মোমেন্টাম সূচক ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি চলমান গড় ভিত্তিক সূচক ইটিএফ গতিশীল পরিমাণে প্রবণতা অনুসরণ করার কৌশল। এটি দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড়ের দিকনির্দেশ এবং স্কেলেন্সের ক্রস ব্যবহার করে প্রবণতার দিকনির্দেশের বিচার করে এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ সূচক ইটিএফ সম্পদের গতিশীল পরিমাণে প্রবণতা অনুসরণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি 50 পিরিয়ড এবং 150 পিরিয়ডের চলমান গড় ব্যবহার করে। যখন দ্রুত চলমান গড়ের উপরে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে এবং দ্রুত চলমান গড়ের স্লাইডটি থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বড় হয়, তখন প্রবণতাটি বিপরীত বলে মনে করা হয় এবং আরও বেশি করা হয়; যখন দ্রুত চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে বা দ্রুত চলমান গড়ের স্লাইডটি থ্রেশহোল্ডের চেয়ে ছোট হয়, তখন প্রবণতাটি বিপরীত বলে মনে করা হয় এবং সমতল করা হয়।
এই কৌশলটি সরল এবং সরাসরি বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য চলমান গড়ের দিকনির্দেশ এবং স্লাইড ব্যবহার করে, কার্ভ ফিটিং এড়াতে এবং ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একই সময়ে, চলমান গড়গুলি প্রাকৃতিকভাবে শব্দহীন বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং কার্যকরভাবে বাজারের শব্দটি ফিল্টার করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এটি একটি স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ সূচকীয় ETF যা নিম্নলিখিত সুবিধাগুলির সাথে একটি গতিশীল প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল রয়েছেঃ
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা শক্তিশালী। মুভিং এভারেজের মাধ্যমে বাজার শব্দ ফিল্টার করে ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- কম খরচে। শুধুমাত্র সরল চলমান গড় ব্যবহার করে, কম খরচে এবং সহজেই বাস্তবায়িত।
- আয় স্থিতিশীল। সূচক ইটিএফ নিজেই সামান্য ওঠানামা করে, প্রবণতা অনুসরণ করে, স্থিতিশীল অতিরিক্ত আয় অর্জন করা যায়।
- অনেকগুলি প্যারামিটার রয়েছে যা বিভিন্ন ইটিএফ সূচকের জন্য অপ্টিমাইজ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- চলমান গড় ব্যবহার করে প্রবণতা নির্ণয় করা, চলমান গড় মিস করা
- প্যারামিটার সংবেদনশীল: প্যারামিটার সেটিং ভুল হলে ট্রেডের সংখ্যা বাড়তে পারে বা সুযোগ নষ্ট হতে পারে।
- বাজারের পরিবর্তনের সাথে সাথে কার্যকারিতা পরিবর্তিত হয়। অস্থিরতার সময় এটি খারাপ হতে পারে।
সমাধানঃ
- অন্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করে, এটি দ্রুত বিপরীত।
- পরামিতি পরীক্ষা অপ্টিমাইজেশান।
- মার্কেট পরিবেশের গতিশীলতা অনুযায়ী প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করুন:
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- অন্যান্য সূচক যেমন MACD, KD ইত্যাদির সাহায্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া, কৌশলগত কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা।
- স্টপ লজিক যুক্ত করা হয়েছে, যা ঝুঁকিকে আরও নিয়ন্ত্রণে আনবে।
- আরও সূচক ETF এর জন্য অপ্টিমাইজড চলমান গড় চক্রের প্যারামিটার
- পরিবর্তনশীল বাজার পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ, সহজেই বাস্তবায়িত সূচক ETF গতিশীল পরিমাণগত প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। এটি চলমান গড়ের ক্রস-নির্ধারিত প্রবণতা দিক ব্যবহার করে, যার ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা শক্তিশালী, কম খরচ এবং আয় স্থিতিশীলতার মতো সুবিধা রয়েছে। এই কৌশলটি কিছু ত্রুটিও রয়েছে, তবে এটি সূচক ETF সম্পদ বরাদ্দের জন্য একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে বিভিন্ন উপায়ে আরও অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//please use on daily SPY, or other indexes only
strategy("50-150 INDEX TREND FOLLOWING", overlay=true)
//user input
fastSMA = input(title="Fast Moving Average (Int)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000,step=1,defval=50,confirm=false)
slowSMA = input(title="Slow Moving Average (Int)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000,step=1,defval=150,confirm=false)
longSlopeThreshold = input(title="Bullish Slope Angle (Deg)",type=input.integer,minval=-90,maxval=90,step=1,defval=5,confirm=false)
shortSlopeThreshold = input(title="Bearish Slope Angle (Deg)",type=input.integer,minval=-90,maxval=90,step=1,defval=-5,confirm=false)
atrValue = input(title="Average True Range (Int)",type=input.integer,minval=1,maxval=100,step=1,defval=14,confirm=false)
risk = input(title="Risk (%)",type=input.integer,minval=1,maxval=100,step=1,defval=100,confirm=false)
//create indicator
shortSMA = sma(close, fastSMA)
longSMA = sma(close, slowSMA)
//calculate ma slope
angle(_source) =>
rad2degree=180/3.14159265359
ang=rad2degree*atan((_source[0] - _source[1])/atr(atrValue))
shortSlope=angle(shortSMA)
longSlope=angle(longSMA)
//specify crossover conditions
longCondition = (crossover(shortSMA, longSMA) and (shortSlope > longSlopeThreshold)) or ((close > shortSMA) and (shortSMA > longSMA) and (shortSlope > longSlopeThreshold))
exitCondition = crossunder(shortSMA, longSMA) or (shortSlope < shortSlopeThreshold)
strategy.initial_capital = 50000
//units to buy
amount = (risk / 100) * (strategy.initial_capital + strategy.netprofit)
units = floor(amount / close)
//long trade
if (longCondition and strategy.position_size == 0)
strategy.order("Long", strategy.long, units)
//close long trade
if (exitCondition and strategy.position_size > 0)
strategy.order("Exit", strategy.short, strategy.position_size)
// Plot Moving Average's to chart
plot(shortSMA, color=color.blue)
plot(longSMA, color=color.green)