দ্বি-ফ্যাক্টর চক্র ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল ফ্যাক্টর চক্র ট্রেডিং কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করতে এবং অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের জন্য দুটি ভিন্ন ধরণের প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
এই কৌশলটির সুবিধা হ’ল বিভিন্ন কারণের সমন্বয় দ্বারা ব্যবসায়ের সুযোগগুলি সন্ধান করা যেতে পারে, দ্বৈত নিশ্চিতকরণ সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং ভুল ব্যবসায়ের সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে। একই সাথে, কৌশলটি চক্রীয় ব্যবসায়ের সুবিধাগুলির যথাযথভাবে ব্যবহার করে, যথাযথভাবে স্টপ লস এবং রিভার্সাল পজিশন খোলার, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশল দুটি অংশে বিভক্তঃ
123 বিপরীতমুখী কৌশল এই কৌশলটি উল্ফ জেনসেনের “কিভাবে আমি ফরওয়ার্ড মার্কেটে ত্রিগুণ লাভ করি” বই থেকে উদ্ভূত। এর লেনদেনের যুক্তিটি হ’লঃ যখন বন্ধের দাম আগের দিনের বন্ধের দামের চেয়ে দু’দিন ধরে বেশি থাকে এবং 9 দিন ধীর কে লাইন 50 এর নীচে থাকে তখন বেশি করা; যখন বন্ধের দাম আগের দিনের বন্ধের দামের চেয়ে দু’দিন ধরে কম থাকে এবং 9 দিন দ্রুত কে লাইন 50 এর উপরে থাকে তখন খালি করা।
বিজোড় / বিজোড় সমর্থন প্রতিরোধ কৌশল এই কৌশলটি একটি সংকেত উৎপন্ন করে যখন মূল্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন বা প্রতিরোধকে ভেঙে দেয়। দামটি গত ট্রেডিং দিনের সর্বোচ্চ মূল্য অতিক্রম করে যখন এটি একটি বিউটি হয় এবং যখন এটি গত ট্রেডিং দিনের সর্বনিম্ন মূল্য অতিক্রম করে তখন এটি একটি বিউটি হয়।
উপরোক্ত দুটি কৌশল সংযুক্ত সংকেত, যখন উভয় পক্ষের সংকেত একমত হয় তখন পজিশনে প্রবেশ করুন, অন্যথায় খালি করুন। একই সাথে, বিপরীত পজিশন মোডটি সেট করুন, যাতে বাজারের পরিবর্তনের সময় সময়মতো ক্ষতি এবং বিপরীত লেনদেন বন্ধ করা যায়, তহবিলের চক্র কার্যকারিতা উপলব্ধি করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই দ্বি-ফ্যাক্টর চক্র ব্যবসায়ের কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
মাল্টি ফ্যাক্টর ডিজাইন সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে। 123 রিভার্স কৌশল এবং সমর্থন প্রতিরোধের কৌশলগুলি একে অপরকে যাচাই করে, যা ভুল সংকেত হ্রাস করতে পারে।
পুনরাবৃত্ত ট্রেডিং পদ্ধতির সাহায্যে, কৌশলগুলি বাজারের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং একতরফা ক্ষতির কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
৯ দিনের স্টোক্যাস্টিকস সূচকটি বাজারের গোলমালকে ফিল্টার করে এবং সংকেতকে আরও পরিষ্কার করে।
একক ফ্যাক্টর কৌশলগুলির তুলনায় ঝুঁকি কম এবং প্রত্যাহার কম। বহু-ফ্যাক্টর কৌশলগুলির উপর অযৌক্তিক ওঠানামার প্রভাবকে প্রশমিত করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ট্রেডিংয়ের খরচ বাড়ানোর জন্য প্রায়শই পজিশন খোলার বিপরীতে স্টপ-ড্রপ করা হয়।
Stochastics প্যারামিটার সেটিং সিগন্যালের গুণমানকে প্রভাবিত করে। ভুল প্যারামিটারগুলি সিগন্যালের ভুল অবস্থান এবং গুণমান হ্রাস করতে পারে। প্যারামিটারগুলি পুনরাবৃত্তি পরীক্ষার জন্য অনুকূলিতকরণের প্রয়োজন।
ডাবল ফ্যাক্টর ডিজাইন সিগন্যালের গুণমান বাড়ায়, তবে এটি বাজারকে আরও বেশি প্রভাবিত করে। এটি আমাদের কৌশলগুলি তৈরি এবং যাচাই করার সময় আরও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
আমরা এই কৌশলটি আরও উন্নত করতে পারি নিম্নলিখিত উপায়েঃ
বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের চক্রের স্টোক্যাস্টিক পরীক্ষা করে বাজার শব্দকে নির্মূল করার জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা
ট্রেন্ড ফিল্টার যোগ করুন, অস্থিরতা ফিল্টার করুন এবং শুধুমাত্র সুস্পষ্ট ট্রেন্ডের অধীনে অবস্থান খুলুন
লেনদেনের খরচ কমানোর সাথে সাথে কার্যকরভাবে স্টপ লস নিশ্চিত করার জন্য স্টপ লিন সেটিং অ্যালগরিদমকে অপ্টিমাইজ করা
বিভিন্ন ফ্যাক্টর সমন্বয় পরীক্ষা করে ট্রেডিং সিগন্যালগুলিকে আরও স্পষ্ট করে এবং কৌশলগুলিকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দ্বৈত ফ্যাক্টর ডিজাইনের মাধ্যমে উচ্চ সংকেত গুণমান এবং ঝুঁকি সমন্বয় উপার্জন অর্জন করেছে। একই সাথে, চক্রীয় ব্যবসায়ের প্রক্রিয়াটি একতরফা ব্যবসায়ের ক্ষতির উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেছে। এই কৌশলটি ঝুঁকি এবং উপার্জনের মধ্যে একটি ভাল ভারসাম্য অর্জন করেছে। আরও ভাল কৌশল পারফরম্যান্সের জন্য আমাদের এখনও প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, বায়ু নিয়ন্ত্রণ সেটআপ ইত্যাদির বিষয়ে গভীর গবেষণা করা দরকার।
/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 13/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Cueing Off Support And Resistance Levels, by Thom Hartle
// modified by HPotter for trade signals.
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
COSRL(SigVal) =>
pos = 0.0
xLow = low
xHigh = high
xHighD = security(syminfo.tickerid,"W", high[1])
xLowD = security(syminfo.tickerid,"W", low[1])
sigpre1 = iff(xHigh <= xLowD, -1,
iff(xLow >= xHighD, 1, nz(pos[1], 0)))
sigpre2 = iff( xHigh <= xHighD, -1,
iff(xLow >= xLowD, 1, nz(pos[1], 0)))
pos := SigVal ? sigpre1 : sigpre2
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Cueing Off Support And Resistance Levels", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SigVal = input(true, title="To Line \ From Line")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCOSRL = COSRL(SigVal)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCOSRL == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCOSRL == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )