1. বর্গক্ষেত্র
  2. বিটকয়েন - এমএ ক্রসওভার কৌশল

বিটকয়েন - এমএ ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৪ ১৩ঃ৫৫ঃ৪৫
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বিটকয়েনের চলমান গড় রেখার ক্রসওভার নীতির উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা একটি ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করে। কৌশলটি দ্রুত চলমান গড় রেখা এবং ধীর চলমান গড় রেখার ক্রসওভারকে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে। যখন দ্রুত চলমান গড় রেখা ধীর চলমান গড় রেখার উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি সোনার ক্রস হিসাবে বিবেচিত হয় এবং দীর্ঘ যায়; যখন দ্রুত চলমান গড় রেখা ধীর চলমান গড় রেখার নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি মৃত্যু ক্রস হিসাবে বিবেচিত হয় এবং শর্ট যায়। একই সাথে, কৌশলটি বেপরোয়া প্রবেশ এড়াতে আরএসআই সূচক অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশল নীতি

কৌশলটি মূলত দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করেঃ

  1. মুভিং এভারেজ (এমএ): মূল্যের প্রবণতা এবং বিপরীত সংকেত নির্ধারণের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড় বন্ধের মূল্য গণনা করে।

  2. আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই): অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলগুলি বিচার করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দামের বৃদ্ধি এবং পতনের গতি গণনা করে।

বিশেষত, কৌশলটি দ্রুত রেখা হিসাবে একটি সংক্ষিপ্ত এমএ এবং ধীর রেখা হিসাবে একটি দীর্ঘ এমএ ব্যবহার করে। যখন দ্রুত রেখা ধীর রেখার উপরে অতিক্রম করে, এটি নির্দেশ করে যে স্বল্পমেয়াদী মূল্যবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন দ্রুত রেখা ধীর রেখার নীচে অতিক্রম করে, এটি নির্দেশ করে যে স্বল্পমেয়াদী মূল্য হ্রাস ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

একই সময়ে, কৌশলটি আরএসআইয়ের জন্য একটি থ্রেশহোল্ডও নির্ধারণ করে, যখন আরএসআই 50 এর উপরে থাকে তখনই ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে এবং যখন আরএসআই 50 এর নীচে থাকে তখনই বিক্রয় সংকেত দেয়, যখন দামের তীব্র ওঠানামা হয় তখন বেপরোয়া প্রবেশ এড়ানো।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

  1. নীতিটি সহজ এবং বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
  2. নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিগন্যাল অযৌক্তিক প্রবেশ এড়ায়।
  3. কম প্যারামিটার এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ।
  4. বিস্তৃত প্রয়োগের সাথে পরিপক্ক চলমান গড় কৌশল।
  5. আরএসআই ইন্ডিকেটর কার্যকরভাবে অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয়ের ঘটনা চিহ্নিত করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

  1. প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলি যখন দাম বিপরীত হয় তখন বড় ক্ষতির ঝুঁকিতে থাকে।
  2. মুভিং মিডিয়ায় দামের বিপরীতমুখী পরিবর্তন দ্রুত ধরা যায় না।
  3. ভুল প্যারামিটার নির্বাচন ট্রেডিং সিগন্যালের গুণমানের অবনতি ঘটাতে পারে।
  4. কৌশলটি শুধুমাত্র মৌলিক কারণ ছাড়া প্রযুক্তিগত সূচক বিবেচনা করে।

ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, চলমান গড় সময়ের পরামিতিগুলি অনুকূল করতে, স্টপ লস পজিশনগুলি সামঞ্জস্য করতে এবং যথাযথভাবে পজিশন আকারগুলি হ্রাস করার পরামর্শ দেওয়া হয়। যখন বড় মৌলিক পরিবর্তন ঘটে তখন কৌশলটি স্থগিত করা উচিত।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটির মূল অপ্টিমাইজেশান দিকগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  1. ইনক্রিমেন্টাল সার্চ, জেনেটিক অ্যালগরিদম ইত্যাদির মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটার সংমিশ্রণ খুঁজে পেতে চলমান গড় সময়ের পরামিতিগুলিকে অনুকূল করুন।

  2. ট্রেডিং সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদি বাড়ানো।

  3. দামের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করুন এবং সেই অনুযায়ী অবস্থানগুলি সামঞ্জস্য করুন এবং হ্রাস বন্ধ করুন।

  4. মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য ট্রেডিং ভলিউম অন্তর্ভুক্ত করুন, শুধুমাত্র ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধি হলে সংকেত প্রদান করুন।

  5. বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের উপর ভিত্তি করে পরামিতির মানগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে কৌশলগুলিকে অনুমতি দেয় এমন পরামিতি স্ব-নিয়মিতকরণ প্রক্রিয়াগুলি বিকাশ করুন।

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, এটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। চলমান গড় ক্রসওভারের নীতির উপর ভিত্তি করে, ট্রেডিং লজিকটি সহজ এবং পরিষ্কার, বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ। আরএসআই সূচক অন্তর্ভুক্ত করা অযৌক্তিক ট্রেডিং এড়াতে পারে। কৌশলটি ঝুঁকি এবং পুরষ্কার উভয়ই বহন করে, কিছু পরিমাণে ট্রেডিং অভিজ্ঞতার সাথে বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত, তবে সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকিগুলি থেকে রক্ষা করা দরকার। যদি বিকাশকারীরা আরও ফিল্টার যুক্ত করতে পারে, প্যারামিটার অভিযোজনযোগ্যতা অনুকূল করতে পারে তবে এটি কৌশলটির স্থিতিশীল লাভজনকতা আরও উন্নত করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Trading Strategy Warning - Past performance may not equal future performance
//Account Size Warning - Performance based upon default 10% risk per trade, of account size $100,000. Adjust before you trade to see your own drawdown.
//Time Frame - D1 and H4, warning H4 has a lower profit factor (fake-outs, and account drawdown), D1 recommended
//Trend Following System - Profitability of this system is dependent on a STRONG trend in Bitcoin, into the future
strategy("Bitcoin - MA Crossover Strategy", overlay=true)

// User Input
usr_risk = input(title="Equity Risk (%)",type=input.integer,minval=1,maxval=100,step=1,defval=10,confirm=false)
sma_fast = input(title="Fast MA (Period)",type=input.integer,minval=1,maxval=500,step=1,defval=20,confirm=false)
sma_slow = input(title="Slow MA (Period)",type=input.integer,minval=1,maxval=500,step=1,defval=40,confirm=false)
rsi_valu = input(title="RSI (Period)",type=input.integer,minval=1,maxval=500,step=1,defval=14,confirm=false)

// Create Indicator's
shortSMA = sma(close, sma_fast)
longSMA = sma(close, sma_slow)
rsi = rsi(close, rsi_valu)
strategy.initial_capital = 50000
// Units to buy
amount = usr_risk / 100 * (strategy.initial_capital + strategy.netprofit)
units = floor(amount / close)

// Specify entry conditions
longEntry = crossover(shortSMA, longSMA)
shortEntry = crossunder(shortSMA, longSMA)

// Specify exit conditions
longExit = crossunder(shortSMA, longSMA)
shortExit = crossover(shortSMA, longSMA)

// Execute long trade
if (longEntry)
    strategy.entry("long", strategy.long, units, when = rsi > 50)

// Exit long trade
if(longExit and strategy.position_size > 0)    
    strategy.order("exit long", strategy.short, abs(strategy.position_size))

// Execute short trade
if (shortEntry)
    strategy.entry("short", strategy.short, units, when = rsi < 50)
    
// Exit short trade
if(shortExit and strategy.position_size < 0)    
    strategy.order("exit short", strategy.long, abs(strategy.position_size))

// Plot Moving Average's to chart
plot(shortSMA)
plot(longSMA, color=color.black)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত