উচ্চ বিয়োগ সূচকীয় চলমান গড় কৌশল
সারসংক্ষেপ
উচ্চ বিয়োগ সূচকীয় মুভিং এভারেজ কৌশল (High Minus Exponential Moving Average Stock Strategy) একটি পরিমাণগত বিনিয়োগ কৌশল যা উচ্চ মূল্য এবং সূচকীয় মুভিং এভারেজের ভিত্তিতে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেয়। এই কৌশলটি পূর্ববর্তী সময়ের উচ্চ মূল্য থেকে পূর্ববর্তী ক্লোজিং প্রাইসের ১৩-পিরিয়ড সূচকীয় মুভিং এভারেজ বিয়োগ করে গণনা করে। যদি পার্থক্যটি ০-এর বেশি হয় তবে লং পজিশন নেয়, আর যদি ০-এর কম হয় তবে শর্ট পজিশন নেয়। এটি একটি ট্রেন্ড ফলোইং টাইপ কৌশল।
কৌশলের মূলনীতি
এই কৌশলের মূল সূচক হলো উচ্চ বিয়োগ সূচকীয় মুভিং এভারেজ (High Minus Exponential Moving Average, HMEMA)। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, পূর্ববর্তী পিরিয়ডের সর্বোচ্চ মূল্য থেকে সেই পিরিয়ডের ক্লোজিং প্রাইসের ১৩-পিরিয়ড সূচকীয় মুভিং এভারেজ বাদ দেওয়া হয়। যখন এই পার্থক্যটি ০-এর বেশি হয়, তখন বোঝায় যে সাম্প্রতিক পিরিয়ডে মূল্য নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে এবং ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ড শুরু হয়েছে, তখন লং নেওয়া হয়। যখন পার্থক্যটি ০-এর কম হয়, তখন বোঝায় যে মূল্য সাম্প্রতিক গড়ের নিচে নেমে গেছে এবং নিম্নমুখী ট্রেন্ড শুরু হয়েছে, তখন শর্ট নেওয়া হয়।
এই কৌশলটি ধারণা করে যে যখন মূল্য নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়, তখন ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ড শুরু হয়, তাই সেই সময় লং নেওয়া ভালো; আর যখন মূল্য সাম্প্রতিক গড় মূল্যের নিচে ভেঙে যায়, তখন নিম্নমুখী ট্রেন্ড শুরু হয়, তখন শর্ট নেওয়া ভালো। এই পদ্ধতির মাধ্যমে কৌশলটি মূল্য ট্রেন্ডের প্রধান পরিবর্তন পয়েন্টগুলো ধরে ফেলতে পারে এবং ট্রেন্ড অনুসরণ করতে পারে।
কৌশলের সুবিধা
১. এই কৌশলটি মূল্যের প্রধান ট্রেন্ড পরিবর্তনের পয়েন্টগুলো ধরতে পারে। যখন মূল্য নতুন উচ্চতায় পৌঁছায় বা গড়ের নিচে ভেঙে যায় তখন অর্ডার দেয়, ফলে ট্রেডের সংখ্যা কম হয় কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো ধরা যায়।
২. সূচকীয় মুভিং এভারেজকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করায় মূল্যের গতিপথ মসৃণভাবে প্রতিফলিত হয় এবং স্বল্পমেয়াদি বাজারের শব্দ (noise) ফিল্টার হয়।
৩. কৌশলের যুক্তি সহজ ও স্পষ্ট, বোঝা এবং পরিবর্তন করা সহজ, তাই নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী।
৪. এই কৌশলটি ভিন্ন ভিন্ন টাইম ফ্রেমে স্টক, ফরেক্স, ক্রিপ্টোকারেন্সি ইত্যাদি বাজারে প্রয়োগ করা যায়, নমনীয়তা বেশি।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
১. এই কৌশলটি সঠিক প্রবেশ ও প্রস্থান পয়েন্ট নির্ধারণ করতে পারে না, ফলে কিছুটা ভেসে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।
২. যখন মূল্য দোলায়মান (ranging) অবস্থায় থাকে, তখন এই কৌশলটি ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে এবং অতিরিক্ত ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি থাকে। প্যারামিটার সমন্বয় করে বা ফিল্টারিং শর্ত যোগ করে এটি কমানো সম্ভব।
৩. কৌশলটি শেয়ারের প্রকৃত মূল্য ওঠানামার মাত্রা বিবেচনা করে না, ফলে বড় ক্ষতির ঝুঁকি থাকে। স্টপ-লস সেট করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
৪. কৌশলটি বাজারের সামগ্রিক অবস্থা, স্টকের মৌলিক দিক ইত্যাদির সঙ্গে মিলিয়ে লং বা শর্ট দিক নির্ধারণ করে না, তাই সংকেতের কার্যকারিতা কমে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।
অপটিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
১. মূল্যের ওঠানামার মাত্রা (volatility) বিবেচনা করে কেবল তখনই ট্রেডিং সিগন্যাল দেওয়া যেতে পারে যখন ওঠানামা বড় হয়, যাতে ভুল ট্রেড কমে যায়।
২. স্টকের সরল মুভিং এভারেজের (SMA) সাথেও সংমিশ্রণ করা যেতে পারে: যখন উচ্চ মূল্য দ্রুতগামী ও ধীরগামী উভয় SMA-কে অতিক্রম করে তখন লং, এবং যখন ভেঙে পড়ে তখন শর্ট, এভাবে ফিল্টারিং শর্ত দেওয়া যায়।
৩. প্যারামিটার যেমন মুভিং এভারেজের পিরিয়ড, তুলনামূলক সিরিজ ইত্যাদি অপটিমাইজ করে সেরা প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে বের করা যায়।
৪. বাজারের অবস্থা (ঊর্ধ্বমুখী, নিম্নমুখী, দোলায়মান) অনুযায়ী কৌশলের প্যারামিটার পরিবর্তন করা বা ভিন্ন মুভিং এভারেজ সূচক ব্যবহার করা যেতে পারে, যাতে কৌশলটি অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
সারমর্ম
উচ্চ বিয়োগ সূচকীয় মুভিং এভারেজ কৌশলটি মূল্যের উচ্চ পয়েন্ট এবং সূচকীয় মুভিং এভারেজের তুলনার ভিত্তিতে একটি সরল অথচ কার্যকর ট্রেন্ড ফলোইং কৌশল তৈরি করেছে। এই কৌশলটি যখন মূল্য নতুন উচ্চতায় পৌঁছায় বা মুভিং এভারেজ অতিক্রম করে তখন ট্রেন্ড পরিবর্তনের পয়েন্ট ধরে, ফলে ট্রেডের সংখ্যা কম হলেও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো ক্যাপচার করে। একই সঙ্গে সূচকীয় মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে বাজারের শব্দ ফিল্টার করা হয়। কৌশলটি স্টক, ফরেক্স বা ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো আর্থিক পণ্যের মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদি ট্রেন্ড অনুসরণের জন্য উপযোগী। আরও অপটিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলের কার্যকারিতা আরও বাড়ানো সম্ভব।
/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/16/2016
// This indicator plots the difference between the High (of the previous period)- 1