আরএসআই ভিত্তিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৬ ১৭ঃ১৭ঃ১৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

কৌশলটির নাম Dual Timeframe RSI Reversal। এটি আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এর উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি আরএসআই ব্যবহার করে, দামের বিপরীত সুযোগগুলি ক্যাপচার করে কম কিনতে এবং উচ্চ বিক্রি করার লক্ষ্যে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি একটি দ্রুত সময়ের আরএসআই (ডিফল্ট 55 দিন) এবং একটি ধীর সময়ের আরএসআই (ডিফল্ট 126 দিন) এর তুলনা করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। যখন দ্রুত RSI ধীর RSI এর উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন দ্রুত RSI ধীর RSI এর নীচে পড়ে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত ট্রিগার হয়। দুটি ভিন্ন সময়সীমার মধ্যে আপেক্ষিক শক্তি তুলনা করে, এটি স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় সুযোগগুলি সনাক্ত করে।

একটি পজিশন প্রবেশ করার পরে, লাভের লক্ষ্য এবং স্টপ লস সেট করা হবে। ডিফল্ট লাভের লক্ষ্য প্রবেশ মূল্যের 0.9 গুণ। ডিফল্ট স্টপ লস প্রবেশ মূল্যের 3% এর নিচে। যদি বিপরীত সংকেত ট্রিগার করা হয় তবে পজিশনগুলিও বন্ধ হয়ে যাবে।

সুবিধা

ডাবল আরএসআই তুলনা করে স্বল্পমেয়াদী মূল্য বিপরীততা ধরা
দ্বৈত নিশ্চিতকরণ ব্যবহার করে মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করুন
স্টপ লস সহ একক বাজিতে ক্ষতির সীমা

ঝুঁকি

উচ্চ অস্থিরতার সময় ঘন ঘন বিপরীত সংকেত
স্টপ লস খুব টাইট, সহজেই ছোট কম্পন দ্বারা knocked আউট
খারাপভাবে কনফিগার করা প্যারামিটারগুলির সাথে প্রধান বিপরীতগুলি মিস করুন

উন্নতকরণ

সর্বোত্তম খুঁজে পেতে আরো RSI পরামিতি সমন্বয় পরীক্ষা করুন
মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন
আরও ভাল লাভের জন্য গতিশীল স্টপ লস এবং লাভের অনুপাত

সংক্ষিপ্তসার

ডুয়াল টাইমফ্রেম আরএসআই রিভার্সাল কৌশলটি দ্রুত এবং ধীর আরএসআই সময়ের মধ্যে ক্রসওভারগুলির তুলনা করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এটি স্বল্পমেয়াদী মূল্য বিপরীতগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে। ঝুঁকি সীমাবদ্ধ করতে মুনাফা এবং স্টপ লস নিয়মগুলি সেট করা হয়। এটি বাণিজ্য বিপরীতগুলির জন্য মাল্টি-টাইমফ্রেম সূচক তুলনা ব্যবহারের একটি সাধারণ কৌশল। বর্ধনের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে প্যারামিটার টিউনিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের নিয়ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="Relative Strength Index", shorttitle="RSI")
slen    = input(55, title="Short length")
llen    = input(126, title="Long length")
sup     = ema(max(change(close), 0), slen)
sdown   = ema(-min(change(close), 0), slen)
rsi1    = sdown == 0 ? 100 : sup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + sup / sdown))
lup     = ema(max(change(close), 0), llen)
ldown   = ema(-min(change(close), 0), llen)
rsi2    = ldown == 0 ? 100 : lup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + lup / ldown))
ob      = input(55, title="Overbought")
os      = input(45, title="Oversold")
tp      = input(.9, title="Take profit level %")*.01
sl      = input(3, title="Stoploss level %")*.01
mid     = avg(ob,os)
plot    (mid, color=#4f4f4f, transp=0)
hline   (ob, color=#4f4f4f)
hline   (os, color=#4f4f4f)
long    = crossover(rsi1,rsi2)
short   = crossunder(rsi1,rsi2)
vall    = valuewhen(long,close,0)
lexit1  = high>=(vall*tp)+vall
lexit2  = low<=vall-(vall*sl)
vals    = valuewhen(short,close,0)
sexit1  = low<=vals - (vals*tp)
sexit2  = high>=vals + (vals*sl)
bgcolor (color=long?lime:na,transp=50)
bgcolor (color=short?red:na, transp=50)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.close("Long", when=lexit1)
strategy.close("Long", when=lexit2)
strategy.close("Long", when=short)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
strategy.close("Short", when=sexit1)
strategy.close("Short", when=sexit2)
strategy.close("Short", when=long)
plot    (rsi1, color=orange, transp=0,linewidth=1, title="Short period RSI")
plot    (rsi2, color=aqua  , transp=0,linewidth=1, title="Long period RSI")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত