বলিঙ্গার ব্যান্ড রিভার্সাল এবং মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড ফিল্টার
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বুলিন বন্ড এবং মুভিং এভারেজের সমন্বয় করে এবং বুলিন বন্ডের নিচের রেলের বিপরীত দিক এবং মুভিং এভারেজের দিকনির্দেশকে প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে। বিশেষত, যখন দাম নীচে থেকে নীচে বুলিন বন্ডের নিচে এবং মুভিং এভারেজের উপরে থাকে, তখন বেশি কাজ করা হয়। যখন দাম উপরে থেকে নীচে বুলিন বন্ডের নিচে এবং মুভিং এভারেজের নীচে থাকে, তখন পজিশনটি বন্ধ করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত ব্রিনস এবং মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে তৈরি।
ব্রিনের রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে ঊর্ধ্বরেঞ্জ, নিম্নরেঞ্জ এবং মধ্যম রেঞ্জ। মধ্যম রেঞ্জটি হল n দিনের সরল চলমান গড়, এবং ঊর্ধ্ব-নিম্ন রেঞ্জটি হল ঊর্ধ্ব-নিম্ন রেঞ্জের k গুণ স্ট্যান্ডার্ড পার্থক্য। যখন দামগুলি ঊর্ধ্ব-নিম্ন রেঞ্জের কাছাকাছি থাকে, তখন এটি অতিরিক্ত ক্রয় বা বিক্রয়কে নির্দেশ করে, যা বিপরীত হতে পারে।
চলমান গড় মূল্যের গড় প্রবণতা নির্দেশ করে। যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের উপর দিয়ে চলা হয়, তখন দামের গতি নিচে থেকে উপরে যেতে পারে এবং অতিরিক্ত বিবেচনা করা যেতে পারে; এবং যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে চলা হয়, তখন দামের গতি উপরে থেকে নীচে যেতে পারে এবং খালি বিবেচনা করা যেতে পারে।
এই কৌশলটি বুলিন ব্যান্ডের বিপরীত সিগন্যাল এবং চলমান গড়ের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে। দামটি বুলিন ব্যান্ডের বিপরীত দিকটি অতিক্রম করলে একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, এবং একটি বড় প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য একটি চলমান গড়ের উত্থান প্রয়োজন; দামটি বুলিন ব্যান্ডের ট্র্যাকটি অতিক্রম করলে একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, এবং একটি বড় প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য একটি চলমান গড়ের পতন প্রয়োজন। এইভাবে বিপরীত দিকের পাশাপাশি একটি বড় প্রবণতা বিবেচনা করা হয়।
এর জন্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবেঃ
- যখন দামগুলি নীচে থেকে নীচে ব্রেকিং ব্রেডের নীচে এবং চলমান গড়ের উপরে থাকে তখন আরও বেশি করুন
- যখন দামগুলি ব্রেকিং ব্যান্ডের ট্র্যাক থেকে উপরে এবং নীচে এবং চলমান গড়ের নীচে থাকে, তখন প্লেইন পজিশন
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
- মাল্টিপ্লেয়ার দ্বিপাক্ষিক অপারেশনের প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদী বিপরীত সিগন্যাল এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা দিকনির্দেশকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে
- বুলিন ব্যান্ড ব্যবহার করে, একটি ভাল প্রবেশের সুযোগের জন্য একটি শক্তিশালী নিচের রেলের বিপরীতমুখীতা
- চলমান গড়ের ফিল্টার যুক্ত করুন, যাতে অস্থিরতার সময় সুদের ঝুঁকি এড়ানো যায়
- কৌশল লজিক সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায়, পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত
ঝুঁকি ও সমাধান
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলো হলঃ
- ব্রিন-ব্যান্ড প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, ট্রেডিং সিগন্যালগুলি আপ এবং ডাউন ট্র্যাকের বিপর্যয়ের ফলে ঘন ঘন এবং সহজেই জালিয়াতি হতে পারে। প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণের মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়।
- চলমান গড় প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যা ভাল ব্যবসায়ের সুযোগগুলিকে ফিল্টার করতে পারে। অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে অপ্টিমাইজেশন বিবেচনা করা যেতে পারে।
- 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলোতে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- ট্রেডিং সিগন্যাল উৎপন্ন করার জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করার জন্য ব্রিন-ব্যান্ড প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
- বিভিন্ন ধরনের এবং দৈর্ঘ্যের প্যারামিটার মুভিং এভারেজ চেষ্টা করুন এবং সবচেয়ে উপযুক্ত সমন্বয় খুঁজুন
- অন্যান্য সূচক যেমন লেনদেনের পরিমাণ, আরএসআই ইত্যাদি যুক্ত করুন, কৌশলটি কার্যকর করুন
- বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ পয়েন্ট সেট করার জন্য একটি গতিশীল স্টপ পয়েন্ট ব্যবস্থা স্থাপন করা
- বিভিন্ন জাতের প্যারামিটার সেটিং এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা, সর্বোত্তম জাতের অভিযোজন খুঁজে বের করা
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ব্রিন ব্যান্ডের বিপরীত সিগন্যাল এবং চলমান গড়ের ট্রেন্ডের বিচারকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে, বিপরীত প্রভাব নিশ্চিত করার সময় সামগ্রিক প্রবণতা বিচারে স্থানীয় কম্পনের প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে। কৌশল সংকেত উত্পাদন এবং নীতিটি সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং বিভিন্ন উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যায়। এটি কার্যকর কৌশল যা পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Rejection with MA Trend Filter", overlay=true)
// Bollinger Bands Settings
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, title="Standard Deviation")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
// Calculate Bollinger Bands
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev
// MA Settings
ma_length = input(50, title="MA Length")
ma_src = input(close, title="MA Source")
ma = ta.sma(ma_src, ma_length)
// Buy Condition
buy_condition = ta.crossover(close, lower_band) and ta.crossover(close, ma)
// Sell Condition
sell_condition = ta.crossunder(close, upper_band) and ta.crossunder(close, ma)
if buy_condition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sell_condition
strategy.close("Buy")
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")
plot(ma, color=color.blue, title="50-period MA")