্রয় সংকেত দেয়।
একই সময়ে, কৌশলটি আরএসআইয়ের একটি থ্রেশহোল্ডও সেট করে, কেবলমাত্র আরএসআই 50 এর উপরে থাকলে একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে এবং আরএসআই 50 এর নীচে থাকলে একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে, যাতে দামের তীব্র ওঠানামার সময় ভীতিকর প্রবেশ করা যায় না।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- নীতিগুলি সহজ, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
- বিশ্বস্ত ট্রেডিং সিগন্যাল, অযৌক্তিক প্রবেশ এড়ানো।
- কম প্যারামিটার, সহজেই অপ্টিমাইজ করা যায়।
- চলমান গড় প্রযুক্তির পরিপক্ক এবং ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়।
- আরএসআই সূচকটি ওভারবয় ওভারসোল্ডের কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- প্রবণতা অনুসরণ করে, দামের বিপরীতমুখী হওয়ার সময় বড় ক্ষতি হতে পারে।
- মুভিং এভারেজ পিছিয়ে আছে এবং সময়মত মূল্য পরিবর্তন ধরতে পারে না।
- ভুল প্যারামিটার নির্বাচন করলে ট্রেডিং সিগন্যালের মান কমে যায়।
- এই কৌশলটি কেবলমাত্র প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, মৌলিক বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়নি।
ঝুঁকি কমানোর জন্য, চলমান গড়ের চক্রের প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ, স্টপ লস পজিশনগুলি সংশোধন করা এবং যথাযথভাবে পজিশনের আকার হ্রাস করার পরামর্শ দেওয়া হয়। মূলধারাগুলিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলে এই কৌশলটি ব্যবহার করা বন্ধ করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত প্রধান অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি নিয়ে গঠিতঃ
চলমান গড়ের সময়কালের প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিত করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন। ধাপে ধাপে অনুসন্ধান, জেনেটিক অ্যালগরিদম ইত্যাদির মাধ্যমে অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে।
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদির জন্য ফিল্টারিং যুক্ত করা হয়েছে যাতে ট্রেডিং সিগন্যালের গুণমান উন্নত হয়।
দামের অস্থিরতার উপর নজরদারি বাড়ানো, পজিশন এবং স্টপ লসকে অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য করা
ট্রেডিং ভলিউমের সাথে মিলে, ভুয়া ব্রেকডাউন এড়িয়ে চলুন। কেবলমাত্র ট্রেডিং ভলিউম বাড়ার ক্ষেত্রে সংকেত দিন।
বিকাশের পরামিতি স্ব-অনুকূলিতকরণ ব্যবস্থা ৷ নীতিগুলিকে বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি অনুসারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার মানগুলি সামঞ্জস্য করার অনুমতি দেয় ৷
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি প্রচলিত প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। চলমান গড় ক্রস নীতির উপর ভিত্তি করে, ট্রেডিং লজিকটি সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়। আরএসআই সূচকগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার সাথে সাথে অযৌক্তিক লেনদেন এড়ানো যায়। এই কৌশলটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং উপার্জনের সমান্তরাল, যা কিছু পরিমাণে ট্রেডিংয়ের অভিজ্ঞতার সাথে বিনিয়োগকারীদের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত, তবে সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি রোধে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যদি বিকাশকারীরা আরও পরিস্রাবণ যুক্ত করতে এবং প্যারামিটার স্ব-অনুকূলতা অনুকূলিত করতে সক্ষম হন তবে কৌশলটির স্থিতিশীল লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Trading Strategy Warning - Past performance may not equal future performance
//Account Size Warning - Performance based upon default 10% risk per trade, of account size $100,000. Adjust before you trade to see your own drawdown.
//Time Frame - D1 and H4, warning H4 has a lower profit factor (fake-outs, and account drawdown), D1 recommended
//Trend Following System - Profitability of this system is dependent on a STRONG trend in Bitcoin, into the future
strategy("Bitcoin - MA Crossover Strategy", overlay=true)
// User Input
usr_risk = input(title="Equity Risk (%)",type=input.integer,minval=1,maxval=100,step=1,defval=10,confirm=false)
sma_fast = input(title="Fast MA (Period)",type=input.integer,minval=1,maxval=500,step=1,defval=20,confirm=false)
sma_slow = input(title="Slow MA (Period)",type=input.integer,minval=1,maxval=500,step=1,defval=40,confirm=false)
rsi_valu = input(title="RSI (Period)",type=input.integer,minval=1,maxval=500,step=1,defval=14,confirm=false)
// Create Indicator's
shortSMA = sma(close, sma_fast)
longSMA = sma(close, sma_slow)
rsi = rsi(close, rsi_valu)
strategy.initial_capital = 50000
// Units to buy
amount = usr_risk / 100 * (strategy.initial_capital + strategy.netprofit)
units = floor(amount / close)
// Specify entry conditions
longEntry = crossover(shortSMA, longSMA)
shortEntry = crossunder(shortSMA, longSMA)
// Specify exit conditions
longExit = crossunder(shortSMA, longSMA)
shortExit = crossover(shortSMA, longSMA)
// Execute long trade
if (longEntry)
strategy.entry("long", strategy.long, units, when = rsi > 50)
// Exit long trade
if(longExit and strategy.position_size > 0)
strategy.order("exit long", strategy.short, abs(strategy.position_size))
// Execute short trade
if (shortEntry)
strategy.entry("short", strategy.short, units, when = rsi < 50)
// Exit short trade
if(shortExit and strategy.position_size < 0)
strategy.order("exit short", strategy.long, abs(strategy.position_size))
// Plot Moving Average's to chart
plot(shortSMA)
plot(longSMA, color=color.black)