মূল্য বিপরীতমুখীকরণের উপর ভিত্তি করে TTM সিলভার ফ্যালকন অসিলেশন কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল “টিটিএম ফ্যালকন ওসিলিয়েটর রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি”। এটি হল একটি ওসিলিয়েটর সূচক যা দামের বিপরীত সংকেত ব্যবহার করে বিক্রয় বা ক্রয় করার জন্য।
এই কৌশলটির মূল ধারণাগুলি হ’ল প্রবণতা বিপরীত হওয়ার জন্য মূল্যের মডেল ব্যবহার করা। যখন দামের তিনটি কে লাইন নতুন উচ্চতা বা নিম্নতা তৈরি করে, তখন এটি মূল্য বিপরীত সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয় এবং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আরও বেশি ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি K-রেখার সমাপ্তি মূল্যের পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করে মূল্যের বিপরীতের বিচার করে। এর সুনির্দিষ্ট যুক্তি হলঃ
- যখন প্রথম K লাইনের ক্লোজ-আপ মূল্য দ্বিতীয় K লাইনের ক্লোজ-আপ মূল্যের চেয়ে কম হয়, তখন সংকেতটি 1 হয়; যখন প্রথম K লাইনের ক্লোজ-আপ মূল্য দ্বিতীয় K লাইনের ক্লোজ-আপ মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তখন সংকেতটি 0 হয়।
- যদি পূর্ববর্তী সংকেতটি 1 ((প্রতিনিধিত্ব করে যে দামটি হ্রাস পেয়েছে) এবং দ্বিতীয় K লাইন এবং তৃতীয় K লাইনের মধ্যে যে কোনও K লাইনের সমাপ্তির দাম প্রথম K লাইনের সমাপ্তির দামের চেয়ে কম হয়, তবে এটি একটি মূল্য বিপরীত সংকেত হিসাবে বিচার করা হয় এবং একটি বিক্রয় সংকেত দেওয়া হয়।
- যদি পূর্ববর্তী সংকেত 0 হয় (যেমন, দাম বাড়ছে) এবং দ্বিতীয় K লাইন এবং তৃতীয় K লাইনের মধ্যে যে কোনও K লাইনের সমাপ্তি মূল্য প্রথম K লাইনের সমাপ্তি মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তবে এটি একটি মূল্য বিপরীত সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয় এবং একটি কেনার সংকেত দেওয়া হয়।
এই পদ্ধতির মাধ্যমে, কৌশলটি মূল্যের বিপরীত দিকে দ্রুত বিচার করতে পারে এবং বিপরীত দিকের আগে এবং পরে সময়মতো প্রবেশ করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হলঃ
দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল শুধুমাত্র তিনটি কে-লাইনের আকারের সম্পর্কের সাথে তুলনা করে মূল্যের বিপর্যয় নির্ধারণ করতে, দ্রুত বাজারের বিপর্যয় চিহ্নিত করতে এবং সময়মতো প্রবেশ করতে সক্ষম
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করুন। অন্যান্য স্ট্রাইকিং কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটি কেবলমাত্র যখন দামের স্পষ্ট বিপরীত হয় তখনই সংকেত দেয়, যা অপ্রয়োজনীয় ব্যবসায়ের সংখ্যা কার্যকরভাবে হ্রাস করতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে। কৌশলগত অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য কে-লাইন চক্রের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা যায়।
কোয়ান্টামাইজড ফিডব্যাকঃ এই কৌশলটি কোয়ান্টামাইজড প্ল্যাটফর্মে সরাসরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফিডব্যাক করতে পারে, যা পরীক্ষার দক্ষতাকে ব্যাপকভাবে উন্নত করে।
লজিক খুব সহজেই বোঝা যায়। এমনকি নতুন ট্রেডাররাও এই কৌশলটির মূল লজিক বুঝতে এবং আয়ত্ত করতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যেমনঃ
দামের অস্থিরতা বিস্তৃত। যখন দামের অস্থিরতা খুব তীব্র হয়, তখন বিপরীত সিগন্যালগুলি অস্পষ্ট হতে পারে এবং উচ্চ এবং নিম্নকে হত্যা করা সহজ।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান অত্যন্ত কঠিন। K-লাইন পিরিয়ড প্যারামিটারগুলির পছন্দটি কৌশলটির কার্যকারিতার উপর একটি বড় প্রভাব ফেলে। সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে প্রচুর অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
ট্রেডিং খুব ঘন ঘন হয়। কিছু বাজারের পরিস্থিতিতে, বিপরীত সিগন্যাল খুব ঘন ঘন হতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং খুব ঘন ঘন হয়।
বিপরীতমুখী হওয়ার সময় নির্ধারণ করা যায় না। এই কৌশলটি নির্ধারণ করতে পারে না যে দামের বিপরীতমুখী হওয়ার পরে নতুন প্রবণতা কতক্ষণ স্থায়ী হবে, এবং প্রবণতাটি ধরে রাখতে ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।
এর সমাধান হলঃ মূল্যের ওঠানামা কমানোর জন্য প্যারামিটারগুলিকে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা, একাধিক বাজার পরিবেশে পরীক্ষার জন্য যথাযথভাবে অপ্টিমাইজ করা এবং একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করা।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
K-রেখার সময়কালের অপ্টিমাইজেশন। K-রেখার সময়কালের পরামিতিগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
ফিল্টার শর্ত যোগ করুন। সংকেত প্রেরণের আগে অন্যান্য সহায়ক শর্তগুলি যুক্ত করুন, যাতে ভুল সংকেত এড়ানো যায়।
ক্ষতির ব্যবস্থা বাড়ানো। যুক্তিসঙ্গত ক্ষতির থামার স্থান স্থাপন করা এবং একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঠিকতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য সূচক সংকেত যেমন মিশ্রণ গড়, ওঠানামা।
প্যারামিটারগুলিকে স্বনির্ধারণযোগ্য করে তোলা। প্যারামিটারগুলিকে বাজার পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে দেয়, যাতে কৌশলগুলি আরও রুক্ষ হয়।
এই অপ্টিমাইজেশানগুলি কৌশলগুলির স্থিতিশীলতা, বিজয়ীতা এবং লাভজনকতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি মূল্যের আকারের ব্যবহার করে বিপরীত দিকের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য খুব সহজ এবং সহজ, যুক্তিটি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়, এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে, যা ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসারে সামঞ্জস্য করা যায়। তবে নির্দিষ্ট সম্ভাব্যতার সাথে সংকেত খুব ঘন ঘন এবং পজিশনের সময় নিয়ন্ত্রণের অভাবের ঝুঁকিও রয়েছে। কঠোর প্রতিক্রিয়া এবং দৃ paramet় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি কার্যকর এবং লাভজনক ঝড়ের ধরণের ট্রেডিং কৌশলগুলির মধ্যে একটি হতে পারে।
/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v2.0 10/01/2018
// TTM scalper indicator of John Carter’s Scalper Buys and Sells. The methodology
// is a close approximation of the one described in his book Mastering the Trade.
// The book is highly recommended. Note the squares are not real-time but will
// show up once the third bar has confirmed a reversal.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TTM scalper indicator", overlay = true)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
triggerSell = iff(iff(close[1] < close,1,0) and (close[2] < close[1] or close[3] <close[1]),1,0)
triggerBuy = iff(iff(close[1] > close,1,0) and (close[2] > close[1] or close[3] > close[1]),1,0)
buySellSwitch = iff(triggerSell, 1, iff(triggerBuy, 0, nz(buySellSwitch[1])))
SBS = iff(triggerSell and buySellSwitch[1] == false, high, iff(triggerBuy and buySellSwitch[1], low, nz(SBS[1])))
clr_s = iff(triggerSell and buySellSwitch[1] == false, 1, iff(triggerBuy and buySellSwitch[1], 0, nz(clr_s[1])))
clr = iff(clr_s == 0 , red , green)
pos = iff(clr == green, 1,
iff(clr == red, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(SBS, color=clr, title="TTM", style = circles, linewidth = 2)