উচ্চ বিয়োগ সূচকীয় চলমান গড় কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
উচ্চ-বিয়োগের সূচকীয় চলমান গড় কৌশল (High Minus Exponential Moving Average Stock Strategy) একটি পরিমাণগত বিনিয়োগ কৌশল যা উচ্চ এবং সূচকীয় চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কৌশলটি প্রবণতা-অনুসরণকারী কৌশলগুলির মধ্যে একটি, যা পূর্ববর্তী সময়ের দামের উচ্চতা গণনা করে পূর্ববর্তী সময়ের সমাপ্তির মূল্যের 13 টি সূচকীয় চলমান গড়কে বিয়োগ করে, যদি পার্থক্যটি 0 এর চেয়ে বেশি হয় তবে আরও বেশি করে এবং যদি পার্থক্যটি 0 এর চেয়ে কম হয় তবে খালি করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচকটি হ’ল হাই মাইনস এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং এভারেজ (এইচএমইএমএ) । বিশেষত, পূর্ববর্তী সময়ের সর্বোচ্চ দাম নেওয়া, পূর্ববর্তী সময়ের সমাপ্তির দামের 13 টি সময়ের সূচকীয় মুভিং এভারেজ কেটে নেওয়া। যখন এই পার্থক্যটি 0 এর চেয়ে বড় হয়, তখন সাম্প্রতিক সময়ের দামগুলি নতুন উচ্চতা তৈরি করে এবং একটি মাল্টি-হেড ট্রেন্ডে প্রবেশ করে, তখন আরও বেশি করা হয়; যখন পার্থক্যটি 0 এর চেয়ে কম হয়, তখন দামগুলি সাম্প্রতিক সময়ের গড়ের চেয়ে কম থাকে, তখন খালি ট্রেন্ডে প্রবেশ করা হয়।
এই কৌশলটি বিশ্বাস করে যে যখন দাম নতুন উচ্চতা তৈরি করে, তখন এটি একটি মাল্টিহেড প্রবণতার শুরু, তাই তখন আরও বেশি কাজ করুন; যখন দাম সাম্প্রতিক গড় মূল্যের নীচে পড়ে, তখন এটি একটি ফাঁকা প্রবণতার শুরু। এই পদ্ধতির মাধ্যমে, কৌশলটি মূল প্রবণতা রূপান্তর পয়েন্টগুলি ধরে রাখতে পারে এবং প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটি মূল মূল্যের প্রবণতা পাল্টানোর পয়েন্টগুলিকে ধরতে সক্ষম। যখন দাম নতুন উচ্চতা তৈরি করে বা গড়ের নীচে পড়ে তখন অর্ডার করুন, ব্যবসায়ের সংখ্যা হ্রাস করুন তবে মূল পয়েন্টগুলিকে ধরুন।
ইন্ডেক্সের চলমান গড়কে রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করে, আপনি আরও মসৃণভাবে দামের গতিবিধি প্রতিফলিত করতে পারেন এবং স্বল্প-মেয়াদী বাজারের শব্দটি ফিল্টার করতে পারেন।
কৌশলগত লজিক সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং পরিবর্তন করা যায়, যা শিক্ষানবিশদের জন্য উপযুক্ত।
এই কৌশলটি বিভিন্ন সময়কালের জন্য প্রযোজ্য, যেমন ফরেক্স, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং অন্যান্য বাজারের ক্ষেত্রে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি কোন নির্দিষ্ট প্রবর্তন স্থান নির্ধারণ করতে পারে না, যার ফলে কিছু ঝুঁকি রয়েছে।
এই কৌশলটি যখন দামের ঝড়ের মধ্যে থাকে তখন মিথ্যা সংকেত তৈরি করে এবং অতিরিক্ত লেনদেনের ঝুঁকি রয়েছে। প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা বা ফিল্টারিংয়ের শর্তগুলি হ্রাস করার জন্য যুক্ত করা যেতে পারে।
কৌশলটি শেয়ারের দামের প্রকৃত ওঠানামা বিবেচনা করে না, অত্যধিক ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করা যেতে পারে।
এই কৌশল বাজার সামগ্রিক অবস্থা, স্বতন্ত্র শেয়ারের মৌলিক বিষয়গুলি ইত্যাদির সাথে মিলিত না করে, একটি দুর্বল সংকেত কার্যকারিতার ঝুঁকি রয়েছে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
ট্রেডিং সিগন্যাল শুধুমাত্র যখন ওঠানামা বৃদ্ধি পায় তখনই পাঠানো হয়, যাতে বিভ্রান্তিকর ট্রেডিং কমাতে পারে।
আপনি শেয়ারের দামের একটি সরল চলমান গড় সংযুক্ত করতে পারেন, এবং উচ্চতা দ্রুত এবং ধীর লাইন অতিক্রম করার সময় অতিরিক্ত কাজ করুন, দ্রুত এবং ধীর লাইন নেমে যাওয়ার সময় ফাঁকা করুন, ফিল্টার শর্ত সেট করুন।
গড়-রেখার সময়কাল, তুলনামূলক সিরিজ ইত্যাদির মতো প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে।
বাজার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে কৌশল প্যারামিটারগুলি পরিবর্তন করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে (মাল্টি হেড, ফাঁকা হেড, ঝাঁকুনি) বা বিভিন্ন সমান্তরাল সূচক ব্যবহার করে কৌশলটির অবস্থার অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানো যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
উচ্চতা হ্রাস সূচক চলমান গড় কৌশল একটি সহজ এবং কার্যকর প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল ডিজাইন করে, দামের উচ্চতা এবং সূচকীয় চলমান গড়ের তুলনা করে। এই কৌশলটি ট্রেডিংয়ের সংখ্যা হ্রাস করতে পারে তবে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করতে পারে যখন দামগুলি নতুন উচ্চতা তৈরি করে বা গড়কে অতিক্রম করে। একই সাথে, সূচকীয় চলমান গড় ব্যবহার করে বাজারের শব্দটি ফিল্টার করা হয়। এই কৌশলটি ফরেক্স বা ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো আর্থিক পণ্যের মধ্য-দৈর্ঘ্য প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য উপযুক্ত। আরও অপ্টিমাইজেশনের সাথে আরও ভাল কৌশল কর্মক্ষমতা আশা করা যায়।
/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/16/2016
// This indicator plots the difference between the High (of the previous period)
// and an exponential moving average (13 period) of the Close (of the previous period).
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// It buy if indicator above 0 and sell if below.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="High - EMA Strategy Backtest", shorttitle="High - EMA Strategy")
Length = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close // You can use any series
hline(0, color=red, linestyle=line)
xEMA = ema(xPrice, Length)
nRes = high[1] - nz(xEMA[1])
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="High - EMA")