1. বর্গক্ষেত্র
  2. টর্টল ব্রেকআউট কৌশল

টর্টল ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৪ ১৬ঃ২৫ঃ৫৩
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এটি ব্রেকআউট তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। এটি ব্রেকআউট সংকেতগুলি সনাক্ত করতে এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা থেকে মুনাফা অর্জনের জন্য চলমান গড় সূচক এবং সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন মূল্য সূচক ব্যবহার করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি আপট্রেন্ডগুলি সনাক্ত করতে 20 দিনের সর্বোচ্চ মূল্য ব্যবহার করে। যখন বন্ধের দাম 20 দিনের সর্বোচ্চের উপরে ভেঙে যায়, তখন এটি দীর্ঘ হয়। এটি ডাউনট্রেন্ডগুলি সনাক্ত করতে 10 দিনের সর্বনিম্ন মূল্য ব্যবহার করে। যখন বন্ধের দাম 10 দিনের সর্বনিম্নের নীচে ভেঙে যায়, তখন এটি শর্ট হয়। এটি শর্ট ট্রেডগুলির জন্য স্টপ লস প্রস্থান সংকেত হিসাবে 10 দিনের সর্বোচ্চ মূল্য ব্যবহার করে।

বিশেষ করে, এই কৌশল নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অন্তর্ভুক্ত করেঃ

  1. যখন বন্ধের মূল্য ২০ দিনের সর্বোচ্চের উপরে থাকে তখন লং এন্ট্রি করুন;
  2. ক্লোজিং মূল্য ১০ দিনের সর্বনিম্নের নিচে থাকলে শর্ট এন্ট্রি করুন।
  3. বন্ধের মূল্য ১০ দিনের সর্বোচ্চের উপরে থাকলে শর্ট পজিশন বন্ধ করুন;
  4. বন্ধের মূল্য ১০ দিনের সর্বনিম্নের নিচে থাকলে লং পজিশন বন্ধ করুন।

বিভিন্ন সময়কালের সর্বোচ্চ/নিম্নতম মূল্যের সাথে বন্ধের মূল্যের তুলনা করে, এটি স্বল্পমেয়াদী চক্রের মধ্যে প্রবণতা ব্রেকআউটগুলি ধরতে এবং স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায় করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

  1. সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন;
  2. ব্রেকআউট তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা সময়মত ধরা;
  3. দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের জন্য দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী উভয় সুযোগ চিহ্নিত করা;
  4. বিভিন্ন প্যারামিটার পরিসীমা সেট করে ধরে রাখার সময়কালের নমনীয় সমন্বয়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এছাড়াও কিছু ঝুঁকি আছেঃ

  1. ব্রেকআউট ট্রেডিং ফাঁদে পড়ে থাকে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস প্রয়োজন;
  2. লং এবং শর্ট ট্রেডিংয়ের মধ্যে ঘন ঘন স্যুইচিং ট্রেডিংয়ের খরচ এবং স্লিপজ বৃদ্ধি করে;
  3. অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি ওভার-ট্রেডিং বা বিলম্বের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

আমরা প্রতি ট্রেড ক্ষতির জন্য স্টপ লস সেট করতে পারি, অথবা ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করতে প্যারামিটার পরিসীমা সামঞ্জস্য করতে পারি।

অপ্টিমাইজেশন

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য অন্যান্য ফিল্টার যোগ করা;
  2. লাভের সাথে স্টপ লসকে অনুসরণ করার জন্য গতিশীল প্রস্থান পদ্ধতি সেট করা;
  3. বিপরীত প্রবণতা ট্রেডিং এড়ানোর জন্য প্রবণতা নির্ধারণের নিয়ম যোগ করা;
  4. বিভিন্ন চক্র এবং বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে প্যারামিটার পরিসীমা অপ্টিমাইজ করা।

সিদ্ধান্ত

উপসংহারে, এটি একটি সহজ এবং ব্যবহারিক স্বল্পমেয়াদী ব্রেকআউট কৌশল। এটি স্বল্প-চক্রের প্রবণতার সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে সহায়তা করে। তবে ফাঁদে পড়া এবং উচ্চ ব্যবসায়ের ফ্রিকোয়েন্সির ঝুঁকি রয়েছে। ফিল্টার, স্টপ লস, পরামিতি অপ্টিমাইজেশন যুক্ত করে আমরা ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং দক্ষতা উন্নত করতে পারি। কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী সুযোগগুলিতে মনোনিবেশ করে এবং উচ্চ টার্নওভার হার অনুসরণ করে ব্যবসায়ীদের পক্ষে উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("TurtleBC Strategy v2 V.Troussel", shorttitle="TurtleBC-V.Troussel", overlay=true, pyramiding=0)

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear  = input(defval = 2016, title = "From Year", minval = 2016)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 9999)

enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
exit_fast_short=input(10,minval=1)


fastL = highest(close, enter_fast)
fastS = highest(close ,exit_fast_short)
fastLC = lowest(close, exit_fast)
//Sortie pour le short
exitS=close>fastS[1]


enterL1 = close > fastL[1]
exitL1 = close <= fastLC[1]




strategy.entry("Long", strategy.long, when = enterL1 and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
strategy.close("Long", when = exitL1 and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))

//le trigger de sortie est 
strategy.entry("Short", strategy.short, when = exitL1 and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
strategy.close("Short", when = exitS and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত