দ্রুত আরএসআই কৌশল বিশ্লেষণ

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৪ ১৪ঃ৪০ঃ০২
ট্যাগঃ

কৌশল নাম

এক্সট্রিম ডুয়াল-ডাইরেকশনাল আরএসআই ট্রেন্ড কৌশল

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মূল্যের প্রবণতা দ্রুত নির্ধারণের জন্য আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। এটিতে স্বল্পমেয়াদী মূল্যের মাত্রা দ্রুত ধরার জন্য দীর্ঘ এবং স্বল্প উভয় ক্ষমতা রয়েছে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটি মূল্যের অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় স্থিতি বিচার করার জন্য একটি উন্নত আরএসআই সূচক ব্যবহার করে, গোলমাল হ্রাস করার জন্য মোমবাতি শরীরের ফিল্টারিংয়ের সাথে মিলিত। এটি দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত হয় যখন আরএসআই অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলে থাকে এবং মোমবাতি শরীরের আকার গড় শরীরের 1/3 এর চেয়ে বেশি হয়। মোমবাতিটি দিক বিপরীত হলে এটি অবস্থানগুলি বন্ধ করে দেয় এবং ট্রেডিং সংকেতগুলি ট্রিগার করার পরে আরএসআই নিরাপদ স্তরে ফিরে আসে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায় এবং দ্রুত স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে। এদিকে, দেহ ফিল্টারিং গোলমাল হ্রাস করতে এবং মিথ্যা ব্রেকআউট দ্বারা বিভ্রান্ত হতে এড়াতে সহায়তা করে। এটি উচ্চ অস্থিরতা পণ্যগুলির জন্য উপযুক্ত এবং উচ্চতর রিটার্ন অর্জন করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি মূল্য পরিবর্তনের প্রতি বেশ সংবেদনশীল, বাজারে মিথ্যা সংকেত দ্বারা সহজেই ভুল পথে পরিচালিত হয়। এছাড়াও, উচ্চ অস্থিরতার বাজারে স্টপ লস প্রায়শই ট্রিগার হতে পারে। আমরা স্টপ লসের পরিসীমা শিথিল করতে পারি এবং মিথ্যা সংকেতের সম্ভাবনা হ্রাস করতে আরএসআই পরামিতিগুলি অনুকূল করতে পারি।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

আমরা কৌশল অপ্টিমাইজ করার জন্য সূচকগুলির বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক পরামিতি পরীক্ষা করতে পারি এবং সর্বোত্তম পরামিতি সংমিশ্রণটি খুঁজে পেতে পারি। এছাড়াও, টার্টল ট্রেডিং নিয়মগুলির মতো অন্যান্য সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে আরও সহায়তা করতে পারে। মেশিন লার্নিং পদ্ধতির মাধ্যমে আরও ভাল আরএসআই থ্রেশহোল্ডগুলি প্রশিক্ষণ দেওয়াও একটি মূল্যবান প্রচেষ্টা হতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

সামগ্রিকভাবে, এটি একটি দক্ষ এবং প্রতিক্রিয়াশীল স্বল্পমেয়াদী কৌশল। কিছু পরামিতি এবং মডেল অপ্টিমাইজেশান সহ, এটি স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এটি পরিমাণ ব্যবসায়ীদের দ্বারা অব্যাহত গবেষণা এবং ট্র্যাকিংয়ের যোগ্য।

/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.1", shorttitle = "Fast RSI str 1.1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Source")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30) / 3

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = bar == -1 and fastrsi < dnlimit and body > emabody
dn = bar == 1 and fastrsi > uplimit and body > emabody
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit)) and body > emabody

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
    strategy.close_all()

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত