ডাবল ফ্যাক্টর সাইকেল ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৫ ১৭ঃ৫৬ঃ২৭
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

দ্বি-ফ্যাক্টর চক্র ট্রেডিং কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে এবং অতিরিক্ত রিটার্নের জন্য বাজার প্রবণতা ট্র্যাক করতে দুটি ভিন্ন ধরণের প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে।

এই কৌশলটির সুবিধা হ'ল এটি বিভিন্ন কারণের সংমিশ্রণে ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি খুঁজে পেতে পারে এবং দ্বৈত নিশ্চিতকরণ সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে পারে এবং ভুল ব্যবসায়ের সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে। একই সাথে, কৌশলটি চক্র ব্যবসায়ের যথাসময়ে স্টপ লস এবং বিপরীত খোলার অবস্থানগুলির পুরো সুবিধা গ্রহণ করে, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশল দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:

123 বিপরীতমুখী কৌশল এই কৌশলটি উলফ জেন্সনের বই থেকে এসেছে কিভাবে আমি আমার অর্থকে ফিউচার মার্কেটে তিনগুণ করেছি এর ট্রেডিং লজিক হলঃ যখন বন্ধের দাম পরপর দুই দিনের জন্য পূর্ববর্তী বন্ধের দামের চেয়ে বেশি হয়, এবং 9-দিনের ধীর K-লাইন 50 এর চেয়ে কম হয়, তখন লং যান; যখন বন্ধের দাম পরপর দুই দিনের জন্য পূর্ববর্তী বন্ধের দামের চেয়ে কম হয়, এবং 9-দিনের দ্রুত K-লাইন 50 এর চেয়ে বেশি হয়, তখন শর্ট যান।
সমর্থন/প্রতিরোধের পুনর্বিবেচনা কৌশল
এই কৌশলটি মূল সমর্থন বা প্রতিরোধের স্তরগুলি দিয়ে দামগুলি ভেঙে যায় কিনা তা বিচার করে সংকেত উত্পন্ন করে। যখন দামটি পূর্ববর্তী ট্রেডিং দিনের সর্বোচ্চ দামটি ভেঙে যায়, এটি একটি উত্থান সংকেত নির্দেশ করে; যখন দামটি পূর্ববর্তী ট্রেডিং দিনের সর্বনিম্ন দামের নীচে ভেঙে যায়, এটি একটি হ্রাস সংকেত নির্দেশ করে।

উপরের দুটি কৌশল সংকেত একত্রিত করে, উভয় সংকেত ধারাবাহিক হলে খোলা অবস্থান, অন্যথায় পরিষ্কার অবস্থান। একটি বিপরীত খোলার মোডও বাজারের পরিবর্তন হলে সময়মত ক্ষতি বন্ধ এবং বিপরীত ট্রেডিংয়ের জন্য সেট করা হয়, যাতে তহবিলের একটি চক্রীয় অপারেশন অর্জন করা যায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই দ্বি-ফ্যাক্টর চক্র ট্রেডিং কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছেঃ

মাল্টি-ফ্যাক্টর ডিজাইন উচ্চ সংকেত নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে। 123 বিপরীত কৌশল এবং সমর্থন / প্রতিরোধ কৌশল একে অপরকে যাচাই করে এবং ভুল সংকেত হ্রাস করতে পারে।
চক্রের প্রক্রিয়াটি কৌশলটিকে বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে এবং একতরফা ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম করে।
৯ দিনের স্টোক্যাস্টিক সূচক ব্যবহার করে বাজারের গোলমাল ফিল্টার করা যায় এবং আরও স্পষ্ট সংকেত দেওয়া যায়।
এটি একক-ফ্যাক্টর কৌশলগুলির তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ এবং এর কম ড্রডাউন রয়েছে। একাধিক কারণ কৌশলটিতে অযৌক্তিক ওঠানামা প্রভাবকে সীমাবদ্ধ করার জন্য একটি সমন্বিত শক্তি গঠন করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি কিছু ঝুঁকিও নিয়ে আসেঃ

পার্শ্ববর্তী বাজারে প্রবণতা ভালভাবে ধরা কঠিন, এবং ঘন ঘন স্টপ লস এবং বিপরীত খোলা লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি করবে। স্টপ লস লাইনের যথাযথ সম্প্রসারণ এটি মোকাবেলা করতে পারে।
স্টোক্যাস্টিকের পরামিতি সেটিংস সংকেতের গুণমানকে প্রভাবিত করবে। অনুপযুক্ত পরামিতিগুলি সংকেত ভুল স্থানান্তর এবং মানের অবনতির দিকে পরিচালিত করতে পারে। পরামিতিগুলিকে বারবার পরীক্ষা করা এবং অনুকূলিতকরণ করা দরকার।
যদিও দ্বৈত-ফ্যাক্টর ডিজাইন সংকেত মান উন্নত করে, এটি কৌশল উপর বাজারের শব্দ প্রভাব বৃদ্ধি। এই আমাদের কৌশল নির্মাণ এবং যাচাই করার সময় আরো সতর্ক হতে প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

আমরা নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে এই কৌশলটি আরও অনুকূল করতে পারিঃ

বাজারের গোলমাল দূর করার জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সংমিশ্রণ খুঁজে পেতে বিভিন্ন চক্রের দৈর্ঘ্যের স্টোকাস্টিক পরীক্ষা করুন
একটি প্রবণতা ফিল্টার যোগ করুন পার্শ্ববর্তী বাজার ফিল্টার এবং শুধুমাত্র স্পষ্ট প্রবণতা পজিশন খোলা
কার্যকর স্টপ লস নিশ্চিত করার সময় লেনদেনের খরচ কমাতে স্টপ লস লাইন সেটিং অ্যালগরিদমটি অপ্টিমাইজ করুন
আরও স্পষ্ট ট্রেডিং সংকেত এবং আরও স্থিতিশীল কৌশলগুলির সাথে ফ্যাক্টর সংমিশ্রণগুলি খুঁজে পেতে ফ্যাক্টরগুলির বিভিন্ন সংমিশ্রণ পরীক্ষা করুন

সংক্ষিপ্তসার

ডুয়াল-ফ্যাক্টর ডিজাইনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি উচ্চতর সংকেত গুণমান এবং ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্ন অর্জন করেছে। একই সাথে, চক্র ব্যবসায়ের ব্যবহার একতরফা বাজারে ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। কৌশলটি ঝুঁকি এবং রিটার্নের মধ্যে একটি ভাল ভারসাম্য অর্জন করেছে। আরও ভাল কৌশল কর্মক্ষমতা অর্জনের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ সেটিং ইত্যাদিতে আরও গভীর গবেষণার প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 13/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Cueing Off Support And Resistance Levels, by Thom Hartle 
// modified by HPotter for trade signals.
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

COSRL(SigVal) =>
    pos = 0.0
    xLow = low
    xHigh = high
    xHighD = security(syminfo.tickerid,"W", high[1])
    xLowD  = security(syminfo.tickerid,"W", low[1])
    sigpre1 = iff(xHigh <= xLowD, -1,
                 iff(xLow >= xHighD, 1, nz(pos[1], 0))) 
    sigpre2 = iff( xHigh <= xHighD, -1,
                 iff(xLow >= xLowD, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos := SigVal ? sigpre1 : sigpre2
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Cueing Off Support And Resistance Levels", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SigVal = input(true, title="To Line \ From Line")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCOSRL = COSRL(SigVal)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCOSRL == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posCOSRL == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত