একাধিক চলমান গড় ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৬ ১৭ঃ১০ঃ০০
ট্যাগঃ

কৌশল ওভারভিউ

এই কৌশলটি একাধিক চলমান গড় সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এটি স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়গুলি একযোগে পর্যবেক্ষণ করে এবং প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য তাদের ক্রসওভার পরিস্থিতি অনুসারে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।

কৌশল নাম

মাল্টি মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি 7 দিনের, 13 দিনের এবং 21 দিনের লাইন সহ বিভিন্ন সময়ের সাথে 3 টি চলমান গড় ব্যবহার করে। ট্রেডিং যুক্তি নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

যখন স্বল্পমেয়াদী ৭ দিনের এমএ মধ্যমেয়াদী ১৩ দিনের এমএ অতিক্রম করে, যখন দীর্ঘমেয়াদী ২১ দিনের এমএ একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় থাকে, তখন একটি দীর্ঘ সংকেত উৎপন্ন হয়।
যখন স্বল্পমেয়াদী ৭ দিনের এমএ মধ্যমেয়াদী ১৩ দিনের এমএ এর নিচে নেমে যায়, যখন দীর্ঘমেয়াদী ২১ দিনের এমএ নেমে যাওয়ার প্রবণতা দেখায়, তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উৎপন্ন হয়।

বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে চলমান গড়ের সমন্বয় করে, কৌশলটি বাজারের প্রবণতাকে আরও সঠিকভাবে বিচার করতে পারে এবং মিথ্যা বাণিজ্য এড়াতে পারে।

সুবিধা

একাধিক এমএ লাইন ব্যবহার করে বাজারের গতিবিধি আরও ভালভাবে নির্ধারণ করা যায় এবং বাজারে মিথ্যা ব্রেকআউট বা স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়ানো যায়।
যখন ট্রেন্ড স্পষ্ট হয় তখনই সিগন্যাল তৈরি করা হয়, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় ট্রেড কম হয় এবং লেনদেনের খরচ কম হয়।
নমনীয় প্যারামিটার সেটিং - বিভিন্ন পণ্য এবং বাজারের পরিবেশের জন্য ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসারে এমএগুলির সময়কাল সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

ঝুঁকি

বিভিন্ন ধরণের বিপজ্জনক বাজারে প্রায়শই ভুল সংকেত পাওয়া যায়।
প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক হিসাবে এমএগুলি সঠিকভাবে টার্নিং পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে পারে না।
এমএ ক্রসওভারের মাধ্যমে বিলম্বিত সংকেত লাভের একটি অংশ হারাতে পারে।
সিগন্যাল বৈধকরণের জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক প্রবর্তন এবং এমএ পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করার মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রবণতা শক্তি পরিমাপ এবং অস্থির বাজারে ট্রেডিং এড়ানোর জন্য অস্থিরতা সূচক অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করুন।
মেশিন লার্নিং মডেল প্রয়োগ করে অটো-অপ্টিমাইজ করুন।
স্টপ লস কৌশল যোগ করুন যখন ড্রডাউন বাড়বে তখন সময়মতো ক্ষতি কমাতে।
যখন এমএ ক্রসওভার হয় তখন লিমিট অর্ডার ব্যবহার করুন স্লিপিং কমাতে।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি তাদের ক্রসওভার সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী এমএগুলিকে একত্রিত করে, এটিকে একটি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল এবং দক্ষ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল করে তোলে। সূচক পরামিতি, স্টপ লস প্রক্রিয়া এবং অর্ডার স্থানান্তর আরও উন্নতি জয় হার এবং লাভজনকতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করতে পারে।

/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Crypto-Oli

//@version=4
strategy("CryptOli 3 MAs long/short Backtest", initial_capital=5000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, overlay=true)

// this is an educational Script - basicly its very simple - you can see how minimal changes impact results, thats why i posted it
// Credits to Quantnomad to publish tons of free educational script
// this Script is based on https://www.tradingview.com/script/0NgUadGr-Ultimate-MA-Cross-Indicator/ Quantnomads Ultimate MA Indicator 
// HA - Option for calcucaltion based on HA-Candles (very famous recently)
// Source Input - Option (Candletype for calculation, close, ohlc4 ect.) --- there are huge differences --- try it by your own

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE

// From Date Inputs
fromDay = input(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
fromMonth = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
fromYear = input(defval=2015, title="From Year", minval=1970)

// To Date Inputs
toDay = input(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
toMonth = input(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
toYear = input(defval=2030, title="To Year", minval=1970)

// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = time >= startDate and time <= finishDate

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

h = input(false, title = "Signals from Heikin Ashi Candles")

ma_type      = input(title = "MA Type",         type = input.string,  defval = "SMMA", options = ['SMA', 'EMA', 'WMA', 'VWMA', 'HMA', 'SMMA', 'DEMA'])
src = input(ohlc4)

short_ma_len = input(title = "Short MA Length", type = input.integer, defval = 7,     minval = 1)
short_ma_src = h ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, src, lookahead = false) : close
middle_ma_len  = input(title = "Middle MA Length",  type = input.integer, defval = 13,    minval = 2)
middle_ma_src = h ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, src, lookahead = false) : close
long_ma_len  = input(title = "Long MA Length",  type = input.integer, defval = 21,    minval = 2)
long_ma_src = h ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, src, lookahead = false) : close


tick_round(x) => 
    round(x / syminfo.mintick) * syminfo.mintick

// Set initial values to 0
short_ma = 0.0
middle_ma = 0.0
long_ma  = 0.0

// Simple Moving Average (SMA)
if ma_type == 'SMA' 
    short_ma := sma(short_ma_src, short_ma_len)
    middle_ma := sma(middle_ma_src, middle_ma_len)
    long_ma  := sma(long_ma_src,  long_ma_len)

// Exponential Moving Average (EMA)
if ma_type == 'EMA'
    short_ma := ema(short_ma_src, short_ma_len)
    middle_ma := ema(middle_ma_src, middle_ma_len)
    long_ma  := ema(long_ma_src,  long_ma_len)

// Weighted Moving Average (WMA)
if ma_type == 'WMA'
    short_ma := wma(short_ma_src, short_ma_len)
    middle_ma := wma(middle_ma_src, middle_ma_len)
    long_ma  := wma(long_ma_src,  long_ma_len)

// Hull Moving Average (HMA)
if ma_type == 'HMA'
    short_ma := wma(2*wma(short_ma_src, short_ma_len/2)-wma(short_ma_src, short_ma_len), round(sqrt(short_ma_len)))
    middle_ma := wma(2*wma(middle_ma_src, middle_ma_len/2)-wma(middle_ma_src, middle_ma_len), round(sqrt(middle_ma_len)))
    long_ma  := wma(2*wma(long_ma_src,  long_ma_len /2)-wma(long_ma_src,  long_ma_len),  round(sqrt(long_ma_len)))

// Volume-weighted Moving Average (VWMA)
if ma_type == 'VWMA'
    short_ma := vwma(short_ma_src, short_ma_len)
    middle_ma := vwma(middle_ma_src, middle_ma_len)
    long_ma  := vwma(long_ma_src,  long_ma_len)


// Smoothed Moving Average (SMMA)    
if ma_type == 'SMMA'
    short_ma := na(short_ma[1]) ? sma(short_ma_src, short_ma_len) : (short_ma[1] * (short_ma_len - 1) + short_ma_src) / short_ma_len
    middle_ma := na(middle_ma[1]) ? sma(middle_ma_src, middle_ma_len) : (middle_ma[1] * (middle_ma_len - 1) + middle_ma_src) / middle_ma_len
    long_ma  := na(long_ma[1])  ? sma(long_ma_src,  long_ma_len)  : (long_ma[1]  * (long_ma_len  - 1) + long_ma_src)  / long_ma_len

// Double Exponential Moving Average (DEMA)
if ma_type == 'DEMA'
    e1_short = ema(short_ma_src, short_ma_len)
    e1_middle = ema(middle_ma_src, middle_ma_len)
    e1_long  = ema(long_ma_src,  long_ma_len)
    
    short_ma := 2 * e1_short - ema(e1_short, short_ma_len)
    middle_ma := 2 * e1_middle - ema(e1_middle, middle_ma_len)
    long_ma  := 2 * e1_long  - ema(e1_long,  long_ma_len)

// Plot MAs
plot(short_ma, color = color.green,   linewidth = 1)
plot(middle_ma, color = color.yellow,   linewidth = 1)
plot(long_ma,  color = color.red, linewidth = 1)

if close>long_ma and short_ma>middle_ma and time_cond
    strategy.entry("Long", strategy.long)


if close<long_ma and short_ma<middle_ma and time_cond
    strategy.entry("Short", strategy.short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত