1. বর্গক্ষেত্র
  2. ইটিএফ ট্রেন্ড মিনটেম ইনডেক্স কৌশল অনুসরণ

ইটিএফ ট্রেন্ড মিনটেম ইনডেক্স কৌশল অনুসরণ

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৫ ১৫ঃ১৩ঃ২৫
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এটি মুভিং গড়ের উপর ভিত্তি করে একটি গতির সূচক ইটিএফ ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল। এটি সূচক ইটিএফ সম্পদের নিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ গতির প্রবণতার জন্য প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য দ্রুত এবং ধীর গতির গড়ের ক্রসওভার এবং ঢাল ব্যবহার করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি 50 পেরিড এবং 150 পেরিড চলমান গড় ব্যবহার করে। যখন দ্রুত চলমান গড়টি ধীর চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে এবং দ্রুত চলমান গড়ের ঢালটি প্রান্তিকের চেয়ে বড় হয়, তখন এটি দীর্ঘ প্রবেশের জন্য একটি আপসাইড ট্রেন্ড বিপরীতের সংকেত দেয়। যখন দ্রুত চলমান গড়টি ধীর চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে, বা দ্রুত চলমান গড়ের ঢালটি প্রান্তিকের চেয়ে কম হয়, তখন এটি প্রস্থান পজিশনের জন্য একটি ডাউনসাইড ট্রেন্ড বিপরীতের সংকেত দেয়।

কৌশলটি কেবলমাত্র বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য চলমান গড়ের দিক এবং ঢাল ব্যবহার করে, ওভারফিটিং এড়ানো এবং ঝুঁকিগুলি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এদিকে, চলমান গড়ের অন্তর্নিহিতভাবে শক্তিশালী সংকেতগুলির জন্য বাজারের গোলমাল ফিল্টার করার ক্ষমতা রয়েছে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এটি নিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ গতির সূচক ইটিএফ ট্রেন্ড যা নিম্নলিখিত সুবিধাগুলির সাথে কৌশল অনুসরণ করেঃ

  1. শক্তিশালী ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য চলমান গড়গুলি বাজার গোলমাল ফিল্টার করে।
  2. কম বাস্তবায়ন খরচঃ শুধুমাত্র সহজ চলমান গড় ব্যবহার করা হয়, যার ফলে কম খরচ এবং সহজ বাস্তবায়ন হয়।
  3. স্থিতিশীল মুনাফা। ইন্ডেক্স ইটিএফগুলির স্বল্প অস্থিরতা রয়েছে, প্রবণতা অনুসরণ করার সাথে একত্রিত, স্থিতিশীল অতিরিক্ত রিটার্ন অর্জন করা যায়।
  4. উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতা। অনেক নিয়মিত পরামিতি বিভিন্ন সূচক ETFs জন্য অপ্টিমাইজেশান অনুমতি দেয়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এছাড়াও কিছু ঝুঁকি আছেঃ

  1. প্রবণতা নির্ধারণের জন্য চলমান গড় ব্যবহার করে দ্রুত বিপরীতমুখী হতে পারে।
  2. প্যারামিটার সংবেদনশীল। অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংস ওভারট্রেডিং বা মিস সুযোগ হতে পারে।
  3. বাজারের অবস্থার উপর পারফরম্যান্সের নির্ভরতা। অস্থির বা পার্শ্ববর্তী বাজারে কম পারফর্ম করতে পারে।

সমাধান:

  1. দ্রুত বিপরীততা নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
  2. পরীক্ষামূলক এবং অপ্টিমাইজ পরামিতি.
  3. পরিবর্তনশীল বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. ম্যাকডি, কেডি এর মতো অন্যান্য সূচক ব্যবহার করুন।
  2. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস লজিক অন্তর্ভুক্ত করুন।
  3. আরও বেশি ইন্ডেক্স ইটিএফকে অভিযোজিত করার জন্য চলমান গড় সময়ের অপ্টিমাইজ করা।
  4. বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গতিশীলভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।

সিদ্ধান্ত

উপসংহারে, এটি একটি নিম্ন-ঝুঁকিপূর্ণ, বাস্তবায়ন করা সহজ গতির সূচক ইটিএফ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি চলমান গড় ক্রসওভার ব্যবহার করে প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে এবং শক্তিশালী ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ, কম বাস্তবায়ন ব্যয় এবং স্থিতিশীল মুনাফার মতো সুবিধাগুলি রয়েছে। যদিও কিছু ত্রুটি বিদ্যমান, কৌশলটি অনেক দিক থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারে যাতে সূচক ইটিএফ সম্পদ বরাদ্দের জন্য একটি কার্যকর সরঞ্জাম হয়ে ওঠে।

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//please use on daily SPY, or other indexes only
strategy("50-150 INDEX TREND FOLLOWING", overlay=true)

//user input
fastSMA = input(title="Fast Moving Average (Int)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000,step=1,defval=50,confirm=false)
slowSMA = input(title="Slow Moving Average (Int)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000,step=1,defval=150,confirm=false)
longSlopeThreshold = input(title="Bullish Slope Angle (Deg)",type=input.integer,minval=-90,maxval=90,step=1,defval=5,confirm=false)
shortSlopeThreshold = input(title="Bearish Slope Angle (Deg)",type=input.integer,minval=-90,maxval=90,step=1,defval=-5,confirm=false)
atrValue = input(title="Average True Range (Int)",type=input.integer,minval=1,maxval=100,step=1,defval=14,confirm=false)
risk = input(title="Risk (%)",type=input.integer,minval=1,maxval=100,step=1,defval=100,confirm=false)

//create indicator
shortSMA = sma(close, fastSMA)
longSMA = sma(close, slowSMA)

//calculate ma slope
angle(_source) =>
    rad2degree=180/3.14159265359
    ang=rad2degree*atan((_source[0] - _source[1])/atr(atrValue)) 

shortSlope=angle(shortSMA)
longSlope=angle(longSMA)

//specify crossover conditions
longCondition = (crossover(shortSMA, longSMA) and (shortSlope > longSlopeThreshold)) or ((close > shortSMA) and (shortSMA > longSMA) and (shortSlope > longSlopeThreshold))
exitCondition = crossunder(shortSMA, longSMA) or (shortSlope < shortSlopeThreshold)
strategy.initial_capital = 50000
//units to buy
amount = (risk / 100) * (strategy.initial_capital + strategy.netprofit)
units = floor(amount / close)

//long trade
if (longCondition and strategy.position_size == 0)
    strategy.order("Long", strategy.long, units)

//close long trade
if (exitCondition and strategy.position_size > 0)
    strategy.order("Exit", strategy.short, strategy.position_size)

// Plot Moving Average's to chart
plot(shortSMA, color=color.blue)
plot(longSMA, color=color.green)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত