ডাবল মুভিং এভারেজ ব্রুকথ্রো স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৫ ১০ঃ৪৬ঃ০৫
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডুয়াল মুভিং এভারেজ ব্রুথ্রু স্ট্র্যাটেজি যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএ এর উপরে অতিক্রম করে তখন ক্রয় সংকেত তৈরি করে এবং যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএ এর নীচে অতিক্রম করে তখন অবস্থানগুলি বন্ধ করে দেয়। কৌশলটিতে সহায়ক বিচার সূচক হিসাবে এমএসিডি সূচকও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যখন এমএসিডি হিস্টোগ্রাম 0-লাইন অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, যা সংকেতটি আরও যাচাই করার জন্য চলমান গড় কৌশলটির সাথে মেলে। এছাড়াও, কৌশলটি একক দিনের বৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট শতাংশের প্রান্তিক সীমাতে পৌঁছেছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে। যদি একক দিনের বৃদ্ধি সেট প্রান্তিক সীমা অতিক্রম করে তবে একটি ক্রয় সংকেতও উত্পন্ন হবে।

প্রস্থানগুলির ক্ষেত্রে, কৌশলটি একটি স্টপ লস স্তর এবং লাভের স্তর নির্ধারণ করে। ডাউনসাইড ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লসটি প্রবেশের দামের নীচে একটি নির্দিষ্ট শতাংশে স্থির করা হয়; লাভকে লক করতে প্রবেশের দামের উপরে একটি নির্দিষ্ট শতাংশে স্থির করা হয়।

সংক্ষেপে, কৌশলটি ট্রেন্ড অনুসরণ এবং স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং উভয় সুযোগ বিবেচনা করে স্পষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়মের সাথে একাধিক সূচককে একত্রিত করে। এটি অপ্টিমাইজেশনের পরে অত্যন্ত অস্থির স্টকগুলির বাজারের সময় ব্যবসায় প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

দ্বৈত চলমান গড়ের অগ্রগতি কৌশলটির মূল সূচকগুলি হ'ল দ্রুত ইএমএ এবং ধীর ইএমএ। ইএমএ এক্সপোনেনশিয়াল চলমান গড়কে উপস্থাপন করে, যা একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক। দ্রুত ইএমএ সাধারণত স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত পরামিতি থাকে, যখন ধীর ইএমএ সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য একটি দীর্ঘ প্যারামিটার থাকে। যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএর উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার শক্তিশালীকরণকে নির্দেশ করে এবং দীর্ঘ যেতে পরামর্শ দেয়। যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএর নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার দুর্বলতা নির্দেশ করে এবং অবস্থান বন্ধ করার পরামর্শ দেয়।

এই কৌশলটির জন্য ডিফল্ট পরামিতিগুলি দ্রুত EMA এর জন্য 12 দিন এবং ধীর EMA এর জন্য 26 দিন। পরামিতিগুলির এই সেটটি আদর্শ এবং মেলে সময়সীমা উপযুক্ত। স্টক বন্ধের মূল্য EMA গুলি গণনা করার জন্য মূল্য ইনপুট হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এছাড়াও, কৌশলটি সহায়ক বিচারের সরঞ্জাম হিসাবে এমএসিডি সূচকটি প্রবর্তন করে। এমএসিডি সূচকের সংজ্ঞা হ'ল দ্রুত ইএমএ (ডিফল্ট 12 দিন) বিয়োগ ধীর ইএমএ (ডিফল্ট 26 দিন), এর পরে এমএসিডির সিগন্যাল লাইন মসৃণকরণ। যখন এমএসিডি 0-লাইনের উপরে অতিক্রম করে, এটি প্রতিনিধিত্ব করে যে স্বল্পমেয়াদী লাভগুলি দীর্ঘমেয়াদী লাভের চেয়ে বেশি এবং একটি ক্রয় সংকেত দেয়। এই সংকেতটি চলমান গড় কৌশলটির সাথে মেলে এবং যাচাইয়ের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং ট্রেডিং সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে পারে।

অবশেষে, কৌশলটি স্টকটির এক দিনের বৃদ্ধি একটি পূর্বনির্ধারিত প্রান্তিক সীমা অতিক্রম করে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে (8% ডিফল্ট) । অত্যন্ত অস্থির স্টকগুলির জন্য, বড় এক দিনের সীমাগুলি সাধারণ বাজারের বৈশিষ্ট্য। এই প্রান্তিক সীমা অতিক্রম করা স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য একটি সংকেত দেয়।

প্রস্থানগুলির জন্য, কৌশলটি একটি স্টপ লস স্তর এবং একটি লাভের স্তর পূর্বনির্ধারণ করে। ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রবেশ মূল্যের নীচে নির্দিষ্ট শতাংশে (ডিফল্ট 5%) স্টপ লস স্থির করা হয়। লাভকে লক করার জন্য প্রবেশ মূল্যের উপরে নির্দিষ্ট শতাংশে (ডিফল্ট 40%) স্থির করা হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভারের কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

প্রবণতা অনুসরণ এবং স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের নমনীয় সমন্বয়। দ্বৈত চলমান গড় নিজেই মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত। এমএসিডি সূচক এবং ভলিউম ব্রেকআউট রায় যোগ করা স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সুযোগগুলি বিবেচনা করতে পারে।
নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত যা বিচার করা সহজ। ধীর EMA এর উপরে দ্রুত EMA ক্রসিং একটি স্ট্যান্ডার্ড সোনার ক্রস সংকেত গঠন করে যা নির্ধারণ করা সহজ এবং স্বজ্ঞাত। MACD সূচক অন্তর্ভুক্ত করা যাচাইয়ের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করতে পারে।
স্টপ লস এবং লাভের নীতিগুলির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি। একটি স্টপ লস স্তর পূর্বনির্ধারণ দ্রুত ক্ষতি কমাতে এবং বিশাল ড্রডাউন এড়াতে পারে। একটি লাভের স্তর নির্ধারণ করা আংশিক লাভের লকিংয়ের অনুমতি দেয়।
শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতার জন্য সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতি। দ্রুত ইএমএ সময়কাল, ধীর ইএমএ সময়কাল এবং এক দিনের বৃদ্ধি প্রান্তিকের মতো পরামিতিগুলি অবাধে সেট করা যেতে পারে। অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করতে বিভিন্ন স্টকগুলির জন্য কৌশলটি অনুকূলিত করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ডুয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভারের কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ

একক সূচক সংমিশ্রণগুলি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। দ্বৈত চলমান গড় এবং এমএসিডি উভয়ই মিথ্যা সংকেত এবং দুর্বল ট্র্যাকিং প্রভাব থাকতে পারে। মেলে যাচাইয়ের জন্য আরও ধরণের সূচক প্রবর্তন করা উচিত।
প্রধান স্টপ লস স্তরের কোনও বিবেচনা নেই। ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টের ক্ষেত্রে, পর্যাপ্ত পরিমাণে সামগ্রিক স্টপ লস থ্রেশহোল্ডের অভাবের ফলে বিশাল ক্ষতি হতে পারে। এর জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।
অনুপযুক্ত ইএমএ সময়ের সেটিংস কৌশলটি অবৈধ করতে পারে। যদি প্যারামিটারগুলি সঠিকভাবে সেট না করা হয় তবে একাধিক দোলন হবে যার ফলে মিথ্যা সংকেত আসবে। স্টক বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্যারামিটারগুলি পরীক্ষা এবং অনুকূলিতকরণ করা দরকার।
প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি নির্বাচন করার ক্ষেত্রে অস্পষ্ট সময়। কৌশলটি সেরা প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি নির্বাচন করে না। অপ্টিমাইজেশনের জন্য আরও জটিল নিয়ম বা মেশিন লার্নিং কৌশল প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

নিম্নলিখিত দিকগুলিতে দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার কৌশলটি অনুকূল করা যেতে পারেঃ

সিগন্যালের গুণমান উন্নত করার জন্য যাচাইকরণ সূচক বাড়ানো। মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য মাল্টি-ইনডিকেটর যাচাইকরণ ব্যবস্থা গঠনের জন্য কেডিজে এবং বিওএলএল এর মতো অন্যান্য সূচক পরীক্ষা করা যেতে পারে।
সর্বোত্তম প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে মেশিন লার্নিং মডেলগুলি বাড়ান, বিপুল পরিমাণ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করে মডেল তৈরি করুন যা সেরা ট্রেডিং টাইমিং নির্ধারণ করে, টাইমিং ঝুঁকি হ্রাস করে।
EMA সময়ের পরামিতি এবং কৌশল উপর পরীক্ষার প্রভাব অপ্টিমাইজ করুন। সর্বোত্তম সেট খুঁজে পেতে এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করতে বিভিন্ন পরামিতি সমন্বয় গ্রিড অনুসন্ধান করা যেতে পারে।
বাজারের ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত স্টপ লস প্রক্রিয়া যুক্ত করুন। গতিশীলভাবে স্টপ লস স্তর ট্র্যাক করুন। জয়ের হার উন্নত করতে বিশেষ বাজারের অবস্থার সময় যথাযথভাবে স্টপ লস ব্যাপ্তি শিথিল করুন।
সর্বোত্তম মুনাফা অনুপাতের উপর গবেষণা করে লাভের স্তরগুলি অনুকূল করুন, যেমন গতিশীল লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ, ষাঁড়ের বাজারের সময় যথাযথভাবে ট্রেলিং স্টপ স্থাপন ইত্যাদি।

সিদ্ধান্ত

দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার কৌশলটির একটি সম্পূর্ণ কাঠামো, যুক্তিসঙ্গত সূচক নির্বাচন এবং পরামিতি সেটিং রয়েছে। এটি অত্যন্ত অস্থির স্টকগুলির জন্য স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করে একটি উপযুক্ত প্রবণতা। তবে বিচারের সূচকগুলি বাড়ানো, মেশিন লার্নিং যুক্ত করা এবং পরামিতিগুলির অপ্টিমাইজেশন সহ অপ্টিমাইজেশনের জন্য আরও জায়গা রয়েছে।

/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Volatile Stocks", overlay=true)

//Trading Strategy for Highly Volitile Stocks//
// by @ShanghaiCrypto //

////EMA////
fastLength = input(12)
slowLength = input(26)
baseLength = input(100)
price = close

emafast = ema(price, fastLength)
emaslow = ema(price, slowLength)
emabase = ema(price, baseLength)

///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

////PUMP////
OneCandleIncrease = input(8, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100

////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(5.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(40.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)

////Entries/////
if crossover(emafast, emaslow)
    strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")

if (crossover(delta, 0))
    strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
    
if close > (open + open*pump)
    strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")

/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)

////Plots////
plot(emafast, color=green)
plot(emaslow, color=red)
plot(emabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত