টার্টল ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল যা ব্রেকথ্রু তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। এটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাগুলির উপর মুনাফা ক্যাপচার করার জন্য ব্রেকথ্রু সংকেতগুলি সনাক্ত করতে গড় লাইন সূচক এবং সর্বোচ্চ মূল্য / সর্বনিম্ন মূল্য সূচক ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি 20 দিনের সর্বোচ্চ মূল্য ব্যবহার করে একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা সনাক্ত করে, যখন বন্ধের মূল্য 20 দিনের সর্বোচ্চ মূল্যকে অতিক্রম করে, তখন এটি বেশি করে; 10 দিনের সর্বনিম্ন মূল্য ব্যবহার করে একটি নিম্নমুখী প্রবণতা সনাক্ত করে, যখন বন্ধের মূল্য 10 দিনের সর্বনিম্ন মূল্যকে অতিক্রম করে, তখন এটি খালি করে। একই সাথে, এটি একটি আরও স্বল্প সময়ের 10 দিনের সর্বোচ্চ মূল্যকে খালি করার জন্য একটি স্টপ লস-এক্সিট সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে।
বিশেষ করে, এই কৌশলটিতে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ
- যখন বন্ধের মূল্য ২০ তারিখের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তখন অতিরিক্ত প্রবেশাধিকার;
- ১০ তারিখের সর্বনিম্ন মূল্যের নিচে দরপতনের সময় বিকেন্দ্রীকরণ;
- ১০ তারিখের সর্বোচ্চ মূল্যের উপরে যখন ক্লোজ-আউট হয়, তখন খালি ওভার পজিশন;
- ১০ তারিখের সর্বনিম্ন মূল্যের নিচে যখন ক্লোজ-আউট হয়, তখন পলি-অর্ডার পজিশনকে সমতল করা হয়।
এই কৌশলটি বিভিন্ন সময়কালের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের সাথে বন্ধের মূল্যের তুলনা করে, একটি সংক্ষিপ্ত লাইনের সময়কালে একটি প্রবণতা বিরতি ক্যাপচার করে এবং একটি সংক্ষিপ্ত লাইন অপারেশন করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
- কৌশলগত ধারণাগুলি সহজ, সুস্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়;
- এই তত্ত্বের সাহায্যে, আমরা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাকে সময়মতো ধরতে পারি।
- একই সময়ে, মাল্টি-হেড এবং শূন্য-হেড সুযোগগুলি বিচার করে, যা দ্বি-মুখী লেনদেনের অনুমতি দেয়;
- বিভিন্ন প্যারামিটার ব্যাপ্তি সেট করে, আপনি স্থির সময়টি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে পারেন।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- বিরাট ব্যবসায়ের ঝুঁকি কমানোর জন্য স্টপ লস সেট করা প্রয়োজন।
- মাল্টি হেড বালি হেডের ঘন ঘন স্যুইচিং, যা লেনদেনের খরচ এবং স্লাইড পয়েন্টের ক্ষতি বাড়ায়;
- ভুল প্যারামিটার সেট করলে ট্রেডিং খুব ঘন ঘন বা বিলম্বিত হতে পারে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, আপনি স্টপ লস সেট করতে পারেন একক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করার জন্য, বা আপনি ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করতে প্যারামিটার ব্যাপ্তি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করতে পারেন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
১. অন্য সূচকগুলিকে ফিল্টার করা যাতে ভুল ভাঙ্গন এড়ানো যায়;
২. লাভের মাধ্যমে স্টপ লস ট্র্যাক করার জন্য গতিশীল প্রস্থান ব্যবস্থা স্থাপন করা;
৩. ট্রেন্ডিং এড়িয়ে চলার জন্য ট্রেন্ডিং বিধি যোগ করা।
- বিভিন্ন চক্র এবং বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যারামিটার ব্যাপ্তি অপ্টিমাইজ করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সহজ এবং কার্যকর স্বল্পমেয়াদী বিরতি কৌশল। এটি স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রবণতা সুযোগ ক্যাপচার করার পক্ষে উপকারী। তবে এটি বন্ধ এবং উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সির ঝুঁকিও রয়েছে। ফিল্টার, স্টপ লস, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মতো উপায় যুক্ত করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি কৌশলটির দক্ষতা বাড়ানো যায়। এই কৌশলটি সংক্ষিপ্ত লাইনের সুযোগের দিকে মনোনিবেশ করে উচ্চ সাপ্তাহিক টার্নওভারের জন্য ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("TurtleBC Strategy v2 V.Troussel", shorttitle="TurtleBC-V.Troussel", overlay=true, pyramiding=0)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2016, title = "From Year", minval = 2016)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 9999)
enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
exit_fast_short=input(10,minval=1)
fastL = highest(close, enter_fast)
fastS = highest(close ,exit_fast_short)
fastLC = lowest(close, exit_fast)
//Sortie pour le short
exitS=close>fastS[1]
enterL1 = close > fastL[1]
exitL1 = close <= fastLC[1]
strategy.entry("Long", strategy.long, when = enterL1 and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
strategy.close("Long", when = exitL1 and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
//le trigger de sortie est
strategy.entry("Short", strategy.short, when = exitL1 and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
strategy.close("Short", when = exitS and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))