ডাবল মুভিং এভারেজ ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল ইভ্যালি লাইন ব্রেকিং কৌশলটি দ্রুত লাইন ইএমএ এবং ধীর লাইন ইএমএ গণনা করে এবং ক্রয় সংকেতগুলিকে দ্রুত লাইনে ধীর লাইন অতিক্রম করার জন্য আরও বেশি করে সেট করে এবং বিক্রয় সংকেতগুলিকে দ্রুত লাইনের নীচে ধীর লাইন অতিক্রম করার জন্য সমান্তরাল করে। এই কৌশলটি একই সাথে ম্যাকড সূচককে একটি সহায়ক বিচার সূচক হিসাবে সংযুক্ত করে। যখন ম্যাকড স্তম্ভের লাইনে 0 অক্ষ অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, যা সমান্তরাল কৌশলটির সাথে মেলে এবং সংকেতকে আরও যাচাই করে। এছাড়াও, কৌশলটি পর্যবেক্ষণ করে যে একক দিনের উত্থানটি একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পৌঁছেছে কিনা এবং যদি একক দিনের উত্থানটি নির্ধারিত থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বেশি হয় তবে এটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
প্রস্থান পদ্ধতিতে, কৌশলটি স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেট করে। স্টপ লসটি প্রবেশের দামের একটি নির্দিষ্ট শতাংশের নীচে রাখা হয়, যা পতনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়; এবং স্টপ লসটি প্রবেশের দামের একটি নির্দিষ্ট শতাংশের উপরে রাখা হয়, যা লাভের জন্য ব্যবহৃত হয়।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একাধিক সূচককে একত্রিত করে, ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং শর্ট লাইন অপারেশন সুযোগ উভয়ই বিবেচনা করে, যা উচ্চতর অস্থিরতার স্টকগুলির সময়-নির্ধারিত ব্যবসায়ের জন্য অনুকূলিতকরণের পরে প্রয়োগ করা যায়।
কৌশল নীতি
দ্বি-সমান্তরিত লাইন ব্রেকিং কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হ’ল দ্রুত লাইন ইএমএ এবং ধীর লাইন ইএমএ। ইএমএ হ’ল সূচকীয় চলমান গড়, একটি প্রবণতা-অনুসরণকারী সূচক। দ্রুত লাইন ইএমএ প্যারামিটারটি সাধারণত স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ডগুলি ধরার জন্য স্বল্পমেয়াদী সেট করা হয়; ধীর লাইন ইএমএ প্যারামিটারটি সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদী সেট করা হয়। যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইন অতিক্রম করে, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা শক্তিশালী হয়, তখন আরও কিছু করা যেতে পারে; যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইন অতিক্রম করে, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা পরিবর্তিত হয়, তখন প্যাজিং করা উচিত।
এই কৌশলটির দ্রুত লাইন ইএমএ চক্রটি 12 দিন এবং ধীর লাইন ইএমএ চক্রটি 26 দিনের জন্য ডিফল্ট। এই প্যারামিটারগুলির এই সেটটি আরও সাধারণ এবং মেলানো সময়ের জন্য আরও উপযুক্ত। শেয়ারের দৈনিক সমাপ্তি মূল্যটি ইএমএর গণনার জন্য মূল্যের ইনপুট হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
এছাড়াও, কৌশলটি ম্যাকডকে একটি সহায়ক বিচারক সূচক হিসাবে প্রবর্তন করে। ম্যাকড সূচকের সংজ্ঞা হল দ্রুত লাইন ইএমএ (ডিফল্ট 12 দিন) হ্রাস ধীর লাইন ইএমএ (ডিফল্ট 26 দিন), এবং ম্যাকডকে মসৃণভাবে চিকিত্সা করার জন্য একটি সংকেত লাইন। যখন ম্যাকডের উপর 0 অক্ষটি অতিক্রম করে, তখন স্বল্পমেয়াদী লাভের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদী লাভের প্রতিনিধিত্ব করে, এটি একটি কেনার সংকেত। এই সংকেতটি সমান্তরাল কৌশলটির সাথে মিলিত হয়, যা যাচাইযোগ্য প্রভাব অর্জন করতে পারে, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
শেষ অবধি, শেয়ারের একদিনের উত্থানটি একটি পূর্বনির্ধারিত থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বেশি কিনা তা পর্যবেক্ষণ করুন (ডিফল্ট 8%) এবং যদি একদিনের উত্থানটি এই মানের চেয়ে বেশি হয় তবে এটি একটি কেনার সংকেতও তৈরি করে। কারণ উচ্চতর অস্থিরতাযুক্ত শেয়ারের জন্য, এক দিনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে স্টপ বোর্ডগুলি হ’ল একটি সাধারণ ট্রেন্ডিং বৈশিষ্ট্য, এটি একটি সংক্ষিপ্ত লাইন সুযোগ ক্যাপচার করার সংকেতও।
প্রস্থান করার সময়, কৌশলটি স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ নির্ধারণ করে। স্টপ লসটি প্রবেশের দামের একটি নির্দিষ্ট শতাংশের নীচে (ডিফল্ট 5%) ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য; এবং স্টপ লসটি প্রবেশের দামের একটি নির্দিষ্ট শতাংশের উপরে (ডিফল্ট 40%) লাভের জন্য।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
দ্বি-সমান্তরিত পরাজয়ের কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং শর্ট লাইন অপারেশনের সাথে মিলিত, উচ্চ নমনীয়তা। ডাবল সমান্তরাল লাইন নিজেই মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত, এমএসিডি সূচক এবং ভর ব্রেকিংয়ের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে, শর্ট লাইনের ব্যবসায়ের সুযোগগুলিও বিবেচনা করা যেতে পারে।
ক্রয়-বিক্রয় সংকেতগুলি নির্ভরযোগ্য এবং সহজেই বিচার করা যায়। দ্রুত লাইন ইএমএ-তে ধীর লাইন ইএমএ গঠনকারী স্ট্যান্ডার্ডের গোল্ডফোর্ক সংকেত, বিচার সহজ এবং স্বজ্ঞাত। ম্যাকড সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে যাচাইকরণের প্রভাব অর্জন করতে পারে, সংকেতের গুণমান বাড়াতে পারে।
স্টপ লস নীতি ব্যবহার করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য। প্রাক-সেট করা স্টপ লস ক্ষতির অংশটি দ্রুত কাটাতে পারে, বড় এলাকা ক্ষতি এড়াতে পারে; স্টপ লস সেট করাও লাভের কিছু অংশ লক করতে পারে।
নিয়মের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অভিযোজ্য। ফাস্ট লাইন ইএমএ চক্র, ধীর লাইন ইএমএ চক্র, এক দিনের উত্থান ও পতনের মান ইত্যাদি প্যারামিটারগুলি অবাধে সেট করা যেতে পারে, বিভিন্ন স্টকগুলির জন্য অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে এবং অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানো যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি ব্যবহারের ঝুঁকিগুলো হলোঃ
একটি একক সূচক সমন্বয় মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। ডাবল সমান্তরাল এবং MACD উভয় ক্ষেত্রেই মিথ্যা সংকেত দেখা দিতে পারে, যার ফলে ট্র্যাকিংয়ের কার্যকারিতা দুর্বল। মিলিত যাচাইয়ের জন্য আরও বিভিন্ন ধরণের সূচক প্রবর্তন করা বিবেচনা করা যেতে পারে।
বড় আকারের স্টপ লস বিবেচনা করা হয়নি। যদি একটি বড় ব্ল্যাক ওয়েভেনের ঘটনা ঘটে তবে পর্যাপ্ত পরিমাণে সামগ্রিক স্টপ লস থ্রেশহোল্ড সেট না করা হয়, যা বিশাল ক্ষতির কারণ হতে পারে। এর জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য মানুষের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।
ফাস্ট লাইন ইএমএ এবং ধীর লাইন ইএমএ প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা থাকলে তা ব্যর্থ হতে পারে। যদি প্যারামিটারগুলি মিল না থাকে তবে একাধিক ঝাঁকুনিও ঘটতে পারে যা মিথ্যা সংকেত তৈরি করে। স্টকের বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য প্যারামিটার পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট নির্বাচন সময় সঠিক নয়। কৌশলটি সর্বোত্তম ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট নির্বাচন করে না, যার জন্য আরও জটিল বিচার বিধি বা মেশিন লার্নিংয়ের মতো উপায়ে অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
ডাবল-ইউনিভার্সাল ব্রেকথ্রু কৌশলটি নিম্নলিখিত মাত্রাগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
যাচাইকরণ সূচক বাড়ানো, সংকেতের গুণমান উন্নত করা। অন্যান্য সূচক যেমন কেডিজে, বিওএলএল প্রবর্তন করে পরীক্ষা করা যেতে পারে, মাল্টি-ইনডিকেটর যাচাইকরণ সিস্টেম গঠন করে, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করা যায়।
মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করুন, সর্বোত্তম ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান খুঁজে বের করুন। আপনি প্রচুর পরিমাণে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন, মডেল তৈরি করতে পারেন সর্বোত্তম ক্রয়-বিক্রয়ের সময় নির্ধারণ করতে, এবং টাইমিং ঝুঁকি হ্রাস করতে পারেন।
ইএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলি অনুকূলিত করুন, কৌশলটির কার্যকারিতার উপর বিভিন্ন প্যারামিটারগুলির প্রভাব পরীক্ষা করুন। বিভিন্ন প্যারামিটারগুলি গ্রিডে অনুসন্ধান করতে পারেন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে এবং কৌশল স্থিতিশীলতা বাড়াতে পারেন।
স্বনির্ধারিত স্টপ মেকানিজম যুক্ত করা হয়েছে। মার্কেট রেজিম ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে স্টপ লেভেলের গতিশীল ট্র্যাকিং করা যেতে পারে। বিশেষ পরিস্থিতিতে স্টপ লেভেল যথাযথভাবে শিথিল করা হয়েছে, কৌশলগত সাফল্যের হার বাড়ানো হয়েছে।
স্টপ অপ্টিমাইজেশান. আপনি ডায়নামিক স্টপ সেট করার মাধ্যমে সর্বোত্তম স্টপ অনুপাত খুঁজে পেতে পারেন।
সারসংক্ষেপ
ডাবল ইক্যুইলিটি ব্রেকআউট কৌশল সামগ্রিক কাঠামো সম্পূর্ণ, সূচক নির্বাচন এবং পরামিতি সেটিং যুক্তিসঙ্গত, এটি উচ্চ ওলট-পালট স্টক ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং শর্ট লাইন কৌশল। তবে কৌশলটি এখনও অপ্টিমাইজ করার জায়গা রয়েছে, সিদ্ধান্তের সূচক, মেশিন লার্নিং সহায়তা, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মতো দিক থেকে আরও গভীরতর করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যা কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Volatile Stocks", overlay=true)
//Trading Strategy for Highly Volitile Stocks//
// by @ShanghaiCrypto //
////EMA////
fastLength = input(12)
slowLength = input(26)
baseLength = input(100)
price = close
emafast = ema(price, fastLength)
emaslow = ema(price, slowLength)
emabase = ema(price, baseLength)
///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
////PUMP////
OneCandleIncrease = input(8, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100
////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(5.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(40.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)
////Entries/////
if crossover(emafast, emaslow)
strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
if close > (open + open*pump)
strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")
/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)
////Plots////
plot(emafast, color=green)
plot(emaslow, color=red)
plot(emabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)