RSI-এর উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল ডাবল টাইম-এক্স RSI রিভার্স, এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা আপেক্ষিক শক্তির সূচক (RSI) এর উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন পিরিয়ডের RSI কে কেনা এবং বিক্রি করার সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে, কম কেনা এবং বিক্রি করা, এবং শেয়ারের দামের বিপরীত দিক থেকে ট্রেডিং সুযোগগুলি অর্জন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে ব্যবহার করে যা দ্রুত চক্রের (ডিফল্ট 55 দিন) আরএসআই এবং ধীর চক্রের (ডিফল্ট 126 দিন) আরএসআই ব্যবহার করে। যখন দ্রুত চক্রের আরএসআই ধীর চক্রের আরএসআই অতিক্রম করে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন করে, এবং বিপরীতভাবে যখন দ্রুত চক্রের আরএসআই নীচে ধীর চক্রের আরএসআই অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। এইভাবে, দুটি ভিন্ন সময়সীমার মধ্যে দামের গতিশীলতার তুলনামূলকভাবে দুর্বলতা তুলনা করে, স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত সুযোগগুলি খুঁজে পাওয়া যায়।
সিগন্যাল প্রবেশের পর, কৌশলটি স্টপ-স্টপ-লস পয়েন্ট সেট করে। স্টপ-লস পয়েন্টটি প্রবেশের দামের ডিফল্ট 0.9 গুণ এবং স্টপ-লস পয়েন্টটি প্রবেশের দামের ডিফল্ট 3%। একই সাথে, যখন রিভার্সাল সিগন্যাল পুনরায় উপস্থিত হয়, তখন বর্তমান অবস্থানটি সমতল করে।
কৌশলগত সুবিধা
- ডাবল আরএসআই ব্যবহার করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী মূল্য প্রবণতার পরিবর্তনের পয়েন্টগুলি সনাক্ত করুন এবং বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরুন
- ডাবল আরএসআই ভুয়া ব্রেকআউটের আওয়াজ মুছে দেয়
- স্টপ লস পয়েন্ট কনফিগার করুন, একক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করুন
কৌশলগত ঝুঁকি
- শেয়ারের দামের তীব্র ওঠানামা চলাকালীন RSI সংকেতগুলি ঘন ঘন বিপরীত হতে পারে
- স্টপপয়েন্ট খুব ছোট, যা সামান্য কম্পনের পরে স্টপপ করতে পারে
- ডাবল আরএসআই প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, সম্ভবত বড় বিপরীত প্রবণতাটি মিস করেছে
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
- আরএসআই প্যারামিটারগুলি আরও বেশি সমন্বয় পরীক্ষা করতে পারে এবং সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে পেতে পারে
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হতে পারে ফিল্টারিং জাল ব্রেকিং সংকেত
- গতিশীলভাবে স্টপ লস অনুপাত সামঞ্জস্য করুন, যাতে স্টপ লস আরও নমনীয় হয়
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দ্বি-টাইম-এক্স RSI বিপরীতমুখী ট্রেডিংয়ের জন্য একটি সংকেত হিসাবে একটি দ্রুত চক্রের এবং একটি ধীর চক্রের দুটি RSI এর ক্রস ব্যবহার করে। এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী মূল্যের বিপরীতমুখী সুযোগগুলিকে ক্যাপচার করার লক্ষ্যে। এটি একটি স্টপ-ডাউন নিয়ম সেট করার সাথে সাথে ঝুঁকি এড়ানোর জন্য। এটি একটি আদর্শ কৌশল যা মূল্যের বিপরীতমুখী ট্রেডিংয়ের জন্য সূচকগুলিকে একাধিক টাইম-এক্সের তুলনা করে।
/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="Relative Strength Index", shorttitle="RSI")
slen = input(55, title="Short length")
llen = input(126, title="Long length")
sup = ema(max(change(close), 0), slen)
sdown = ema(-min(change(close), 0), slen)
rsi1 = sdown == 0 ? 100 : sup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + sup / sdown))
lup = ema(max(change(close), 0), llen)
ldown = ema(-min(change(close), 0), llen)
rsi2 = ldown == 0 ? 100 : lup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + lup / ldown))
ob = input(55, title="Overbought")
os = input(45, title="Oversold")
tp = input(.9, title="Take profit level %")*.01
sl = input(3, title="Stoploss level %")*.01
mid = avg(ob,os)
plot (mid, color=#4f4f4f, transp=0)
hline (ob, color=#4f4f4f)
hline (os, color=#4f4f4f)
long = crossover(rsi1,rsi2)
short = crossunder(rsi1,rsi2)
vall = valuewhen(long,close,0)
lexit1 = high>=(vall*tp)+vall
lexit2 = low<=vall-(vall*sl)
vals = valuewhen(short,close,0)
sexit1 = low<=vals - (vals*tp)
sexit2 = high>=vals + (vals*sl)
bgcolor (color=long?lime:na,transp=50)
bgcolor (color=short?red:na, transp=50)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.close("Long", when=lexit1)
strategy.close("Long", when=lexit2)
strategy.close("Long", when=short)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
strategy.close("Short", when=sexit1)
strategy.close("Short", when=sexit2)
strategy.close("Short", when=long)
plot (rsi1, color=orange, transp=0,linewidth=1, title="Short period RSI")
plot (rsi2, color=aqua , transp=0,linewidth=1, title="Long period RSI")