রিভার্সাল ভোলাটিলিটি ব্যান্ড কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
বিপরীত ওভারল্যাপিং ব্যান্ড কৌশল হল একটি ব্রিন ব্যান্ড ভিত্তিক ফরেক্স ট্রেডিং কৌশল। এটি ইয়েন ট্রেডিং জোড়ার উপরে সবচেয়ে কার্যকর। যখন দাম ব্রিন ব্যান্ডের উপরের বা নীচের সীমা অতিক্রম করে, তখন বিপরীত অপারেশন করা হয় এবং লক্ষ্য মূল্যটি নিকটতম 10 কে লাইনের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন হিসাবে সেট করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ২০ দিনের সরল চলমান গড় এবং তার দ্বিগুণ স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। যখন বর্তমান কে লাইন বন্ধের দামটি নীচের ট্রেলারটি ভেঙে দেয়, তখন অতিরিক্ত কাজ করা হয়; যখন এটি ট্রেলারটি ভেঙে যায়, তখন খালি করা হয়। স্টপ লসটি সর্বশেষ 10 টি কে লাইনের সর্বনিম্ন মূল্য হিসাবে সেট করা হয় এবং স্টপ লসটি সর্বশেষ 10 টি কে লাইনের সর্বোচ্চ মূল্য।
বিশেষ করে, যদি পূর্ববর্তী K লাইন খোলার দাম নীচের রেলের চেয়ে কম হয় এবং বর্তমান K লাইন বন্ধের দামও নীচের রেলের চেয়ে কম হয়, তবে আরও খেলুন। স্টপ লস মূল্যটি সর্বশেষ 10 টি K লাইনের সর্বনিম্ন মূল্য হিসাবে সেট করা হয়েছে এবং স্টপ লস মূল্যটি সর্বশেষ 10 টি K লাইনের সর্বোচ্চ মূল্য হিসাবে সেট করা হয়েছে।
বিপরীতভাবে, যদি পূর্ববর্তী K-লাইন খোলার দামটি উপরের রেলের চেয়ে বেশি হয় এবং বর্তমান K-লাইন বন্ধের দামও উপরের রেলের চেয়ে বেশি হয়, তবে এটি খালি হয়ে যায়। স্টপ লসটি সর্বশেষ 10 টি K-লাইনের সর্বোচ্চ মূল্য হিসাবে সেট করা হয়েছে এবং স্টপ লসটি সর্বশেষ 10 টি K-লাইনের সর্বনিম্ন মূল্য হিসাবে সেট করা হয়েছে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি বিপরীত ট্রেডিংয়ের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। যখন দামগুলি ব্রিনের ব্যান্ডটি ভেঙে দেয়, তখন প্রবণতাটি বিপরীতমুখী হওয়ার ইঙ্গিত দেয়, তাই বিপরীত পদক্ষেপ নেওয়া হয়। স্টপ-অফ-লস সেট করাও যুক্তিসঙ্গত এবং ভাল রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত অর্জন করতে পারে।
এছাড়াও, এই কৌশলটি কম প্যারামিটারযুক্ত, সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়। এবং ইয়েন ট্রেডিংয়ের জন্য উচ্চতর অস্থিরতা রয়েছে, যা এই কৌশলটি গ্রহণের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল প্রবণতা পাল্টানোর সময়টি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। যখন দামগুলি ব্রিনের নীচের অংশের নীচের অংশটি অতিক্রম করে, তখনও মূল প্রবণতা চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে যদি বিপরীতভাবে বাজারজাত করা হয় তবে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।
এছাড়াও, স্টপ-স্টপ-লস সেটিংটি সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন মূল্য হিসাবে ঝুঁকিপূর্ণ। যদি বাজারের V-ধরনের বিপর্যয় ঘটে, তবে স্টপ লসটি সরাসরি ভেঙে ফেলা হতে পারে। স্টপ-স্টপ সেটিংটিও অযৌক্তিক হতে পারে এবং বাজারের বিপর্যয় থেকে প্রাপ্ত লাভের সম্পূর্ণ উপভোগ করতে পারে না।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, একক ক্ষতি হ্রাস করার জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ ল্যাম্প সেট করা যেতে পারে। মুনাফা লক করার জন্য চলমান স্টপ ব্যবহার করা যেতে পারে এবং স্টপ অবস্থানটি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- ত্রুটিপূর্ণ সংকেত এড়ানোর জন্য ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুন। ট্রেডিং ভলিউম ফিল্টার সেট করতে পারেন যাতে ট্রেডিং ভলিউমটি ব্রেকিংয়ের সময় বাড়ানো হয় যাতে ট্রেন্ডের বিপরীততা নিশ্চিত হয়।
- প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করুন। ফলাফলের উপর বিভিন্ন প্যারামিটারের প্রভাব পরীক্ষা করতে পারেন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে পারেন।
- অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিতভাবে যাচাই করুন, যেমন আরএসআই এবং অন্যান্য কম্পন সূচকগুলি, যা ক্রয়-বিক্রয় সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে।
- মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে স্টপ-অফ অবস্থানকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করুন, যাতে কৌশলগুলি আরও অভিযোজিত হয়।
সারসংক্ষেপ
বিপরীত ওভারলিং ব্যান্ড কৌশল overall একটি সহজ ব্যবহারিক সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল। এটি বিপরীতভাবে কাজ করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, দিনের ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত। তবে প্যারামিটার এবং ফিল্টারিং শর্তগুলিকে আরও অপ্টিমাইজ করা দরকার যাতে ত্রুটিযুক্ত সংকেত হ্রাস করা যায় এবং দক্ষতা বাড়ানো যায়। যদি অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক এবং গতিশীল স্টপ লসের সাথে মিলিত হয় তবে এই কৌশলটির কার্যকারিতা অনেক উন্নতির জন্য রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-03 18:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)
// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)
upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev
// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots
// Strategy entry & close
if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
stop_level = lowest(10)
profit_level = highest(10)
strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
stop_level = highest(10)
profit_level = lowest(10)
strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)