ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করে ট্রিপল মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড
ChaoZhang
ওভারভিউ
ট্রিপল মুভিং এভারেজ স্লো ট্রেডিং কৌশলটি বাজারের প্রবণতা এবং ক্রয়-বিক্রয়ের সময় নির্ধারণের জন্য তিনটি ভিন্ন পিরিয়ডের মুভিং এভারেজ গণনা করে। কৌশলটি প্রথমে দ্রুত, ধীর এবং প্রবণতা লাইনের তিনটি মুভিং এভারেজ গণনা করে, তারপরে দ্রুত এবং ধীর লাইনের গোল্ডেন ক্রস এবং ডেডফোর সিগন্যালের সাথে একত্রিত হয়ে নির্দিষ্ট সময় কেনা এবং বিক্রি করার সময় নির্ধারণ করে। একই সাথে, কৌশলটি ট্রেন্ড লাইনটি বাজারের প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য প্রবণতা লাইনটি প্রবর্তন করে, কেবলমাত্র ট্রেন্ড লাইনটি ট্রেন্ডিংয়ের জন্য ক্রয় করার সময় এবং ট্রেন্ডিংয়ের সময় বিক্রি করার সময় বিক্রি করে, যাতে বিপরীত ট্রেডিং এড়ানো যায়।
কৌশল নীতি
ত্রি-চলমান গড় চলমান ট্রেডিং কৌশলটির মূল যুক্তি হ’ল তিনটি চলমান গড় সূচক ব্যবহার করে একই সাথে ক্রয়-বিক্রয় করার সময় নির্ধারণ করা। প্রথমত, কৌশলটি পৃথকভাবে চক্রের প্যারামিটারগুলি সেট করে এবং তিনটি পৃথক সময়ের চলমান গড় গণনা করে। তারপরে, ক্রস সম্পর্ক দ্বারা ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলি নির্ধারণ করা হয়। বিশেষত, যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় এবং যখন ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এটি ক্লাসিক ডাবল চলমান গড় ট্রেডিং কৌশলগুলির সংকেত নির্ধারণের প্রক্রিয়া।
এই ভিত্তিতে, এই কৌশলটি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, বাজারের প্রবণতা বিচার করার একটি অংশ যুক্ত করা হয়েছে। তৃতীয় ধারাটি আরও দীর্ঘ সময়ের প্রবণতা লাইন প্রবর্তন করা হয়েছে, যা বাজারের সামগ্রিক গতিবিধি বিচার করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কেবলমাত্র উচ্চতর প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হলে দ্রুত এবং ধীর লাইনের ক্রয় সংকেতগুলিতে বাণিজ্য করা হয় এবং কেবলমাত্র নিম্নমুখী প্রবণতা থাকলে দ্রুত এবং ধীর লাইনের বিক্রয় সংকেতগুলিতে বাণিজ্য করা হয়। এটি কার্যকরভাবে বিপরীত ট্রেডিংয়ের সংকেতগুলিকে ফিল্টার করতে পারে, যার ফলে লেনদেনের ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং লাভের সম্ভাবনা বাড়ায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি সরল ডবল মুভিং এভারেজ কৌশলগুলির তুলনায় নিম্নলিখিত সুবিধাগুলির সাথে আসেঃ
বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিচার বৃদ্ধি, কার্যকরভাবে বিপরীতমুখী লেনদেন এড়াতে, ক্ষতিগ্রস্থ লেনদেনের অংশটি ফিল্টার করতে এবং ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।
একাধিক চলমান গড়ের সমন্বয় ব্যবহার করে, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা এবং বিজয়ী হার বাড়ানো যায়।
চক্রের পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।
কৌশলগত নিয়মগুলি পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং সহজেই বাস্তবায়ন করা যায়। মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য জটিল কৌশলগুলির তুলনায় এটি বাস্তবায়ন করা সহজ।
সূচক এবং কৌশল উভয়ই সাধারণ, বেশিরভাগ পরিমাণে লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত হয়, দীর্ঘমেয়াদী যাচাইয়ের পরে, তাত্ত্বিক ভিত্তিতে উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা রয়েছে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও এই কৌশলটি সহজ দ্বি-উপ-রেখাযুক্ত কৌশলগুলির তুলনায় আরও ভাল, তবুও এটির কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ
তিনটি সমান্তরাল লাইন কৌশলগত জটিলতা বৃদ্ধি করে, বহু-প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের অসুবিধা, এবং খারাপ মানদণ্ডের ঝুঁকি রয়েছে।
গড়রেখার সূচকটি নিজেই অনেক বেশি পিছিয়ে রয়েছে, সনাক্তকরণ সংকেতটি অস্পষ্ট বা সংকেত বিলম্বিত হতে পারে।
প্রবণতা মূল্যায়নের ভিত্তি অনেকটা স্বতন্ত্র, ভুল বিচার করার ঝুঁকি রয়েছে এবং বিপরীতমুখী ট্রেডিং সম্পূর্ণরূপে এড়ানো সম্ভব নয়।
পলিসি ডিফল্টরূপে সম্পূর্ণ পজিশনে লেনদেন করে, তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ত্রুটি রয়েছে।
এটি একটি নিয়ম-ভিত্তিক কৌশল, যা রিয়েল-টাইমে বাজার পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
উপরোক্ত ঝুঁকির জন্য, কঠোরভাবে পুনরায় যাচাইকরণ, ব্যাপক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, স্টপ লস প্রক্রিয়া, তহবিল পরিচালনার মডিউল এবং মেশিন লার্নিং মডেলের সাথে সংযুক্ত প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার মাধ্যমে লেনদেনের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতি করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার অনেক জায়গা রয়েছে, বিশেষ করে নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেঃ
স্টপ-অফ ব্যবস্থা বাড়ানো হয়েছে। একটি একক লেনদেনের সর্বাধিক ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি চলমান স্টপ বা ভোল্টেজ স্টপ সেট আপ করা যেতে পারে।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল চালু করা হয়েছে। পজিশনের আকারটি প্রত্যাহার, তহবিল ব্যবহারের হার ইত্যাদির মতো সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যা ঝুঁকি হ্রাস করে।
একাধিক টাইম ফ্রেম সংযুক্ত করুন। কৌশলটি বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন সময়কালের অধীনে কার্যকর হতে পারে (যেমনঃ দিনরেখা, 60 মিনিট ইত্যাদি) এবং আরও সময় মাত্রার সাথে সংযুক্ত করুন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান এবং এন্সেম্বল মডেল। প্যারামিটারগুলি গ্রিড অনুসন্ধান, জেনেটিক অ্যালগরিদম ইত্যাদির মাধ্যমে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে। একাধিক মডেলকে তাদের ট্রেডিং সিগন্যালের সাথে একত্রিত করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।
মেশিন লার্নিং-ভিত্তিক ডায়নামিক কনফিগারেশন। মডেলের স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশন এবং কনফিগারেশন Reinforcement Learning এবং অন্যান্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্ভব।
আরও সূচক এবং ফিল্টারিং নিয়মের সাথে যুক্ত করুন। যেমনঃ লেনদেনের পরিমাণ, মূল্যের পার্থক্য, ওঠানামা এবং অন্যান্য সূচকগুলি নির্বাচন করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে, এই উন্নত চলমান গড় ক্রস কৌশলটি ব্যবসায়ীদের সামগ্রিক বাজার প্রবণতা অনুসারে ট্রেড করার নির্দেশ দেয়, যাতে বিপরীতমুখী ট্রেডিং এড়ানো যায়। এটি দেখায় যে সহজ ডাবল চলমান গড় ক্রস কৌশলগুলির চেয়ে ঝুঁকি-সংশোধিত রিটার্ন বাড়ানোর সম্ভাবনা বেশি। তবে, পজিশনের আকারের সমন্বয়, মেশিন লার্নিং অভিযোজন ইত্যাদির মাধ্যমে এটি আরও অনুকূলিত করা যেতে পারে। চলমান গড় ব্যবহার করে প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের মূল নীতিটি নির্ভরযোগ্য বলে মনে হচ্ছে।
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Improved Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)
// Define input variables
fast_length = input(9, title="Fast MA Length")
slow_length = input(21, title="Slow MA Length")
trend_length = input(50, title="Trend MA Length")
src = close
// Calculate moving averages
fast_ma = ta.sma(src, fast_length)
slow_ma = ta.sma(src, slow_length)
trend_ma = ta.sma(src, trend_length)
// Plot moving averages on the chart
plot(fast_ma, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")
plot(trend_ma, color=color.green, title="Trend MA")
// Define trend direction
is_uptrend = ta.crossover(slow_ma, trend_ma)
is_downtrend = ta.crossunder(slow_ma, trend_ma)
// Define buy and sell conditions
buy_condition = ta.crossover(fast_ma, slow_ma) and is_uptrend
sell_condition = ta.crossunder(fast_ma, slow_ma) and is_downtrend
// Execute trades based on conditions
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_condition)
strategy.close("Buy")
if (sell_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (buy_condition)
strategy.close("Sell")